Jak wynika z opublikowanych 18 października 2018 roku przez X-Trade Brokers (XTB) danych o podziale zyskownych i stratnych transakcji klientów na rynku OTC w trzecim kwartale bieżącego roku, odsetek zarabiających na kontraktach walutowych (Forex) wzrósł do 35,82% z 33,25% raportowanych w drugim kwartale br.
Największy wzrost zyskowności zaobserwować można wśród traderów handlujących na kontraktach walutowych (35,82% wobec 33,25% w Q2), indeksach (42,42% wobec 33,30% w Q2) i akcjach (34,10% wobec 29,78% w Q2). Zdecydowanie gorzej radziły sobie natomiast osoby spekulujące na towarach (33,36% wobec 38,31% w Q2) i obligacjach oraz stopach procentowych (42,95% wobec 44,75% w Q2).
Pod względem dźwigni finansowej, najlepiej radzili sobie inwestorzy korzystający z relatywnie wysokiego lewara ok 66:1, wśród których aż 50,32% odnotowało dodatni wynik na transakcjach. Warto przy tym jednak pamiętać, że dane zyskowności z podziałem na dźwignie mogą być zaburzone ponieważ trzeci kwartał br. był okresem przejściowym, w którym, w lipcu obowiązywała stara dźwignia (maksymalnie 1:100), natomiast w sierpniu i wrześniu obowiązywały już nowe regulacje ESMA.
Wyniki pozostałych brokerów i domów maklerskich działających na polskim rynku dostępne są pod tagiem Q3 2018. Warto przy tym jednak zaznaczyć, że w III kw. 2018 r. zyskowność polskich traderów detalicznych na rynkach instrumentów pochodnych osiągała najwyższy poziom w tym roku, wyraźnie pokonując również zeszłoroczną średnią. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym podsumowaniu.
W trzecim kwartale 2018 roku, dla egzekucji zleceń w trybie market na instrumentach CFD 70,38% transakcji zostało wykonanych z poślizgiem cenowym równym 0, 14.46% z pozytywnym, a 15.16% z poślizgiem negatywnym dla klienta. Średni czas wykonania zlecenia wyniósł natomiast 59 milisekund.
