TMS


Często mamy do czynienia z pojęciem ‘zmiany trendu’ czy to czytając jakieś analizy, czy też samemu badając sytuację na wykresach. Istnieje wiele metod oceny trendu oraz tego kiedy on faktycznie się zmienia. 

Niektóre metody opierają się na analizie sekwencji dołków i szczytów, inne na przykład na przebiciu średnich itp. W dzisiejszym wpisie zamierzam natomiast podzielić się z Tobą metodą Victora Sperandeo, autora książki Trader VIC. Jego sposób jest bazuje na liniach trendu i jest “PROSTY JAK 1 – 2 – 3″.

Trend

Definicja trendu i jego rodzaje to temat na obszerny artykuł dlatego też dla uproszczenia przyjmiemy, że trend jest dominującym kierunkiem ruchu cen w określonym czasie. 

W przypadku trendu wzrostowego ceny konsekwentnie poruszają się w górę. Ruch ten co prawda przerywany jest spadkami, jednakże nie przekraczają one poziomu ostatniego dołka. Odwrotna sytuacja ma miejsce w trendzie spadkowym, gdzie ceny zniżkują, a zasięg korekt nie przekracza poprzednich szczytów.

Wyznaczanie linii trendu

Jak wspomniałem na wstępie, metoda Victora Sperandeo bazuje na liniach trendu, a więc należy na początku poprawnie je wyznaczyć. Istnieje kilka istotnych kwestii związanych z tym zagadnieniem, które poruszę poniżej.

Najpierw musimy zdefiniować okres czasowy, który nas interesuje. W poniższym przykładzie wykorzystam długoterminowy trend wzrostowy na parze walutowej GBPAUD, jednakże metoda ta sprawdza się także w przypadku krótszych ruchów.

W trendzie wzrostowym

Kiedy mamy już zdefiniowany okres czasu przeciągamy linię trendu od najniższego dołka do punktu, który stanowi dołek przed najwyższym szczytem. Co bardzo istotne, linia trendu nie może przecinać wykresu cen pomiędzy dwoma dołkami. Spójrzmy na wykres:

W trendzie spadkowym

Przyjrzyjmy się jak wyznaczać linię trendu jeśli tendencja jest spadkowa. Tym razem obraliśmy krótkoterminowy trend z wykresu godzinnego pary walutowej AUDNZD.

Rysujemy linię prostą od najwyższego szczytu do najniższego szczytu, który poprzedza najniższy dołek. Podobnie jak poprzednio, linia trendu nie może przecinać wykresu cen pomiędzy szczytami.

Trzymając się powyższych, prostych zasad rysowania linii trendu zachowujemy obiektywizm i nie wyznaczamy linii według własnego ‘widzimisię’.

1 – 2 – 3

Mając już wiedzę na temat wytyczania linii trendu możemy przejść do właściwej metody, która pomoże nam w określeniu kiedy trend się zmienił.  Metoda Vica składa się z trzech warunków / zmian w ruchu, które zostaną opisane poniżej oraz ukazane na przykładowych wykresach, które widzieliśmy wcześniej.

1. Przełamanie linii trendu

Pierwszym warunkiem jest przełamanie linii trendu. Poniżej na wykresach zaznaczone zostały miejsca gdzie do tego doszło.

 

2. W trendzie wzrostowym nie są wyznaczane nowe szczyty, a w trendzie spadkowym nowe dołki

Przy trendzie wzrostowym kiedy występuje korekta po przełamaniu linii trendu, szczyt jaki wtedy się formuje jest na niższym poziomie od poprzedniego. Następnie cena opada. Czasem zdarza się, że zostanie on przetestowany.

Na poniższym wykresie GBPAUD widać, że po przełamaniu linii trendu pojawiła się korekta, jednakże swym zasięgiem nie przekroczyła ona poziomu najwyższego szczytu. Dodatkowo szczyt jaki się utworzył testuje przełamaną linię trendu, która stanowi opór.

Przejdźmy teraz do scenariusza w trendzie spadkowym. W tym konkretnym przypadku na AUDNZD przełamana zostaje linia trendu jednakże cena wraca z powrotem pod nią. Tam tworzy się wyższy dołek i dopiero w kolejnym ruchu następuje właściwe przełamanie linii trendu.

Kolejny, wyższy dołek tworzy się już ponad linią trendu i nie przekracza poziomu najniższego dołka.

Jeśli powyższe dwa warunki są spełnione, Victor Sperandeo uznaje to za prawdopodobną zmianę trendu. Jeśli zostanie spełniony także trzeci warunek, wtedy można mówić, że zmiana trendu faktycznie nastąpiła. Przejdźmy w takim razie do warunku nr 3.

Broker XM gwarantuje ochronę przed ujemnym saldem rachunku i 30 USD na start!

3. Przełamanie poprzedniego dołka w trendzie wzrostowym lub szczytu w trendzie spadkowym

W przypadku trendu wzrostowego na parze walutowej GBPAUD poprzedni dołek został zaznaczony na wykresie, a jego przełamanie miało miejsce w punkcie nr 3. Wtedy też nastąpiła zmiana trendu na spadkowy według metody Victora Sperandeo.

Przechodząc do trendu spadkowego na AUDNZD, tu oczywiście sytuacja jest odwrotna. Przełamany zostaje poprzedni szczyt i wtedy też następuje zmiana trendu na wzrostowy (3).

Pomocne linie

Do określania zmiany kierunku trendu tą metodą wystarczy trochę praktyki przed wykresami. Zanim jednak jej nabierzemy, Sperandeo proponuje wykorzystywać linie poziome. Do czego? Już wyjaśniam.

Dla trendu wzrostowego kreślimy linię poziomą przez ostatnio ustanowiony szczyt. Kolejną linię rysujemy przez dołek poprzedzającej korekty. Wracając do przykładu na parze walutowej GBPAUD wyglądałoby to tak:

Cena po przełamaniu linii trendu może wzrastać może wzrastać do linii poziomej wyznaczonej na poprzednim szczycie. Nie powinna jednak rosnąć dalej, wtedy oznaczałoby to kontynuację trendu. Spadki natomiast muszą przekroczyć linię, która zlokalizowana jest na poziomie mniejszego dołka. Będzie to oznaczało zmianę trendu z uwagi na spełnienie trzech warunków.

Odwrotna sytuacja w trendzie spadkowym została przedstawiona na wykresie  AUDNZD poniżej. Jedna z linii poziomych przebiega przez najniższy ustanowiony dołek, natomiast druga przez szczyt wzrostu, który po nim nastąpił.

Mają na wykresie linie poziome od razu rzucają się w oczy kluczowe poziomy na wykresie,  które trzeba mieć na uwadze w przypadku potencjalnej zmiany trendu.

Podsumowanie

Metoda Victora Sperandeo jest bardzo obiektywna jeśli prawidłowo wyznaczymy linię trendu oraz pozostałe istotne szczyty / dołki. Można ją także stosować w przypadku korekt, kiedy szukamy momentu ich zakończenia i powrotu do trendu.

Więcej informacji na temat samej metody i wielu innych kwestii związanych z tradingiem / inwestowaniem znajduje się w książce ‘Trader VIC’. W mojej ocenie jest to jedna z najlepszych książek na temat rynków finansowych. Oprócz zagadnień związanych z analizą techniczną, Victor Sperandeo w przystępny sposób wyjaśnia meandry ekonomii, a drugą część książki w całość poświęca psychologii, z którą wiąże się dyscyplina emocjonalna.



Noble Markets

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

3 KOMENTARZE

  1. Ta metoda nawet nie jest prosta, tylko zwyczajnie banalna i działająca z niebezpiecznym opóźnieniem. Ja osobiście decyzję o sprzedaży podejmuję po przełamaniu linii trendu wzrostowego (patrzę na cenę zamknięcia), ale nie sprzedaję od razu tylko ustawiam zlecenie minimalnie pod tą linią. W 95% przypadków dochodzi do testowania linii wsparcia, która staje się linią oporu i wtedy realizuje mi się zlecenie. Wg tej metody musiałbym sprzedawać poźniej z dużo większą stratą (mniejszym zyskiem). Ale oczywiście zależy to od indywidualnej strategii, ja staram się przede wszystkim chronić kapitał.
    Pozdrawiam

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here