Alfa Forex

Average True Range (ATR, średnia rzeczywistego zasięgu) oraz Average Daily Range (ADR, średnia dziennego zasięgu) są to dwa najczęściej stosowane przez traderów pomiary na rynkach finansowych. Możesz je znać jako wskaźniki ATR i ADR.

Będzie to bardziej lekcja o koncepcji średniego zasięgu, aniżeli o konkretnym wskaźniku. Omówimy pojęcie kryjące się za ADR, a także w jaki sposób wykorzystać go, by zyskać przewagę w tradingu.

Average Daily Range (ADR) – czym jest?

Zanim jednak zagłębimy się w temat, musisz mi coś obiecać. Obiecaj, że pod żadnym pozorem nie będziesz stosował ADR-a na swoich wykresach przed przeczytaniem tej lekcji.

Obiecujesz?

Jeśli tak, zaczynajmy…

Jeśli chodzi o korzystanie z ADR to mamy tu tak naprawdę dwie szkoły. Pierwsza to używanie wskazań ADR-a do obliczenia średniego zakresu w danym okresie czasu. Jednakże kiedy handlujemy przy pomocy price action nie będzie to nam potrzebne.

Zamiast tego skupimy się na drugim podejściu, w którym koncepcja średniego zasięgu jest prostszym i bardziej skutecznym sposobem korzystania z tego narzędzia.

Co dokładnie oznacza ADR?

Koncepcja ta mówi nam, że każdy instrument na każdym rynku ma swój średni dystans jaki pokonuje każdego dnia. Jest to prawdą zarówno dla rynku akcji, towarów, kontraktów (etc.) i oczywiście także dla rynku Forex.

Tak właśnie wygląda ADR w akcji.

Forex-average-true-range-1024x796

Powyższy wykres przedstawia parę NZDUSD na interwale dziennym. Liczby poniżej pokazują liczbę pipsów jaką para walutowa przebyła każdego dnia. Innymi słowy, liczbę pipsów między maksimum, a minimum.

Idea kryjącą się za średnim zakresem jest taka, że każdy rynek ma swoją własną “osobowość” jeśli chodzi o to jak daleko przesuwa się w ciągu jednego dnia.

Weź jako przykład powyższy wykres dzienny NZDUSD. Szybki rzut oka na podświetlone pola i od razu widać, że w normalny dzień para ta wykonuje ruch pomiędzy 40, a 70-pipsów. Oczywiście zdarzają się anomalia, takie jak 100-pipsowy ruch jednego dnia, jednakże prze większość dni, zakres jaki pokonuje NZDUSD to 40 – 70 pipsów.

Spójrzmy teraz na wykres dzienny GBPNZD, który porusza się w większym zakresie.

using-atr-1024x777

Zauważ dużą rozbieżność pomiędzy średnim zakresem na parze GBPNZD widocznej na wykresie powyżej, a NZDUSD z pierwszego przykładu. Bardzo łatwo dostrzec, że GBPNZD ma znacznie większy średni zasięg aniżeli NZDUSD.

Jakie to ma znaczenie?

Istotne, bowiem każdy rynek ma swój unikalny zakres, który prawdopodobnie zostanie wypełniony w danym dniu. Wyobraź sobie, że jesteś w stanie przewidzieć szczyt i dołek dla danego dnia.

Czy tego typu informacja może w czymś pomóc?

Wydaje się to daleko idące i do pewnego stopnia takie jest. Jednakże połączenie rynkowego ADR z tym co ci pokaże staje się niezwykle korzystne.

Jak wykorzystać ADR, by zyskać przewagę

Masz już teraz porządne zrozumienie tego jak “czytać” średni zakres rynku, a więc nadszedł czas by dowiedzieć się jak używać go do zdobycia przewagi w tradingu na rynku Forex.

Znajomość rynkowego ADR-a staje się korzystna, gdy używamy “wejść na ślepo”.

Czym jest wejście na ślepo, możesz zapytać?

Wejście na ślepo to zawarcie transakcji bez sygnału price action takiego jak na przykład pin bar czy inside bar. Wykonuje się je zazwyczaj przy użyciu zlecenia z limitem w obszarze silnego wsparcia lub oporu.

Poniższa ilustracja pokazuje jak można wykonać wejście na ślepo.

Blind-entry

Zauważ, że nie było żadnego niedźwiedziego sygnału price action, który byłby wyzwalaczem dla zlecenia sell limit. Zamknięcie poniżej przełamanego wsparcia było na tyle przekonujące, że niedźwiedzi sygnał price action nie był konieczny do uzasadnienia krótkiej pozycji.

Jednakże, jak bez sygnału price action dowiedzieć się czy rynek nie jest w stanie wrócić ponad kluczowy poziom?

Prostym sposobem pomagającym w określeniu prawdopodobnego scenariusza jest użycie średniego dziennego zasięgu (ADR).

Oczywiście jak zawsze powtarzam: na rynku Forex nie ma żadnych gwarancji. Najlepsze co możemy zrobić to tworzyć świat, gdzie przewaga jest na naszą korzyść. Znając średni zakres na danym rynku, możemy to oczywiście zrobić.

Właśnie w ten sposób…

Dzienny wykres GBPAUD pokazuje nam typowy scenariusz świecy z niedźwiedzim objęciem przełamującej kluczowy poziom.

bearish-engulfing-candle-1024x807

W większości przypadków, czekalibyśmy na niedźwiedzi sygnał price action na poziomie, który działał wcześniej jako wsparcie, tak by zająć pozycję krótką. Jednak szybkie spojrzenie na średni zakres każdej świecy daje nam możliwość wykorzystania innego podejścia.

Oto zbliżenie tej samej świecy objęcia z tym, że tym razem widzimy jak daleko ta para ma w zwyczaju poruszać się każdego dnia.

average-true-range-of-gbpaud-1024x808

Jak widać na powyższym wykresie, GBPAUD porusza się w przedziale od 150 do 200 pipsów każdego dnia. Jest to bardzo dobra informacja przy ocenie potencjalnego wejścia na ślepo.

Strategię Justina Bennetta możesz wypróbować na rachunku w XM, gdzie na start otrzymasz 30 USD, a Twoje saldo będzie zabezpieczone przed ujemnym depozytem >>

Jednak wciąż nie jest to odpowiedzią na pytanie – w jaki sposób ocenić, że ruch powyżej kluczowego poziomu jest mało prawdopodobny? Innymi słowy, skąd możemy wiedzieć, że wejście na ślepo w pozycję krótką na tym rynku byłoby korzystnym setupem?

Oto odpowiedź…

sell-limit-order-1024x807

Zauważ na powyższym wykresie, że rynek skierował się do minimum sesji przed tym jak przetestował kluczowy poziom. To właśnie czyni wejście na ślepo korzystnym. Fakt, że rynek musiałby pokonać 220-pipsów, by po prostu powrócić i przetestować poprzedni poziom wsparcia jako nowy opór.

Przestudiuj ten wykres kilka razy jeśli chcesz używać średniego zakresu jako swojej przewagi. Nawet jeśli ruch zwyżkowy tego dnia osiągnąłby 300 pipsów, co było niezwykle mało prawdopodobne, nasz stop loss wyniósłby 80 pipsów (300 – 220). To może nie wydawać się zbyt dobre dopóki nie uwzględnimy potencjalnego zysku na poziomie 350-pipsów, co daje nam transakcje o wielokrotności R na poziomie 4,37, a w efekcie potencjalny zysk przy ryzyku 2% na poziomie 8,74%.

Jak zauważyliśmy powyżej, GBPAUD lubi się poruszać w zakresie 150 – 200 pipsów każdego dnia. Używając koncepcji średniego zakresu, możemy łatwo wywnioskować, że ruch przekraczający 220-pipsów, konieczny do re-testu kluczowego poziomu był mało prawdopodobny dając w ten sposób przewagę przewagę wejściu na ślepo.

Podsumowanie

Wiem, że przedstawiany sposób działa, ponieważ zawierałem transakcje na GBPAUD, którą pokazałem jako przykład. Tak naprawdę, zazwyczaj mam około jedno wejście “na ślepo” każdego miesiąca. Oczywiście nie zawsze to działa, ale jest wystarczająco zyskowne, by pozostawało jako narzędzie zawierające się w moim trading planie od 2011 roku.

Początkowo nie zamierzałem sprzedawać GBPAUD korzystając z wejścia na ślepo. Jednakże kiedy zobaczyłem, że rynek na początku tygodnia spadł o 150-pipsów wiedziałem, że para będzie musiała ponownie przetestować kluczowy poziom jako nowy opór w ciągu 24 godzin. To postawiło mnie w uprzywilejowanej pozycji, by skorzystać ze zlecenia sell limit przy re-teście nowego oporu.

Jeśli rynek nie uderzyłby w moje zlecenie sell limit tego samego dnia, zostałoby ono usunięte. Stałoby się tak, ponieważ wraz z rozpoczęciem nowej sesji, także pojawia się świeży ADR, co czyni “wejście na ślepo” niekorzystnym.

Używanie średniego dziennego zakresu (ADR) może znacznie poprawić twoją zdolność do rozróżniania, czy wejście na ślepo jest odpowiednie dla konkretnego setupu. Podobnie jednak jak wszystko co omawiamy, używanie koncepcji ADR jest dobre wyłącznie kiedy inne czynniki konfluencji przemawiają za określonym setupem.

Oto kilka rzeczy, o których warto pamiętać przy analizie ADR do “wejść na ślepo”.

  • Utrzymuj prostotę – nie ma potrzeby używania wskaźnika ATR czy ADR lub niepokojenia się o faktycznie obliczanie średniego zakresu.
  • ADR powinien być zawsze używany w połączeniu z kluczowym poziomem wsparcia lub oporu.
  • Używanie średniego zasięgu w połączeniu z wejściami na ślepo jest najbardziej korzystne, gdy kluczowy poziom zostanie skutecznie przełamany.
  • Należy używać tej strategii wyłącznie na wykresie dziennym w celu zmniejszenia możliwości natrafienia na fałszywe wybicie.

Wchodzenie na ślepo może być ryzykowne bez prawidłowego stosowania ADR w połączeniu z kluczowymi poziomami. Nie radzę korzystać z tej metody jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z price action. Jeśli jednak masz już nieco doświadczenia w tradingu price action, strategia ta będzie doskonałym dodatkiem do twojego zestawu narzędzi handlowych.

Więcej od Justin Bennett:


dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic.pl znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Powyższy artykuł pochodzi z portalu DailyPriceAction.comktórego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.

STO

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here