TMS


dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Przed tobą kolejne tłumaczenie z portalu DailyPriceAction.com, którego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.


Używanie właściwego stosunku ryzyka do zysku tak naprawdę odmieniło mój trading. Tak jak wielu traderów na początku mojej drogi w 2007 roku byłem skupiony na poszukiwaniu strategii, która sprawi, że będę się czuł “bezpiecznie”. Przez słowo ‘bezpiecznie’ rozumiałem głównie strategie scalpingowe ze stop lossem wielkości 120 pipsów i TP na dwunastu pipsach. Ryzykowałem w ten sposób 120$, by zarobić marne 12$. Oczywiście nie myślałem wtedy w kategorii ryzykowanych dolarów, a tylko i wyłącznie widziałem pipsy.

Później uświadomiłem sobie (po długiej walce), że to tak nie działa. Pozwól mi zatem, że rozbije na dwie części to na czym opiera się bycie konsekwentnym traderem:

  1. Znalezienie strategii, która działa na naszą korzyść
  2. Używanie odpowiedniego stosunku ryzyka do zysku

To wszystko! Opanowując te dwa aspekty tradingu, staniesz się konsekwentnie zarabiającym traderem.

Czym zatem jest prawidłowy stosunek ryzyka do zysku? Ciesze się, że pytasz!

Złota zasada

Właściwy stosunek ryzyka do zysku jest czymś więcej niż wyznaczeniem z góry określonej reguły. Zasadą jest, by nigdy nie ryzykować więcej niż połowa potencjalnego zysku. Innymi słowy, jeśli ryzykuje 100$, twój prawdopodobny zysk musi wynieść co najmniej 200$. Będzie to reprezentowało stosunek ryzyka do zysku na poziomie 1:2.

Co jest tak magicznego w tej regule? Fakt, że możesz być w błędzie więcej niż przez połowę czasu i nadal zarabiać pieniądze. Przyjrzyjmy się jednak temu najpierw pod innym kątem.

[pullquote align=”full” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Wypróbuj strategię Justina Bennetta na rachunku w XM, gdzie otrzymasz 30 USD bez wpłacania własnego depozytu![/pullquote]

Mamy dwóch traderów: pierwszego nazwijmy Trader A, a drugiego Trader B. Trader A nie jes tak doświadczony jak Trader B, ale używa odpowiedniego stosunku ryzyka do zysku. Trader A odnosi zysk w połowie transakcji (50%). Trader B używa typowego stosunku zysku do ryzyka na poziomie 70% i zwycięża przez 70% czasu. Obaj ryzykują 100 USD na jedną transakcję przez kolejne 10 pozycji. Oto jak wygląda ich wynik:

TAB_JB

Jak wynika z tabeli mimo, że Trader B miał rację przez 70% czasu, a Trader A tylko w 50%, to i tak Trader A zarobił więcej pieniędzy. Gdyby rozciągnąć tę tabelkę na 100 transakcji, Trader A zarobiłby o 1000$ więcej od tradera B. Właśnie na tym polega siła używania odpowiedniego stosunku ryzyka do zysku, gdzie zakładamy, że nigdy nie ryzykujemy więcej niż połowę potencjalnego zysku.

Zróbmy teraz krok dalej. Używające tego samego stosunku ryzyka do zysku na poziomie 1:2, jak często możemy tracić i nadal zarabiać pieniądze?

Teraz mała zagadka. Zakładamy, że na transakcję ryzykujesz 200$. Jaki jest zatem minimalny poziom zysku na transakcję?…

400$. Dobrze, widzę że wciąż jesteś ze mną. W ciągu 100 transakcji w roku, można tracić w 65% przypadków i wciąż zarobić 10% na rachunku o wartości 10.000$. Oto obliczenia:

100 transakcji w ciągu roku na koncie z kwotą 10.000$.

65 stratnych transakcji (x) mnożymy przez ryzykowaną kwotę 200$ = 13.000$

35 zyskownych transakcji (x) mnożymy przez ryzykowaną kwotę 400$ = 14.000$

Zysk netto po roku = 1.000$

Szalone, prawda? Nawet jeśli zyskujesz tylko w 35% transakcji, wciąż zarabiasz 10% na swoim rachunku w ciągu roku.

Możesz powiedzieć, że 10% to wcale niedużo. I tu się z Tobą zgodzę. Jednak wyobraź sobie, że opierając się na tym samym przykładzie, zyskujesz przez 50% czasu. Taki zysk może zapewnić strategia oparta na pin barze lub inside barze.

Prawdziwa siła odpowiedniego stosunku ryzyka do zysku ukazana jest w mojej niedawnej transakcji na USD/JPY. Pojawił się tam sygnał pin bar, który ponownie testował kluczowy poziom po 100 dniach konsolidacji.

0101-nf
Rynek w końcu wybił się ze 100-dniowej konsolidacji, która przybrała formę klina na parze USDJPY. Po re-teście utworzył się zakupowy pin bar.

Poniżej zamieściłem szerszy widok wykresu, na którym doskonale widać uformowaną formację klina:

0201-nf

W tej transakcji wchodziłem akurat na 50% zniesieniu pin bara, a mój początkowy cel był na poziomie 101.20. Tak więc 40 pipsowy stop loss i target na 130 pipsach, to trochę lepiej niż 1:3 jeśli chodzi o stosunek ryzyka do zysku. Jednakże gdy zobaczyłem, że cena łatwo przebiła poziom 101.20, przesunąłem mój SL i ostatecznie zatrzymał się na poziomie 102.10, co daje 210 pipsów. Zysk do ryzyka w tym przypadku wyniósł zatem więcej niż 1:5.

Mimo, że ta transakcja była trochę trudniejsza, to pokazuje możliwości jakie płyną ze zrozumienia i prawidłowego wykorzystania stosunku zysku do ryzyka w połączeniu ze strategiami price action np. opartymi o formację pin bar czy inside bar.

Pokazuje Ci to nie dlatego, by się chwalić, ale raczej by otworzyć oczy na możliwości. Nie ma dobrego powodu by ryzykować 120$ w zamian za potencjalny zysk w postaci 12$. W rzeczywistości pójdę dalej i nazwę to samobójstwem. Pewnie, możesz mieć w ten sposób ciąg wygranych, ale jedna strata zmiecie całe wypracowane w nich zyski, a pewnie nawet więcej.

Połącz siłę płynącą ze stosunku ryzyka do zysku na poziomie 1:2 wraz ze strategią price action, a Twój trading stanie się znacznie łatwiejszy. Nie tylko dlatego, bo nauczysz się czerpać prawdziwą przyjemność z tradingu zamiast się nim stresować. Wtedy staje się on łatwy.

Wierzchołek góry lodowej

Utrzymywanie stosunku zysku do ryzyka na poziomie 1:2 jest dobrym punktem na początek, ale możliwości są tak naprawdę nieograniczone. Bardzo prawdopodobne jest osiąganie Z/R na poziomie 1:3, gdy handlujesz na wysokich ramach czasowych takich jak na przykład wykres dzienny. W rzeczywistości, większość transakcji jakie zawieram posiada stosunek ryzyka do zysku co najmniej 1:3. Tak więc na każde zaryzykowane 100$ zyskuje ich aż 300. Wtedy dopiero zaczyna się dobra zabawa.

Na razie po prostu skup się na utrzymaniu stosunku zysku do ryzyka 1:2. Jeśli jednak da się wycisnąć z transakcji więcej, po prostu weź to! Upewnij się tylko, że nie zaczynasz być zbyt chciwy.

Możesz podzielić się w komentarzach Twoimi wariantami używania stosunku zysku do ryzyka. Być może inne osoby czytające ten artykuł, nauczą się czegoś nowego lub wywiąże się ciekawa dyskusja.


Chcesz przeczytać pozostałe artykuły Justina? Poniżej znajdziesz do nich odnośniki:



Noble Markets

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here