Naga Markets



Jakie są szanse na znalezienie zyskownej strategii handlowej w Internecie?Odkryj powody, dla których testowanie wsteczne (backtesting) stało się jedynym rozsądnym sposobem, by handlować mądrze. Zaintrygowany? Czytaj dalej i dowiedz się więcej.

Jaka jest różnica między szczęśliwym trafem a poważnym tradingiem? Czy jesteś pewien, że Twój styl handlu to coś więcej niż rzucanie monetą i oczekiwanie pozytywnego rezultatu?

A może przytłacza Cię ilość strategii handlowych w Internecie, które mogą przynieść fortunę? Chcesz wiedzieć, jak uniknąć desperackich pomyłek, gdy „proste” strategie jedynie drenują Twój konto transakcyjne?

Odpowiedzi na powyższe pytania szukaj w tym artykule

Przeczytaj ten artykuł i sprawdź, jak łatwo potwierdzić lub obalić dowolną teorię handlową dzięki potędze testowania wstecznego i prostej matematyce nauczanej już w szkole podstawowej.

Tym artykułem, Forex Tester rozpoczyna serię eksperymentów testowania wstecznego, któremu przyświeca jeden cel – pokazać traderom (zarówno początkującym, jak i profesjonalistom), że nie powinieneś przyjmować niczego na wiarę, szczególnie jeśli ryzykujesz prawdziwe pieniądze, a także, że powinieneś dokładnie sprawdzić JAKIEKOLWIEK znalezione w Internecie informacje odnoszące się do tradingu.

Nie zamierzamy Cię uczyć tu analizy technicznej, matematyczne kalkulacje mówią same za siebie.

Jaka jest główna idea testowania wstecznego (backtestingu)?

W dwóch słowach, testowanie na danych historycznych jest bardzo prostym procesem:

  • znajdujesz strategię, która ma być zyskowna (lub wymyślasz własną);
  • testujesz ją na danych z 10 lat – strategia dająca zyski w przeszłości, zdecydowanie zwiększy szanse na zarobki w realnym handlu.

Całkiem proste, prawda?

5-etapowy plan uzyskania najlepszych wyników podczas testowania strategii na danych historycznych

Pewnie się z tym zgodzisz:

Łatwo byłoby przeprowadzić proste testowanie wsteczne, jak pokazano powyżej. Niemniej jednak, aby zagłębić się w ten temat, postanowiliśmy włączyć do tego trochę matematyki, tak by wyniki eksperymentu były bardziej ilustracyjne.

Nie będzie żadnej nudnej matematyki, nie bój się.

Jaki jest powód tak złożonego podejścia?

Poniższe obliczenia pomagają zaoszczędzić Twój cenny czas i wysiłki oraz przenieść cały proces weryfikacji historycznej na nowy, bardziej precyzyjny poziom.

Jak upewnić się, że strategia naprawdę działa pod presją różnych warunków rynkowych? Łatwo rozwiązujemy ten problem dzięki koncepcji Zestawu Treningowego oraz Testów Forward.

Aby zwiększyć efektywność w ramach krótkiego okresu danych historycznych, wykonujemy 6 osobnych eksperymentów i porównujemy wyniki.

Cały proces wymaga 5 KROKÓW:

  1. Definiujemy okresy na rynku (EURUSD), kiedy był to głównie rynek byka, niedźwiedzia lub płaski. Jeśli chodzi o rynek byka, bierzemy okres od 14/02/2011 do 25/04/2011. Rynek niedźwiedzia odnosi się do okresu od 18/08/2014 do 19/01/2015.
    Płaski rynek (konsolidacja) miał miejsce w okresie od 15/08/2016 do 03/10/2016.
  2. Testujemy wybraną strategię na rynku byka i wchodzimy w 50 transakcji – w ten sposób tworzymy Zestaw Treningowy; następnie przeprowadzamy takie same testy wsteczne dla rynku niedźwiedzia oraz płaskiego w przedziale powyższych dat (ponownie 50 transakcji na każdym);
  3. W celu przeprowadzenia Forward Testingu definiujemy więcej okresów na tych samych 3 rynkach:
    Rynek byka – 09/06/2010 – 01/11/2010
    Rynek niedźwiedzia – 01/09/2011 – 16/07/2012
    Rynek płaski – 04/05/2015 – 12/10/2015
  4. Następnie przprowadzamy 20 transakcji na każdym z rynków, tworząc w ten sposób zestaw Forward Testing.
  5. Ostatni, ale najważniejszy krok – z poczuciem spełnienia dokonujemy porównania wyników i wyciągamy wnioski.

Uwaga: nie można przetestować wszystkich odmian strategii, teorii i koncepcji handlowych – jest ich mnóstwo. Jeśli nie znalazłeś strategii, która Cię interesuje, wśród tych, które przetestowaliśmy wcześniej, możesz przetestować stworzoną przez siebie strategię.

Co więcej, nie możemy zagwarantować idealnej skuteczności strategii podczas realnego handlu, nawet jeśli ta okazała się zyskowna podczas testowania wstecznego.

Testowanie wsteczne daje do pewnego stopnia statystycznie udowodnione zaufanie do Twoich decyzji handlowych. Jednakże, szczerze wierzymy, że bez tego handel staje się synonimem hazardu lub “szczęśliwym trafem”.

Pamiętaj, że przetestowaną wstecznie strategię wykorzystujesz na realnym rachunku transakcyjnym na własne ryzyko.

Jak dostosować ustawienia i porównać wyniki

Możesz się zastanawiać:

Jeśli eksperyment z testowaniem wstecznym pokazuje pesymistyczne wyniki, czy powinien to być powód do odrzucenia strategii handlowej i poszukiwania nowej?

Do tego eksperymentalnego testowania wstecznego wybieramy strategie handlowe z powszechnie stosowanymi wskaźnikami, ustawieniami domyślnymi i odpowiednimi ramami czasowymi. Jednakże, jako trader musisz rozumieć, że różnorodność ustawień, wskaźników, ram czasowych i par walutowych daje nieograniczone możliwości przeprowadzania eksperymentów.

Co przede wszystkim można zmieniać i testować wstecznie w ramach strategii?

  • Stop loss i take profit – możesz je odpowiednio zmieniać, zwiększać lub zmniejszać, mogą mieć takie samo znaczenie lub też osoby najbardziej nastawione na ryzyko mogą spróbować przetestować strategię bez stop lossa i zlecenia take profit i ręcznie zamykać transakcje na podstawie sygnałów płynących ze wskaźników (jednak zdecydowanie nie zalecamy tego robić);
  • Używamy domyślnego ustawienia wskaźników, jednak możesz przetestować ustawienia niestandardowe – nigdy nie wiesz, co będzie najlepsze dla Ciebie;
  • Ramy czasowe i para walut – wypróbuj tę strategię dla skalpingu lub day tradingu;
  • Punkty wejścia w transakcję;
  • Możesz prawdopodobnie połączyć dwa wskaźniki wymienione w naszych artykułach z trzecim, któremu ufasz, uzyskując w ten sposób bardziej precyzyjne punkty wejścia.

Bardzo ważne: podczas sesji testowania ustawiliśmy znaczenie spreadu na 1 punkt. Sprawdź własne ustawienia, ponieważ spread ma znaczenie – im większy, tym większe zyski powinieneś mieć na pokrycie różnicy.

Jedynym rozsądnym sposobem, aby dowiedzieć się jakie są szanse na zarobienie pieniędzy z wykorzystaniem JAKIEGOKOLWIEK planu handlowego jest przetestowanie go.

Jak czytać wyniki?

W jaki sposób można porównać wyniki Zestawu Treningowego i Forward Testingu?

Główną ideą jest to, że dokonując 50 transakcji w danym okresie na rynku byka, przykładowo, strategia zwykle pokaże w większości identyczne wyniki podczas testów Forward.

Jeśli chodzi o obliczenia, otrzymujemy wyniki Zestawu Treningowego, dzieląc zyskowne transakcje przez całkowitą liczbę transakcji. W ten sam sposób uzyskujemy wyniki testów Forward.

Aby uzyskać satysfakcjonujące rezultaty, liczby, które otrzymujemy, powinny być mniej więcej takie same. Poza tym, będziemy sprawdzać okresy – każdy profesjonalny trader chce odzyskać zainwestowane pieniądze w krótszym okresie.

Od teorii do praktyki

Artykuł ten otwiera serię wpisów na temat testowania wstecznego strategii wykorzystujących najczęściej używane wskaźniki i ich kombinacje – nie będzie tu żadnych niestandardowych lub nowo wynalezionych wskaźników lub systemów, a zamiast tego tylko “stara szkoła” – teorie, które zyskały miłość i szacunek od tysięcy traderów.

W kolejnym wpisie, który pojawi się za tydzień, poznasz wyniki testu strategii bazującej na wskaźniku RSI oraz dwóch średnich kroczących. Będzie on bazował na informacjach zawartych w tym artykule.

Spróbuj sam

Jak widzisz, testowanie wsteczne jest dość prostą czynnością w przypadku, gdy dysponujesz odpowiednimi narzędziami, które są do tego przeznaczone.

Testowanie strategii będzie przeprowadzane w programie w Forex Tester 3 z danymi historycznymi dołączonymi do programu. Więcej informacji o obsłudze programu znajdziesz w tym artykule >> 


Artykuł pochodzi z bloga na stronie Forex Tester – narzędzia do symulacji tradingu i testowania wstecznego.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here