Naga Markets



Jak zyskownie handlować za pomocą RSI i średnich kroczących. Strategia RSI + 5 EMA + 12 EMA Forex TesterW przypadku testowanej dziś strategii wykorzystującej wskaźnik RSI, towarzyszyć będą nam także średnie kroczące (MA). Nasz wybór stanowią strategie łatwe do zrozumienia dla początkujących traderów, ale jednocześnie atrakcyjne dla bardziej zaawansowanych. Uważamy, że  strategia handlowa, którą dziś poznasz jest jedną z nich, jednak tylko testowanie wsteczne może ujawnić jej wszystkie mocne i słabe strony.

Kilka słów o wskaźnikach (RSI)

RSI (Relative Strength Index) służy do sprawdzania siły trendu i potencjalnie zbliżających się odwróceń. Wskaźnik ten jest popularny wśród traderów ze względu na prostotę interpretacji.

Czego możemy dowiedzieć się o cenie z tego wskaźnika?

  • poziomy wykupienia i wyprzedania (w dwóch słowach – nie zlecasz kupna, gdy wskaźnik znajduje się na poziomie wykupienia i odwrotnie – nie zlecasz transakcji sprzedaży, gdy wskaźnik znajduje się w obszarze wyprzedania)
  • dywergencja – gdy cena wskazuje na kontynuację trendu, ale wskaźnik tworzy skrajne wartości w przeciwnym kierunku do trendu, co wskazuje, że ten wkrótce dobiegnie końca;
  • wskaźnik może również tworzyć różne formacje z analizy technicznej i mogą one być interpretowane jako zbliżający się koniec trend.

Wskaźnik RSI jako oscylator porusza się między poziomami 0 a 100. Powyżej linii poziomu 70 znajduje się strefa Wykupienia, a 30 mamy obszar Wyprzedania.

W jednym z wcześniejszych artykułów sprawdzaliśmy na danych wstecznych strategię bazującą na przecięciu przez RSI poziomów Wykupienia i Wyprzedania. Tym razem sprawdźmy, czy przecięcie poziomu 50, który często wykorzystują traderzy również nadaje się do handlu.

Jako kolejny sygnał zajęcia pozycji przyjmujemy przecięcie średnich kroczących. Średnie kroczące są jednym z najlepszych narzędzi do wskazywania kierunku trendu i jego nadchodzących zwrotów.

Informacje techniczne

Wskaźniki: RSI (21-okresowy); 5-okresowa wykładnicza średnia ruchoma (5 EMA), 12-okresowa wykładnicza średnia ruchoma (12 EMA).

Ramy czasowe: 15-minutowe i wyższe (testy opieramy na interwale 30-minutowym).

Para walutowa: dowolna, ale jako przykład bierzemy EURUSD.

Stop Loss / Take Profit: 15 / 30 pipsów.

Zasady zawierania transakcji są bardzo proste:

Reguły wejścia dla pozycji długich:

  1. 5 EMA powinna znaleźć się ponad 12 EMA, dając sygnał o możliwym odwróceniu w górę.
  2. RSI powinien przekroczyć poziom 50 od dołu (znaleźć się ponad nim).
  3. Transakcja kupna zostaje zawarta na świecy, podczas której oba warunki zostaną spełnione.

Reguły wejścia dla pozycji krótkich:

  1. 5 EMA powinna znaleźć się poniżej 12 EMA, dając sygnał o możliwym odwróceniu w górę.
  2. RSI powinien przekroczyć poziom 50 od góry (znaleźć się pod nim).
  3. Transakcja kupna zostaje zawarta na świecy, podczas której oba warunki zostaną spełnione.

Wyniki testowania wstecznego

Zyski

Rynek Zestaw Treningowy Forward Testing
Byka 7 pips 3 pips
Niedźwiedzia 6 pips -1,5 pips
Płaski -24 pips 7,5 pips

Transakcje | Okres czasu*

Rynek Zestaw Treningowy Forward Testing
Byka 01/03/2011-30/03/2011 09/06/2010 – 21/06/2010
Niedźwiedzia 01/01/15-14/04/2015 01/09/2014-13/10/2014
Płaski 01/09/2016 – 29/09/2016 04/05/2015 – 17/05/2015

* Czas potrzebny na wejście w 50 transakcji w zestawie treningowym i 20 transakcji w testach do przodu.

Przypomnienie: aby zaoszczędzić Twój cenny czas i wysiłki, wprowadziliśmy system testowania wstecznego, gdzie wykonujesz tylko 50 transakcji na 3 różnych rodzajach rynków (rynki bycze, niedźwiedzi i płaskie), a następnie ponownie 20 transakcji na tych samych rynkach, ale w innych okresach. Następnie za pomocą prostych obliczeń matematycznych możemy wyciągnąć wnioski dotyczące skuteczności lub nieistotności wybranej strategii.

Pełną wersja teorii naszych eksperymentów testowania wstecznego oraz skąd pomysł na taką analizę historyczną, znajdziesz w tym artykule.

Wnioski

W ramach standardowych ustawień, wybrana strategia nie ujawniła zadziwiających wyników: uzyskane zyski były zbyt małe, aby pokryć nawet spread, nie mówiąc już o zadowoleniu tradera.

Jeśli sprawdzisz okres, w którym miały miejsce transakcje, zauważysz, potrzeba było mniej niż miesiąc, by uzyskać wymaganą liczbę transakcji.

W połączeniu z niskimi zyskami, wydaje się, że prawdopodobnie w wybranych przez nas ustawieniach wskaźniki niewystarczająco filtrują transakcji – według ilości transakcji, ale nie ich efektywności.

Poniżej zobaczysz, jakie ustawienia możesz spróbować zmienić i ponownie przetestować strategię.

Uwaga: nie należy od razu odrzucać strategii, możesz bowiem spróbować wykorzystać poprawki z poniższej listy, aby znaleźć najodpowiedniejszą strategię.

NIE oznacza to, że strategia sama w sobie nie jest zyskowna, celem naszego eksperymentu nie było udzielenie gotowych porad, w które powinieneś ślepo wierzyć, ale pokazanie, że nawet najdrobniejsze szczegóły jakiejkolwiek strategii handlowej powinny zostać dokładnie przetestowane zanim zostaną zastosowane w handlu na realnym rachunku.

Dalsze dopasowywanie dla lepszych wyników

Co przede wszystkim można wziąć pod uwagę przy dostosowywaniu parametrów strategii i weryfikacji historycznej?

  • Na początku artykułu wspomnieliśmy o odczytach RSI – wypróbuj strategię z przecięciem poziomów 30/70.
  • Stop loss i take profit – być może ręczne ustawienie SL i TP powyżej / poniżej szczytu / dołka swingu może działać lepiej, aby zapobiec przedwczesnemu wyjściu z transakcji.
  • Ramy czasowe i para walut – wypróbuj tę strategię dla skalpowania lub daytradingu;

Możesz wypróbować wskaźnik RSI sam lub w połączeniu z innymi wskaźnikami. Wypróbuj kombinację, która najlepiej Ci odpowiada – może Stochastic lub RSI, Awesome Oscillator lub Parabolic SAR.

Chociaż sama strategia przyniosła pozytywne wyniki na rynkach byka i niedźwiedzia, tak skromne zyski nie będą miały większego znaczenia dla profesjonalnego tradera, który postrzega trading jako coś więcej niż tylko hobby.

Jak widzisz, dostosowanie, przetestowanie, a następnie wprowadzenie odpowiednich zmian – to jedyny możliwy sposób znalezienia opcji odpowiednich dla CIEBIE.

Istnieją dziesiątki sposobów na handel przy użyciu danego wskaźnika wykorzystując go samodzielnie lub w połączeniu z innymi. Pokazujemy tu tylko jeden sposób takiego handlu, jednak nic nie powinno powstrzymywać ciekawskich umysłów przed wypróbowaniem różnych ustawień i sprawdzeniem, jak może to wpłynąć na ostateczne wyniki.

Spróbuj sam

Jak widzisz, testowanie wsteczne jest dość prostą czynnością w przypadku, gdy dysponujesz odpowiednimi narzędziami, które są do tego przeznaczone.

Testowanie strategii będzie przeprowadzane w programie w Forex Tester 3 z danymi historycznymi dołączonymi do programu. Więcej informacji o obsłudze programu znajdziesz w tym artykule >> 

Aby sprawdzić skuteczność tej (lub innej) strategii, możesz bezpłatnie pobrać Forex Tester 3. Ponadto, otrzymasz 17 lat darmowych danych historycznych (łatwych do pobrania bezpośrednio z oprogramowania).


Artykuł pochodzi z bloga na stronie Forex Tester – narzędzia do symulacji tradingu i testowania wstecznego.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here