Naga Markets



Jak w pełni wykorzystać wskaźnik MACD? - test strategii programem Forex TesterCzujesz czasem zakłopotanie całą masą strategii tradingowych jakie zalały Internet? Masz dość wierzenia w kolejnego „guru tradingu” lub w następną „najbardziej dochodową strategię handlową w historii”? Autorzy programu Forex Tester przetestowali wstecznie popularne strategie tradingowe, możesz więc pozbyć się zakłopotania i zaoszczędzić trochę czasu. W tym wpisie skupimy się na wskaźniku MACD, który zyskał uwielbienie i szacunek milionów inwestorów, a nam pozwoli na określenie momentu wejścia w  transakcję. Strategię uzupełnimy prostą średnią kroczącą (MA), która posłuży do wskazania trendu. Brzmi prosto i jednocześnie zyskownie. Sprawdźmy, czy tak jest w rzeczywistości.


Kilka słów o wskaźniku MACD i średniej ruchomej

MACD (Moving Average Convergence / Divergence Indicator) służy do sprawdzania siły trendu, możliwego kierunku trendu i potencjalnych punktów odwrócenia.

Domyślne ustawienia tego wskaźnika to 12, 26, 9 i z takich skorzystamy. W sekcji „Dalsze dopasowywanie” wspomnimy o innych ustawieniach, których możesz użyć w przypadku zaawansowanych wariancji.

Wskaźnik MACD jest uwielbiany przez wielu traderów, a co za tym idzie, powszechnie stosowany ze względu na swoją prostotę i wyraźne sygnały punktów wejścia w transakcję.

Jak wspomniano na wstępie, aby potwierdzić kierunek trendu, wykorzystamy dodatkowo 200-okresową średnią (MA).

Informacje techniczne

Wskaźniki: MACD (z ustawieniami domyślnymi 12, 26, 9); 200-okresowa średnia krocząca (MA).

Ramy czasowe: Testy wsteczne opieramy na interwale 1-godzinnym.

Para walutowa: Dowolna, jednak dla przykładu wzięliśmy EURUSD.

Stop Loss / Take Profit: 10 / 20 pipsów w każdej transakcji.

200-okresowa średnia ruchoma zwykle wykorzystywana jest do potwierdzania kierunku trendu:

  • jeśli cena znajduje się ponad 200 MA, wtedy mamy do czynienia z trendem wzrostowym i vice versa,
  • cena pod 200 MA zapewnia sygnały o trendzie spadkowym

Uwaga: jeśli cena znajduje się powyżej 200 MA – szukamy wyłącznie sygnałów kupna (BUY), ale jeśli cena pozostaje pod tą średnią, skupiamy się wyłącznie na sygnałach sprzedaży (SELL),

Reguły wejścia dla pozycji długich:

  1. Cena znajduje się powyżej 200-okresowej średniej wskazując trend wzrostowy.
  2. Szybka średnia MACD przecina w górę wolną średnią wskaźnika MACD.
  3. Sprawdzamy nachylenie histogramu MACD dla potwierdzenia panującego trendu – nachylenie histogramu powinno wypadać ponad poziomem 0.
  4. Kiedy wszystkie warunki są spełnione, zawieramy transakcję*.

*Zauważ proszę, że używamy przecięć średnich wskaźnika MACD oraz odwrócenia nachylenia histogramu MACD jako punktu wejścia. Jak jednak wspomniano w ustawieniach dopasowania, ta kwestia również może ulec zmianie.

Przykładowy sygnał kupna dla strategii

Reguły wejścia dla pozycji krótkich:

  1. Cena znajduje się pod 200-okresową średnią wskazując trend spadkowy.
  2. Szybka średnia MACD przecina w dół wolną średnią wskaźnika MACD.
  3. Sprawdzamy nachylenie histogramu MACD dla potwierdzenia panującego trendu – nachylenie histogramu powinno wypadać pod poziomem 0.
  4. Kiedy wszystkie warunki są spełnione, zawieramy transakcję.
Przykładowy sygnał sprzedaży dla omawianej strategii

Wyniki testowania wstecznego

Rynek Zestaw Treningowy Forward Testing
Byka 90 pips 30 pips
Niedźwiedzia 160 pips 80 pips
Płaski -40 pips 70 pips

Transakcje | Okres czasu*

Rynek Zestaw Treningowy Forward Testing
Byka 01/03/2011 – 10/06/2011 09/06/2010 – 12/07/2010
Niedźwiedzia 01/01/15 – 14/04/2015 01/09/2014 – 13/10/2014
Płaski 01/09/2016 – 09/12/2016 04/05/2015 – 08/06/2015

* Czas potrzebny na wejście w 50 transakcji w zestawie treningowym i 20 transakcji w testach do przodu.

Przypomnienie: aby zaoszczędzić Twój cenny czas i wysiłki, wprowadziliśmy system testowania wstecznego, gdzie wykonujesz tylko 50 transakcji na 3 różnych rodzajach rynków (rynek byka, niedźwiedzia i płaski), a następnie ponownie 20 transakcji na tych samych rynkach, ale w innych okresach.

Następnie za pomocą prostych obliczeń matematycznych możemy wyciągnąć wnioski dotyczące skuteczności lub nieistotności wybranej strategii.

Pełną wersję teorii naszych eksperymentów testowania wstecznego oraz skąd pomysł na taką analizę historyczną znajdziesz w tym artykule.

Wnioski

Jasne jest, że strategia oparta na PODANYCH ustawieniach nie może dać pożądanych rezultatów, chociaż nie jest kompletnie stratna. Jednak profesjonalny trader prawdopodobnie nie będzie zadowolony z uzyskanych zysków.

Oczywiste jest, że wskaźniki te wymagają zmiennych rynków, aby zaprezentować się z jak najlepszej strony (jak widać, najgorsze wyniki uzyskiwane były na rynkach płaskich).

Mimo, że w przykładzie na rynku niedźwiedzia otrzymaliśmy pozytywne wyniki, to czy takie rezultaty mogą zaspokoić dowolnego tradera – 160 pipsów w ciągu ponad 3 miesięcy?

Najwyraźniej, zasady wejścia w transakcję, w tej strategii są zbyt selektywne i z tego powodu przeoczyliśmy niektóre setupy.

Ponownie, chcemy podkreślić, że otrzymaliśmy takie wyniki poprzez testowanie wsteczne na danych ramach czasowych, ze wspomnianymi poziomami stop loss oraz take profit, a transakcje zawieraliśmy na podstawie sygnałów, które określiliśmy jako właściwe.

Czy istnieje lepszy sposób na handel z wykorzystaniem tych wskaźników? Zakładamy, że tak, ale tylko w przypadku dostosowania ustawień do potrzeb Twoich oraz Twojej strategii.

Nie oznacza to, że sama strategia nie jest opłacalna, celem naszego eksperymentu nie było bowiem udzielenie gotowych porad, w które powinniście ślepo wierzyć. Mieliśmy na celu POKAZANIE CI, że nawet najdrobniejsze szczegóły jakiejkolwiek strategii handlowej powinny zostać dokładnie przetestowane przed wykorzystaniem podczas handlu na realnym rachunku.

Dalsze dopasowywanie dla lepszych wyników

Istnieją dziesiątki sposobów na handel przy pomocy pojedynczego wskaźnika lub w kombinacji z innymi indykatorami.

Pokazujemy tu tylko jeden sposób handlu, jednakże nic nie powinno powstrzymywać ciekawskich umysłów przed próbowaniem różnych ustawień i sprawdzaniem, jak może to wpłynąć na ostateczne wyniki.

Co zwłaszcza może być kwestią dodatkowej zmiany i weryfikacji historycznej?

  • Jak wspomniano wcześniej, wykorzystaliśmy wskaźnik MACD z ustawieniami domyślnymi.
    Istnieją jednak dziesiątki teorii wskazujących, że w niektórych przypadkach ustawienia niestandardowe mogą działać najlepiej.
  • Stop loss i take profit.
  • Ramy czasowe i para walutowa – wypróbuj tę strategię do skalpowania lub daytradingu.
  • Możesz wypróbować MACD indywidualnie lub z innymi wskaźnikami.
    Wypróbuj kombinację, która najlepiej dla Ciebie działa – może dołączysz Oscylator Stochastyczny lub RSI, Awesome Oscillator albo Parabolic SAR.

Weź pod uwagę, że nasz zmienny spread jest ustawiony na 1. Nie zapominaj o tym, że rozmiar spreadu ma znaczenie i im jest on wyższy, tym większe powinny być zyski, by go pokryć.

Jak widać, dostosowanie, testowanie i wtedy wprowadzanie odpowiednich zmian – to jedyny możliwy sposób znalezienia opcji odpowiednich dla CIEBIE.

Spróbuj sam

Jak widzisz, testowanie wsteczne jest dość prostą czynnością w przypadku, gdy dysponujesz odpowiednimi narzędziami, które są do tego przeznaczone.

Testowanie strategii było przeprowadzane w programie w Forex Tester 4 z danymi historycznymi dołączonymi do programu. Więcej informacji o obsłudze programu (w wersji 3) znajdziesz w tym artykule >> 

Aby sprawdzić skuteczność tej (lub innej) strategii, możesz bezpłatnie pobrać Forex Tester 4. Dodatkowo, otrzymasz 19 lat darmowych danych historycznych (łatwych do pobrania bezpośrednio z oprogramowania).


Artykuł pochodzi z bloga na stronie Forex Tester – narzędzia do symulacji tradingu i testowania wstecznego.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here