Naga Markets



Kanał Donchiana

Jest to wskaźnik podążający za trendem, który był często wykorzystywany przez słynnych traderów z grupy Żółwi. Kanał Donchiana mierzy maksima i minima wcześniej określonego zakresu – zwykle z ostatnich 20 dni. Poniższy zrzut ekranu pokazuje kanał na wykresie cen akcji Apple o 20-dniowym zakresie, w którym oznacza maksymalne i minimalne wartości z tego okresu.

Zazwyczaj trader będzie szukał dobrze zdefiniowanego zakresu, a następnie czekał, aż cena wybije się po jednej ze stron, by dokonać transakcji. Jednak w kanałach Donchiana jest coś więcej i omówimy, jak poprawić jakość sygnałów oraz jak budować strategię skalowania wielkości pozycji w przypadku podążania za trendem.

2 kroki dla lepszych sygnałów wejścia z kanałem Donchiana

Krok 1 – poszukiwanie wybić o wysokim momentum

Oczywiście, nie wszystkie wybicia okażą się skuteczne, nie ma bowiem sposobu na wygenerowanie systemu dokładnego w 100%, są jednak sposoby na polepszenie jakości sygnałów wejścia dla kanału Donchiana. Pierwszy zrzut ekranu poniżej ukazuje wykres AAPL i 20-dniowy kanał Donchiana. Fałszywe wybicia zostały oznaczone czerwonymi krzyżykami (x), a skuteczne zielonymi ptaszkami.

Na pierwszy rzut oka widać, że znaczna ilość fałszywych wybić ma miejsce, gdy momentum nie wspiera ruchu. W pierwszym kroku dodaliśmy wskaźnik siły i momentum RSI, by odfiltrować wybicia o niskim momentum, które często często okazują się fałszywe. W kolejnych krokach pokazujemy, w jaki sposób inne narzędzia i techniki mogą pomóc poprawić dokładność systemu.

Wskazówka: jeśli jesteś traderem handlującym na odwrócenie lub wygasające wybicia, połączenie kanału Donchiana i RSI może być ogromnym atutem w twoim tradingowym arsenale. Brak momentum lub dywergencje mogą sygnalizować fałszywe wybicia, jeśli następuje nieudane pokonanie zakresu.

Krok 2 – wysoce dokładne wejście z filtrem trendu

W kolejnym kroku dodajemy długoterminową średnią ruchomą; w poniższym scenariuszu dodaliśmy 100-okresową średnią kroczącą, która stanowi doskonałe narzędzie filtrujące, pomagające rozdzielić scenariusze na long i short. Ilekroć cena znajduje się powyżej 100-okresowej średniej ruchomej, można jedynie oczekiwać wybicia w górę; a gdy cena jest poniżej 100-okresowej średniej kroczącej, szukasz tylko wybić w dół.

Używanie ruchomych średnich jako filtru kierunkowego stosowane jest przez wielu profesjonalistów, w tym tradera, który nazywa się Marty Schwartz i gościł w serii książek Czarodzeje Rynku. Wskazuje on tam filtr z wykorzystaniem średniej ruchomej jako jedno z jego ulubionych narzędzi.

Poniższy zrzut ekranu również zawiera 100-okresową średnią ruchomą. Ilość sygnałów się pomniejszyła, a jednocześnie znacznie poprawiła się ich jakość. Pozostały jedynie 3 fałszywe sygnały, a w następnym kroku pokażemy, jak zminimalizować wpływ strat przy pomocy technik zarządzania pieniędzmi.

To tylko dwa przykłady tego, jak dodanie narzędzi handlowych i wskaźników może poprawić jakość wejść w transakcje. Podejście to podkreśla znaczenie łączenia narzędzi tradingowych i koncepcji, które wspierają twój styl i założenia strategii, by odfiltrować wejścia o niskim prawdopodobieństwie.

Skalowanie pozycji przy wybiciach i podążaniu za trendem

Teraz, gdy masz już lepsze pojęcie o tym, jak poprawić jakość sygnałów, możemy przyjrzeć się wielkości pozycji. Zwłaszcza w przypadku traderów specjalizujących się w wybiciach i podążających za trendem, istnieje specjalna strategia skalowania pozycji, która może pomóc ci jeszcze bardziej poprawić jakość twojego systemu.

“Skalowanie” odnosi się do strategii ustalania wielkości pozycji, która polega na wejściu najpierw ułamkową wielkością docelowego rozmiaru pozycji, a gdy cena porusza się na twoją korzyść, dodajesz do zyskownej pozycji oraz przenosisz stop loss, tak by chronić dotychczas wypracowane zyski.

Istnieją dwie główne zalety skalowania:

  • Przy fałszywym wybiciu twoja pozycja będzie stosunkowo niewielka, ponieważ nie zająłeś jeszcze pełnej pozycji.
  • Tylko wtedy, gdy wybicie jest silne i udane, zajmujesz maksymalny rozmiar pozycji i w pełni wykorzystujesz zyskowne transakcje.

Poniższy zrzut ekranu pokazuje ponownie wykres AAPL oraz ilustruje, jak można zminimalizować wpływ fałszywych sygnałów poprzez zastosowanie skalowania. Podczas gdy udane wybicia często owocowały długimi ruchami, a trader byłby w stanie skalować pozycję do pełnej wielkości, fałszywe wybicie zawiodło po pierwszym wejściu, a strata w tym przypadku byłaby jedynie niewielka.

Koncepcje zawarte w tym wpisie możesz wypróbować na rachunku u brokera Royal , który oferuje ponad 125 instrumentów handlowych >>

Jak dzięki tym zasadom możesz stać się lepszym traderem

Ten artykuł ma nie tylko pokazać ci, jak używać kanału Donchiana, ale ma też inne przesłanie: musisz być świadomy swojego stylu tradingu i budować podejście wokół własnych celów. Jako trader handlujący na wybicia i podążający za trendm, poszukaj narzędzi pozwalających określić momentum i sentyment, które pomogą ci odczytać, co się dzieje oraz odfiltruj transakcje cechujące się niewielkim prawdopodobieństwem. Z drugiej strony, jeśli interesują cię wygasające fałszywe wybicia, poszukaj narzędzi, które będą pomocne w identyfikowaniu ruchu cen o niskim momentum w kluczowych obszarach cenowych.

Wyjdź także o krok dalej i spójrz na zagadnienia wybiegające poza generowanie sygnałów do wejścia w transakcję; uporządkuj swój sposób ustalania wielkości pozycji i zarządzania pieniędzmi wokół własnych założeń. Dla każdego stylu tradingu istnieją techniki i zasady, które mogą poprawić jakość i niezawodność systemu. Myśl nieszablonowo, zacznij budować własną, potężną metodę i przestań podążać za ogólnie przyjętymi radami.

Więcej od Tradeciety:

 


logo Tradeciety tcArtykuł powstał dzięki współpracy Comparic.pl z Tradeciety.com, portalem tworzonym przez dwóch traderów – Rolfa i Moritza, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat tradingu w artykułach, podcastach oraz nagraniach wideo. Oryginalny tekst znajdziesz na Tradeciety.com.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here