Naga Markets



Jak nie kupować akcji na górce? - system PRE-Trend Reversal Krutsingera Joe Krutsinger to znana postać jeżeli chodzi o systemy transakcyjne. Z pewnością warto go podpatrywać, szukając inspiracji do stworzenia własnej strategii. W artykule przyjrzymy się jednemu z jego systemów o nazwie PRE-Trend Reversal System, stworzony raczej na rynki akcyjne, kontrakty, choć każdy system można dostosować do własnych potrzeb.

Aby nie pozadłużać – otwieramy pozycję długą lub kupujemy akcje, gdy:

Te artykuły również Cię zainteresują




– dzisiejsza cena zamknięcia jest niższa niż cena zamknięcia sprzed 2 dni
– dzisiejsza cena zamknięcia jest niższa niż dzisiejsza cena otwarcia (sesja spadkowa)
– dzisiejszy zakres (max-min) świecy jest mniejszy niż średnia takiego zakresu z ostatnich 3 dni
– Jeżeli te warunki są spełnione, to składamy oczekujące zlecenie kupna na poziomie zamknięcia dzisiejszej świecy dziennej.

W taki sam sposób można zagrywać na spadki (pozycja sell) lub w przypadku akcji, traktować taki sygnał jako sugestię do zamknięcia pozycji (sprzedaży akcji).

Prosty sposób jak uniknąć kupna na samym szczycie

W praktyce, widać czy dana świeca dzienna spełnia te warunki, tuż przed końcem sesji i już wtedy można wysłać zlecenia. Tak samo, jeżeli system stosowalibyśmy na rynku walutowym czy indeksach, na typowych platformach MT4 – tuż przed zamknięciem świecy można złożyć odpowiednie zlecenie lub może to wykonać za nas automat, jeżeli zdecydujemy się na napisanie strategii w takiej formie.

Jeżeli chodzi o zarządzanie pozycją. Autor metody proponuje dwa rodzaje stop lossów. Albo kupujemy po sygnale i zamykamy pozycję, gdy mamy sygnał przeciwny. Albo też typowy SL w formie czasowej, czyli zamykamy pozycję po określonej ilości dni od otwarcia.

Oba rozwiązania nie należą do moich ulubionych ale nic nie stoi na przeszkodzie aby to zmodyfikować. Równie dobrze można na podstawie statystyk, historii – ustalić klasyczny SL dla danego instrumentu lub oparty o zmienność czyli np. wskaźnik ATR. W taki sam sposób możemy zastosować TP (take profit) jako % zysku albo też prowadzić pozycję np. po minimach kolejnych świec.

W znalezionych opisach strategii, niestety nie ma też nic o lukach otwarcia i tu rozwiązanie należałoby wypracować samodzielnie. Najprostszym rozwiązaniem jest jednak gra na bardzo płynnych instrumentach, tak aby unikać luk.

Sprawdźmy jak działa system np. na akcjach najgłośniejszego debiutanta tego roku czyli Allegro. W dużym skrócie – szukamy świecy spadkowej, której zamknięcie jest niżej niż 2 dni temu. A dodatkowo zakres tej świecy musi być mniejszy niż średnia z trzech dni (co często widać gołym okiem, choć są takę odpowiednie do tego wskaźniki np. ADR).

Mamy cztery sygnały kupna akcji. Sygnał numer 2 zakończyłby się SL. Sygnał numer 1 zależałby od wielkości SL. Sygnały 3 i 4 dałyby świetne miejsce na kupno. Na tym przykładzie, wystarczyłby nam SL 8% od ceny kupna. Chcąc mieć korzystny bilans (tzw RR) moglibyśmy ustawić TP niemal dwa razy dalej czyli, gdy zysk sięgnie np. 15%, a gdy zysk wynosi 10% – zabezpieczalibyśmy pozycję na 0. Takie ustawienia dałby zysk na akcjach Allegro tym systemem. Jest to jednak zbyt krótki okres statystyczny aby wyciągać z niego jakieś wnioski.

Strategia lepiej radzi sobie w trendach

To co rzuca się w oczy, to cenna rzecz zawłaszcza dla początkujących inwestorów, których częstą bolączką jest kupowanie na lokalnych górkach. Warto zauważyć, że dodając do własnego podejścia, prostą zasadę – „nie kupuję akcji, gdy cena zamknięcia dzisiejszej sesji nie jest niżej niż cena zamknięcia sprzed przynajmniej 2-3 dni” – unikniemy wielu sytuacji kupna akcji w najgorszym możliwym momencie.

Modyfikacji jest cała masa. Taki okres można wydłużyć na większą ilość dni lub dodać zasadę, że kupuję na pierwszej wzrostowej sesji po spełnieniu warunków systemu. Wtedy na wykresie Allegro, trzy razy kupowalibyśmy akcje w doskonałych momentach.

Poniżej zastosowanie podobnych zasad na wykresie dziennym EUR/USD. Jak widać, strzałki w górę dałyby około 8 sensownych sygnałów i na pewno 3 złe. Wskazania na spadki przyniosłyby przynajmniej 8 SL i co najwyżej 3 sygnały dające jakiś zysk. Zarówno przykład Allegro jak i EUR/USD sugeruje, że strategia może lepiej działaś w trendach.

eurusd

Poniżej wykres kontraktów na WIG20 z zastosowaniem prostego filtru trendu czyli dwóch średnich EMA 15 i 30. Stosując zasady systemu, otrzymujemy całkiem dobre sygnały.

WIG20

Wydaje się, że ta prosta strategia bazująca na końcach swingów ma pewien sens. Często świece o mniejszym zakresie sygnalizują koniec danego ruchu. Spadek zmienności, impetu w ruchu wzrostowym, może bowiem oznaczać jego bliski koniec. Chcąc stosować strategię, z pewnością musimy ustalić odpowiedni SL i TP, na podstawie choćby ostatnich 20-30 sygnałów dla danego instrumentu. Wydaje się także, że można lepiej doprecyzować kwestię rozpiętości świecy, tak aby próbować zagrywać tylko przy tych mniejszych, gdyż takie sygnały są skuteczniejsze.


Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy darmowy eBook Narzędzia analizy technicznej spółek giełdowych. Odbierz go i więcej materiałów w strefie eLearn Comparic.pl.

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: notowania ropy naftowej | kurs kryptowaluty | btc news | wiadomości bitcoin | akcje pgnige | bitcoin era |



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here