Jak można obliczyć wartość punktów SWAP?

Jak można obliczyć wartość punktów SWAP?

Każdy broker posiada tabele punktów swapowych. Dla obliczenia wartości swap musimy najpierw znaleźć parę walutową, dla której będziemy robić obliczenia w tabeli oraz ilość punktów w zależności od pozycji długiej łub krótkiej.

Obliczamy swap w następujący sposób:

Zakładamy,że mamy 2 pozycje krótkie (po 1 locie) na EURNZD oraz na CHFPLN.

Instrument  Opis instrumentu Punkty swap (długa) Punkty swap (krótka) Wartość swap w zł/lot (długa) Wartość swap w zł/lot (krótka)
 EURNZD  Euro do dolara nowozelandzkiego  –  4,0442  – 10.62
 CHFPLN  Frank szwajcarski do polskiego złotego  –  15,3147  –  15,31

EURNZD

1) Obliczamy wartość 1 pipsa dla pozycji o wysokości 1 lota

  • Wolumen transakcji * dokładność kwotowania (pips)
  • 100000*0,0001=10 NZD

2) Obliczamy swap za 1 dzień

  • Wartosć pipsa *Punkty swap/10 * kurs NZD/PLN
  • 10 NZD * 0.40442*2.6254(kurs na 31.03.2013)=10.62

CHFPLN

1) Obliczamywartość1 pipsa dla pozycji o wysokości 1 lota

  • Wolumen transakcji * dokładność kwotowania (pips)
  • 100000*0,0001=10 PLN

2) Obliczamy swap za 1 dzień

  • Wartość pipsa *Punkty swap/10
  • 10*1,53147=15.31

(Przy obliczeniu punktów swap broker zazwyczaj bierze kurs BID z danej godziny waluty kwotowanej do polskiego złotego xxx/PLN. )

Standardowo swap jest naliczany o północy, czyli o godzinie 00:00, są również niestandardowe przypadki, kiedy godzina naliczenia punktów swap jest inna (u zagranicznych brokerów). W weekend swap jest naliczany potrójnie – za piątek, sobotę i niedzielę.

To również musisz wiedzieć o SWAP: