Jak można obliczyć wartość punktów SWAP?

Każdy broker posiada tabele punktów swapowych. Dla obliczenia wartości swapu musimy najpierw znaleźć parę walutową, dla której będziemy robić obliczenia w tabeli oraz ilość punktów w zależności od pozycji długiej łub krótkiej.

Obliczamy swap w następujący sposób:

Zakładamy,że mamy 2 pozycje krótkie (po 1 locie) na EURNZD oraz na CHFPLN.

Instrument  Opis instrumentu Punkty swap (długa) Punkty swap (krótka) Wartość swap w zł/lot (długa) Wartość swap w zł/lot (krótka)
 EURNZD  Euro do dolara nowozelandzkiego  –  4,0442  – 10.62
 CHFPLN  Frank szwajcarski do polskiego złotego  –  15,3147  –  15,31

EURNZD

1) Obliczamy wartość 1 pipsa dla pozycji o wysokości 1 lota

  • Wolumen transakcji * dokładność kwotowania (pips)
  • 100000*0,0001=10 NZD

2) Obliczamy swap za 1 dzień

  • Wartosć pipsa *Punkty swap/10 * kurs NZD/PLN
  • 10 NZD * 0.40442*2.6254(kurs na 31.03.2013)=10.62

CHFPLN

1) Obliczamywartość1 pipsa dla pozycji o wysokości 1 lota

  • Wolumen transakcji * dokładność kwotowania (pips)
  • 100000*0,0001=10 PLN

2) Obliczamy swap za 1 dzień

  • Wartość pipsa *Punkty swap/10
  • 10*1,53147=15.31

(Przy obliczeniu punktów swap broker zazwyczaj bierze kurs BID z danej godziny waluty kwotowanej do polskiego złotego xxx/PLN. )

Standardowo swap jest naliczany o północy, czyli o godzinie 00:00, są również niestandardowe przypadki, kiedy godzina naliczenia punktów swap jest inna (u zagranicznych brokerów). W weekend swap jest naliczany potrójnie – za piątek, sobotę i niedzielę.

To również musisz wiedzieć o SWAP: