Naga Markets



12 listopada odbył się trzeci webinar z cyklu „Rozmowy Traderów” – wspieranej przez partnera Purple Trading. Trzecim gościem był znany szerszej publiczności ze znakomitych wystąpień na temat psychologii inwestowania -Marcin “Wiking” Wicz. W trakcie webinaru, wśród uczestników pojawiło się znaczne zainteresowanie autorską tabelą money managment, której w swoim tradingu używa popularny Wiking. Specjalnie dla czytelników Comparic.pl nasz gość przygotował  opracowanie tabeli, która może wielu poczatkującym traderom ułatwić zarządzanie ryzykiem.

Nagrania z webinarów należących do cyklu Rozmowy Traderów, w tym ze spotkania z Marcinem Wiczem, dostępne są w tym miejscu.


Statystyka to podstawa

Strategia, którą każdy trader wypracowuje sobie na rynku zawiera szereg elementów. Od tych drobnych jak: jedzenie, wywietrzenie pokoju, sprawdzenie połączenia internetowego, konkretnej pary walutowej czy też indeksu, aż po sygnały do zawierania transakcji. Elementem kluczowym w każdej strategii jest STATYSTYKA i stosunek ZYSKU do RYZYKA. Statystyka jest obszernym działem matematyki. Do tradingu potrzebujemy najprostszego, statystycznego ujęcia naszych zagrań. Na 100/200 wejść, ile jest zyskownych, a ile stratnych? Najlepiej sprawdza się to w dłuższym terminie.

Przyjmuje się, że najbardziej wiarygodną statystykę osiągniemy badając 400-500 wejść, będzie ona wtedy bardziej miarodajna i dokładniejsza. Nie wystarczy sobie przekalkulować w głowie – po co mi 100 wejść, mogę swoją statystykę obliczyć na 10 wejściach: 4 stratne, 6 zyskownych – to w końcu tak samo jak: 40 stratnych i 60 zyskownych na 100 wejść. Takie minimalistyczne podejście jest z góry błędne.

Purple Trading. Broker dający dostęp do prawdziwego rynku finansowego. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
73.2% detalicznych kont CFD traci pieniądze.

Załóżmy, że na 100 wejść, 70 okazało się zyskownych, a 30 stratnych (do stratnych zaliczamy wejścia na BE). To jest bardzo dobra statystyka. Czego chcieć więcej? Jednak sama statystka nie wystarczy, żeby móc zarabiać. Fundamentalnym elementem w statystyce jest R/R – risk ratio (stosunek zysku do ryzyka). Innymi słowy, jeżeli kładziesz na stół 50 zł, to ile z jednej pozycji masz takich pięćdziesiątek? Załóżmy, że każda zyskowna pozycja przynosiła nam po 100 zł zysku, a stratna -500 zł. Czyli zyskaliśmy 7 tysięcy, stratnych pozycji było 20, co przekłada się na 10 tysięcy starty na minusie. 10 pozycji zamknęliśmy na zero (BE). jak widać przy takiej wspanialej statystyce taka wtopa kapitału 7 tysięcy – 10 tysięcy = – 3 tysięcy.

Zatem jak to ogarnąć? Należy zastosować model obliczeniowy, ale też taki jego sposób, żeby był łatwy do zastosowania i prosty w użyciu. Nie znalazłem wśród polskich publikacji wzmianki o takim narzędziu jak tabela money managmentu.

Jak stosować money managment?

MM musi być w strategii ściśle określony. Tabela pozwala nam na wyznaczenie ścieżki zwiększenia kapitału gdy wygrywamy oraz zmniejszania ryzyka, gdy trafia nam się seria stratnych wejść. Tabela poniżej jak i jej opis jest tylko przedstawieniem schematu. Na podstawie tego co tu zostanie opisane, każdy może stworzyć sobie własne tabele, ich różne wersje. Jednak co do zasady, proszę się trzymać podstawowych założeń.

Gdy tracimy to tracimy zawsze określony X pieniędzy, gdy zarabiamy, zarabiamy X do n.

poziom/kwota 500 1200 2000 2700
I SL 40 każdy TP 40
II SL 60 każdy TP 60
III SL 80 każdy TP 80
IV SL 120 każdy TP 120

Tabela Money Management

Przyjmujemy podstawowe założenia. Wiemy, że statystycznie rozgrywamy 100 wejść – 70 jest zyskownych – 30 stratnych. Czyli mniej więcej co 3 wejście łapie nam SL. Tylko, że SL może być 3 razy pod rząd, a może być w czarnej serii 10 razy. Oczywiście, że po większej liczbie SL chcemy szybko odrobić stratę. Zwiększamy pozycje a tu znów SL, stracimy więcej w jednej pozycji niż we wcześniejszych 2 albo 3. I nie ma co dyskutować- taka jest psychika ludzka. Wiem co mówię bo sam tak traciłem. Proszę dobrze rozumieć konstrukcje powyższej tabeli i jakie w niej zawarte są informacje. Nie będę zaznaczał jaką walutę będziemy mieli na koncie.  Zaczynamy od kwoty 500. Na pierwszym poziomie na SL przeznaczamy 40. Czyli przy początkowej kwocie możemy mieć 12 SL pod rząd. Gdy pojawiają się zyski i suma zysków wynosi 1200, zwiększamy o 50% ryzyko. Liczy się dla nas zawsze odpowiedź na pytanie: ile mogę stracić pieniędzy na pojedynczą pozycję? Nie ile zarobię! – tylko ile mogę stracić!

Wchodzimy na poziom II, zwiększyliśmy o 50% SL. Wynosi on teraz 60. I już widać, że dopiero po złapaniu 20 SL pod rząd, stracimy wszystkie środki. Następny przystanek jest przy kwocie 2 tys. Nasza strata przy złapaniu SL zwiększana jest do 80 i wynosi 100% więcej od początkowej kwoty 40 na poziomie pierwszym. Teraz żeby stracić wszystkie pieniądze, musimy złapać SL 25 razy. Następne poziomy wyznaczamy wg. wcześniejszego wzoru. Granicznymi kwotami kolejnych poziomów jest zasada, żeby zwiększając ryzyko o 50% na SL mieć 20-25 razy większy kapitał na koncie. Co w przypadku, gdy trafiamy rzeczywiście na serię stratnych wejść i nasz kapitał się uszczupla? W takim przypadku schodzimy na wcześniejsze piętro, zmniejszając nasze ryzyko  Mieliśmy poziom 2000, trafił nam się SL 5 razy z rzędu – zostało nam 1600. Nawet jeżeli jest to wyższa kwota niż 1200 to i tak wracamy do SL na 60 (II poziom). Po osiągnieciu kwoty 2000 wchodzimy na poziom, z którego spadliśmy (II poziom). Można tu stosować różne warianty kwotowe, procentowe. Zasady można tworzyć pod siebie. Raz opracowana tabela może być modyfikowana, dopasowywana pod nasze inwestowanie.

Drugim rodzajem tabeli MM jest zwiększanie pozycji. Zaczynamy od 0,1 lota. Po 200 pipsach zwiększamy zaangażowanie kapitału na 0,2. Po następnych 200 pipsach nasze pozycje otwieramy wielkością 0,4. Co 200 pipsów o 100% zwiększamy wielkość otwieranej pozycji. Co w przypadku strat? Gdy poziom naszych strat – w pipsach przekroczy 50-60 pipsów, spadamy na niższy poziom, czyli zmniejszamy otwierane pozycje – np. otwieraliśmy pozycje po 0,8 lota, to po 50 pipsach straty otwieramy kolejne pozycje po 0,4 lota. Możemy zejść w analogicznej tabeli do zmniejszania kapitału – po sumie strat przekraczających 50 pipsów schodzimy z 0,8 na 0,6, z 1,6 na 1,2 itd.

Poziom/wielkość pozycji 0,1 0,2 0,4 0,8 lub 0,6 1,6 lub 1,2
I 200 pipsów
II 200 pipsów
III 200 pipsów
IV 200 lub 300 p.
V 200 lub 300 p.

Tabela Money Management

Proszę wybaczcie mi tłumaczenie jak dzieciom tych podstawowych zagadnień. Napisałem ten artykuł mając świadomość, że mnóstwo czytelników dopiero zaczyna swoją przygodę z rynkiem, również i Ci, którzy mają większe doświadczenie i starzy, nie bardzo rozumieją jaki pożytek może przynieść stosowanie tabeli MM.

Kontroluj swoje zagrania

Słowem podsumowania, prosta i logiczna zależność w MM wynika ze statystyki oraz stosunku R/R w tej statystyce. Im lepsza statystyka, tym R/R nie musi być wysokie, wystarczy 1:1.5, 1:2. Gdy jest więcej to tylko się cieszyć i liczyć zyski. Natomiast gdy jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo wysokie R/R 1:8, 1:10 – co umożliwia chociażby Ichimoku, wtedy statystyka może być nawet poniżej 50% a i tak będziemy zarabiać.

Poniżej prezentuję przykład, który uświadamia, że większość pozycji może być stratna, a i tak nasza strategia będzie rentowna ze względu na dobry R/R. przy 40% skuteczności gdy mamy np 4 dolary przeznaczone na SL to przy dobrym RR zarobimy. tylko 4 pozycje były na plusie a i tak ładny zarobek. Patrząc na tabele pierwszą nawet tak słaba statystyka przybliża nas do wejścia na II poziom.

6 jest stratnych, a 4 zyskowne. Statystyka: 60% do 40% na korzyść strat.

6 stratnych na każdą pozycje SL – 4: 6×4 = 24

Zyskowne:

1 pozycja R:R 1:4 = 16

2 pozycja R:R 1:1 = 4

3 pozsycja R:R 1:8 = 32

4. pozycja RR 1:6 = 24

Dodając powyższe wyniki otrzymujemy 78.

78 – 24 = 54 = trader zarabia

Powyższe tabele pozwalają nam nie tylko otwierać odpowiednią wielkość pozycji. Służą również do postawienia sobie granicy: na którym poziomie dzielę zgromadzony już kapitał? Przy jakim poziomie dokonam wypłaty? Jeżeli wypłacę, to od którego poziomu będę mógł zacząć kolejny okres tradingu z wykorzystaniem mojej tabeli?

To narzędzie polecam każdemu, tak początkującym jak i zaawansowanym. Proste narzędzie, dające nam jasne ramy w jakich możemy działać. Ze swojej strony życzę zysków przy stosowaniu tabeli MM.

Marcin “Wiking” Wicz

Pozostałe kwestie, które “Wiking” poruszał w Rozmowach Traderów można odsłuchać w nagraniu z webinaru:

CHCĘ ODEBRAĆ NAGRANIE WEBINARU Z WIKINGIEM



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here