Naga Markets



W dzisiejszym wpisie chciałbym podzielić się z Tobą alternatywnymi metodami zarządzania transakcjami dla strategii TDiS. Pisząc o zarządzaniu transakcjami mam tu na myśli głównie momenty wychodzenia z pozycji. Przedstawię zarówno zalety jak i wady nowych strategii.

Podstawowa metoda, na której została oparta strategia TDiS została już opisana. Alternatywne sposoby trochę na niej bazują, przynajmniej w kwestii wychodzenia po nieudanym setupie (stop loss), a zatem warto przed przejściem dalej, najpierw zapoznać się ze wpisem na ten temat.

Wychodzenie z zanegowanego setupu

Zacznijmy od wyjścia ze stratnej pozycji. W podstawowej metodzie  wyjście z pozycji odbywało się zleceniem stop loss poza jednym z dołków w przypadku pozycji długiej lub szczytów w przypadku pozycji krótkiej, tak jak na poniższych przykładach

Przykładowe rozmieszczenie zlecenia stop loss pod jednym z dołków (SL) dla pozycji długiej
Przykładowe rozmieszczenie zlecenia stop loss ponad jednym ze szczytów (SL) dla pozycji krótkiej

Takie samo podejście przyjąłem także w tym przypadku. Nie widzę bowiem sensu w przesuwaniu zlecenia stop loss bliżej lub dalej, należy po prostu zaakceptować stratę jako część tego biznesu. Kiedy jeszcze przed zajęciem określisz miejsce na zlecenie stop loss, nie ulega ono żadnym modyfikacji chyba, że…

I w tym momencie przechodzimy do pierwszej metody wychodzenia z pozycji zyskownej, gdzie zysk zabezpieczany jest za pomocą zlecenia stop loss.

Metoda #1: Maksymalizacja zysków i ochrona kapitału

Najważniejsza zmiana w stosunku do podstawowej metody zarządzania zyskowną transakcją jest taka, że otwieramy wyłącznie jedną pozycję. Nie będzie już bowiem częściowego zamykania transakcji. Oczywiście, możesz otworzyć dwie pozycje, jednak nie ma takiej konieczności, ponieważ i tak zamykane one będą jednocześnie.

Czekamy na zysk 2R

Kiedy już masz otwartą pozycję, a dodatkowa zmierza ona w zakładanym przez ciebie kierunku, czekasz aż zysk dwukrotnie (2R) przekroczy ryzykowaną kwotę (1R), by podjąć dalsze działania. Dla przykładu, jeśli ryzyko w transakcji wynosiło 500 zł (1R), a rynek podążą zgodnie z założeniami i transakcja przynosi już 1000 zł zysku (2R), możemy zdecydować co dalej.

Jeśli chcesz pozwolić zyskom rosnąć, zabezpieczasz pozycję na break-even i starasz się ‘wycisnąć’ z transakcji więcej, dając jej dalej pracować. W takim przypadku możemy celować w zysk 3, 4, 5R lub więcej, zależnie od warunków rynkowych.

Co dalej?

Kiedy transakcja przynosi zysk na poziomie 3R (3 x Ryzyko), przesuwasz zlecenie stop loss na zysk 2R. W ten sposób zabezpieczasz godziwy zysk w wysokości dwukrotnie ponoszonego ryzyka, a przy tym dajesz sobie szansę na większy zarobek. Możesz też oczywiście zamknąć transakcję i zaksięgować zysk 3R (w powyższym przykładzie byłoby to 1500 zł przy ryzyku w wysokości 500 zł).

Jeśli sytuacja na rynku wskazuje, że może on zmierzać jeszcze dalej w zakładanym przez ciebie kierunku, po prostu przesuwasz zlecenie stop loss, które zabezpiecza nasze zyski. Zatem kiedy pozycja przynosi zysk 4R, stop loss ustawiamy na 3R, jeśli zysk to 5R, stop znajdzie się na 4R, itd.

Wady

Jedną z wad takiego podejścia jest to, że należy angażować się zarządzanie transakcją, a zatem nie skorzystamy tu z podejścia typu “Ustaw i Zapomnij”. Można natomiast zautomatyzować przesuwanie zlecenia SL, poprzez zastosowanie EA linia_be, o którym pisałem wcześniej.

Kolejna wada, to potencjalne zamknięcie pozycji na break-even. Można to też traktować jako zaletę, ponieważ nie straciłeś na danej transakcji. Jednak też nie zarobiłeś, chociaż pozycja przynosiła już zysk 2R, co może być czasami nieco frustrujące. Nie ma jednak metod idealnych i zawsze trzeba iść na jakiś kompromis.

Zalety

Największa zaletą tej metody jest to, że nie ograniczasz sobie zysków, tak jak ma to miejsce przy umieszczeniu zlecenia take profit w określonym miejscu (metoda #2 niżej) i czekaniu, aż cena do niego dojdzie, lub nie.

Jeśli zatem trafi się silne wybicie w zakładanym kierunku, albo realizujesz zyski jeśli są one zadowalające np. 3R lub więcej, albo zabezpieczasz część (2R) z nich i pozwalasz pozycji dalej pracować. Kiedy trafisz na silny ruch kierunkowy istnieje szansa, że zarobisz na nim wielokrotność ryzykowanej kwoty.

Przejdziemy teraz do kolejnej metody, która co prawda nie cechuje się wymienionymi wyżej zaletami, ale też ma swoje plusy.

Metoda #2: Stały take profit na 2,5R

Dość często traderzy spierają się, który współczynnik zysku do ryzyka jest lepszy. 2:1 czy może 3:1, itd. Wszystko sprowadza się natomiast do skuteczności strategii jaką jesteśmy w stanie osiągnąć.

Im wyższa stopa zyskownych transakcji, tym niższy stosunek zysku do ryzyka potrzebujemy, by znaleźć się po ‘zyskownej stronie mocy’. Co ciekawe, by księgować zyski, wcale nie potrzebujemy wysokiego stosunku zysku do ryzyka czy też stopy zyskownych transakcji. Wystarczy 25% transakcji zakończonych sukcesem przy współczynniku zysk:ryzyko na poziomie 3:1 lub 33% w przypadku Z:R wynoszącym 2:1.

Ta metoda księgowania zysków jest skierowana dla tych, którzy nie lubią zajmować się swoimi transakcjami. Ustawiasz bowiem już przy wchodzeniu w transakcję zlecenia stop loss i take profit, a potem tylko dajesz rynkowi robić swoje.

Jeśli chodzi właśnie o zlecenie take profit (TP), to może się ono znaleźć w odległości 2,5 raza większej niż ryzyko (2,5R). Zatem realizujesz zyski kiedy stosunek zysku do ryzyka znajdzie się na poziomie 2,5:1. Jest to pewien kompromis między TP na 2R i 3R. W takim przypadku potrzebujemy skuteczności jedynie na poziomie 28%.

Wady

Jak każda metoda, także ta nie pozostaje bez wad. Jeśli bowiem ustawiamy zlecenie take profit zawsze na stałym poziomie, pozbawiamy się automatycznie szansy na większe zyski. Ominą nas wtedy sytuację, w których jeden zyskowny setup potrafi znacznie zbudować konto.

Poza tym, jak w przypadku każdej techniki bazującej wyłącznie na współczynniku zysk:ryzyko, nasze zlecenie znajdzie się na dość przypadkowym poziomie cenowym, do którego niekoniecznie rynek musi zechcieć zmierzać. Strategia zakłada tu jednak, że trend będzie kontynuowany i tego się trzymamy.

Zalety

Do zalet możemy zaliczyć niewielki wysiłek wkładany w zarządzanie pozycją. Jak omawiałem już wcześniej, nasza praca kończy się tak naprawdę w momencie, kiedy otworzymy zlecenie i ustawimy poziomy stop loss oraz take profit. Działa tu zatem podejście ‘Ustaw i zapomnij’.

Druga kwestia sprowadza się do tego, że poziom zysku 2,5R dla transakcji nie jest jakoś bardzo oddalony od poziomu wejścia w pozycję, co zwiększa prawdopodobieństwo jego osiągnięcia, a tym samym zaksięgowania zysku. Utrzymując stopę zyskownych transakcji powyżej 28% jesteś w stanie powoli, ale konsekwentnie budować rachunek.

Ponadto chronisz się przed emocjami i zamglonym osądem, który może się pojawić, kiedy zaczynasz zarządzać aktywną transakcją. Łatwo bowiem w takich momentach o nadmierny strach, albo odwrotnie, chciwość weźmie górę i może się zdarzyć, że z zyskowna transakcja zmieni się w stratną (ewentualnie zamkniesz ją tam gdzie została otwarta).

Strategię price action Tylko Dołki i Szczyty możesz wypróbować na rachunku u brokera Royal, który cechuje się niskimi kosztami trsansakcyjnymi.

Trading hack

W swoim tradingu do ustawiania zleceń na platformie MT4 czy MT5 wykorzystuje wskaźnik PositionSizeCalculator wraz ze skryptem PSC-Trader. Jest to naprawdę niezwykle użyteczne narzędzie, a dodatkowo zupełnie za darmo.

Część jego funkcji opisałem już w jednym z artykułów na portalu, dlatego też nie będę dublował tej treści. Chciałbym natomiast podzielić się ustawieniem tego wskaźnika, które znacznie przyspieszy wyznaczanie zlecenia take profit na poziomie 2,5 R (lub jakimkolwiek innym).

Mam na myśli przycisk zaznaczony czerwonym prostokątem na poniższym zrzucie ekranu. Po ustawieniu ceny wejścia oraz stop loss i kliknięciu w przycisk, możemy automatycznie ustawić wartość take profit x 2,5:1 (niebieski prostokąt).

W tym celu najpierw należy otworzyć Edytor języka MQL4 (Menu Narzędzia lub klawisz F4), a w nim edytować plik PositionSizeCalculator.mq4 znajdujący się w folderze Indicators. Następnie w zmiennej TP_Multiplier ustawiamy wartość 2.5 (jak na poniższym zrzucie ekranu) i klikamy Kompiluj. Po ponownym załadowaniu wskaźnika na wykres, powinien ustawiać take profit na pożądanym poziomie 2,5 x ryzyko.

Podsumowanie

Istnieje naprawdę cała masa metod zarządzania pozycjami, czy też wychodzenia z transakcji. Zarówno bazowa, o której pisałem przy publikacji strategii, jak i te wymienione wyżej, mają swoje plusy i minusy, które z resztą wymieniłem.

Wszystko tak naprawdę zależy od tego, co pasuje do naszego stylu handlu i osobowości. Wiem, że wychodzenie z pozycji jest jednym z najtrudniejszych elementów tradingu, pojawia się bowiem wtedy sporo emocji. Dlatego też zaproponowałem dwie metody, gdzie jedna z nich (metoda #2) opiera się tylko na ustawieniu zlecenia TP na stałym poziomie i może ona być dobra dla kogoś, kto chce powoli budować swoje konto nie poddając się zbytnio emocjom. Druga (metoda #1) natomiast może być lepsza dla tych, którzy nie chcą ograniczać zysków i pozwalać zyskom rosnąć, a przy tym lepiej radzą sobie z oceną sytuacji na rynku z otwartą pozycją.

Być może jednak z tych metod będzie dobra dla ciebie, a może masz jakieś inne ciekawe podejście. Jeśli chciał(a)byś się nim podzielić na łamach portalu Comparic.pl, skontaktuj się ze mną, lub zostaw komentarz.


Artykuły dotyczące strategii znajdziesz pod tagiem Strategia TDiS. Poza tym są jeszcze analizy potencjalnych zagrań, które widnieją pod tagiem Analiza TDiS. Z kolei pełną listę wpisów (artykułów, analiz, etc.) łączy jeden wspólny tag: TDiS.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

2 KOMENTARZE

  1. Jeśli chodzi o stopę zyskownych pozycji, to w granicach 70% dla bazowej metody prowadzenia pozycji. Dwóch tu opisanych jeszcze nie badałem (za mała próbka), będzie można powiedzieć więcej jak uzbiera się odpowiednia liczba transakcji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here