Naga Markets


Schools Education - appleInwestowanie na każdym rynku (nie tylko walutowym) powinno opierać się o z góry ustalone zasady określające takie czynniki jak wybór instrumentu, moment wejścia, wielkość pozycji umiejscowienie zlecenia zabezpieczającego, etc. Jednak ustalenie wszystkich tych założeń może okazać się niewystarczające.

Jak przetestować system Forex?

Aby sprawdzić, czy nasz pogląd na rynek nie zrujnuje naszego portfela w dłuższym horyzoncie czasowym należy przeprowadzić testy historyczne. I tutaj wielu, nie tylko początkujących traderów, napotyka problem. Jeśli stworzony przez nas system otwierania, prowadzenia oraz zamykania pozycji działa w oparciu o wskaźniki analizy technicznej sprawa jest względnie prosta. Należy jedynie jedynie napisać odpowiedni program, który takie testy przeprowadzi za nas. A co w przypadku, gdy chcemy handlować w oparciu o np. Price Action?

Wtedy napotykamy problem innej miary. O ile proste sygnały świecowe jak przenikanie, objęcie hossy czy młoty jesteśmy w prosty sposób opisać matematycznie, to już określenie ważniejszych poziomów wsparć czy oporów, linii trendu lub formacji wykresu jest bardzo trudne i niemal pewne jest to, że takie rozwiązanie nie będzie idealne. A przecież chcemy stworzyć jak najlepszy system. Co zatem możemy zrobić?

Jak testować strategie inwestycyjne?

Poświęcić czas i mozolnie przez kolejne miesiące testować swoją koncepcję na rachunku demonstracyjnym. Nie mamy jednak pewności, że tygodnie lub miesiące spędzone na żmudnym wykonywaniu założonego planu przyniosą oczekiwane rezultaty. Może okazać się, że nasz pierwotny pomysł nie sprawdził się w rzeczywistości rynkowej. Oczywiście możemy wprowadzać poprawki w ciągu procesu testowania, jednak każda taka poprawka powinna nam wydłużyć czas jaki musimy poświęcić na testy historyczne. Jednak również na to znaleziono rozwiązanie.

Cały tydzień w godzinę

Marcin Szczur na grupie Edukacja Forex podzielił się z pozostałymi członkami grupy systemem, który pozwala na manualne testowanie własnej strategii na danych historycznych. Opublikowany na jego blogu plik po zaimplementowaniu do platformy pozwoli na przeprowadzenie wiarygodnych testów akurat w tym momencie w którym masz na to czas. Co więcej, pozwala on na całkowite panowanie nad czasem testu. Krótko mówiąc, możesz przeprowadzić testy kiedy masz na to ochotę a także sprawić, że będziesz w stanie zmieścić cały tydzień handlowy w jednej godzinie.

Proces instalacji

Jeżeli jesteś zainteresowany możliwościami tego symulatora, ściągnij potrzebne pliki z blogu Marcina (link) a następnie rozpakuj w dowolnym miejscu na dysku. Po tym kroku powinieneś zauważyć folder Trade_Simulator_Files. W środku folderu znajdziesz:

Zawartość rozpakowanego pliku
Zawartość rozpakowanego pliku

 Kolejny podfolder zawiera pliki wykonywalne .ex4, które należy przenieść do folderu używanej platformy transakcyjnej. Dodatkowo, znajdziemy tam plik .pdf z angielskojęzycznym poradnikiem instalacji symulatora. Ostatnim plikiem jest instalator ściągniętego symulatora, jednak pomimo kilku prób z różnymi platformami nie udało mi się poprawnie zainstalować symulatora w plikach MetaTrader 4. Najskuteczniejszym sposobem jest skopiowanie zawartości folderu FML_Trade_Simulator do odpowiednich folderów w używanej aktualnie platformie transakcyjnej opartej o MT4.

FML2

Wszystkie pliki .ex4 z folderu Contents into Experts Scripts umieszczamy w folderze Scripts, z kolei plik z Place Contents into Experts wklejamy w folder Experts. Po tak przeprowadzonej instalacji możemy odpalić platformę w celu sprawdzenia możliwości symulatora.

Testy

Z menu wybieramy Tester strategii (CTR + R) a następnie z listy rozwijanej nasz symulator:

FML3Ważne jest również zaznaczenie Trybu wizualnego. Suwak znajdujący się po prawej części będzie nam później służył do regulacji prędkości kwotowań.

Po wybraniu interesującego nas instrumentu, zakresu daty (polecam krótkie okresy, znacznie usprawnia to proces ładowania danych do symulatora) oraz Model (pozostawiamy bez zmian) symulator jest gotowy do użycia. Naciskając przycisk Start uruchomimy program i otworzy się nowy wykres z symulacją.

Rozpoczynając nową symulację warto otworzyć okienko Nawigatora. Wcześniej wgrane skrypty pozwolą nam na otwieranie i zamykanie transakcji.
Rozpoczynając nową symulację warto otworzyć okienko Nawigatora. Wcześniej wgrane skrypty pozwolą nam na otwieranie i zamykanie transakcji.

Nanosząc myszką poszczególne skrypty odpowiedzialne za otwieranie pozycji kupna/sprzedaży oraz zleceń stop jesteśmy w stanie symulować proces inwestycyjny na wykresach historycznych. Użycie symulatora ma jedną zasadniczą przewagę nad sprawdzaniem naszych założeń “na oko” – w przypadku symulatora nie widzimy prawej strony wykresu. Niemal wszystko dzieje się tak, jak podczas normalnego dnia sesyjnego. Brak wiedzy o następnej świecy znacznie realistyczniej oddaje warunki rynkowe, przez co testy przeprowadzane w ten sposób nie różnią się znacząco od tych przeprowadzanych w normalnym środowisku rynkowym.

Przykład otwarcia nowej pozycji kupna. Wartości SL, TP oraz wielkość pozycji można zmieniać wedle uznania.
Przykład otwarcia nowej pozycji kupna. Wartości SL, TP oraz wielkość pozycji można zmieniać wedle uznania.

Chcąc zamknąć otwartą pozycję należy nałożyć na wykres skrypt odpowiadający za zamykanie określonego typu pozycji. Dodatkowo, warto operować suwakiem Trybu wizualnego. Odpowiada on za prędkość z jaką przeprowadzana jest symulacja, więc pozwala on określić jak szybko pojawiać i tworzyć będą się kolejne świece. Ustawiając suwak w pozycji maksymalnej jesteśmy w stanie w szybki sposób pominąć okresy dnia (lub nocy) które nas nie interesują. Dostępny jest również przycisk pauzy, podczas której w łatwy sposób możemy wyznaczyć poziom zlecenia stop loss, potencjalny take profit i dostosować do tych informacji wielkość pozycji.

Żółta linia symbolizuje oczekujące zlecenie stop. NA wykresie można również dostrzec miejsca w których otwierałem i zamykałem zlecenia sprzedaży. Wszystko to za pomocą kilku ruchów myszą.
Żółta linia symbolizuje oczekujące zlecenie stop. NA wykresie można również dostrzec miejsca w których otwierałem i zamykałem zlecenia sprzedaży. Wszystko to za pomocą kilku ruchów myszą.

Jednak najciekawszy moment czeka nas na końcu. Gdy symulacja dotrze do daty końcowej (określonej przez nas, lub aktualnej) zatrzyma swoje działanie i będziemy mogli obejrzeć wyniki naszych testów. Możemy bez przeszkód samodzielnie zatrzymać symulację klikając w przycisk Stop – nie utracimy w takim przypadku zebranych wyników. A to właśnie one są najważniejsze. Testy w MT4 pozwalają na wygenerowanie raportu identycznego z tym tworzonym przez realne transakcje, czyli pojawią się tutaj wszystkie najważniejsze wskaźniki naszego systemu. Po przestudiowaniu pojedynczych pozycji, ich liczby całkowitej, średniego zysku i straty możemy sprawdzić krzywą equity jaką wykreowaliśmy w trakcie testu. Na potrzeby tego artykułu pozwoliłem sobie na zajęcie niewielkiej liczby pozycji, miały one jedynie na celu pokazanie możliwości prezentowanego symulatora.

Liczba transakcji które przeprowadziłem w ramach tego artykułu na pewno nie jest wystarczająca. Pamiętaj o odpowiedniej liczbie transakcji w teście!
Liczba transakcji które przeprowadziłem w ramach tego artykułu na pewno nie jest wystarczająca. Pamiętaj o odpowiedniej liczbie transakcji w teście!

Podczas testów pamiętaj o odpowiedniej liczbie transakcji, reguła brzmi: “im więcej tym lepiej”. Sprawdzenie swojego systemu w różnych warunkach rynkowych (trendy wzrostowe, trendy spadkowe, konsolidacje) pozwala ograniczyć potencjalne straty prawdziwej gotówki. Nawet w przypadku tak przydatnego narzędzia jak opisany symulator warto spędzić odpowiednio dużo czasu na testach, ponieważ głównym celem każdego inwestora powinna być ochrona już posiadanego kapitału.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułWolumeny FX spadają. EBS i Reuters notują spadki na rynku spot.
Następny artykułMorgan Stanley rekomenduje shorty na EURGBP
Adam Rak redaktor Comparic.pl
Redaktor Comparic.pl. Odpowiedzialny również za dział Wideo Comparic.pl. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Z inwestycjami związany od 2011 roku, pierwsze doświadczenia zdobywał na GPW. Forex poznał na pierwszym roku studiów, a od końca 2013 roku jest aktywnym traderem. Jego inwestycje mają charakter typowo spekulacyjny, rzadko utrzymuje otwarte pozycje dłużej niż kilka godzin. Wyznaje zasadę wyższości księgowanych zysków, nad zyskami papierowymi. W handlu wykorzystuje głównie Price Action posiłkując się poziomami Fibonacciego.

6 KOMENTARZE

  1. Dzięki za manual i przypomnienie o tym narzędziu 🙂 Miałem sprawdzić już wcześniej jak działa ten symulator, ale brakowało mi czasu by się w to zagłębić.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here