Naga Markets



Ichimoku - test strategii z wykorzystaniem Kumo oraz wskaźnika Awesome OscillatorSkrypt do testu stworzony został w Visual Strategy Builder. Testy przeprowadziliśmy w programie Forex Tester na parach walutowych AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD (notowania brokera FXCM, 2-punktowy spread) oraz interwale 1-godzinnym. Początkowy depozyt wyniósł 100.000 $; dźwignia 1:100; minimalny wolumen transakcji to 1 lot. Parametr „Słupki do pominięcia” określa zakres wyszukiwania sygnału (w słupkach).

Wszystkie transakcje otwierane były automatycznie. Okres testowy obejmował ponad 30 miesięcy, od 01.01.2017 do 07.08.2019 roku. Do analizy wykorzystano wyłącznie statystyki testowe. Maksymalne obciążenie depozytu – nie większe niż 4 loty. Testy przeprowadziliśmy konsekwentnie na wszystkich wybranych aktywach. Przyjrzyjmy się bliżej wynikom.

Opis strategii na wybicie chmury Kumo

Średnioterminowa strategia handlu z trendem sugeruje wejście na przebiciu strefy chmury Ichimoku z potwierdzeniem trendu na oscylatorze.

Będziemy potrzebować wskaźników: Ichimoku (8; 29; 39) – linie Tenkan-Sen, Kijun-Sen i Chinkou Span są wyłączone; Awesome Oscillator (AO) o standardowych parametrach.

  • kupno: penetracja górnej granicy Kumo i zwrot wykresu słupkowego AO z dołu do góry;
  • sprzedaż: penetracja dolnej linii Kumo, zwrot wykresu słupkowego AO z góry na dół.

Pozycje zamykamy na odwróceniu wybicia linii zero wykresu AO lub linii zerowej za pomocą wykresu słupkowego AO lub według procedur testowych.

Zaczynajmy.

Test #1 – “Odwrotny”

Warunki: Każda transakcja zamykana jest tylko wtedy, gdy wystąpi odwrotny sygnał strategii. Take profit, stop loss, trailing stop i manualne zarządzanie transakcjami nie będą wykorzystywane. Parametr “Słupki do pominięcia” ustawiony jest na 100.

Ogólne statystyki

Depozyt został praktycznie stracony, maksymalne osunięcie rachunku na poziomie wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin-call). Próby odzyskania są słabe. Biorąc pod uwagę, że Aussie został wybrany jako słabo spekulacyjne aktywa o solidnym trendzie średnioterminowym, podobny wynik mówi nam, że zarówno w trendzie jak i konsolidacji strategia sprawdza się równie źle.

Nie ma katastrofalnego spadku, a też brakuje silnego wzrostu. Utrata prawie 25 proc. depozytu nastąpiła w okresie silnych spekulacji, maksymalne obsunięcie w wysokości 50 proc. zostało szybko zrekompensowane do poziomu 7000 $, na którym sytuacja się „ustabilizowała”. Średni zysk jest większy niż średnia strata, ale w strefach trendu strategia nie radziła sobie najlepiej przez opóźnienie sygnałów odwrotnych. Na szerokim i płaskim rynku można było uzyskać niewielki zysk na poziomie 20-50 pipsów, ale pojawia się wiele fałszywych sygnałów, a liczba zyskownych transakcji jest prawie dwa razy mniejsza niż przynoszących straty.

Instrument zdołał wypracować dodatni wynik, chociaż liczba transakcji jest znacznie niższa. Na pierwszym etapie strategia okazała się porażką, ale udało nam się jej zaradzić, chociaż statystyki odzyskiwania jako całości są słabe. Cały zysk został następnie utracony „w oczekiwaniu” na sygnały zwrotne: niepoważnym jest otwieranie transakcji wielkości 1 lota w każdym miesiącu, by  ostatecznie uzyskać zysk 120 pipsów w ciągu 2,5 roku testu. Współczynnik zysku jest poniżej normy, by można uznać strategię za przynoszącą stabilne zyski. Konto udało się ocalić tylko ze względu na zmienność aktywów, co pozwala zrekompensować straty spekulacyjnie szybko w kilku transakcjach.

Analiza ryzyka

Obciążenie depozytu jest najniższe, tylko jedna transakcja o wolumenie 1 lota jest stale otwarta.

Wynik?

Logiczny rezultat dla tradingu odwrotnego. Strategia zawodzi w trendzie i daje wiele fałszywych sygnałów na płaskim rynku. Zdecydowanie nie jest zalecane stosowanie jej w praktyce.

Uzyskaj dodatkową zniżkę na Forex Tester (od 168 do 798 USD)

– testuj najszybciej, jak to tylko możliwe
– zyskaj czas
– otwieraj wiele wykresów na wielu monitorach
– szlifuj swoją tradingową intuicję
– symuluj prawdziwe warunki rynkowe

Kup ze zniżką

Test #2 – “Długi stop”

Warunki: Średnia dzienna zmienność z ostatnich 3 lat na AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD – od 50 do 140 pipsów.

Testujemy opcję ze stałym stopem na poziomie wartości maksymalnej. Take profit na 100 pipsach i 60-pipsowy stop loss w 60 punktach zapewniają niewielką podaż zysku (współczynnik zysku:strata wynosi około 1,5:1), ale w tym przypadku liczymy na raczej rzadkie łapanie stopa. Parametr „Słupki do pominięcia” ustawiony jest na 100.

Ogólne statystyki

Maksymalne obsunięcie odnosi się do strefy zysków. Rachunek za cały okres testowy jest na zysku, ale wynik jest raczej skromny. W okresie od 15.04.2018 r. do 01.10.2018 r. większość zysku została utracona z fundamentalnych powodów: seria negatywnych transakcji nastąpiła z powodu aktywnych spekulacji, podczas gdy cena na płaskim rynku po prostu nie mogła osiągnąć 100 pipsów zysku. Wskaźniki odzyskiwania są poniżej normy.

Obsunięcie na początku testu jest nieznaczne, maksymalne obsunięcie znajduje się w strefie zysków. Wynik dodatni jest stabilny, ale wskaźniki odzyskiwania są słabe, a współczynnik zysku jest poniżej normy. Duża część zysków została utracona w ciągu ostatnich 6 miesięcy, głównie z powodu fałszywych sygnałów.

Funt pokazał bardzo niewiele sygnałów, a zyski wśród nich wynoszą zaledwie 30%. Straty wynoszą około 70%, cała statystyka jest ujemna.

Analiza ryzyka

Średnie obciążenie depozytu wynosi około 2 loty, nie stosuje się niebezpiecznych taktyk mini zarządzania.

Wynik?

Pomimo dwóch pozytywnych wyników, margines zysku jest oczywiście niewystarczający: współczynnik zysku wszędzie jest poniżej normy, wskaźniki odzysku są słabe.

Test #3 – “Krótki stop”

Warunki: zwiększamy saldo zysków / strat:
Take profit / Stop loss – 100 / 40. Czekamy na zysk na tym samym poziomie, ale oczekujemy szybszego zamknięcia stratnych transakcji. Parametr „Słupki do pominięcia” ustawiamy na 100.

Ogólne statystyki

Pozbyliśmy się obsunięcia na pierwszym etapie, współczynnik zysku jest doskonały, ale wskaźniki odzysku są słabe. Ostatecznie, strategia źle reaguje na spekulacje, ale 50% to również dobry wynik. Teraz jest więcej transakcji, ale przynoszących straty.

Cały zysk utracono na spekulacjach w ostatnim etapie testu, szczytowy zysk szczytowy ogólny wynik okazały się gorsze niż w poprzedniej opcji.

Depozyt wycieka nawet szybciej niż przy 60-pipsowy stop lossie. Te parametry oczywiście nie wchodzą w grę dla tej pary walut.

Analiza ryzyka

Maksymalne obciążenie 2-2,5 lota nie jest krytyczne dla depozytu. Kilka transakcji jest otwarte tylko na płaskim rynku, ale w niekorzystnych sytuacjach dla depozytu.

Wynik?

Zmniejszenie stop lossa poprawia sytuację tylko dla jednej pary walut, dlatego należy zachować ostrożność stosując taką metodę. Nie zalecamy eksperymentowania ze zmiennymi aktywami.

Test #4 – “Redukcja parametrów”

Warunki: Postaramy się skrócić okres analiz i zmniejszyć wymagania dotyczące zleceń stop: take profit – 75 pipsów, stop loss – 25 pipsów, co daje nam współczynniku zysku do straty na poziomie 3:1. Parametr „Słupki do pominięcia” ustawiamy na 20. Liczymy na wzrost ogólnej liczby transakcji i przesunięcie salda w kierunku zyskownych pozycji.

Ogólne statystyki

Najwyższy wynik spośród wszystkich opcji danego testu, doskonałe wskaźniki statystyczne. Mamy teraz więcej transakcji, ale proporcja zysków / strat pozostaje praktycznie niezmieniona.

Solidny wzrost zysku na pierwszym etapie i utrzymanie wyników w spekulacjach sugerują, że wybrana proporcja 75 / 25 dla take profit / stop loss jest optymalna dla tego aktywa. Wskaźniki statystyczne są doskonałe, choć seria 17 transakcji przynoszących straty jest nieco niepokojąca.

Stabilny, ale dość słaby (jak na funta) zysk, współczynnik zysku jest poniżej normy, wskaźniki odzysku są słabe. Ponownie widoczna jest niebezpieczna seria przynoszących straty transakcji. 25-pipsowy stop loss dla GBP/USD oczywiście nie wchodzi w grę.

Analiza ryzyka

Maksymalne obciążenie depozytu wynosi 2-2,5 lota.

Wynik?

Przejść na niższy interwał i etap wyszukiwania sygnałów poprawia wyniki na wszystkich wybranych aktywach. Na M30 strategia odnotowuje więcej udanych wejść, ale najwyższy wynik pokazuje instrument o spokojnej zmienności.

Wnioski dotyczące wyników testu

Nie masz pewności czy Twoja strategia działa? Zobacz program Forex Tester >>


Przypominamy: wszystkie testy przeprowadzono bez ręcznej ingerencji w proces. Testy wykazały, że strategia jest zdecydowanie pozytywna dla danych aktywów na interwale 30-minutowym. Na interwale 1-godzinnym wynik jest mocno uzależniony od warunków rynkowych.

Zalecamy wyłączenie opcji “odwrotnej”. Koncepcje stałego zysku powinny być ściśle powiązane z zmiennością. Momenty spekulacyjne nie działają dobrze. Na wąskim rynku występuje szereg nieskutecznych sygnałów, więc zysk / stratę należy utrzymać na poziomie co najmniej 2-2,5 do 1.

Analiza poszczególnych aktywów potwierdza ogólny wniosek. Najbardziej stabilna opcja z danego testu to 75 / 25 (“Redukcja parametrów”).

Tę strategię należy bardzo ostrożnie stosować w przypadku aktywów spekulacyjnych, takich jak GBP/USD. Metoda jest ściśle związana z budowaniem chmury Kumo, sygnały pozostają w tyle, obszary trendów są często pomijane, dlatego jest tak mało transakcji. Oznacza to, że wybicie Kumo powinno być wykorzystywane w pakiecie z bardziej aktywnymi metodologiami.

Spróbuj sam

Jak widzisz, testowanie wsteczne jest dość prostą czynnością w przypadku, gdy dysponujesz odpowiednimi narzędziami, które są do tego przeznaczone.

Testowanie strategii było przeprowadzane w programie w Forex Tester z danymi historycznymi dołączonymi do programu. Więcej informacji o obsłudze programu (w wersji 3) znajdziesz w tym artykule >> 

Aby sprawdzić skuteczność tej (lub innej) strategii, możesz bezpłatnie pobrać Forex Tester 4. Dodatkowo, otrzymasz 19 lat darmowych danych historycznych (łatwych do pobrania bezpośrednio z oprogramowania).

Więcej od Forex Tester:


Artykuł pochodzi z bloga na stronie Forex Tester – narzędzia do symulacji tradingu i testowania wstecznego.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here