TMS


ichimoku
Goichi Hosoda, twórca Ichimoku

Ichimoku Kinko Hyo to strategia inwestycyjna stworzona przez japońskiego dziennikarza Goichi Hosodę, który swoje artykuły podpisywał pseudonimem Ichimoku Sanjin. Hosoda opracował strategię przed IIWŚ i przez ponad trzydzieści lat pracował nad doskonaleniem Ichimoku. Dopiero jednak w 1969 roku opublikował książkę, w której opisał jej zasady. Z lewej jedno z niewielu obecnie dostępnych zdjęć G. Hosody.


Czym jest Ichimoku?

Ichimoku jest strategią inwestycyjną podążającą za trendem (trend following), pozwala z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić czy cena znajduje się w trendzie (a nie w korekcie), ustalić dokładny punkt wejścia w rynek i zastosować odmienne techniki wyjścia z pozycji zyskownych oraz stratnych. Z pewnością nie jest to strategia, która wyłapuje szczyty i dołki na wykresie cen – w zamian za to Ichimoku pozwala generować stabilne zyski, dając czas na zastosowanie zdroworozsądkowego zarządzania kapitałem oraz umożliwiając uniknięcie nadmiernego stresu tak często spotykanego na rynkach.

Tak opisana strategia może wydawać się Świętym Graalem tradingu – niestety nim nie jest. Jak w każdej strategii zdarzają się fałszywe sygnały, cena nagle potrafi zawrócić i poruszać się w przeciwnym kierunku, dlatego inwestor musi opanować technikę wychodzenia przedwcześnie z pozycji, aby ucinać niepotrzebne straty. Jest to strategia stworzona do realnego tradingu, która bierze pod uwagę wszystkie możliwości rynkowe. najważniejsze jednak jest to, że Ichimoku Kinko Hyo pozwala generować zyski w dłuższym okresie.

Ichimoku jest strategią popularną wśród japońskich traderów, i choć świetnie się spisuje na wszystkich parach walutowych to warto zawsze mieć na uwadze główne walory z jenem, takie jak GBP/JPY EUR/JPY i USD/JPY używając oryginalnych ustawień.

OBEJRZYJ PEŁNE SZKOLENIE ICHIMOKU NA PLATFORMIE EDUKACYJNEJ COMPARIC.PL – CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE!

Podstawy strategii Ichimoku

Wykres Ichimoku składa się z pięciu podstawowych linii. W odróżnieniu od standardowych średnich ruchomych bazujących na cenach zamknięcia, linie Ichimoku pod uwagę biorą historyczne maksima oraz minima. Dzięki temu są zdecydowanie bardziej elastyczne i szybciej reagują na zmiany rynkowe. Można to zaobserwować nanosząc na wykres jedną z linii Ichimoku, a następnie obliczaną dla tego samego okresu średnią kroczącą (MA). Podstawowe linie Ichimoku to:

  • Tenkan Sen (linia zwrotna) – czerwona linia
  • Kijun Sen (linia standardowa) – niebieska Linia
  • Chikou Span (linia opóźniona) – zielona Linia
  • Senkou Span A (pierwsza linia prowadząca) – górne ograniczenie chmury wzrostowej (niebieskiej), dolne spadkowej (zielonej)
  • Senkou Span B (druga linia prowadząca) – dolne ograniczenie chmury wzrostowej (niebieskiej), górne ograniczenie chmury spadkowej (zielonej)
Standardowy wygląd Ichimoku w MT4 (Kliknij, aby powiększyć)
Standardowy wygląd Ichimoku w MT4 (Kliknij, aby powiększyć)

Wspomniana powyżej chmura (z japońskiego kumo) to obszar powstający pomiędzy liniami Senkou Span A oraz Senkou Span B. W zależności od tego, która z nich znajduje się u góry, a która na dole, chmura przybierała będzie różny odcień. Na wykresie zaprezentowano wygląd standardowego wskaźnika Ichimoku dostępnego w MetaTraderze (lewa strona). Doskonale widać, że całość jest bardzo nieczytelna. Comparic.pl poleca skorzystanie z wskaźnika Ichimoku dostępnego tutaj (dodatkowo warto pobrać wskaźnik BarTimer odmierzający czas do zakończenia rysowania się świecy). Jest o wiele bardziej czytelny i przy jego wykorzystaniu powstają analizy Ichimoku, które znaleźć można na portalu:

Na rysunku widać jedynie chmurę wzrostową (niebieską). Kumo spadkowa przybiera kolor zielony. Wtedy Senkou span B jest jej górnym ograniczeniem, a Senkou Span A dolnym.
Na rysunku widać jedynie chmurę wzrostową (niebieską). Kumo spadkowa przybiera kolor zielony. Wtedy Senkou span B jest jej górnym ograniczeniem, a Senkou Span A dolnym.

Sposoby wyznaczania linii Ichimoku

  • Tenkan Sen – średnia, którą otrzymuje się poprzez dodanie najwyższego maksimum i najniższego minimum osiągniętych przez cenę w danym okresie i podzielenie przez dwa.
    Wzór: (HH+LL)/2 przez ostatnich 9 okresów. Tenkan znajduje się zazwyczaj najbliżej ceny, stanowi więc pierwszy i istotny poziom wsparcia/oporu.
  • Kijun Sen – średnia, którą otrzymujemy według wzoru (HH + LL)/2 przez ostatnich 26 okresów, czyli najwyższe maksimum i najniższe minimum osiągnięte przez cenę w ciągu ostatnich 26 okresów. Kijun to linia, na której często kończą się silne korekty, silniejsza od Tenkan
  • Chikou Span – liniowy wykres ceny cofnięty o 26 okresów i służy do potwierdzenia kierunku trendu. Gdy Chikou Span znajduje się ponad ceną wtedy trend jest wzrostowy, jeżeli pod – wtedy trend jest spadkowy (jej jedyna rola to właśnie pomoc w określeniu trendu).
  • Senkou Span A – średnia, którą otrzymuje się dodając Tenkan Sen do Kijun Sen i dzieląc przez 2, a wynik następnie przesuwa się o 26 okresów do przodu (Tenkan Sen + Kijun Sen)/2. Kolejna specyfika Ichimoku – średnia umieszczana na wykresie o 26 świeczek do przodu i obserwacja jak cena będzie się zachowywała względem tej średniej w przyszłości.
  • Senkou Span B – linię senkou Span B otrzymuje się dodając najwyższe maksimum i najniższe minimum z ostatnich 52 okresów (świec) dzielać wynik przez dwa i przesuwając o 26 okresów (świeczek) do przodu. (HH + LL)/2.
  • Kumo – Gdy cena znajduje się w chmurze, wtedy rynek porusza się w konsolidacji – wśród inwestorów występuje niezdecydowanie. Decyzje podejmowane są jedynie w momencie kiedy cena porusza się pod lub nad kumo, czy też w momencie wybicia z chmury. Kumo to także dodatkowe potwierdzenie trendu

ANALIZY PRZY WYKORZYSTANIU TECHNIKI ICHIMOKU – SPRAWDŹ JUŻ TERAZ

Sygnały generowane przez Ichimoku

Strategia Ichimoku Kinko Hyo generować może dwa rodzaje sygnałów – polegające na przecinaniu się linii Kijun sen i Tenkan sen oraz na dolnym lub górnym wybiciu z chmury. Sygnały oparte o Kijun i Tenkan prezentują się następumąco:

  • Tenkan sen przecina od dołu kijun sen poniżej chmury – słaby sygnał kupna
  • Tenkan sen przecina od dołu kijun sen w chmurze – neutralny sygnał kupna
  • Tenkan sen przecina od dołu kijun sen nad chmurą – silny sygnał kupna
  • Tenakn sen przecina od góry kij sen nad chmurą – słaby sygnał sprzedaży
  • Tenkan sen przecina od góry kijun sen w chmurze – neutralny sygnał sprzedaży
  • Tenkan sen przecina od góry kijun sen pod chmurą – silny sygnał sprzedaży

Strategia wyjścia ceny z chmury zakłada natomiast dwa podstawowe warianty:

  • Zamknięcie się świecy ponad chmurą – sygnał kupna (im dynamiczniejsze wyjście tym silniejszy)
  • Zamknięcie się świecy pod chmurą – sygnał sprzedaży (im dynamiczniejsze wyjście tym silniejszy).
Silny sygnał kupna - wszystkie założenia spełnione. Cena wychodzi z chmury, Tenkan przecina Kijun od dołu nad chmurą, dodatkowo Chikou znajduje się nad ceną (trend wzrostowy)
Silny sygnał kupna – wszystkie założenia spełnione. Cena wychodzi z chmury, Tenkan przecina Kijun od dołu nad chmurą, dodatkowo Chikou znajduje się nad ceną (trend wzrostowy).

Dla uzyskania najlepszych efektów obie strategie można łączyć – liczba sygnałów jest mniejsza, okazują się jednak dokładniejsze. Dodając do tego inne elementy analizy technicznej (wsparcia, opory, Price Action), inwestor posiada w swoim ręku narzędzie pozwalające realizować zyskowne transakcje przy ograniczonym ryzyku.

Dodatkowe warunki gry przy wykorzystaniu Ichimoku

  • Inwestycje w oparciu o interwały od H4 w górę (D1 i W1)
  • Chęć ewentualnej gry na interwałach niższych wymaga potwierdzenia trendu na interwale wyższym co najmniej czterokrotnie (transakcje z wykresu M15 potwierdza się na wykresie H1).
  • Ustawianie TP na wysokości ważnych wsparć/oporów z wykresu miesięcznego lub tygodniowego. Część pozycji zamykana na wsparciach./oporach D1
  • W przypadku pojawienia się przeciwnego sygnału do wcześniej wygenerowanego pozycja jest również zamykana
  • W razie prowadzenia pozycji stratnej zalecane jest jej zamknięcie nawet przed dotarciem do SL
  • Rozgrywane pozycje z 3:1 RR (lub według własnego uznania)

                                       Kolejna lekcja: Trading harmoniczny                                 



Invest Cuffs

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

13 KOMENTARZE

  1. Dzięki Łukasz. To zdecydowanie trzeba się doszkolić. Nie miałem pojęcia, że na spadkach można też zarabiać na FOREX. Dzięki za info a książką zdecydowanie się zainteresuje. Pozdr.

  2. Na forex jest tak samo, można grać w obie strony. Np. jak grasz na parach walutowych EUR/USD to zagrywając pozycję krótką zarabiasz na spadkach kursu tej pary, ale spadek oznacza, że USD się umacnia. Nie chcę wprowadzać zamieszania – polecam na początek książkę np. Forex dla bystrzaków lub coś podobnego, tam znajdziesz wszelkie podstawy opisane naprawdę w bardzo prosty i zrozumiały sposób.

  3. To najwyraźniej czegoś nie rozumiem. Jak możecie zarobić na spadku ceny? Na opcjach binarnych ok. Tam obstawiamy kierunek ruchu ceny – SPADEK LUB WZROST ale w przypadku gry na FOREX to zarabiam tylko jak kupie tanio i drożej sprzedam. Czy o czymś nie wiem?

  4. Long – otwarcie długiej pozycji. Zarabianie jeśli instrument rośnie

    Short- otwarcie pozycji krótkiej. Zarabiamy jak instrument spada.

    Przykład:

    Kontrakt na KGHM

    Otwieramy pozycję short po 100zł

    Zamykamy ją za po 90zł. Zarabiamy 10zł (pomijam kwestie lewarowania).

    Analogicznie do pozycji długiej. Otwieramy long po 100zł, sprzedajemy po 90zł, tracimy 10zł. Jeśli jednak cena będzie 110zł to na logu zarobimy 10zł, a na shorcie 10zł stracimy.

  5. Ja do tej pory rozumiałem to tak oczywiście biorąc pod uwagę forex. Long gram długą pozycję, short gramy krótką. Czyli jak same nazwy wskazują, long kupujemy i trzymamy pozycję długo aż przyjdzie jakiś sygnał spadków a short kupujemy liczyć na krotki wzrost dzięki czemu kilka pipsów plus i sprzedajemy. Oczywiście przy shortach wchodząc z mniejsza kasą w pozycję, żeby w przypadku przeliczenia się nie stracić za dużo kapitału. I tu znawu chciałbym wrócić do zielonej lini i jej zastosowania w przypadku spadków na których też na opcjach binarnych można zarobić. Zakładając, że przyjmę strategię jak ty, że KUMO odgrywa istotniejszą rolę niż CHIKOU SPAN to potwierdzeniem długiego trendu spadkowego będzie spadek ceny poniżej chmury spadkowej natomiast chwilowy spadek (w myśl mojego rozymowania gramy shorta)spadek ceny poniżej chmury wzrostowej?. Sorry za 100 pytań do ale wole podpytać co i jak kogoś doświadczonego niż wtopić pieniądze na starcie. A tak przy okazji, jesteś z trójmiasta? Mam wrażenie, że Cię znam z widzenia 🙂

  6. Niezależnie czy nad chmurą, czy pod chmurą – Chikou Span zawsze działa na tej samej zasadzie – nad ceną (wzrosty), pod ceną (spadki). Chikou Span to linia dodatkowa służąca do potwierdzania trendu. Według mnie istotniejsza jest chmura, szczególnie kiedy mówimy o momencie wyjścia ceny z chmury.

    LONG i SHORT to jedynie określenia zawieranych pozycji. LONG – pozycja długa/zakup – czyli w przypadku OB chodzi o opcję CALL. SHORT – pozycja krótka/sprzedaż – czyli w przypadku OB chodzi o opcję PUT.

  7. Dzięki Panowie za odpowiedzi. Co do TOPOPTION to mają oni swoją przeglądarkową apke do tradingu. Jeszcze odnośnie zielonej linii (Chikou Span). Czyli jak dobrze rozumuje gdy jest ona nad ceną jest long (wzrost), pod ceną short (wzrost) a w przypadku trendu spadkowego gdy jest pod ceną to gramy long (spadek) i nad ceną short (spadek)? I pytanie zasadnicze jak rozumieć LONG i SHORT w przypadku opcji binarnych? Chodzi mi oczywiście o przedział czasowy. Nie ukrywam, że to dla mnie bardzo ważna kwestia. Kolejne pytanie które mi się nasuwa to czy bardziej istotna jest chmura czy jednak CHIKOU SPAN. Wiem, że najlepiej by było, żeby jedno pokrywało się z drugim ale gdy tak nie jest to co waszym zdaniem będzie bardziej istotne?

  8. A z mojej strony co do pytania o zieloną linię (Chikou Span) – tak jak w opisie – linia nad ceną, wtedy mamy trend wzrostowy, linia pod ceną, trend spadkowy. Wiem, że na “chłopski rozum” powinno być odwrotnie (tak jak w przypadku średnich ruchomych, gdzie trend wzrostowy sygnalizuje znajdowanie się MA pod notowaniami), jednak tutaj obowiązuje właśnie taka zasada 🙂

    Nie rozumiem trochę pytania odnośnie TopOption – z MT4 jakiego brokera FX korzystasz (brokerzy OB nie oferują własnych platform). Najlepiej pobierz .tpl który jest w powyższym opisie (link prowadzi do forum) – wtedy wykres będzie wyglądał jak na screenach i wszystkie wartości są predefiniowane tak jak w opisie.

  9. Może ja odpowiem.

    Systemu typu Ichimoku są tak zwanymi trend followerami. Mają dość duży potencjał zysku do ryzyka, ale skuteczność może być gorsza. Szczególnie na niskich interwałach.

    Warto używać Ichimoku jako filtra – tzn. nad chmurą gramy longi, pod shorty. Pozwoli to grać z trendem i dołoży cegiełkę do skuteczności.

  10. Zapomniałem. Mam konto na TOPOPTION. Co myślisz o tej platformie? Zauważyłem, że nie można ustawić na ICHIMOKU chmury o 26 pozycji do przodu więc uciekają mi ważne dane. Czy to dyskwalifikuję twoim zdaniem tą platformę?

  11. Dzięki Damian za odpowiedź. A jeszcze mam kilka pytań. Wiem, że ciężko to przewidzieć ale z doświadczenia pewnie wiesz na jaki zwrot/skuteczność można liczyć przy ICHIMOKU?. Załóżmy, że rozgrywam 100 transakcji. Ile średnio będzię błędnie sygnalizowało ICHIOMOKU? Przy FOREXIE nie jest to może aż tak bardzo istotne bo liczyć się wielkość pozycji na wejści ilość pipsów zysku/straty. W opcjach binarnych ma to jednak istotne znaczenie bo zakładając, że zawsze wchodzę z tą samą ilością pieniędzy w pozycję to niezależnie od ilości pipsów albo wygrywam określony procent albo przegrywam całość. Bardzo ważne jest też dla mnie czy przy trendzie spadkowym LINIA ZIELONA ma być pod ceną czy nad ceną? Na “chłopski rozum” pod ale chciałbym usłyszeć twoją opinię? No i jeszce ostatnie pytanie odnośnie twojej opowiedzi. Czy świece 5M przy rozgrywaniu pozycji na piętnaście minut nie będzie kiepskim pomysłem? Nie uważasz, że ciężko będzie wywnioskować co będzie dalej?

  12. dla 15 minutówek i 30 minutówek osobiście wybrałbym świece M5. Potwierdzenia trendu szukaj wtedy na M30 na przykład – tam chmury zazwyczaj fajnie wskazują na przebieg trendu intraday.

  13. Przymierzam się do wystartowania w opcjach binarnych. Czy ta strategia się sprawdzi? Jeżeli będę chciał grać na 15 min i 30 min lub dłużej na jakich świecach powinienem grać? 1m, 5m a może wiekszych? Z góry dzięki za odpowiedź.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here