Naga Markets


danielewiczW tym artykule omówię zjawiska, opisane w książce Pawła Danielewicza „Geometria Fibonacciego”, z którymi się nie zgadzam i z których moim zdaniem może być więcej szkody niż pożytku dla potencjalnego gracza na rynku Forex.

Na początku warto zwrócić uwagę, że kompleksowa koncepcja inwestycyjna prezentowana przez autora nie jest zgodna, a chwilami jest wręcz sprzeczna z teorią budowy systemów transakcyjnych opisaną chociażby w książce dr Van Tharpa „Giełda, wolność i pieniądze”. Przyjmuje się, że dobra strategia nie powinna mieć więcej niż 4-5 stopni swobody, jednocześnie Paweł Danielewicz używa tylko do opisania zniesień wewnętrznych czternaście współczynników Fibonacciego. Jeżeli dodamy do tego zniesienia zewnętrzne, ekspansje oraz app liczba stopni swobody w opisanej koncepcji zaczyna się zbliżać do poziomu 50.

Moim zdaniem mamy w tym miejscu klasyczny przykład podwójnej pułapki emocjonalnej, która polega na potrzebie posiadania racji oraz potrzebie kontrolowania sytuacji. Jest oczywiste, że jeżeli używamy czternastu zniesień wewnętrznych zamiast na przykład trzech, jest znacznie bardziej prawdopodobne, że cena odbije się na jednym z tak wyznaczonych poziomów, jednak nie jest to optymalna droga aby zwiększyć skuteczność i cieszyć się z dużych zysków.

Poruszone kwestie omówiłem bardziej szczegółowo w moim poprzednim cyklu:

Poza tym często się zdarza, że zależności opisywane przez Pawła Danielewicza za pomocą różnych współczynników Fibonacciego po prostu się dublują. Na przykład jeżeli mamy równość AB=CD, a fala BC dochodzi do zniesienia 0,786 fali AB, jest oczywiste, że fala CD kończy się w okolicach ekspansji 127,6 fali AB, czyli tak naprawdę można uprościć cały schemat i zastosować tylko zasadę AB=CD, co nie wpłynie negatywnie na skuteczność, a jednocześnie znacząco zmniejszy poziom skomplikowania.

Kolejny błąd jest bardzo często spotykany w literaturze z zakresu inwestowania. Autor „Geometrii Fibonacciego” najpierw opisuje zasady budowania poziomów wsparcia i oporu, a następnie te reguły łamie oraz wyznacza je w inny sposób niż sam to opisywał wcześniej. Przykładem takiej sytuacji jest diagram 2.20 na stronie 85, gdzie zielone zniesienie jest wyznaczone w dość zaskakujący i nieoczekiwany sposób. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to są drobne niuanse, na które pewnie większość osób nie zwróci uwagi.

Co prawda autor podkreśla, że wykorzystuje teorię fal Elliotta w ograniczonym stopniu, jednak moim zdaniem jeżeli już wyznaczamy fale należy robić to poprawnie. Według Pawła Danielewicza na wykresie 2.36, strona 106, „elliottowcy” widzieli piątkę spadkową, chociaż moim zdaniem tam nie ma żadnej piątki tylko jest korekta abc. Jednocześnie autor podkreśla, że przeczytał całą dostępną literaturę z zakresu teorii fal, chociaż zależność, że fala czwarta nie może zachodzić na falę pierwszą jest opisywana w pierwszym lepszym samouczku internetowym.

Co ciekawe, chociaż Paweł Danielewicz używa tyle współczynników Fibonacciego, że wystarczyłoby ich na co najmniej kilka systemów transakcyjnych, dodatkowo jeszcze komplikuje całą strategię poprzez dodawanie do niej elementów właśnie z teorii Elliotta, Ganna, analizy cykli giełdowych (nieopisywanych w książce) i jeszcze kilku innych rzeczy. Trudno mi się wypowiadać na temat teorii Ganna czy cykli giełdowych jednak przykłady z zakresy teorii fal pokazują moim zdaniem jednoznacznie, że jeżeli potencjalny inwestor, nawet tak błyskotliwy i inteligentny jak Paweł Danielewicz, zaczyna używać wielu koncepcji jednocześnie, po prostu się w tym wszystkim gubi i popełnia elementarne błędy.

Zasady wejścia w oparciu o klasyczną analizę techniczną są bardzo ciekawe, jednak znowu mamy w tym miejscu sprzeczność z zasadą prostoty systemów transakcyjnych. Moim zdaniem, autor używa zdecydowanie zbyt wielu sposobów na potwierdzenie wejścia w pozycję, i nawet jeżeli sam potrafi w ten sposób grać skutecznie, potencjalny Czytelnik próbujący go naśladować po prostu wpadnie w duże kłopoty, a w konsekwencji straci pieniądze.

 Dlaczego to jest takie ważne?

Przykład. Gramy systemem, w którym wchodzimy w pozycję jeżeli zostaną spełnione trzy przykładowe warunki a, b i c. Nawet jeżeli pojawi się trudny okres emocjonalny, kilka strat z rzędu, brak zysku w dłuższym okresie czasu, mamy pewność, że gramy poprawnie jeżeli wchodzimy tylko po potwierdzeniach a, b i c. U Pawła Danielewicza jest więcej zasad wchodzenia w pozycję niż liter alfabetu, chociaż oczywiście nie wszystkie muszą zostać spełnione jednocześnie. Bardzo łatwo wpędzić siebie w ten sposób w kłopoty, ponieważ mając do dyspozycji tyle zasad wejścia, może się pojawić pokusa otwierania pozycji pod wpływem emocji, na przykład „chęci odegrania się”.

frankfurt
Rynki finansowe potrafią być bardzo wredne, bezwzględne i brutalne, dlatego dobre systemy transakcyjne są prymitywne i toporne, ponieważ tylko takie konstrukcje gwarantują przetrwanie w najtrudniejszych momentach

Systemy transakcyjne buduje się w sposób prosty i solidny, ponieważ są one narażone nie tylko na brutalne uderzenia rynków finansowych, ale również, a może przede wszystkim chronią Nas przed pochopnym otwieraniem i zamykaniem pozycji pod wpływem chwilowych emocji. Moim zdaniem, w koncepcji Pawła Danielewicza jest tyle współczynników Fibonacciego, tyle różnych koncepcji dodatkowych (Elliott, Gann, cykle) oraz tyle różnych zasad wejścia w pozycję, że w naprawdę trudnym momencie, gdy nadejdzie czas próby, cała ta skomplikowana, misterna, jednocześnie bardzo delikatna konstrukcja rozsypie się niczym domek z kart.

Dlatego w kolejnych artykułach przedstawię znacznie uproszczoną wersję tej metody, która chociaż nie będzie bardziej skomplikowana niż budowa łopaty, będzie jednocześnie trwała, mocna i solidna oraz będzie miała moim zdaniem całkiem fajny potencjał inwestycyjny.

Trzeci artykuł z serii „Geometria Fibonacciego”. Pozostałe wpisy znajdziesz tutaj.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułStyczniowe wolumeny GMO Click +14% w górę – nowy rekord
Następny artykułDanske Bank – 4 nowe pozycje w portfelu
witold stelmach
Na rynku Forex od 2006 roku. Miłośnik teorii fal Elliotta oraz systemów transakcyjnych nastawionych na długie, silne trendy (współczynnik R (TP/SL) dochodzi nawet do 50) . Duże znaczenie przywiązuje do psychologii inwestowania, czyli nauki jak podświadome potrzeby emocjonalne ograniczają potencjał zysku. Od roku 2012 pracuje nad systemem Czarodziejka (obecnie w wersji 3.0), który zarobił już ponad 1000% przy ryzyku 2% w pojedynczej transakcji. Jednak wciąż nie jest doskonały.

3 KOMENTARZE

  1. No i się doczekałem 🙂 dzięki 🙂 no i teraz czekam na kolejne części. Co do teorii Ganna to kilka lat temu wydawała mi się szaleństwem. Było tak do momentu poznania kilku osób które uchyliły mi rąbka z jej tajemnicy. Efekty niesamowite jednak system arcyskomplikowany 🙂 Każdy “wyznawca” teorii Ganna ma swoją interpretację więc wersji może być wiele. Ważne by rozwiązanie było to samo 🙂

  2. Wydaje mi się, Łukasz, że cytujesz tutaj Eldera, bo on pisze o Gannie dokładnie tak samo. Ja jestem bardzo daleki od krytykowania jakiejkolwiek koncepcji (może z paroma wyjątkami), ale po prostu trzeba się na coś zdecydować, i moim zdaniem w książce Pawła Danielewicza jest tych koncepcji po prostu za dużo. Nie znam biografii Ganna, ale jeżeli można zarabiać otwierając pozycję całkowicie losowo, rzucając monetą, pewnie można też zarabiać w oparciu o koncepcje Ganna, ale czy twórca tej koncepcji to potrafił jest oddzielną kwestią.

  3. Nadal można spotkać wyznawców teorii Ganna, choć facet tak naprawdę zarabiał na szkoleniach, a jego żyjący syn, który także zajmuje się rynkami powiedział w jednym z wywiadów, że ojciec nie był w stanie ze swojego tradingu nawet rachunków zapłacić. Ale szkolenia z tej teorii nadal dobrze się sprzedają.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here