Naga Markets


“Ideały są jak gwiaz­dy. Jeśli na­wet nie możemy ich osiągnąć, to na­leży się według nich orientować.” George Bernard Shaw

danielewiczPowiedzmy, że wybrałeś już najlepszy wskaźnik trendowy dla siebie, dzięki któremu potrafisz przewidywać ruchy cenowe wielkości co najmniej 200-300 pipsów. Koncepcja charakteryzuje się dobrą częstotliwością (co najmniej kilka sygnałów miesięcznie) oraz akceptowalną trafnością na poziomie 30-50%.

Niezależnie jaki wskaźnik trendowy wybrałeś dla siebie, na pewno warto poświęcić dużo czasu na poznanie jego genezy, zrozumienie zasady działania oraz zobaczyć jak najwięcej potencjalnych sposobów jego wykorzystania. Na przykład jeżeli zdecydowałeś się definiować trend za pomocą dwóch EMA, nie idź na łatwiznę, i nawet jeżeli docelowo wybierzesz popularne ustawienia 55 oraz 200, przynajmniej sprawdź jakie sygnały otrzymasz używając innych parametrów. Na tej samej zasadzie, sam fakt, że wszędzie zaleca się ustawić MACD na 12, 26 i 9, wcale nie oznacza, że będzie to najlepszy wybór w Twoim przypadku. Więcej na ten temat napisałem w artykule „zgłębianie teorii”.

“Myśle­nie to naj­cięższa pra­ca z możli­wych i pew­nie dla­tego tak niewielu ją podejmuje.” Henry Ford

Jeżeli już dobrze poznałeś wybrany przez siebie wskaźnik trendowy, czas przeprowadzić pierwsze badania statystyczne. Pozycję będziemy otwierać po korekcie,  dlatego musimy wiedzieć, czego możemy się spodziewać w takiej sytuacji. Z moich doświadczeń wynika, że największe odchylenia statystyczne występują w powszechnie znanej strefie, wyznaczonej przez dwa wewnętrzne zniesienia Fibonacciego 0,382 oraz 0,618. Na przykład dla piątki elliottowskiej kończy się w tym miejscu około 60-70% korekt w zależności od definicji poprzedzającego impulsu.

korektyProponuję podzielić swój trend na trzy strefy za pomocą dwóch współczynników 0,382 oraz 0,618, a następnie sprawdzić jak często kończą się korekty w każdej z nich. Prawdopodobnie najwięcej zakończy się w strefie 0,382-0,618, dlatego rozsądne wydaje się wprowadzić do Naszego systemu warunek transakcyjny aby grać tylko na korekty zakończone w tej części trendu.

Paweł Danielewicz w swojej książce „Geometria Fibonacciego” proponuje używanie kilkunastu zniesień wewnętrznych (dokładnie trzynastu). Jeżeli jednak pójdziesz tą drogą, moim zdaniem po prostu znacząco skomplikujesz sobie strategię, poświęcisz dużo czasu na badania statystyczne dużej ilości współczynników, ale efekty prawdopodobnie nie będą zadowalające. Jednocześnie jest bardzo istotne, abyś nawet nie próbował opisywać ani definiować wszystkich potencjalnych korekt, które występują po Twojej definicji trendu. Z moich obserwacji wynika, że osoby próbujące opisywać wszystkie możliwe sytuacje na rynku (których w zasadzie może być nieskończenie wiele), nawet jeżeli charakteryzują się wybitną inteligencją, nie osiągają w ten sposób ciekawych rezultatów, a przeważnie nie osiągają nic.

Wydaje się, że takie podejście, choć pozornie racjonalne i słuszne, jest niczym więcej jak tylko uleganiem szkodliwym potrzebom emocjonalnym na rynkach finansowych. Więcej na ten temat napisałem w artykule „pułapki emocjonalne”.

Jaki jest cel Naszych badań statystycznych? Wiedza, czego możemy się spodziewać po korekcie w Naszym trendzie. Jeżeli wiemy, że korekty kończą się tylko w 20% przypadków powyżej zniesienia 0,382, chyba jednak warto po prostu ignorować wszystkie sygnały wejścia powyżej tego poziomu i czekać aż cena spadnie niżej. W takiej sytuacji mamy aż 80% szans, że w najlepszym razie Nasze zlecenie zakończy się na BE (break even), a przeważnie po prostu na SL. Jednocześnie jeżeli wiemy, że większość korekt kończy się w strefie 0,382-0,618, nie czekamy aż cena spadnie niżej.

Głównym celem jest opisanie co najmniej 50% korekt w prosty, jednoznaczny, obiektywny sposób. Przykładowym warunkiem może być właśnie zasada, że gramy tylko w strefie 0,382-0,618 Naszego trendu. Warto rozważyć również zastosowanie zasady AB=CD. Jeżeli jednak będziesz chciał grać tylko na korekty o równości AB=CD w strefie 0,382-618, otrzymasz sygnały o wysokiej trafności, jednak o zbyt niskiej częstotliwości, bo może ich być po prostu za mało. Dlatego warunek AB=CD raczej powinien być warunkiem pomocniczym. Warto poszukać również zniesienia granicznego, które jest granicą pomiędzy odwróceniem trendu a jego kontynuacją. Dobre miejsce to okolice 0,75 – 0,786. Aby wyniki badań statystycznych były wiarygodne, należy sprawdzić co najmniej 100 sytuacji.

Oczywiście możesz wybrać inne zniesienia do testów oraz sprawdzać różne możliwe kombinacje, jednak moim zdaniem docelowo nie powinieneś używać więcej niż 5 zniesień wewnętrznych, bo jest to sprzeczne z zasadą prostoty.

W następnym artykule zrobię ukłon w stron miłośników oscylatorów i pokażę jak za ich pomocą opisywać korekty (zamiast współczynników Fibonacciego) oraz pokażę prostą, choć zaskakująco skuteczną metodologię wyznaczania TP.

Piąty artykuł z serii „Geometria Fibonacciego”. Pozostałe wpisy znajdziesz tutaj.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułFxCuffs – J. Maliszewski – Wielowymiarowa Analiza Techniczna
Następny artykułDalsze spadki na EUR/USD – binarny raport południowy
witold stelmach
Na rynku Forex od 2006 roku. Miłośnik teorii fal Elliotta oraz systemów transakcyjnych nastawionych na długie, silne trendy (współczynnik R (TP/SL) dochodzi nawet do 50) . Duże znaczenie przywiązuje do psychologii inwestowania, czyli nauki jak podświadome potrzeby emocjonalne ograniczają potencjał zysku. Od roku 2012 pracuje nad systemem Czarodziejka (obecnie w wersji 3.0), który zarobił już ponad 1000% przy ryzyku 2% w pojedynczej transakcji. Jednak wciąż nie jest doskonały.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here