Naga Markets


„Lo­gika zap­ro­wadzi cię z pun­ku A do pun­ktu B. Wyob­raźnia zap­ro­wadzi cię wszędzie.” Albert Einstein

danielewiczW poprzednich trzech artykułach przedstawiłem bardzo szczegółowo wady i zalety książki Pawła Danielewicza „Geometria Fibonacciego”, dzięki czemu być może zachęciłem Ciebie do jej przeczytania. Teraz nadszedł już zdecydowanie czas na działania praktyczne, mające na celu wykorzystanie omówionych koncepcji w prawdziwej grze.

Zaprezentuję kilka potencjalnych sposobów stworzenia systemu średnioterminowego do gry z trendem, o współczynniku R (TP/SL) w okolicach 10.

Zalety systemu:

– trendy są jedną z nielicznych właściwości ruchów cen, które były, są i będą zawsze, dlatego można oczekiwać, że strategia nie przestanie działać, a co najwyżej będzie wymagać okresowej optymalizacji

– taki styl gry można łatwo pogodzić z innymi zajęciami, na przykład pracą na etacie, co dla wielu osób może mieć duże znaczenie

– system jest łatwy emocjonalnie, dla większości osób nie powinien być bardziej stresujący niż na przykład jazda samochodem

– strategia generuje małe koszty transakcyjne ze względu na ograniczoną ilość pozycji

– z moich doświadczeń wynika, że jest to najłatwiejszy sposób aby zarobić co najmniej 100% po roku czasu przy ryzyku 1-3% w pojedynczej transakcji

Wady systemu:

– mogą pojawić się dłuższe okresy bez zysku – tygodnie, a czasami nawet miesiące

– wahania kapitału (drawdown) są znacznie większe niż w daytradingu

Nasz system będzie opierał się na prostej zasadzie funkcjonowania rynków finansowych, zaprezentowanej w książce Pawła Danielewicza „Geometria Fibonacciego”:

trend, korekta (wejście w pozycję), kontynuacja trendu (wyjście z pozycji)

Singapour
zasada trend-korekta-kontunuacja trendu jest uniwersalną, ponadczasową zależnością na rynkach finansowych

Aby opracować strategię, potrzebujemy zdefiniować powyższe parametry w możliwie najbardziej obiektywny, jednoznaczny, prosty sposób, a następnie poznać ich przynajmniej szacunkowy rozkład prawdopodobieństwa.

Na początku zdefiniujemy trend, co można zrobić na wiele sposobów, wykorzystując na przykład:

 – średnie ruchome (1, 2 lub nawet 3)

– wskaźnik MACD

– wskaźnik ADX

– po prostu linię trendu, która jest wbrew pozorom całkiem skutecznym wskaźnikiem trendowym

– piątkę elliottowską – jeden z najbardziej skutecznych wskaźników, cechujący się wysokiem prawdopodobieństwem kontynuacji, jednak występuje tutaj problem subiektywności oraz przede wszystkim małej częstotliwości pojawiania się dobrych piątek

Oczywiście są to tylko przykłady, a wybór odpowiedniego wskaźnika pozostawiam Tobie. Jeżeli masz problem z podjęciem decyzji, na początek polecam mój artykuł „wybór koncepcji” oraz darmowe webinary u brokera XM, prowadzone przez redaktorów portalu Comparic.pl. Marcin Nowogórski omawia m. in. wykorzystanie średnich, a Łukasz Nowacki m.in. wskaźnik RSI.

Generalnie przyjmuje się, że najlepsza koncepcja dla Ciebie, to koncepcja, którą najlepiej rozumiesz, która najbardziej do Ciebie przemawia, z którą fajnie się czujesz. Ideałem jest sytuacja, w której Twoja strategia inwestycyjna oraz jej elementy składowe są w możliwie jak największym stopniu odzwierciedleniem Twojej osobowości.

Jednocześnie aby podjąć dobrą decyzję wybierając optymalne narzędzie dla siebie, trzeba wiedzieć jakie kryteria powinna spełniać Nasza koncepcja. Aby Nasz system działał co najmniej zadowalająco dobrze, wskaźnik trendowy musi spełniać następujące warunki:

 – powinien z wyprzedzeniem prognozować ruchy cenowe o wielkości co najmniej 200-300 pips na przykład na eur/usd

– powinien dawać możliwie jak najwięcej sygnałów, najlepiej kilka miesięcznie na jednym rynku, można zaakceptować ilość kilkunastu sygnałów dla jednej pary rocznie i grać na kilku instrumentach finansowych

– trafność sygnałów nie ma większego znaczenia, ponieważ nie będzie miała bezpośredniego wpływu na zysk i straty, ale oczywiście im większa tym lepsza. Do Naszych celów w zupełności wystarczy trafność wskaźnika trendowego na poziomie 30-50%.

Chciałbym w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że w tej konkretnej strategii częstotliwość (ilość sygnałów na jednym rynku w skali roku) ma znacznie większe znaczenie i będzie w dużo większym stopniu wpływać na ostateczny zysk niż trafność  wskaźnika trendowego.

Wskaźnik trendowy ma być z założenia płaszczyzną, na której będzie opierała się Nasza strategia. Jednocześnie będzie pierwszym, ale nie jedynym warunkiem, aby otworzyć transakcję. W następnym artykule omówię jak pracować z wybranym przez Ciebie wskaźnikiem.

Czwarty artykuł z serii „Geometria Fibonacciego”. Pozostałe wpisy znajdziesz tutaj.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułAnalizator Walutowy: Wyniki badań nastrojów na rynku forex 26.02
Następny artykułNZD/USD wybija strefę oporu.
witold stelmach
Na rynku Forex od 2006 roku. Miłośnik teorii fal Elliotta oraz systemów transakcyjnych nastawionych na długie, silne trendy (współczynnik R (TP/SL) dochodzi nawet do 50) . Duże znaczenie przywiązuje do psychologii inwestowania, czyli nauki jak podświadome potrzeby emocjonalne ograniczają potencjał zysku. Od roku 2012 pracuje nad systemem Czarodziejka (obecnie w wersji 3.0), który zarobił już ponad 1000% przy ryzyku 2% w pojedynczej transakcji. Jednak wciąż nie jest doskonały.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here