CMC Markets

Całkiem niedawno w moje ręce, a raczej na dysk mojego komputera trafił prawdopodobnie najlepszy program do testów i symulacji jaki obecnie dostępny jest na rynku. Mowa o Forex Tester 3. Za jego pomocą testować można zarówno strategie manualne, gdzie pozycje otwieramy ‘z ręki’ jak i automatyczne. Postaram się w tym artykule nieco przybliżyć możliwości jakie daje Forex Tester, ale także wytknąć ewentualne niedogodności.


Wymagania i interfejs

Forex Tester 3 został stworzony z myślą o systemie Windows. Jak się jednak okazuje, również użytkownicy Mac’ów mogą pokusić się o jego wykorzystanie. Udało mi się zainstalować program właśnie na tym systemie za pomocą emulatora PlayOnMac i jak dotąd wszystko działa poprawnie.

Jeśli chodzi o interfejs to jest on bardzo intuicyjny i jeśli ktokolwiek miał wcześniej do czynienia z platformą MetaTrader, nie powinien mieć problemu z obsługą FT3 (Forex Tester 3). Układ poszczególnych okien jak i rozmieszczenie narzędzi jest bardzo podobne.

Do dyspozycji mamy sporo różnych wskaźników, natomiast osobiście korzystam praktycznie tylko ze średniej kroczącej, więc pomijam całą resztę. Poza tym oczywiście narzędzia do rysowani linii trendu, Fibo, prostokątów i wiele innych. Na uwagę zasługuję tzw. linia łamana, która bywa przydatna, a niestety nie znajdziemy jej na MT4.

Poniżej zamieszczam zrzut ekranu z aktualnie trwającego testu na parze walutowej AUDJPY. Oczywiście wykresy można dowolnie modyfikować pod względem kolorystycznym, itp. Dostępne są także wykresy Renko.

Interfejs symulatora Forex Tester 3 z pozycją krótką na parze walutowej AUDJPY

Na zrzucie powyżej uruchomiony jest tylko jeden wykres, jednakże nie ma problemu z uruchomieniem testu kilku instrumentów / wykresów jednocześnie i w dodatku na różnych interwałach oraz w osobnych oknach.

Pierwsza symulacja

Mając już dostęp do programu trudno było nie pokusić się o wykonanie symulacji własnej strategii. Mimo, że nie ma problemu, by uruchomić sobie wiele wykresów na raz, to jednak ograniczyłem się na początek do jednego. Za cel obrałem sobie parę walutową AUDJPY i zacząłem od pobrania danych.

Do wyboru w Centrum Danych mamy wielu brokerów, od których można pobrać historię (także tickową). Można także zaimportować dane historyczne z pliku, na przykład z Meta Tradera. Co istotne, po pobraniu istnieje również możliwość wprowadzenia własnych właściwości danego instrumentu dotyczących spreadu, swapu, itp. Ma to o tyle duże znaczenie, że możemy dzięki temu sprawdzić jakie koszty generują nasze pozycje.

Centrum Danych w Forex Tester 3

Kiedy mamy już niezbędne dane, przechodzimy do stworzenia nowego projektu, gdzie określamy jego nazwę, początkowy depozyt (niestety tylko w USD), wybieramy instrumenty, przedział czasowy testu, itp.

W projekcie uwzględniamy także strefę czasową, co jest istotne jeśli na codzień korzystamy z usług brokera, który ma serwer np. w strefie GMT +3. Dodatkowo, możemy rozpocząć test od początku cyklu lub data rozpoczęcia będzie wybiegała w przyszłość dzięki czemu nie startujemy z ‘pustym wykresem’ tylko widzimy już wcześniejszą akcję cenową. Szczególnie przydatne jeśli zamierzamy nanieść wsparcia / opory, czy też na przykład potrzebujemy od razu danych ze średniej kroczącej.

Ustalenie strefy czasowej oraz innych parametrów w trakcie tworzenie projektu

Po utworzeniu projektu możemy rozpocząć test. Nawet w trakcie jego trwania istnieje możliwość zmiany ram czasowych, prędkości czy też dokładności testu.

Jeśli chodzi o ramy czasowe to domyślnie dostępne są te same, które widzimy standardowo w MetaTraderze. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by dodać własny interwał (wpisując liczbę minut, np. 120 dla 2-godzinnego). Moja strategia opiera się na wykresie 4-godzinnym, gdzie definiuję trend, natomiast sygnałów szukam na wykresie 30-minutowym. Dzięki tej opcji mogłem płynnie przełączać się między tymi interwałami.

Nie bez znaczenia pozostaje także opcja, w której zmieniamy parametry dokładności testu. Cena może poruszać się od najmniejszej wartości, gdzie uwzględniany jest każdy tick, aż po dane miesięczne.

Strategie automatyczne

Ogólnie rzecz biorąc nie stosuję strategi automatycznych, więc tej opcji w FT3 jeszcze nie przetestowałem. Warto jednak wspomnieć o tym, że z pomocą programu można testować ‘automaty’ i to w dodatku kilka jednocześnie, dzięki czemu możliwa jest symulacja spekulacji kilkoma strategiami na jednym rachunku. Jednakże te napisane w MQL pod Meta Tradera nie będą tu działać. Podobno możliwa jest jakaś konwersja, ale to temat na osobny artykuł (jeśli potrafisz to robić – daj znać w komentarzu).

Zlecenia

Zlecenia otwierane są w bardzo prosty sposób, przez kliknięcie na pasku narzędziowym lub wybranie skrótu klawiaturowego. Właśnie skróty klawiaturowe są bardzo pomocne nie tylko do otwierania zleceń, ale także do korzystania z pozostałych funkcji testera.

Czy to wchodząc ‘z ręki’, czy też ustawiając zlecenia z limitem możemy określić poziomy (SL, TP) na wykresie, a dzięki temu nie wpisywać ręcznie wszystkich wartości. Sporym ułatwieniem jest także możliwość przymknięcia części pozycji, zamknięcia jednym przyciskiem wszystkich pozycji oraz usunięcia zleceń oczekujących.

Kolejną opcją znacznie przyspieszająca zajmowanie pozycji podczas testów jest zdefiniowanie domyślnych wartości dla zleceń kupna i sprzedaży. Wtedy też jednym kliknięciem, albo przy pomocy skrótu klawiszowego zajmujemy pozycję z wybranymi wcześniej parametrami. Każde zlecenie można dodatkowo uzupełnić o kroczącego stopa (trailing stop).

Wracając jeszcze na chwilę do testów, warto wspomnieć o tym, że po jego zatrzymaniu można się bez problemu cofać o słupek w przód lub tył albo też wykonywać krok naprzód o pojedynczy tick.

Wyniki

Po wykonaniu testu oczywiście jedną z najbardziej interesujących mnie rzeczy był jego wynik. Przyjąłem sobie stałą wielkość pozycji (1 lot) i tak przetestowałem moją strategię przez ponad rok od marca 2016 do kwietnia 2017 r. Sam test zajął mi trochę czasu (jakieś 2-3 godziny), ale na szczęście nie ma potrzeby siedzenia, aż tyle przed monitorem bowiem symulację można w każdej chwili zatrzymać, zapisać projekt i później do niego wrócić.

Zajmowane pozycje widoczne są w historii konta i wystarczy dwukrotnie kliknąć na dany rekord, by pozioma linia przeniosła się w odpowiednie miejsce na wykresie.

Podwójne kliknięcie w pozycję historii konta przenosi nas na wykres

Oprócz tego mamy także wykres z zyskami / stratami, który pokazuje jak oscylował nasz kapitał w trakcie trwania transakcji:

Wahania kapitału jednej z pozycji przedstawione na wykresie

Wynik za cały okres dostępny jest w Statystykach, które zawierają sporo danych do analizy naszego systemu. Poniżej zamieszczam zrzut ekranu, natomiast w programie możemy eksportować te dane do Excela lub innego pliku (np. *.csv). To samo tyczy się zawartych transakcji.

Statystyki testu strategii TDiS na parze walutowej AUDJPY

Opis strategii price action Tylko Dołki i Szczyty >>

Podsumowanie

Reasumując, pierwsze wrażenia po zetknięciu z tym symulatorem są jak najbardziej pozytywne. Łatwość obsługi i intuicyjność czyni korzystanie z niego przyjemniejszym. Testując własny system można sprawdzić jak zachowywał się w przeszłości, z czym były problemy, co można ulepszyć. Nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie testowania sygnałów wejścia / wyjścia, ale także metod prowadzenia pozycji czy zarządzania kapitałem.

Dzięki Forex Testerowi można także nabrać wprawy przy egzekucji świeżo zaprojektowanej strategii, oraz oswoić się z tym ile czasu zazwyczaj potrzebuje nasza pozycja, by zakończyć się zyskiem lub stratą. Dużym plusem, przynajmniej jak dla mnie jest tu możliwość płynnego przełączania się pomiędzy interwałami.

Niektórzy do mankamentów zaliczyliby pewnie brak kompatybilności z platformą Meta Trader, co może sprawić kłopot przy wykorzystywaniu autorskich wskaźników lub EA. Nad tym jednak przeważają wymienione wcześniej zalety. Przede mną jeszcze wiele ‘spotkań’ z tym programem, więc może uda się temu jakoś zaradzić. Poza tym przydatne byłoby automatyczne dobieranie wielkości pozycji w stosunku do stopa określane procentowo do rachunku lub kwotowo. Być może jest taka funkcjonalność, ale w dodatkowych skryptach, które Forex Tester obsługuje. Pozostaje mi dalej zgłębiać możliwości programu.

Masz już jakieś doświadczenia z symulatorem Forex Tester, a może coś szczególnie Cię interesuję? Daj znać w komentarzu, a postaram się tym zająć przy okazji kolejnych wpisów.

Możesz też samodzielnie przetestować możliwości jakie daje Forex Tester 3. Wersja testowa dostępna jest do pobrania na stronie producenta:

Przejdź na stronę ForexTester.com

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

STO

2 KOMENTARZE

  1. Niestety, narzędzie jest świetne a wersja testowa umożliwia jedynie zapoznanie się z platformą 🙁

  2. Szkoda tylko, że wersja testowa nie pozwala na jakąkolwiek symulację. Analiza na wersji testowej ze względu zarówno na dane historyczne oraz czas nie są wystarczające.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here