Naga Markets


twarz człowieka na tle algorytmuW momencie gdy globalny rynek walutowy Forex boryka się z coraz większą ilością flash-crashy wywołanych coraz większym udziałem zautomatyzowanego handlu algorytmicznego w codziennym obrocie, bank inwestycyjny UBS zaprzęga do pracy sztuczną inteligencję i nauczanie maszynowe, aby zapewnić dostęp do płynności w okresie nagłych zmian ceny i ponadprzeciętnej zmienności.


Handel algorytmiczny Forex zwiększa ilość flash crashy. Czy maszyny powstrzymają maszyny?

Flash-crash to sytuacja bardzo dynamicznego i krótkoterminowego skoku zmienności danego aktywa finansowego, co skutkuje silnym spadkiem lub wzrostem cen. Zdaniem części ekspertów rynkowych, wpływ na to może mieć cały czas rosnące znaczenie zautomatyzowanego handlu algorytmicznego, który w przypadku walutowej platformy EBS do tradingu instytucjonalnego odpowiada już za 70% wszystkich transakcji.

Nagłe załamania rynku pojawią się zazwyczaj w momencie ograniczonej płynności, w godzinach nocnych po zakończeniu sesji amerykańskiej, a przed rozpoczęciem sesji europejskiej. Taka sytuacja miała miejsce między innymi 3 stycznia kiedy nagle załamał się kurs japońskiego jena oraz w lutym, kiedy silną zmienność obserwowano w przypadku dolara australijskiego. Ograniczona zmienność w połączeniu z bardzo szybką reakcją algorytmów lub ich chwilową usterką potrafi spowodować, że na spokojnym rynku nagle pojawia się gigantyczna zmienność.

Sposobem na rozwiązanie tego problemu zdaniem UBS ma być najnowszy produkt instytucji, a mianowicie ORCA-Direct. Sztuczna inteligencja uczy się w czasie rzeczywistym, wykorzystując historyczne dane tradingowe, oferując klientom banku dostęp do najszybciej dostępnej płynności gdy zmienność zaczyna wzrastać. Chociaż produkt jest testowany od maja 2018 roku, to początkowo był dostępny jedynie dla ograniczonego grona klientów instytucji. Wyniki okazały się jednak niezwykle zadowalające, pozwalając podwoić obrót z algorytmicznego handlu Forex w ub.r., dzięki czemu UBS stał się najszybciej rozwijającym algo-brokerem w kilku minionych kwartałach.

Może również Cię zainteresować: Robo-doradcy przyszłością zarządzania aktywami

ORCA potrzebuje zaledwie mikrosekund, aby podjąć właściwą decyzję

Jak twierdzi agencja prasowa Reutera, ORCA dzięki nauczaniu maszynowemu potrzebuje zaledwie mikrosekund, aby ustalić najlepsze platformy i sekwencję egzekucji zleceń, która przewiduje wpływ rynku na każdą z poszczególnych transakcji zmniejszając tym samym potencjalne straty inwestora oraz ponoszone przez niego koszty.

W przypadku mocno rozczłonkowanego rynku Forex, na którym istnieje 70 dużych platform, wiele banków, funduszy hedingowych oraz firm technologicznych walczących wzajemnie o jak największy udział w codziennym obrocie wynoszącym ponad 5 bilionów dolarów, z całą pewnością jest to rozwiązanie rewolucyjne.

Chociaż dane wynikowe za pierwszy kwartał 2019 roku nie są jeszcze dostępne to UBS twierdzi, że ORCA generuje nieprzerwane wzrosty i z każdym kwartałem jej wyniki są coraz lepsze.

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here