Naga Markets




Wstęgi czy koperty na wykresach inwestorów były od zawsze. W momencie gdy John Bollinger zaczynał swoją przygodę z inwestycjami, na fali były kanały Keltnera oraz wstęgi procentowe. Wskaźnik, którego autorem jest Bollinger rzucił nowe światło na ruchy cen różnych klas aktywów. Strategie oparte o Bollinger Bands sprawdzają się zarówno na forex, rynku akcji, surowców czy towarów. 


Wstęgami Bollingera (Bollinger Bands) interesuję się od dawna. Wskaźnik urzeka swoją budową, która choć prosta, jest niezwykle użyteczna na rynkach finansowych. Jest to bowiem zwyczajna średnia ruchoma, której odchylenia standardowe tworzą wspomniane już wstęgi. Wskaźnik na wykresie dziennym EUR/USD wygląda następująco:

Są to standardowe ustawienia wskaźnika, który opiera się na 20-okresowej prostej średniej ruchomej natomiast górna i dolna wstęga oddalone są od średniej o stałą wartość jej dwóch odchyleń standardowych. W tym tekście nie będę zagłębiał się w szczegółowy opis wskaźnika – pozostawiam ten temat do samodzielnego przestudiowania, choć w bliskiej przyszłości pochylę się nad nim w kolejnym tekście.

Więcej znaczy lepiej…

Choć powyższe stwierdzenie nie zawsze jest prawdziwe, to jednak w szczególnym przypadku Bollinger Bands taka zależność wydaje się zachodzić. Standardowe ustawienia wstęgi Bollingera obejmują około 95% zakresu zmian ceny. Wartość ta pochodzi z krzywej Gaussa, która jest graficznym przedstawieniem rozkładu normalnego. Finansiści i statystycy od lat badają rynki finansowe pod kątem normalności porównując pojedyncze instrumenty finansowe czy całe indeksy do klasycznego rozkładu normalnego.

My, zamiast skupiać się nad tym czy rozkład dziennych stóp zwrotu EURUSD rzeczywiście odpowiada klasycznemu dzwonowi Gaussa spróbujemy odnaleźć na wykresie te rzadkie punkty w których cena ucieka poza wstęgę Bollingera. W tym celu wspomożemy się… kolejną wstęgą. Nałożenie na wykres dwóch wstęg Bollingera, opartych o tę samą średnią lecz cechujących się różnymi wartościami odchyleń pozwoli nam na uzyskanie wstęgi wstęgdouble Bollinger Bands.

Na wykresie poniżej przedstawiam wykres z nałożonymi dwoma wstęgami Bollingera. Wartości wprowadzone do obu wynoszą:

wstęga pierwsza BB1 (kolor zielony)

  • Okres: 20
  • Odchylenie: 2
  • Zastosowana do: cen zamknięcia

wstęga druga BB2 (kolor niebieski)

  • Okres: 20
  • Odchylenie: 3
  • Zastosowana do: cen zamknięcia

Taka konstrukcja pozwala nam na śledzenie tylko tych zmian ceny, które są niezwykle rzadkie. Przestrzeń pomiędzy drugim, a trzecim odchyleniem średniej powinna być poruszana w zaledwie 4% przypadków (pod warunkiem, że zmiany mają charakter normalny). Nam wystarczy jednak świadomość, że momenty w których cena przekracza wstęgi BB1, lecz wciąż znajduje się poniżej BB2 nie są częste i zazwyczaj zbiegają się z punktami zwrotnymi na wykresie.

John Bollinger od wielu lat uczula traderów i inwestorów, że jego wstęgi nie generują sygnałów kupna bądź sprzedaży. Zamiast tego, otrzymujemy informację dotyczącą tego czy aktualna cena danego instrumentu jest relatywnie niska bądź wysoka. Również i my podchodzić będziemy do wstęg właśnie w ten sposób. Obecność ceny w przestrzeni pomiędzy BB1 a BB2 wcale nie musi oznaczać zmiany trendu, lecz jest wyraźnym sygnałem tego, że znajdujemy się w momencie gdy cena bardzo daleko odbiegła od swojej średniej. A jak dobrze wiemy, ceny mają tendencję do oscylowania wokół niej.

Wskaźnik pomocniczy

Bollinger przestrzega przed handlem jedynie na podstawie swoich wstęg. Klasycznym ich uzupełnieniem jest wskaźnik siły względnej – Relative Strenght Index (RSI). Podobnie jak w przypadku samych Bollinger Bands, tak również i szerszy opis RSI pozostawię na później. Skupię się na podstawach.

Oscylatory, jako grupa wskaźników analizy technicznej mają to do siebie, że oscylują w pewnym stałym przedziale. Tym przedziałem dla RSI są wartości od zera do stu, jednak najważniejszymi wartościami będą poziomy 30 oraz 70. To na nie zwracał uwagę twórca indeksu siły względnej, Walles Wilder. W opisywanym systemie będziemy korzystać z RSI opartego na cenach zamknięcia z ostatnich dziewięciu okresów.

Klasycznym sygnałem kupna w przypadku RSI jest powrót krzywej oscylatora powyżej poziomu 30, z kolei spadek krzywej poniżej poziomu 70 będzie sugerował sprzedaż. Choć i na te sygnały również będziemy patrzeć w tradingu opartym o DBB, to jednak nie jest to główny setup strategii.

Setup #1

Bazowym setupem na którym oparłem strategię są dywergencje pomiędzy wskazaniami RSI a wykresem. Dochodzi do nich w momencie, gdy momentum rynkowe słabnie – pojawienie się dywergencji będzie nas informować o tym, że aktualny impet (wzrostowy bądź spadkowy) maleje. Jest to pierwsza oznaka słabości, która często zbiega się z momentami zwrotnymi na rynku.

Śledzisz już profil Comparic na TradingView?

Podobnie jak pinbar, również i dywergencja powinna pojawić się w odpowiednim miejscu. Im bardziej odpowiednie ono jest, tym sygnał generowany przez RSI będzie pewniejszy. Takim miejscem jest między innymi wstęga wstęg Bollingera – DBB.  

W handlu opartym na DBB szczególną uwagę zwracać będziemy na wykres dzienny. Sygnały generowane na tym interwale należą do najbardziej pewnych i prowadzą do ruchów liczony w setkach, a czasem i tysiącach pips. Wejście ceny na interwale dziennym w wstęgę wstęg przy jednocześnie wysokich wartościach RSI będzie pierwszym sygnałem potencjalnego zwrotu.

Sygnał ten będzie tym silniejszy, jeśli wejście świecy dziennej w wstęgę wstęg nastąpi przy jednoczesnej dywergencji z RSI.

By ograniczyć stop loss do minimum, wejście w pozycję będzie mieć miejsce na interwale godzinowym. Również i tu będziemy poszukiwać momentu, w którym cena znajdzie się we wstędze wstęg po czym nastąpi dywergencja pomiędzy wykresem, a wskaźnikiem.

Podsumowanie

Prezentowany system mechaniczny zawiera elementy uznaniowe, co może być postrzegane jako wada, lecz na przestrzeni ostatnich tygodni sprawowało się naprawdę dobrze. W przypadku setupu#1 sygnałów na H1 szukać będziemy już w momencie wchodzenia RSI(9) w strefę wykupienia/wyprzedania, przy jednoczesnym podejrzeniu pojawienia się dywergencji.

Otworzenie pozycji na interwale H1 znacząco redukuje ryzyko (poprzez minimalizację stop lossa) jednak może negatywnie wpływać na procent zyskownych transakcji. Strategia została stworzona z myślą o rynku forex i to na nim będzie wykorzystywana. W trakcie kolejnych tygodni testów opiszę dodatkowe setupy tej strategii. Zapraszam również na forum, gdzie przedstawiłem krótkie TLDR (Too Long, Didn’t Read) strategii i na bieżąco będę zamieszczał setupy.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here