Naga Markets



„Jeśli gra się dość długo i dość intensywnie, stosując zasadę zamykania pozycji przegranych i utrzymania pozycji przynoszących zysk, to po jakimś czasie statystyka zaczyna działać na twoją korzyść” Gene Agatstein. Tylko realny rynek. Krótkie wpisy bez nadmiaru teorii. Prosta strategia, schemat prowadzenia pozycji i postępowanie w myśl powyższej sentencji. Zapraszam na codzienne starcie „Człowiek kontra rynek”.


“W tradingu niezaprzeczalne są dwie rzeczy. Straty należy ograniczać, przyszłego ruchu ceny nie da się przewidzieć”  Larry Williams


Witam Czytelników 🙂

Dzisiejszym wpisem rozpoczynamy nowy etap eksperymentu z najniższym interwałem czasowym na indeksie DAX. Spróbujemy swoich sił w tzw. metodzie RUNów. W tym tygodniu zawarłem zaledwie kilka transakcji, bardziej zajmowałem się testami nowego sposobu zarządzania kapitałem. Poniżej podsumowanie dotychczasowych zmagań z rynkiem na M1, które trwają już ponad 7 miesięcy.

Poniższy statement to wynik zmagań od 22.11.2016 roku (od startu cyklu) do 7.04.2017. Jak widać, nauka kosztuje 🙂

Drugi statement obejmuje okres od 10 kwietnia:

Najciekawsze jest to, że w obu okresach sygnał do otwarcia pozycji był dokładnie taki sam. Skąd taka zmiana? W drugim okresie zmieniłem swoje nastawienie na typowo krótkoterminowe, zmniejszyłem swoje oczekiwania co do wielkości zysku. Wcześniej nie miałem styczności z wykresem M1, zajmowałem się wysokimi interwałami czasowymi, także rynkiem giełdowym – wyniesione stamtąd przyzwyczajenia i oczekiwania okazały się zabójcze na M1. W drugim okresie zastosowane zostało skalowanie pozycji czyli wychodzenie na raty (zarówno z pozycji zyskownych, jak i stratnych – redukcja wielkości pozycji), bardziej nastawiłem się na trafność kosztem wielkości zysku. Pierwszy statement niewiele różnił się od popularnego, sztywnego ustawienia relacji SL do TP. W drugim okresie skupiłem się na tym aby zamykać niemal każdą pozycją z jakimkolwiek zyskiem, choćby niewielkim. Zrozumienie sztuki akceptowania także niewielkich zysków przez długi czas sprawiało sporo problemów, udało mi się jednak zmienić to na nawyk zbyt szybkiego zamykania pozycji, co lepiej sprawdziło się na M1. Pamiętam, że często żałując zamkniętej przedwcześnie pozycji przypominałem sobie słowa traderki Lindy Rashke, które z czasem stały się niemal credo mojej przygody na M1:

“Poza nadzwyczajnym okolicznościami, wyrób sobie nawyk zybt szybkiej realizacji zysków. Nie zadręczaj się, kiedy rynek dalej idzie w prognozowanym kierunku bez Ciebie. To nie potrwa długo. Jeśli potrwa, pocieszaj się przez cały czas sytuacjami, w których likwidacja pozycji zabezpieczyła zysk, który mogłeś później stracić”

Wielokrotnie udało mi się uniknąć strat tylko dzięki szybkiemu zgarnięciu dostępnego zysku. Większość dokonanych zagrań w drugim okresie to takie wyjścia pośrednie, kiedy cena nie dochodziła do zadowalającego poziomu i gdybym nie brał małego zysku, większość z nich zakończyłaby się stratą. Chyba na tym polega największa zmiana między dwoma okresami – na innym nastawieniu psychologicznym, na zmniejszeniu swoich oczekiwań (a może nawet na braku jakichkolwiek oczekiwań) i braniu choćby częściowych zysków zawsze wtedy, kiedy rynek je udostępnia. Najbardziej kluczowe artykuły opisujące zmianę mojego podejścia to:

Kluczowy jest zwłaszcza drugi artykuł, gdyż drugi statement oparty jest o ideę zysku minimalnego. Idea ta zapewniła mi spory komfort psychiczny, bardzo szybko z pozycji zdejmowana jest spora część ryzyka, a to pozwoliło spokojniej prowadzić transakcje. Gdybym miał opisać jednym zdaniem co przedstawiają te dwa statementy, napisałbym, że pierwszy należy do gracza, który zbyt wolno zamykał pozycje zyskowne (tak wolno, że wszystkie mniejsze i średnie zyski zamieniał w starty), a drugi do gracza nastawionego na trafność, na wychodzenie z jakimkolwiek profitem w niemal każdej transakcji. Co więc lepsze na M1 – zbyt wolne czy zbyt szybkie zamykanie pozycji? Moim zdaniem, z dwojga złego lepszy nawyk zbyt szybkiego zamykania pozycji.

Porównując dwa wyniki, warto także zadać sobie pytanie czy metoda otwierania pozycji jest najważniejsza? W moim przypadku okazało się, że te same zagrania mogą dawać zupełnie inne wyniki. Kluczowy jest więc sposób prowadzenia i zamykania transakcji.

Jeżeli jesteś traderem, który traci pieniądze, mogę dać Ci jedną radę. Nie zmieniaj kolejny raz strategii, jeżeli ją lubisz, zostań przy niej. Sprawdź przynajmniej ostatnie 20-30 nieudanych zagrań. Zobacz ile z nich zaraz po otwarciu prowadziło do straty, a ile najpierw dało jakiś niewielki ruch w dobrym kierunku. Możliwe, że te ruchy poprzedzające stratę są na tyle duże i na tyle często się pojawiają, że wprowadzając zamykanie części pozycji na danym poziomie zysku, znacznie ograniczysz ilość strat lub zmniejszysz ich wielkość, podnosząc trafność na wyższy poziom. To rozwiąże wiele problemów związanych z chciwością i nieumiejętnością akceptowania małych zysków. U mnie 30% pozycji zamyka automat, w ten sposób bardzo szybko zmniejszam potencjalną stratę o przynajmniej 50-60%, a resztę prowadzi się już dość swobodnie. To rozwiązanie poprawiło trafność z 30 do 75%, całkowicie odwracając krzywą kapitału. Nie ważne więc na jakim instrumencie grasz, na jakim interwale, jaką strategią – przyjrzyj się swoim stratom. Być może można na nich zarobić.

Od nowego tygodnia sprawdzimy jak Człowiek poradzi sobie z metodą RUNów spekulacyjnych, myślę że większość kojarzy tę metodę, w skrócie polega na zmniejszeniu rachunku oraz podniesieniu stawki, a także schemacie wypłacania pieniędzy i kilku innych aspektach (wszystko omówione w filmie, do którego link podałem na początku). Dość wysoka trafność, którą udało się wypracować powinna być sprzymierzeńcem w tej metodzie, a skalowanie pozycji powinno (przynajmniej tak mi się wydaje) złagodzić negatywne czynniki psychologiczne związane z grą maksymalną stawką. Metoda zagrywania, prowadzenia i zamykania pozycji pozostaje bez zmian. Główne zmiany to:

  • stosujemy maksymalnie dostępną stawkę w każdym zleceniu
  • rachunek dzielimy na kilka części
  • stosujemy normalny SL jak do tej pory + SL na kapitale w wysokości 50%

Istotnym elementem metody RUN-owej są wypłaty. Tutaj nie stwarzam na razie sztywnych zasad, wstępnie po zarobieniu 100% będę zawężał SL na kapitale z 50% do 66%, następnie 75% – wypłata kapitału powyżej 100% będzie raczej uzależniona od moich odczuć, od pojawiających się problemów, jeżeli gra stanie się mniej komfortowa lub zaczną się głupie błędy, zdecyduję się na wypłatę i zaczęcie nowego RUNa.

Kwota przeznaczona na eksperyment to 6000 zł. Każdy RUN zaczniemy z poziomu 2000 zł. Jeżeli stan rachunku spadnie o 50%, reszta wróci na konto. W ten sposób dajemy sobie 5 prób tzn.: mamy 6 tysięcy, 2 tysiące przeznaczmy na grę. Przegrywamy połowę, 1 tysiąc wraca na konto czyli mamy 5 tysięcy. Druga próba – 2 tysiące na grę, na koniec zostają 3 tysiące. Przegrywamy połowę, na konto wraca 1 tysiąc, łącznie mamy 4 tysiące itd. Daje to 5 prób, każda o wielkości startowej 2000 zł. Stosując tę samą strategię, straty będą oscylować w rejonie 10-15%, złapanie SL na kapitale to kwestia 5 nieudanych zagrań pod rząd, a takiej serii nie miałem odkąd zacząłem stosować tzw. zysk minimalny.

Możliwe, że na początku pojawią się starty, przegrane RUNy, aczkolwiek jest to koszt nauki. Ciekawi mnie wpływ maksymalnie dużych stawek na psychikę, a nie ma innego sposobu aby się tego dowiedzieć niż samemu spróbować. Możliwe, że dzięki takiej próbie znajdę optymalną stawkę dla siebie, nie chodzi tu tylko o matematykę, ryzyko bankructwa systemu itp, ale przede wszystkim o stawkę odpowiednią pod kątem psychologicznym. Możliwe, że nie jest to va banque, ale coś pomiędzy tym a 2%. Moim zdaniem psychologia jest ważniejsza od matematyki w tradingu. Wiele osób dysponuje systemem z dodatnią wartością oczekiwaną, mają swoją przewagę statystyczną, a mimo to tracą, lub nieco dłuższa seria stratnych zagrań sprawia, że zaczynają “świrować”, zmieniać metodę, porzucają system. Co innego więc mieć przewagę matematyczną, a co innego być w stanie ją wykorzystać. 

Wnioski z przygodą RUN-ową, powinny być znacznie cenniejsze, niż ewentualnie stracony kapitał. Od nowego tygodnia przystępuję do gry, bez większej presji wyniku, tak samo jak na początku eksperymentu z M1, tak i teraz, traktuję to jako naukę.

To tyle na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania albo sugestie – zapraszam do pozostawienia komentarza. Życzę udanego weekend i do zobaczenia niebawem 🙂


Przydatne linki:

Wszystkie odcinki znajdziesz pod tagiemCzłowiek vs. Rynek


Sprawdź możliwości xStation 5 i wypróbuj najnowsze narzędzia w swoim handlu!



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

2 KOMENTARZE

  1. Myślę, że porównywalnie często jak rano. Ja zaczynam obserwację z 5 minut po 9 i poranna sesja jest zazwyczaj do 11, potem często zmienność maleje (ale nie zawsze). Druga sesja koło 15, po 15:30 i gdzieś do 17 – 17:30 jest całkiem OK.

  2. Trzymam kciuki i czekam z niecierpliwością na wyniki, bo sam runami się zainteresowałem.

    Czy na podstawie tych 7 miesięcy możesz powiedzieć, jak często pojawiały się sygnały popołudniami?

    Pozdrawiam

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here