Naga Markets



„Jeśli gra się dość długo i dość intensywnie, stosując zasadę zamykania pozycji przegranych i utrzymania pozycji przynoszących zysk, to po jakimś czasie statystyka zaczyna działać na twoją korzyść” Gene Agatstein. Tylko realny rynek. Krótkie wpisy bez nadmiaru teorii. Prosta strategia, schemat prowadzenia pozycji i postępowanie w myśl powyższej sentencji. Zapraszam na codzienne starcie „Człowiek kontra rynek”.


„Siła nie bierze się z wygrywania. Twoje zmagania rozwijają twoją siłę. Kiedy pokonujesz trudności i decydujesz się nie poddawać, to jest siła.” – Arnold Schwarzenegger


Na początek podsumowanie dwóch ostatnich dni tygodnia:

Czwartek, 16 marca

Dzień zacząłem z pewnymi nadziejami, licząc na wzrosty. Jak się okazało było to zgubne przeświadczenie, przynajmniej w kontekście 1 dnia. Pierwsze zagranie tuż po 9:00 – cena od razu spadała, powodując redukowanie pozycji i ograniczanie straty. Po czasie widzę, że błędem było w tym zagraniu, nie uwzględnienie impetu spadków. Były one zbyt dynamiczne jak na typową korektę w trendzie wzrostowym. Kolejne zagranie około 10:20. Średnie z obu interwałów nadal wskazywały na wzrosty, cena jednak dość długo nie chciała rosnąć, a następnie zaczęła opadać. Wyjście w kilku ratach pozwoliło sporo zmniejszyć stratę. Po 20 minutach zysk wynosił wprawdzie jakieś 8-9 punktów i strata to efekt zajmowania się kilkoma innymi rzeczami z kontrolowaniem pozycji przez telefon. Tak się kończy brak skupienia na jednym zadaniu. Mimo wszystko, drugie zagranie sprawiło, że myślami powróciłem do cytatu z Lindy Bradford Raschke, mówiący o tym aby nie żałować wzięcia małego zysku, nawet jeżeli po zamknięciu pozycji okaże się, że można było zarobić sporo więcej:

„Poza nadzwyczajnym okolicznościami, wyrób sobie nawyk zybt szybkiej realizacji zysków. Nie zadręczaj się, kiedy rynek dalej idzie w prognozowanym kierunku bez Ciebie. To nie potrwa długo. Jeśli potrwa, pocieszaj się przez cały czas sytuacjami, w których likwidacja pozycji zabezpieczyła zysk, który mogłeś później stracić.”

W sesji popołudniowej, obawiałem się nieco otwierać pozycje krótkie. Tuż przed 16 była okazja, jednak miałem obawy, gdyż był to rejon domknięcia porannej luki i mogło dojść do odbicia w górę. Jednak cena spadała nadal, a ja swoją pozycję krótką otwarłem przed 17 – okazałem się świetnym anty-wskaźnikiem, gdyż to właśnie wtedy doszło do odbicia w górę. To zagranie było najgorsze, gdyż nie redukowałem odpowiednio pozycji, a po czasie widać, że zbyt szybko wszedłem w pozycję. Niestety po zamknięciu świecy stochastic wygląda inaczej niż w trakcie jej tworzenia. Warunki były jednak dobre, zgodne z systemem, nie zawsze się trafi, ale reakcja na ruch ceny w przeciwnym niż zakładany kierunku, to już zdecydowanie mój błąd.

Trzy stratne zagrania tego dnia to zdecydowanie porażka. Pierwszego mogło nie być, drugie można było zamknąć z małym zyskiem, a przy trzecim coś zawiodło. Efekt to kompletnie nie udany dzień, zakończony stratą –252,47 zł. Lepsza stratna transakcja ale rozegrana zgodnie z własnymi zasadami niż zysk z pozycji otwartej przy łamaniu reguł. To pierwsze czegoś uczy, w przeciwieństwie do przypadkowego zysku, który na dłuższą metę może zakodować w nas zgubne przekonania. Mimo, że eksperyment na razie nie przynosi zadowalających wyników, to zamierzam nadal go kontynuować, nadal się uczyć, wyciągać wnioski i spróbować wygrać z rynkiem na M1.

Piątek, 17 marca

Po nieudanym czwartku chciałem jak najszybciej wrócić na rynek. Pierwsza pozycja okazała się nieudana, ale zagrana zgodnie z planem. Szybka redukcja pozycji oraz zamknięcie całości zanim zrobi to SL, na podstawie obserwacji zbyt dużej dynamiki wzrostów. Transakcja stratna ale poprawna.

Kolejne zagranie kwadrans po 12. Cena rośnie, uzyskuje +5 punktów, przestawiam SL na minimum sygnału. Czekamy, aż pojawiają się pierwsze wątpliwości, pin bar podażowy – nie ważne całe otoczenie, że sytuacja wygląda super – jest negatywna reakcja, wychodzę z zyskiem około 5 punktów. Bez gdybania czy decyzja po czasie okaże się błędna czy słuszna, po czasie wiemy co się wydarzyło, a w momencie podejmowania decyzji liczy się tylko tu i teraz. Są trzy wyjścia – zabierasz zysk albo czekasz aż się powiększy lub zniknie. Ja wybrałem wyjście pierwsze, zgodnie z przyjętymi zasadami i nie ma znaczenie czy po czasie widać, że decyzja była słuszna czy błędna. Sesja popołudniowa była dość ospała na początku, mimo dobrych warunków na jakie wskazywały średnie. Jedno z zagrań o 14:30 dało zarobić kilka punktów, po czym cena zaczęła mocno spadać co spowodowało ucieczkę z niewielkim zyskiem. Po chwili poprawienie wejście przy kolejnym sygnale. Cena jednak nie chciała rosnąć, redukowałem pozycję i ostatecznie z niej uciekłem, zmniejszając stratę o około 40%.

Piątek nie należał do dobrych dni ale nie był tak nieudany jak czwartek. Cały tydzień nie należał zresztą do udanych. Z ciekawości sprawdziłem statystki okresów, w których gram tzn. wtedy, gdy średnie z M1 i M5 wskazują na jeden trend, w godzinach od 9 do 17:30. Tych okresów było mało i były zazwyczaj dość krótkie, a wszystkie sygnały z oscylatora osiągnęły mniej więcej trafność rzędu 50% (jako udany liczę wszystko powyżej 5 punktów, gdyż od tego momentu staram się zarządzać pozycją). Tydzień był więc wyjątkowo słaby (w porównaniu do testów jakie wcześniej przeprowadzałem) dla mojej strategii ale też popełniłem kilka błędów – dwie pozycje można było zamknąć z zyskiem, jednej stratnej można było uniknąć, a na innej bardziej zaoszczędzić przez redukcję jej wielkości. Mimo słabego tygodnia, można było osiągnąć nieco lepszy wynik. Pozycje stratne zostały przeanalizowane, wnioski wyciągnięte, nie ma co się użalać, tylko wrócić na rynek i powalczyć w kolejnym tygodniu. Strata łączna może trochę mylić, gdyż liczę ją od początku eksperymentu. Spora część straty to okres testów, a od czasu wznowienia cyklu z nową wersją strategii strata wynosi ok 6%. Mimo kiepskiego tygodnia, nie mam wątpliwości, że wszystko uda się odrobić. Pod podsumowaniem, zapraszam na tradycyjny, weekendowy artykuł odnoszący się do bieżącej sytuacji w walce z rynkiem.

Podsumowanie:

  • Wynik dnia: -52,34zł (-1,42%)
  • Wynik łączny: -1390,42 zł (-27,81%)
  • Zwycięstwa człowieka: 6
  • Zwycięstwa rynku: 11

W dzisiejszym starciu, a także w całym tygodniu, zdecydowane zwycięstwo odnosi… Rynek.


Przydatne linki:

Wszystkie odcinki znajdziesz pod tagiemCzłowiek vs. Rynek


Sprawdź możliwości xStation 5 i wypróbuj najnowsze narzędzia w swoim handlu!

Czas na weekendowy artykuł. Tym razem chciałbym poruszyć temat zaburzonej oceny ryzyka, która ma bezpośredni wpływ na to, że po zanotowaniu serii nieudanych zagrań lub większej straty – trudno jest nam powrócić na rynek z trzeźwą oceną sytuacji. Często wtedy stajemy się bardziej wybredni. To co uznajemy za sygnał, pojawia się na wykresie ale w głowie szukamy argumentów aby nie zagrać – efekt jest taki, że najczęściej okazja przechodzi nam koło nosa i patrzymy jakie zyski płynęłyby na nasz rachunek gdybyśmy dokonali zagrania. Zupełnie odwrotny efekt obserwujemy, kiedy notujemy serię udanych transakcji. Wtedy bez żadnego zawahania wchodzimy w pozycję, często towarzyszy nam podwyższona pewność siebie, która może sprawić, że otworzymy zbyt dużą pozycję. Z dwojga złego, lepsza jednak pewność siebie, choćby nieco zawyżona niż strach przed dokonaniem transakcji.

Dlaczego tak się dzieje? Skoro każda transakcja, każdy sygnał to osobne zjawisko to dlaczego oceniamy ją przez pryzmat poprzednich zagrań? Odpowiedź można znaleźć w książce Marka Douglasa „W transie inwestowania”:

„Sposób, w jaki typowy inwestor w określonej sytuacji rynkowej postrzega ryzyko, jest zasadniczo uzależniony od wyniku jego dwóch lub trzech ostatnich transakcji (ich liczba jest różna w zależności od konkretnej osoby). Z drugiej strony na najlepszych inwestorów wynik ostatniej czy kilku ostatnich transakcji nie wywiera wpływu (ani pozytywnego, ani negatywnego).”

Douglas tłumaczy to zjawisko na podstawie dziecka, które zostało zaatakowane przez psa. To negatywne doświadczenie sprawia, że w jego dalszym życiu zawsze towarzyszy mu lęk przed psami i ogólna do nich niechęć. Podobnie jest ze stratami na rynku – wywołują nieprzyjemne emocje, powodują niemiłe odczucia, zwątpienie w system, swoje umiejętności, czasem w pierwszej fazie złość lub agresję. Podkopują wiarę w siebie. Tak samo jak dziecko mające uraz do wszystkich psów, tak samo trader koduje w mózgu pewne obawy przed kolejną transakcją, bo przecież kilka ostatnich przyniosło straty i negatywne odczucia. Naturalny jest więc lęk przed tym, że kolejna pozycja znowu okaże się stratna.

Nie chcę zbytnio teoretyzować ani filozofować, ale mówiąc wprost – kilka ostatnich zagrań ma wpływ na to jak patrzymy na obecną okazje do zagrania. Jeżeli były to straty, zamiast szansy widzimy zagrożenie. Mimo, że przecież kolejna transakcja nie ma nic wspólnego z poprzednimi, a serie zagrań zarówno udanych jak i nieudanych to normalne zjawisko. Kluczowa jest akceptacja ryzyka. Co to oznacza? Gracz, który w pełni akceptuje ryzyko nie powinien mieć żadnych odczuć emocjonalnych, a przynajmniej mając tego świadomość powinien wypracować swój sposób radzenia sobie z nimi. Akceptacja ryzyka oznacza, że godzimy się z tym, że otwierając pozycję, zakończy się ona zyskiem lub stratą. Dlaczego więc mamy wściekać się po stratach, skoro to normalne zjawisko? Jeżeli jesteś mocno wkurzony po zanotowaniu straty to znaczy, że tak naprawdę nie do końca akceptujesz ryzyko i ciągłą niepewność, gdyż taka jest natura rynków. Rozumiem, że nie każdy jest w stanie całkowicie zablokować emocje, ale mając tego świadomość można starać się je kontrolować, a przynajmniej nie pozwać aby miały na nas tak ogromny wpływ.

Jaki jest mój sposób na te problemy? Zaczynając od spraw technicznych – zauważyłem, że pomaga mi szerszy tzw. początkowy SL. Mam wtedy więcej przestrzeni, gra staje się jakby nieco wolniejsza, a przede wszystkim mam czas aby redukować wielość pozycji, kiedy rynek nie idzie w moją stronę. Ogromna większość stratnych zagrań to straty częściowe, mniej destrukcyjnie wpływające zarówno na rachunek jak i na psychikę. Zamknięcie pozycji ze stratą zawsze jest choćby minimalnym sukcesem, jeżeli trzymałem się zasad, redukowałem jej wielkość to otrzymuje nagrodę w postaci mniejszej straty niż pierwotnie zakładana. Co do ważniejszej rzeczy czyli postawy psychologicznej, sposobu myślenia i tłumaczenia sobie rynku – staram się trzymać zasady, że w spekulacji rozkład przegnanych i wygranych zachodzi w seriach. To, że mamy np. 50% trafności, nie oznacza, że co drugie zagranie zakończymy zyskiem. Może okazać się, że trafiamy 5 strat pod rząd – początkujący często potrafią zmieniać wtedy strategię, pod wpływem impulsu i negatywnych emocji. Skaczą z systemu na system, a ostatecznie okazuje się, że wszystkie przerobione strategie miałby w dłuższym okresie podobną trafność, gdyby tylko dać im nieco czasu. Wiem, że serie to normalne zjawisko i oceniać można każde pojedyncze zagranie pod kątem technicznym i psychologicznym tzn. popełnione błędy, zła analiza rynku, złe rozegranie, nerwowe reakcje na ruchy ceny, nie przestrzeganie planu, oddalenie SL z powodów emocjonalnych. To podlega ocenia ale ocenie nie podlega wynik pojedynczej transakcji. Wyniki zagrań powinno oceniać się w seriach np. ocenie podlega wynik z zakończonego tygodnia, czy danej ilości zagrań. To może nam coś powiedzieć o naszym systemie i o nas, ale wynik jednej transakcji tak naprawdę zawsze jest losowy.

Nie dajmy się emocjom, mottem na weekend nie będzie cytat z Arniego (na samej górze). Życzę udanego odpoczynku od wykresów i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here