Człowiek vs. Rynek: wykres czasowy to manipulacja? – rozmowa z Michałem Zabawą (Michał-fx) z forum ForexCity

„Jeśli gra się dość długo i dość intensywnie, stosując zasadę zamykania pozycji przegranych i utrzymania pozycji przynoszących zysk, to po jakimś czasie statystyka zaczyna działać na twoją korzyść” Gene Agatstein. Tylko realny rynek. Krótkie wpisy bez nadmiaru teorii. Prosta strategia, schemat prowadzenia pozycji i postępowanie w myśl powyższej sentencji. Zapraszam na starcie „Człowiek kontra rynek”.

---

“Na cmentarzu leży wielu graczy, którzy byli narkomanami – w przenośni i dosłownie. Rynek potrafi zniszczyć człowieka emocjonalnie, fizycznie i finansowo. Trzeba umieć się zdystansować” – Joe DiNapoli

---

Witam Czytelników :)

Tematem dzisiejszego odcinka są wykresy typu Range Bar. Odcinek jest dość nietypowy, gdyż ma formę wywiadu. Tak się złożyło, że w ostatnim czasie to co robiłem dotychczas na wykresach M1, spróbowałem robić na Renko oraz Range Barach. Na razie są to ledwie próby, zobaczymy czy coś ciekawego z tego wyjdzie. Szukając inspiracji i osób, które byłyby bardziej doświadczone w tego typu wykresach, trafiłem na forum Forexcity na temat tzw. systemu CA&PP. Jego autorem jest Michał Zabawa, szerzej znany jako Michał-fx.

Postanowiłem porozmawiać z Michałem, gdyż stosuje on wykresy Range Bar od dłuższego czasu, po za tym całkiem sprawnie porusza się w świecie spekulacji krótkoterminowej. Myślę więc, że wywiad będzie ciekawy dla Was, zwłaszcza dla osób, które poszukują nowych rozwiązań. Jeżeli o mnie chodzi, postanowiłem stworzyć pewne ramy strategii opartej o Range Bary i zobaczyć jak to będzie wyglądać na realnym rynku. Na razie dokonałem jedynie kilkunastu testowych zagrań. Dostrzegam zarówno pewne plusy jak i minusy tego typu wykresów. Warto jednak spróbować wszystkiego i samemu ocenić czy może nam dane podejście pasować. Zachęcam więc Czytelników do samodzielnego wyciągania wniosków.

Dzisiaj więc wyjątkowo bez żadnych screenów z gry, gdyż nasz gość wie zdecydowanie więcej ode mnie w zakresie Range Barów. Nie przedłużając, zapraszam na zapis wywiadu z Michałem Zabawą czyli Michałem-fx z Forexcity:

Widziałem na forum, że kilkukrotnie wspominając o tradycyjnych wykresach świecowych (czasowych) używałeś określenia „manipulacja”. Mógłbyś to wyjaśnić, czy uważasz, że zwykłe wykresy nas „okłamują”?

Oczywiście że okłamują ;) Pewnie otrzymam za ten post duży sprzeciw od „zawodowców” jednak grono spekulantów tak się już opatrzyło z tymi wykresami czasowymi, że pewnie będzie się im ciężko przekonać do tych prawdziwych ;) Tutaj pozwolę sobie dać link do swojego ostatniego nagrania w którym sporo wytłumaczyłem w kwestii prawdziwych wykresów i tradingu na range barach systemem CA&PP:

Odpowiadając na pytanie o manipulacji. Jak można tradować ruch ceny patrząc na wykresy czasowe, które z ruchem ceny nie mają nic wspólnego. Co ma czas do ruchu ceny? Skoro tradujemy ruch to patrzmy na ruch, a nie na czas. Nawet analizując wykres temperatury u człowieka patrzysz o ile stopni Celsjusza wzrosła, spadła temperatura i to Cię najbardziej interesuje. Zatem czemu analizując cenę na wykresie mamy ją uzależniać od świec czasowych, a nie zależnych od danego ruchu?

Jaką przewagę dają range bary, szczególnie w kontekście scalpingu czy gry na niskich przedziałach czasowych?

Range bary niekoniecznie nadają się tylko do skalpingu. Nadają się do każdego rodzaju tradingu. Wystarczy odpowiednio zmniejszyć, zwiększyć wielkość świecy. Range to po prostu inne obrazowanie wykresu, ruchu ceny. Przewagę mamy taką, że widzimy realny ruch ceny. Na timeframe często ten ruch jest skalowany względem wcześniejszych świec i wydaje nam się, że cena zrobiła spory impuls, a w rzeczywistości ruszyła się o parę pips czy pkt. Na range barach tego złudzenia nie będzie bo zobaczymy ruch na dosłownie parę świec.

Słyszałem o problemach z analizą historii na Range Barach. Czy to prawda? Na żywo RB wyglądają inaczej niż na historycznym wykresie?

Czasem możemy zauważyć takie zjawisko. Dlatego najlepiej obserwować na żywo a nie na historii. Ewentualnie nie odświeżać generatora rb, wtedy mamy wykres taki jaki był faktycznie. Niestety ale generatory rb nie są idealne i czasem zdarzy się jakiś bug. Gdyby ktoś był zainteresowany to tutaj jest najlepszy do tej pory generator rb w sieci i w dodatku za darmo.  Może kiedyś się doczekamy, że wykresy rb będą na porządku dziennym i nie trzeba będzie się posiłkować zewnętrznymi wskaźnikami.

Skąd u Ciebie wziął się pomysł na range bary, jakie były pierwsze odczucia? Jakie zdanie masz obecnie, handlując już jakiś czas na range barach?

Do wykresów range barowych podchodziłem wielokrotnie aż po pewnym eksperymencie, o którym zaraz powiem przekonałem się, że to są prawdziwe wykresy, które idealnie pokazują nam relacje popytu i podaży na wykresie. Eksperyment, o którym pisałem był może i śmieszny ale bardzo pomocny w mojej drodze spekulanta. Jako zagorzały fan spekulacji stwierdziłem, że będę sobie rysował wykres ceny popularnego produktu spożywczego aby sprawdzić czy popyt i podaż również działa w markecie. Po czasie zauważyłem, że na kartce zaznaczam tylko zmiany ceny, a nie biorę pod uwagę czasu jak to jest brane na standardowym wykresie mt4. To była eureka i zagłębianie się w ruch ceny na wykresie a nie upływ czasu.

Wiele osób nie rozumie różnicy między renko a range barami (RB)? Czy i dlaczego range bary są lepsze niż renko?

Wykresy renko a RB są bardzo podobne. Jednak wykres rb jest dużo bardziej dokładny i precyzyjny. Wykres renko nie jest wykresem rzeczywistym ceny. Na wykresie renko cena mogła wychodzić poza świece. Renko to tylko boks świecy i nie odzwierciedla faktycznego ruchu ceny.

Tradujesz na niskich przedziałach czasowych (choć na range barach nie ma czasu). Zazwyczaj początkujący zaczynają od tego, z czasem przechodząc na wyższe ramy czasowe. Jak było u Ciebie, od początku interesował Cię scalping czy jednak źle czułeś się na wykresach H4 czy D1?

Był okres w moim tradingu, że tradowałem wyższe ramy czasowe. Było to na początku mojej przygody ze spekulacją. Nie mam nic do wyższych ram czasowych czy wyższych rangy. Co komu pasuje. Jednak wbrew pozorom i powszechnej opinii traderów, nawet na m1 trzeba odsiedzieć swoje a dobre, powtarzam dobre momenty na wejście nie są zbyt często generowane. To, że świeca zamyka się co minutę nie znaczy, że co minutę są spełnione warunki na zawarcia transakcji. Zatem idąc dalej tym tokiem myślenia jak na m1 trzeba czekać stosunkowo długo na dobry moment wejścia to ile dłużej na taki moment wejścia muszę czekać na H4 czy D1. Rynek jest fraktalny i trzeba to wykorzystać na swoja korzyść.

W środowisku panuje przekonanie, że niskie ramy czasowe są złe, a wysokie dobre. Co o tym sądzisz?

Sadze, że wszystkie ramy czasowe są złe. Jedynie ruch ceny się liczy zatem niskie range bądź wysokie range. Jednak odpowiadając na Twoje pytanie. To nie uważam, że coś jest dobre czy złe. Kwestia gustu i co komu bardziej odpowiada. Jak ktoś lubi handlować wysokie ramy czasowe to czemu miałby tego nie robić? To tak jakby sprinterowi kazać biegać na długie dystanse. Może sobie poradzi ale na pewno dużo lepiej pójdzie mu w biegu na 60 m.

Człowiek korzysta z rachunku u polskiego, notowanego na GPW brokera XTB. Niski spread na DAX umożliwia handel na wykresie M1. Teraz także ochrona przed ujemnym saldem – sprawdź sam bezpłatny rachunek standard.

Moje pierwsze wrażenia z range barami są umiarkowanie pozytywne. Najbardziej przeszkadza mi jedna rzecz – trzeba być nieustannie obecnym, polując na swoją świecę sygnalną. Na TF-ach zaglądam sobie około 55 sekundy, jak kształtuje się świeca czy jakieś wskazania strategii i zazwyczaj gra się na zakończoną już świecę. Na RB nie ma czasu, muszę cały czas wypatrywać świecy na, którą czekam. Nie przeszkadzało Ci to na początku? Czy przez to gra na RB nie jest bardziej wyczerpująca, nie wymaga większej koncentracji?

Zawsze możesz sobie ustawić alarm informujący Cię o zamknięciu się świecy. Wtedy podglądasz wykres i decydujesz czy to jest Twoja sygnalna, czy wchodzisz w trade czy w dalszym ciągu czekasz na swój sygnał. Zauważ też, że Ty czekasz 55 sekund na jakiś sygnał, a w czasie tych 55 sekund ja już mogę mieć tp bo kto powiedział, że ruch ceny nie może odbyć się w tak krótkim czasie? Czasem na jednej świecy m5 można mieć już zrealizowany zysk a Ty dostajesz dopiero sygnał.

Chciałbym pogadać o Twoich odczuciach, kiedy przechodziłeś z TF na RB. Nie miałeś wrażenia, że to jest za szybkie? Na historii ładnie wszystko wygląda, w rzeczywistości w ciągu 5 sekund mogą powstać 3 świece RB. Aby scalpować trzeba więc wykazać się także refleksem aby wejście nie było zbyt spóźnione?

Jeżeli dobierzesz za mały range to jak najbardziej wykres może się zbyt szybko zmieniać i możesz nie zdążyć odpowiednio analizować ceny, już nie mówiąc o złożeniu zlecenia. Trzeba zatem dobrać odpowiednią wielkość świecy do warunków panujących na danej parze walutowej czy indeksie.

Czy mocno podwyższona zmienność np. momenty otwarcia na DAX, utrudniają grę na RB przez zbyt dużą szybkość pojawiania się kolejnych świec? Jak sobie radzić z nadmierną szybkością wykresu, myślałeś o jakimś automacie do otwierania pozycji?

Mam taki automat który otwiera sam pozycje. Jednak ja wole sobie sam otworzyć zlecenie a automatowi dać jedynie poprowadzić transakcje, a na koniec ją zamknąć. Powód jest bardzo prosty. Jeżeli ja nie zdążę otworzyć zlecenia po danej cenie to automat też nie bo wystąpi poślizg cenowy. Dodam, że program do otwierania zlecenia mam już tak dopasowany do swojego stylu, że transakcje buy/sell stop składam dosłownie jednym kliknięciem na wykres. Wiec po co się wspomagać auto otwieraniem transakcji jak manualnie też jest szybko, a jest mniejsze ryzyko poślizgu cenowego i kupowania/sprzedawania po gorszych cenach.

Twój temat na forum jest aktywny niemal od 3 lat. System mocno ewoluował. Czy z perspektywy czasu uważasz, że konsekwencja i upór są kluczowe aby przejść na zyskowną stronę gry?

Oczywiście. Skakanie z systemu na system nie jest dobrym pomysłem. Trzeba zdecydowanie pracować nad swoim systemem, który dopasujemy pod swoje predyspozycje, swój charakter, swój wolny czas na trading. Na świecie jest mnóstwo spekulantów. Dlaczego do tej pory nie został stworzony jeden uniwersalny system tradingowy? Odpowiedz jest prosta. Każdy jest inny i nie każdy umiałby stosować ten uniwersalny system. Tak jak i Ty Czytelniku możesz mieć problem z tradingiem według mojego systemu bo został od przygotowany pode mnie. Tak to działa również w drugą stronę. Ja niekoniecznie umiałbym tradować innym systemem i odnieść równie dobre zyski jak ktoś kto nim traduje od początku.

Pomówmy o strategii. Narzędzie, które używasz, oparte jest o oscylator stochastyczny. Musisz przyznać, że nie jest to cudowna metoda, wiele jej wskazań jest błędnych. Czy uważasz, że bardziej niż sama metoda, źródłem zyskowności jest raczej cięcie strat i umiejętność prowadzenia pozycji?

Stochastic nie jest cudowny i jak najbardziej się z tym zgodzę. Trzeba sygnał ze stocha połączyć jeszcze z pomiarem rynku narzędziem CandleFibo, trzeba dołożyć do tego trend wg wstęgi CA&PP, zaznaczyć sobie strefy SD i obszary SR i wtedy sygnały od stocha w danych rejonach mogą być pomocne i dokładne. Zobaczcie na wykres:

Tragedii nie ma z dokładnością wejścia. Oczywiście wskaźnik nie repaintuje i nie dobiera kolorów świec po czasie. Zaraz po zamknięciu się świecy mamy zielony/czerwony kolor, gdy stochastic przetnie swoje linie.

Przeglądając Twoje screeny na forum, zauważyłem często powtarzający się schemat tzw. podwójnych sygnałów tzn. mamy trend spadkowy i korektę wzrostową. W tej korekcie, pojawia się świeca sygnalna, cena jednak rośnie i niewiele wyżej mamy kolejną taką świecę, która daje poprawny sygnał do spadków. Czy wchodzisz pod każdy taki sygnał czy masz jakiś sposób aby ominąć takie pułapki?

Gdy w korekcie wzrostowej do poprzednich spadków pojawi się sygnalna na spadki a cena dalej rośnie to po prostu nie jestem w zleceniu, mój sell stop się nie aktywuje. Ja nie wchodzę zaraz po zamknięciu się sygnalnej. Wchodzę dopiero, gdy cena dojdzie do fibo 161,8 czyli poziomu s2. Tym sposobem unikam wielu błędnych wejść. Zapamiętajcie. Gdy cena rośnie nie wchodzimy w shorty, a gdy spada unikamy longów.

Rozumiem, że wchodzisz nie od razu pod sygnalną tylko trochę dalej. Ale załóżmy, że cena robi niewielki ruch, pozycja się otwiera i natychmiast łapiesz SL. Korekta wzrostowa w trendzie spadkowym trwa nadal i cena wędruje wyżej. Czy kolejną świecę sygnalną rozgrywasz, tak samo ją poprzednią, zakończoną SL czy odpuszczasz?

Wszystko zależy od kontekstu wykresu. Jeżeli ta druga sygnalna jest na jakimś mocnym oporze/wsparciu w postaci SD czy SR to mogę pokusić się o postawienie buy/sell stopa na poziomie r2/s2 i czekać czy cena wyjdzie z konsolidacji i aktywuje moje zlecenie. W innym przypadku, gdy cena nie zrobiła zasięgu wybicia z konsolidacji w postaci dojścia do r4/s4 (fibo 423,6) wtedy kolejne sygnalne odpuszczam.

Z tego co widzę, na DAX ustawiasz SL pod świecą, która daje sygnał? Nie myślałeś aby rozszerzyć nieco SL, tak aby nie być wybijanym na przypadkowym ruchu?

Wg mnie nie ma czegoś takiego jak przypadkowy ruch ceny. Każdy ruch jest uzasadniony i realny. Gdy cena wykracza poza moją sygnalną wolę szybko ciąć straty i czekać na kolejną okazję. Na rynku możemy kontrolować tylko swoje straty. Zatem nie radze ich przetrzymywać. Nie mamy wpływu na to, gdzie dojdzie cena, czy zrealizuje nasz tp czy nie i jak zachowa się pomiędzy naszym wejściem, a poziomem tp. Jednak na nasz poziom strat mamy wpływ. Albo mamy je duże albo małe i trzymamy je w ryzach rozsądku.

Widziałem, że korzystasz z mechanizmu Break Even. W jaki sposób go ustawiasz, kiedy możesz przesuwać SL na punkt wejścia?

Gdy stosunek zysku do ryzyka jest w okolicach 1;1 przestawiam na be+. Jest to breakeven z opłaconą prowizją.

Przeglądając kilkadziesiąt stron do tyłu w Twoim dzienniku, zauważyłem że często pada stwierdzenie w stylu „system nie zwalnia z myślenia”. Gdyby przepisać Twoją strategię na automat, wyniki nie byłyby najlepsze? Chodzi mi o to, że masz sposób selekcji sygnałów, nie grasz każdej świecy sygnalnej w danym trendzie?

Oczywiście, że nie gram każdej zielonej świecy w trendzie wzrostowym i każdej czerwonej w trendzie spadkowym. To byłoby zbyt proste. Filtruje wejścia poprzez pomiar rynku narzędziem fibo a dokładnie miarka CandleFibo o której wspomniałem wyżej. Analizuje strefy SD, SR czyli miejsca gdzie cena „lubi przebywać”. Jeśli chodzi też o pomiar rynku, to gdy cena w poprzednim swingu nie zrealizuje zasięgu zewnętrznego fibo 423,6 czyli r4 to nawet, gdy zrobi wyższy szczyt nie powinniśmy grać longa. Adekwatnie dla shortów. Nie traduje shorta gdy poprzedni swing nie dotrze do s4 (fibo 423,6).

Zacznijmy od początku. Otwierasz pozycję, która wykonuje 1 świecę RB w dobrą stronę, potem pojawia się 1 zła świeca i tak pozycja przez 4-5 świec porusza się od zera do niewielkiego zysku. Czy coś z tym robisz czy tylko cierpliwie czekasz?

Oczywiście, że czekam w takiej sytuacji. Cierpliwość to konieczna cecha dla dobrego tradera. Jeżeli zdecydowałem się wejść na rynek to chce na nim zarobić i czekam na ruch w swoim kierunku.

Zysk zaczyna się powiększać, powiedzmy masz te 10-15 punktów na DAX. Jak prowadzisz pozycję, przestawiasz SL coraz wyżej? Kiedy uznajesz, że wychodzisz z pozycji?

Wszystko zależy od przyjętej metody i MM. Jednak główna ich zasada jest taka, że prowadzę stop lossa za ceną po liniach fibo. Gdy traduje longa i mam cenę na r3 to sl wędruje na r2, gdy cena dotrze do r4 to albo zamykam trade albo daje mu powędrować do r5. Zamkniecie na r4 ogranicza nam zyski ale daje częste take profity. Zamykanie na r5 daje nam rzadsze tp ale za to większe kwotowo. Wybór sposobu należy do tradera i jak jego psychika znosi owe sytuacje.

Na forum natknąłem się na sposób zwany trailem kierunkowym. Możesz przybliżyć Czytelnikom na czym polega ten sposób?

Jest to mój autorski sposób na maksymalizacje zysków. Nadaje się on na mocno trendujące rynki ze sporymi impulsami. Standardowy trail po barach każdy zna. Prowadzimy stop loss po każdej zamkniętej świecy. Trail kierunkowy działa tak, że longi trajlujemy po barach wzrostowych a shorty po barach spadkowych. Bary przeciwne do naszego kierunku transakcji opuszczamy z trailem.

Na nagraniu (wideo na początku wywiadu) wspominasz, że w jednej z lepszych transakcji osiągnąłeś RR 1:18 stosując trial kierunkowy. Czy uważasz, że jest to na tyle dobra metoda, że lepiej całkowicie zrezygnować z take profitów?

Uważam, że trail kierunkowy nadaje się na mocno trendujące rynki, gdzie występują spore impulsy z małymi korektami. Jest to metoda dla kogoś kto wytrzyma częste zbieranie małych zysków aby jedna, dwie transakcje zrobiły spory progres na rachunku. Poniżej screen z tego tradu na 1:18 RR:

Rozumiem, że jest to metoda na dobre rynki, mocno trendowe. Ale załóżmy, że grasz na DAX, rynek jest ok., w danym okresie masz dobrą zmienność. Przed wejściem w pozycję rezygnujesz z siatki Fibo i tradycyjnego prowadzenia pozycji czy widząc, że pozycja od razu, dynamicznie zaczyna zarabiać, przechodzisz na Trial kierunkowy, usuwając zlecenia TP z wykresu?

Sposób wyboru metody trailu, MM, wychodzenia z pozycji (czy na s4/r4 czy na s5/r5) dobieram i mam do każdego inny rachunek inwestycyjny. Nie możemy mieszać tych sposobów bo się nam MM rozjedzie i statystyka będzie zakłamana.

Zazwyczaj stosujesz trial kierunkowy od razu po wejściu w pozycję tzn. po otwarciu pozycji pojawia się 1 dobra świeca, od razu pod nią przesuwasz SL czy jednak na początku dajesz pozycji nieco więcej przestrzeni i traila kierunkowego zaczynasz używać później, gdy zysk jest nieco większy niż 1 świeca?

Trail załączam tak samo jak załączam be+ czyli po zrobieniu przez cenę 1;1, okolice r3/s3.

Jak prowadzisz pozycję np. trailem kierunkowym lub też czekasz aż cena dotrze do TP – to czy reagujesz jakoś na odwrotnego koloru świece (np. grasz buy, a stochastic rysuje w połowie drogi do TP czerwoną świecę) – coś z tym robisz czy już po otwarciu pozycji nie patrzysz na wskazania stochastica?

Gdy prowadzę trailem kierunkowym to sl idzie po świecach zgodnych z kierunkiem albo po spadkowych (w shortach) albo po wzrostowych (w longach) stochowe przeciwne omijam. Podobnie, gdy mam ustalony poziom tp. Nie sugeruje się, że po drodze jest przeciwne przecięcie stochastica. Miałem krótki okres w swojej spekulacji, że zamykałem właśnie na odwrotnych stochowych. Jednak to sporo ograniczało moje zyski i zrezygnowałem z tej metody zamykania pozycji.

A co sądzisz o standardowym trailing stopie wbudowanym w platformy? Nie mógłbyś stosować tego narzędzia?

Niestety ale nie nadaje się to trailingu tak dobrze jak sobie z tym radzi trail kierunkowy. Trail stop z mt4 prowadzi sl-a o jakąś ilość pipsów a trail kierunkowych, że tak powiem „idzie za ceną” pomijając konsolidacje i mniejsze korekty. Przykład prowadzenia stop losa wg trailu kierunkowego:

Standardowy trail po każdym barze wywaliłby nas z rynku zaraz po wejściu w trade na zielonym pin barze. Z racji, że shorty targetujemy po spadkowych a longi po wzrostowych jesteśmy cały czas w transakcji. Trailing stop o zadaną ilość pipsów też nie spisałby się tak dobrze jak trailing kierunkowy.

Co sądzisz o skalowaniu pozycji czyli zamykaniu zyskownej pozycji na raty – część zysku bierzemy, część pozycji pracuje nadal?

Jest to jakiś sposób i jeśli komuś taki zabieg psychologiczny poprawi jakość tradingu to można stosować. Jednak ja się ku temu nie kieruję. Jestem zwolennikiem dotrzymania pełnego lotarzu do końca transakcji a manewruje tylko stop losem, który wędruje za ceną. Dużo większy zysk osiągniemy, gdy cała transakcja dotrze do tp niż jej cześć.

Co Ci przychodzi do głowy, gdy przesuwasz SL na BE, cena zamyka pozycję na zero, a kurs zaczyna iść w Twoim kierunku?

Mogę przeklinać? Ha ha :) A tak na serio to staram się nie przejmować. Nie tym, to następnym razem.

Załóżmy, że zaczynasz dzień od kilku strat. Czy w Twoich zasadach znajdują się jakieś limity np. kończysz grę po 5 stratach lub stracie danego procentu depozytu? Kiedy odchodzisz od gry zarówno tracąc jak i zyskując, masz jakieś cele np. kwotę na dany dzień?

Wstyd się przyznać ale do tej pory nie nałożyłem sobie żadnych kajdan na trading. Wiem, że powinienem bo czasem wyszedłbym pewnie obronną ręka ale jednak ten aspekt tradingu oddaję intuicji i zdrowemu rozsądkowi.

Pytam o tego typu rzeczy, gdyż wiem jak łatwo w przypływie takich emocji, porzucić swoje zasady tylko po to, że nasze ego nie pozwala zakończyć nam dnia na stracie, więc próbujemy odrabiać… im bardziej chcemy, tym gorzej to wychodzi. Czy uważasz, że emocje i psychologia to kluczowe elementy w spekulacji? Zdarza lub zdarzało Ci się odchodzić od swojej strategii? Masz jakiś sposób aby sobie z tym radzić?

Emocje i psychologia to podstawa w spekulacji tak samo jak zarządzanie pieniądzem i ryzykiem. Gdyby traderzy bardziej przykładali uwagę do tych aspektów tradingu na pewno mieliby sporo lepsze wyniki. Odnośnie odejścia od swojej strategii i jej zasad to oczywiste jest, że zdarza mi się zawrzeć transakcje niezgodną z systemem. Jestem tylko człowiekiem i nie mam systemu ze 100% skutecznością. Systemowe stop losy też zaliczam. Jak sobie z tym radzić? Robić statystyki i jak Wam na liczbach wyjdzie, że bardziej opłaci się trzymać systemu to będziecie pilnować strategii i zawierać transakcje w miarę możliwości jak snajper a nie partyzant z kałasznikowem.

Mógłbyś dość ogólnie omówić statystyki strategii. Tak średnio, ile na 10 zagrań masz SL, BE i pozycji zamkniętych z zyskiem?

10 zagrań jest to bardzo mała próba statystyczna. W tak malej próbie przypadek może spowodować, że stracimy, zarobimy, wyjdziemy na 0. Odnośnie statystyk to ważne jest też gdzie zamykam transakcje. Zamykając wcześniej na r4/s4 skuteczność będzie większa, zamykając na r5/s5 spadnie nam skuteczność ale zwiększą się zyski. Jeśli chodzi o moje wyniki to nie chciałbym podawać konkretnych procentów skuteczności żeby nie napalać młodych adeptów tradingu na owa metodę. Trzeba wziąć pod uwagę, że ja stosuje ten system bardzo długo. Znam go od podszewki. Ktoś kto zacznie nim tradować może oczekiwać za wiele, a w rzeczywistości może nie dostać nic a nawet stracić. Ja nie jestem sprzedawcą marzeń. Propaguję anty hazardowe podejście do spekulacji i pokazuję rzeczywisty trading. Nie chciałbym aby ktoś stracił stosując moją metodę. Dlatego jeśli ktoś się nią zainteresował to proponuję stosować ją na demo i ewentualnie po zamknięciu minimum trzech kont na 100% depozytu można zacząć na koncie realnym na jakichś mikro lotach.

Zagrywasz dużymi pozycjami ale na małym rachunku. Stosujesz coś na kształt tzw runów spekulacyjnych? Jak wygląda Twoje zarządzanie kapitałem, ile % depozytu ryzykujesz w zagraniu? Jeżeli masz porównanie z tradycyjnymi modelami (gdzie gra się za 1-2% całości), to który model Ci bardziej odpowiada i dlaczego?

Powiem tak. Nie lubię trzymać u brokera pieniędzy, które nie pracują i nie są potrzebne. Deponuje tyle ile potrzebuje z rezerwą na ciąg maksymalnie 10 stratnych transakcji pod rząd. Na wpłaconym depozycie zagrywam na trochę większym ryzyku jak 1-2%. Mam rezerwę i możliwość dopłaty, gdyby zdarzyło mi się niepowodzenie i 10 strat pod rząd. Jednak jest to mało prawdopodobne i nie jest to moje pokazywanie jaki jestem dobry w te klocki, a raczej czysta statystyka. Czy są to duże pozycje to nie wiem. Dla kogoś 100 zł to dużo a dla kogoś to drobne. Wszystko zależy od punktu widzenia, a punkt widzenia zmienia się od punktu siedzenia ;)

Wróćmy do statystyk. 10 zagrań to rzeczywiście niewiele znaczy, ale tak całkiem średnio, powiedzmy na 100 zagrań, jak to wychodzi? Jak często masz zysk, a ile razy przytrafia się strata?

Wszystko zależy, który rodzaj wyjścia z tradu wybiorę. Ten, gdzie wychodzę na r4/s4 ma bardzo częste take profity i skuteczność jest spora, jednak RR netto wychodzi stosunkowo małe bo 1:1,5. Gdy przyjmę wyjście na r5/s5 skuteczność nam spadnie ale wzrosną zyski z pojedynczych tp. RR netto wychodzi nam wtedy ok 3:1. Na trailu kierunkowym wyjdzie nam bardzo różnie bo wszystko będzie zależeć od tego czy rynek zrobi nam spore impulsy i da wyciągnąć coś więcej czy tylko skromne pipsy.

Dla przykładu z pierwszej wersji ostatnie 100 transakcji:

45 transakcji zakończonych na tp s4/r4 RR 1:1,5
33 transakcje zakończone na be+
22 transakcji zakończonych na stop losach

Wynik : 67,5 R – 22R = 45,5 R netto

Drugi sposób, ostatnie 100 transakcji :

18 transakcji zakończonych na tp s5/r5 RR 1:3
31 transakcji zakończonych na be+
28 transakcji zakończonych na be++ RR 1:0,6
23 transakcje zakończone na stop losie

Wynik : 54 R + 16,8 R – 23 R = 47,8 R netto

Jak widzimy wyniki zbliżone. Jest to spowodowane delikatnym spadkiem zmienności. Gdyby zmienność była większa druga metoda przyniosłaby zdecydowanie większe zyski. Pierwsza metoda znacznie lepiej się spisuje na rynkach, gdzie nie ma sporej dynamiki.

Jak ciekawostkę wrzucę Wam moje ostatnie trady z niezbyt udanej sesji na DAX.
2x tp, 1x be+, 2x sl. Wynik +8,6

Oczywiście pokazuje wszystkie trady jakie były, łącznie z sl-ami. Nie mam żadnego celu w tym aby je ukrywać. Nie jestem szkoleniowcem, nie chce pokazywać systemu jako idealnej metody na trading. Jest to jedna z tysiąca metod, która wygeneruje nam zyski jeżeli będziemy się skrupulatnie trzymać zasad systemu, zasad MM i trzymać psychologiczne aspekty tradingu na wodzy. Poniżej sesja na DAX z 13 czerwca:

Może to nie wygląda zbyt profesjonalnie ale za to prawdziwie. Mógłbym do tego wywiadu przygotować sobie screeny z najlepszych sesji. Jednak nie miałoby to najmniejszego sensu moim zdaniem. Lepsze sesje możecie zobaczyć w moim dzienniku na forum. Oczywiście gorsze też się zdarzały. Nawet takie, po których wychodziłem na 0 lub na minusie. Nie ma się co oszukiwać to jest spekulacja i nie zawsze jest kolorowo, łatwo i przyjemnie.

Są to najświeższe trady w momencie, w którym przeprowadzaliśmy z Łukaszem wywiad. Ostanie jakimi mogłem się podzielić. Nic na siłę nie dobierane tylko najbardziej aktualne i prawdziwe. Nawet prawa cześć wykresu jeszcze do końca nie jest odkryta.

Jakie notujesz średnie i najgorsze serie stratnych zagrań pod rząd? Bywa tak, że cały dzień kompletnie nic nie idzie?

Najgorsze są dni, kiedy na rynku jest za spokojnie i nic się nie dzieje, przez co nie ma możliwości zagrać systemowych setupów. Człowiek wtedy zaczyna kombinować i widzieć coś czego nie ma. Zaczyna się doszukiwać na siłę możliwości zagrania. Zaczyna się usprawiedliwiać „że to będzie systemowe”. Jednak to jest droga donikąd i takim sposobem traci się pieniądze. System to system i trzeba się do niego stosować. Nie ma sygnału to trzeba siedzieć i czekać i zachowywać się jak snajper. Wracając do sedna pytania, to więcej jak 4 transakcje stratne pod rząd mi się nie zdarzają albo zdarzają się bardzo rzadko. Gdy tylko trzymam się zasad to, że tak powiem ciężko będzie stracić.

Dużo czasu poświęcasz na trading? W naszym środowisku od lat panuje mit, że skalper czy ktoś kto gra na M1, przesiaduje przed ekranem całe dnie. Jak to wyglądało i wygląd obecnie w Twoim przypadku?

Obecnie nie pracuję już na etacie wiec czasu na trading jest sporo więcej. Jednak nie siedzę całymi godzinami przed wykresami. Owszem, aby zrobić swoja dniówkę to codziennie trzeba przysiąść i trochę wyczekać ale na siłę nie ma co szukać. Jak jest flauta na rynku to odpuszczam i wracam do swoich innych obowiązków, w miedzy czasie podglądając wykresy czy nic się nie zmieniło. Pomimo, że określiłeś mnie mianem skalpera i wydaje się, że mam sporo transakcji to powiem Ci, że zdążają mi się dni, że nie mam żadnej zawartej transakcji. Wiem, że Cię to dziwi. Jednak jestem tylko człowiekiem i nie jestem w stanie podglądać wykresów 24/h i wiele dobrych transakcji po prostu mi ucieka. Wiele tradów źle zinterpretuję. To czasem się palec zawaha i nie kliknie Open Trade. To jest spekulacja. Tutaj wchodzą emocje. Nie ma tak łatwo jakby się wydawało z boku.

Pytam, gdyż często to jest problemem. Dana osoba ma nawet niezłą strategię, niezłe zarządzanie kapitałem, mogłaby zarabiać ale… nie wie kiedy odejść od komputera. Notuje zysk, chce więcej, pojawiają się straty, odrabia je itd. Wtedy spędza cały dzień przed ekranem, a niewiele z tego wynika. Czy też tak miałeś i dopiero z czasem zauważyłeś, że szczególnie na niskich ramach czasowych wymagana jest ogromna samodyscyplina?

Czasem jest tak, że ktoś się po prostu nie nadaje do spekulacji. Tak jak ktoś nie będzie nadawał do bycia lekarzem, tak nie każdy zostanie spekulantem, bo sobie mt4 zainstalował ;) Wbrew pozorom jest to ciężki zawód i niewielu się udaje sprostać jego wymogom. Tym bardziej, że owa profesja jest bardzo sprzeczna z wpojonymi od dziecka prawami i na drodze ewolucji człowieka. Człowiek po prostu nie jest stworzony do tradingu. Wszelkie predyspozycje psychologiczne odbiegają od tych, które są mile widziane w tradingu.

Przepraszam, że poruszam prywatne kwestie. Mówisz, że nie pracujesz na etacie, czy to znaczy, że przeszedłeś na całkowite „zawodowstwo” czyli, że utrzymujesz się tylko ze spekulacji?

Owszem, obecnie utrzymuje się tylko ze spekulacji. Nie wiem czy jest to okres przejściowy czy tak zostanie na dłużej. Jak na razie nie narzekam. Do pracy na etacie nie mam nic oprócz tego, że zajmuje dużo godzin. Przez długi czas preferowałem trading do południa i trochę po południu a później szedłem do pracy na nockę. Można powiedzieć dwa etaty. Męczące ale dochodowe.

Zaczynając swoją przygodę z M1, zauważyłem że bardzo mało jest wiedzy na ten temat (typowo na scalping, niskie TF-y). Mało książek, nagrań, opracowań. Niby są jakieś pdf-y, często po angielsku, mało jest jednak wiarygodnych źródeł, potwierdzonych wynikami. Też tak uważasz? Czy mógłbyś polecić jakąś książkę dla osób zainteresowanych grą na niskich TF?

Odnośnie materiałów ogólnie związanych z forexem, cfd i krypto to mogę się pochwalić sporą bazą zgromadzoną przez te lata obcowania z wykresami. Jest to ok 10 płyt DVD a jeszcze sporo leży na dysku twardym. Sporo też czytam książek związanych z tą profesją. Gdyby ktoś chciał to zapraszam do zapoznania się z tym co do tej pory udało mi się przeczytać + krótka recenzja. Większość pozycji książkowych przeczytana dwa razy aby lepiej zrozumieć co autor chciał nam przekazać.

Z tego miejsca również chciałbym Was zaprosić na forum ForexCity. Tam uzyskacie więcej informacji na temat mojej strategii jak i innych materiałów dotyczących spekulacji. Jest to skarbnica wiedzy zbieranej przez lata.

Ostatnio zrobiło się trochę głośniej dookoła Twojej osoby i strategii. Czy jakbyś dostał zaproszenie do Trading Jam Session, przyjąłbyś je? Czy ewentualnie, nasi Czytelnicy mogliby liczyć, że obok tradycyjnej prelekcji, pokażesz kilka zagrań na żywo?

Mówisz, że zrobiło się głośno dookoła mnie i CA&PP. Może i tak jest. Może ludzie zobaczyli potencjał w „prawdziwym ruchu ceny” a może to tylko chwilowe wow a za tydzień nikt już o tym nie będzie pamiętał. Odnośnie zaproszenia na TJS to już je dostałem od Rafała. Pierwsze było jak jeszcze na kanale TJS było dosłownie parę nagrań. Od tego czasu miałem jeszcze dwa zaproszenia ale, że tak powiem jest mi nie po drodze. Gdybym chciał zdobyć medialność i być rozpoznawalny w branży, gdybym chciał coś ludziom sprzedawać, szkolenia czy systemy, strategie to pewnie bym wystąpił aby dotrzeć do szerszego grona traderów. Póki co jest mi dobrze tak jak jest. Nie zależy mi na rozgłosie. Lubię trading w ciszy i spokoju. To są najlepsze warunki wg mnie i mojej psychologii do zarabiania. Nie mówię też nie. Może kiedyś, gdyby było zainteresowanie to dla braci traderów można wyjść z przekazem i coś pokazać w realu. Jednak chyba to jeszcze nie pora ;)

Zdajesz sobie sprawę, że na TJS zapewne padłaby kultowa kwestia – „Pokaż statement!” :) Czy nie miałbyś problemu aby pokazać choćby jakiś krótki fragment historii, choćby ostatni tydzień przed wystąpieniem?

Jeśli chodzi o statement to można pokazać z ostatniego tygodnia. Jednak to dla mnie jest mało miarodajne. Może trafić się dobry tydzień i krzywa wyjdzie pionowa a może zdarzyć się tydzień słabszy i wyjdzie gorzej. Dla mnie miarą byłoby min 30 transakcji. Czyli statement minimum miesięczny.

Co do zagrań na żywo, realnych i najświeższych to proszę zobaczyć ostatnią sesję z DAX 14.06,’18 r (wywiad był prowadzony na dwa razy, wcześniejsza pokazana sesja na DAX była z 13.06.’18r):

Jak widać hat trik w gwarze piłkarskiej (3x tp pod rząd), wcześniej stop loss z mojej winy. Czynnik ludzki i zła interpretacja danej sytuacji.

Pozdrawiam Michał Zabawa szerzej znany jako Michał-fx.

Dziękuję za rozmowę i poświęcony czas.

To tyle na dzisiaj. Ciekaw jestem Waszego zdania na temat Range Barów? Będę wdzięczny za każdy pozostawiony komentarz. Wszelkie pytania do Michała, oczywiście przekażemy. Do zobaczenia niebawem :)

---

Najpopularniejsze wpisy:

• dlaczego tak trudno brać zysk czyli czy chciwość jest dobra?
• Zaburzona ocena ryzyka czyli dlaczego trudno wrócić po porażce?
• Realizacja zysków czyli najtrudniejszy element tradingu
• Idea zysku minimalnego – jak zmniejszyć straty i akceptować małe zyski
• co ważniejsze – trafność czy współczynnik RR?
• czy analiza techniczna może Ci zaszkodzić?
• dziennik transakcji – czy naprawdę musisz go mieć?
• zaczynamy testy metodą RUNów spekulacyjnych + podsumowanie i 2 statementy
• jak grać czy kiedy nie grać – co ważniejsze?
• strategia gry na wybicia
• Overtrading czyli przyczyna oddawania zysków
• rekord Williamsa, a teoria celów w tradingu
• filozofia „One good trade”
• czy chciwość jest dobra?
• trafiasz, a nie zarabiasz. Jak to możliwe?
• skalowanie zysków – przegląd literatury
• Tracisz? Najgorsze co możesz zrobić to… zmienić strategię
• co to jest sygnał? Precyzyjna definicja, a emocje w tradingu
• trudna sztuka czekania na sygnał
• (bez)nadziejny trading czyli o sztuce cięcia strat
• efekt orzeszków ziemnych – dlaczego trudniej zarabiać na małym rachunku?
• paradoks Halla – sądzisz, że wygrasz? Nawet tak nie myśl!

Wszystkie odcinki znajdziesz pod tagiem – Człowiek vs. Rynek

---

Sprawdź możliwości xStation 5 i wypróbuj najnowsze narzędzia w swoim handlu!