Naga Markets



„Jeśli gra się dość długo i dość intensywnie, stosując zasadę zamykania pozycji przegranych i utrzymania pozycji przynoszących zysk, to po jakimś czasie statystyka zaczyna działać na twoją korzyść” Gene Agatstein. Tylko realny rynek. Krótkie wpisy bez nadmiaru teorii. Prosta strategia, schemat prowadzenia pozycji i postępowanie w myśl powyższej sentencji. Zapraszam na starcie „Człowiek kontra rynek”.


„Uprawiając day trading, musimy sprostać dwóm zadaniom: poprawnie wyznaczać trend i panować nad swoim ego. To doprawdy wielkie wyzwanie” – Larry Williams


Witam Czytelników 🙂

Mijający tydzień mógłbym nazwać tygodniem niewykorzystanych okazji. Wina nie leży jednak po stronie czynnika ludzkiego, a po stronie stosowanego automatu skalującego pozycję przynoszącą zysk. Z niewiadomych przyczyn EA wadliwie działało na koncie realnym. Dopiero w ostatnich dniach udało się rozwiązać ten problem, dzięki pomocy autorów narzędzia, za co należą się im podziękowania. W sumie udało się dokonać zaledwie 6 transakcji, może byłem nieco zbyt wybredny, choć jest to lepsze niż łapanie wszystkiego co się rusza. Często jest to przytaczany argument w dyskusji na temat „czy z większym kontem łatwiej jest spekulować?”. Generalnie coś w tym jest, mając większy kapitał, można pozwolić sobie na bycie wybrednym, kilka dobrych zagrań daje znaczący zysk. Mając niewielki depozyt zachowujemy się zupełnie inaczej. Moim zdaniem taką wybredność warto ćwiczyć także na niewielkich kontach, ostatecznie często okazuje się, że ilość zagrań wcale nie ma przełożenia na lepsze wyniki. Ciekawie pisał na ten temat Joe Ross w książce „Day Trading” mówiąc o graniu w swoją własną grę, czyli spekulowaniu tylko wtedy, gdy rynek wygląda dokładnie tak jak tego oczekujemy. Lepiej bowiem stracić okazję niż pieniądze.

Powyższy screen pokazuje trzy zagrania. Pierwsze to EA, który nie zadziałał i trzeba było szybko ręcznie wychodzić z pozycji, efekt to niewykorzystana okazja i zaledwie niewielki zysk. Taki scenariusz powtarzał się kilka razy. Drugie zagranie pokazuje najbardziej zaprzepaszczoną okazję. Powód to znowu EA, które nie zadziałało poprawnie i koło nosa przeszła cała masa punktów do zdobycia. Po czasie łatwo powiedzieć, że trzeba było zostawić pozycję zamiast wychodzić. Pamiętać należy jednak o tym, że na M1 inaczej patrzy się na wykres, to co po czasie jest bardzo oczywiste nie było takie na żywo. Cena zaczęła zawracać i decyzję należy podjąć bardzo szybko. Dlaczego z automatem skalującym jest łatwiej? Otóż, gdyby EA zamknął częściowo pozycję w tym przypadku na 2-3 poziomach, kiedy cena zawracała, plan był taki aby zmniejszyć lekko SL i patrzyć co się będzie działo. Natomiast nie mając zysku, stałem przed dylematem czy zamienić minimalny profit w stratę. Tu objawia się moim zdaniem cały sens skalowania zysków, dzięki temu mamy wolną głowę, mamy jakiś zysk i możemy sobie pozwolić na patrzenie z boku, bez emocji na to co się wydarzy. Nie mając żadnego zysku, podejmujesz ryzyko poniesienia pełnej straty. Ten przykład doskonale pasuje do słów Marka Douglasa z książki „W transie inwestowania”:

„…rynek wykonał dość znaczący ruch w wybranym przez Ciebie kierunku, ale nie zrealizowałeś zysków, bo myślałeś, że korzystny dla Ciebie ruch będzie trwał dalej. Zamiast tego rynek wykonuje zwrot i dociera do Twojego punktu wejścia lub bardzo blisko niego. Wpadasz w panikę i co za tym idzie, likwidujesz pozycję, bo nie chcesz pozwolić, aby to, co było kiedyś zwycięską transakcją, zamieniło się w przegraną. Kiedy jednak wychodzisz z rynku, on odbija się i osiąga poziom, na którym Twoja transakcja znów byłaby zwycięska. Gdybyś wcześniej zrealizował część zysku za pomocą skalowania i znalazł się tym samym w sytuacji okazji pozbawionej ryzyka, to bardzo wątpliwe, czy odczuwałbyś jakikolwiek stres lub lęk”

Trzeci przykład na screenie to już czas kiedy EA zaczęło działać poprawnie i mam nadzieję, że tak zostanie. Przykład ten pokazuje dokładnie to do czego automat jest wykorzystywany – rynek dał zarobić zaledwie kilkanaście punktów i tak niewielki profit został w pełni wykorzystany. Wcześniej nie stosując tego narzędzia, decyzje podejmowane były emocjonalnie – „a może jeszcze urośnie”. Spora część zyskownych zagrań to właśnie niewielkie ruchy, automat ma za zadanie je wykorzystać. Pod względem wykonania strategii był to bardzo dobry okres, niestety przez niedziałające narzędzie nie do końca wykorzystany. Mam nadzieję, że poprawiony kod EA sprawi, że w przyszłości wszystko będzie działać poprawnie.

Człowiek korzysta z rachunku u polskiego, notowanego na GPW brokera XTB. Niski spread na DAX umożliwia handel na wykresie M1. Teraz także ochrona przed ujemnym saldem – sprawdź sam bezpłatny rachunek standard.

Tematem odcinka jest zmiana strategii pod wpływem doznawanych porażek. Czy jest to słuszne podejście? Moim zdaniem raczej nie, zwłaszcza na początku przygody z tradingiem.

Po pierwsze, początkujący gracze zbyt dużą wagę przykładają do strategii, którą rozumieją jedynie jako sposób otwierania pozycji, co jest błędem. Po drugie, zbyt pochopnie oceniają dany system. Schemat takiego zachowania widać poniżej:

Trader rozpoczyna grę systemem A. W czerwonym okręgu widać dokonane przez niego transakcje. Po 6 zagraniach rezygnuje, stwierdzając że system jest nieskuteczny. Przeskakuje na system B, znaleziony gdzieś w internecie. Sytuacja powtarza się, po kilku nieudanych próbach dochodzi do frustracji i przejścia na nową strategię. System C początkowo wydaje się super, niestety krótka seria strat zniechęca i po 6 próbach metoda ta wydaje się być czysto losowa. Problem w tym, że nie znamy przyszłości i być może pochopnie podejmujemy decyzje o rezygnacji pod wpływem gorszej serii zagrań. Po czasie można zobaczyć, że gdyby trader oceniał systemy po 10 zagraniach, wyniki byłyby całkiem niezłe, w trzecim systemie sięgające 70%.

Powód numer 1. Tracisz? Nie zmieniaj strategii, jeżeli dobrze i dość długo jej nie testowałeś. Nie podejmuj decyzji na podstawie krótkiej serii nieudanych zagrań, bo dokładnie to samo może Cię spotkać w kolejnej strategii.

Wniosek teoretyczny jest także taki, że gdyby zbadać większość popularnych systemów w warunkach “laboratoryjnych” tzn. w tym samym okresie czasu, na tych samych instrumentach, na tym samym interwale czasowym i stosują takie samo zarządzanie kapitałem i pozycją (taki sam SL, TP, relacja zysku do straty itp.) – prawdopodobnie okazałoby się, że generalnie systemy mają dość zbliżoną trafność w dłuższym okresie czasu. To co decyduje o skuteczności danego podejścia to odpowiednie balansowanie między SL a TP czy sposób prowadzenia pozycji, podejście do kwestii zysków i strat. Odpowiedni wybór strategii wyjścia z otwartej pozycji oraz dopasowanie do danego rynku i strategii parametrów zysku oraz straty jest kluczem do tego czy system zadziała czy też nie.

Przy okazji mógłbym wtrącić swoje dwa zdania do toczącej się od lat dyskusji w środowisku traderskim, dotyczącej tego czy można zarabiać stosując losowe otwarcia pozycji? Zwolennicy tej teorii podkreślają, że kluczem do zarabiania jest metoda wyjścia z pozycji. Można bowiem trafiać, mieć zyski wirtualne ale ich nie księgować – to choćby mój problem na M1, częste trafienia, z których nic nie wynikało, bo… jak chce się zarobić więcej to często zostaje się z niczym (stąd też zastosowanie wspomnianego automatu). Argument przeciwników tej teorii jest bardzo silny – jeszcze nikt nie udowodnił, że można zarabiać stosując losowe wejścia.

Może warto tutaj wspomnieć jeden z ciekawszych i jednocześnie nieco zabawny eksperyment tego typu przeprowadzony jesienią 2011 roku. Był to tzw. eksperyment sedesowy tzn. pozycja na EUR/USD otwierana była po wyjściu z toalety. O kierunku zagrania decydowało… położenie klapy sedesu 🙂 Eksperyment miał dowieść, że konsekwentnie stosując sztywny RR tzn. TP był trzy razy większy niż SL, można zarabiać. Ostatecznie badanie nie powiodło się – po 50 zagraniach strata na rachunku wyniosła 19%. Wynik ujemny, uzyskany jednak przy zaledwie 20% trafności. Dla zainteresowanych, temat jest dostępny na forum – ToyToy Trading.

Dlaczego eksperyment się nie powiódł i dlaczego podobne badania raczej się nie powodziły w przeszłości? Moim zdaniem powodem może być sztywna relacja SL do TP. Trzy razy dalej oddalony od poziomu wejścia TP niż SL, oznacza po prostu, że znacznie łatwiej trafić SL, zwłaszcza w losowej grze. Jak to ma się do naszego tematu? Otóż powód numer dwa to chciwość – grając danym systemem, mamy często zbyt wielkie oczekiwania. Chcemy zarobić dużo i szybko. Szybko jednak przychodzi tylko uczucie frustracji.

Powód numer 3 jest najważniejszy moim zdaniem. To lenistwo. Łatwiej skakać z systemu na system licząc na znalezienie świętego Graala. Zadając sobie trochę trudu, można byłoby np. popatrzeć na historyczne zagrania i pod taki materiał dopasować najlepszy sposób zarządzania pozycją. Czasem wystarczy zmienić relację SL do TP, może warto sprawdzić samodzielnie jaka jest w naszym przypadku, dla naszej strategii optymalna zamiast wierzyć w zewsząd powtarzaną magiczną proporcję ryzyka do zysku na poziomie 1:3. Być może powinniśmy celować nawet w większy TP, choć możliwy i częstszy przypadek to zbytnia chciwość – to jaki parametr RR jest optymalny dowiemy się jedynie sprawdzając stare zagrania.

Podsumowując, jeżeli tracisz grając swoją strategią, prawdopodobnie najgorszym rozwiązaniem (zwłaszcza jeżeli jesteś dość początkujący) będzie zmiana systemu na inny. Z tymi samymi złymi nawykami, które obecnie powodują straty przejdziesz na nową strategię i dalej będziesz popełniał te same błędy. Lepiej przed porzuceniem systemu spróbować coś w nim zmienić lub też zmienić coś w sobie.

„Jeżeli chodzi o metody, to są ich miliony, a nawet więcej, zaś zasad jest tylko kilka. Człowiek, który kieruje się zasadami, może dobrać odpowiednie metody. Człowiek, który ignorując zasady, próbuje różnych metod, niechybnie nabawi się kłopotów” – Ralph Waldo Emerson „Eseje”.

Jako przykład można zobaczyć ten temat – pokazałem w nim statementy za dwa okresy czasu. Strategia otwarcia pozycji była identyczna, inna była metoda wyjścia. W ten sposób uzyskano zupełnie odmienne wyniki.

To tyle na dzisiaj. Ciekaw jestem Waszego zdania, choćby w kwestii losowych zagrań. Może macie jakiś pomysł na podobny eksperyment na żywo? Może chcielibyście coś takiego przeprowadzić? Będę wdzięczny za pozostawienie komentarza. Życzę udanego weekend i do zobaczenia niebawem 🙂


Najpopularniejsze wpisy:

Wszystkie odcinki znajdziesz pod tagiemCzłowiek vs. Rynek


Sprawdź możliwości xStation 5 i wypróbuj najnowsze narzędzia w swoim handlu!



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here