Naga Markets



„Jeśli gra się dość długo i dość intensywnie, stosując zasadę zamykania pozycji przegranych i utrzymania pozycji przynoszących zysk, to po jakimś czasie statystyka zaczyna działać na twoją korzyść” Gene Agatstein. Tylko realny rynek. Krótkie wpisy bez nadmiaru teorii. Prosta strategia, schemat prowadzenia pozycji i postępowanie w myśl powyższej sentencji. Zapraszam na starcie „Człowiek kontra rynek”.


„Perfekcyjny system czy podejście transakcyjne nie istnieje. Nigdy takiego nie było i nie będzie” – Larry Williams „Sekrety tradingu krótkoterminowego”

Te artykuły również Cię zainteresują





Witam Czytelników 🙂

Zgodnie z tym o czym pisaliśmy tydzień temu, stworzyłem sobie cel jakim będzie dzienny zysk. Przeglądając historię swojej przygody z wykresem M1 okazuje się, że wiele dni można było zamknąć z zyskiem, gdyby kończyć grę mając ten zysk. Często chcąc go powiększyć, grałem nadal, w efekcie częściej oddawałem profit niż go powiększałem. Już w tym tygodniu celem było zamknięcie dnia z jakimkolwiek zyskiem, choćby minimalnym. Jeżeli przytrafi się strata, dokonuję tylko jednej próby jej odrobienia. Liczba zagrań powinna więc się zmniejszyć. Za jakiś czas, przy większej próbie zagrań, będzie można ocenić ten schemat organizacyjny. Dzisiejszy temat to testy systemu, na początku jednak tradycyjnie omówienie zagrań z tygodnia:

Poniedziałek otworzył się sporą luką wzrostową. Przez nią wahałem się zagrać na wybicie wierzchołków z godziny 9:45 – 10:00. Szkoda bo byłoby to mocno zyskowne zagranie. W sumie w tygodniu pominąłem 2 potencjalnie udane sygnały. Nadal jednak uczę się, które wykorzystywać, a przede wszystkim których omijać. Poniżej widać screen z 3 zagrań jakie udało się wykonać. Zawsze ten sam schemat – trend ceny w dość wczesnej fazie, widoczny wyraźnie na MACD. Gra na wybicie pierwszego dołka/wierzchołka w takim trendzie, w odpowiednich godzinach, w których zazwyczaj panuje wyższa zmienność. Poniedziałek i środa to zagrania zyskowne, wtorek to strata. Gołym okiem widać, że trend wtorkowy był mniej czytelny, słabszy i z większymi korektami. O potencjalnych kłopotach informował wskaźnik Half trend (wskazywał trend wzrostowy). Wyciągając wnioski, myślę że lepiej zagrywać sygnały, w których wszystko się zgadza, także wskaźnik trendu czyli wykorzystywać go nie tylko do prowadzenia pozycji ale także do oceny sygnału. Czwartek i piątek były strasznie płaskimi sesjami z niską zmiennością, nie było więc czego zagrać.

Wynik tygodnia to 2 na 3 zyskowne zagrania. Straty w sumie można było uniknąć i dodać 2 pominięte zyskowne zagrania. Z uwagi na niską zmienność nieco szybciej księgowałem zyski. Oceniając wynik z perspektywy warunków panujących w tygodniu, jestem względnie zadowolony, zwłaszcza z tego, że jakiś czas temu wyciągnąłem słuszne wnioski z obserwacji zmienności na DAX, dzięki temu wiedziałem aby powstrzymać się od gry w ostatnich dwóch sesjach tygodnia. Nauka nie idzie więc w las, pozostaje czekać na lepsze warunki do gry. Wynik tygodnia to nieco ponad 4%.

W kończącym się tygodniu 2 na 3 sesje zakończono zyskiem. W odwiecznej walce pomiędzy człowiekiem a rynkiem, tym razem zwycięża… Człowiek  🙂


Tematem dzisiejszego wpisu będzie pytanie zadane przez Czytelnika dotyczące testowania strategii na danych historycznych.

Zacznijmy od początku. Testy można podzielić na wykonywane ręcznie oraz automatycznie za pomocą tzw. testerów. Generalnie nie jestem zwolennikiem szczególnie zaawansowanych testów, sięgających daleko w historię. Jeszcze bardziej sceptyczne jest moje nastawienie do automatycznych testerów.

Ogólną wadą jakichkolwiek testów jest to, że nie uwzględniają one wpływu emocji na trading. Jakieś jednak testy należy wykonać aby wiedzieć na czym się stoi. Moim zdaniem lepiej jest zrobić test swoich sygnałów na okresie np. 1 miesiąca jeżeli gramy na M1. Jeżeli gramy na wyższych interwałach i mamy jasno zdefiniowany sygnał, warto go sprawdzić na ostatnich choćby 30-50 przypadkach. Myślę także, że warto podzielić taki proces na dwa etapy. W pierwszym na niewielkiej próbie sprawdzamy czy w ogóle jest sens robić większe testy. Dopiero jeżeli dany element wyda się ciekawy, warto rozszerzyć badania i sprawdzić większą ilość czynników. Chodzi tu nie tylko o sprawdzenie czy coś działa lub nie (krótki test), raczej o odpowiednie dobranie parametrów. Zamiast z góry narzucać sobie sztywny RR 1:3 (zysk 3 razy większy od straty) tylko dlatego, że taka teoria jest zewsząd lansowana, o wiele lepiej jest samemu sprawdzić czy nasze sygnały na interesującym nas instrumencie i interwale będą dobrze sprawdzały się akurat przy RR 1:3. Możliwe, że okaże się, że ja wartość nie jest odpowiednia. Zamiast stwierdzić, że dana metoda nie działa, może warto zmniejszyć RR i wtedy sprawdzić czy na testach wynik byłby lepszy. Wydaje się, że większość początkujących osób raczej w ciemno przyjmuje wszystko co napisano w internecie, zamiast sprawdzać samodzielnie. Często można takie osoby spotkać na forach internetowych, żalących się, że „nic nie działa”. Uważam, że głównym problemem nie tylko początkujących jest chciwość, zbyt wygórowane oczekiwania co do zysku. Jeżeli za każdym razem będziesz oczekiwał aby zysk był 3 czy 5 krotnie wyższy od straty to rzeczywiście większość metod może nie działać. Jeżeli jednak zmniejszysz oczekiwania co do zysku, możliwe, że wiele z nich może okazać się zyskowne.

Nie chcę negować teorii o RR 1:3. Z matematycznego punktu widzenia jest ona prawdziwa. Często można przeczytać, że powinieneś zawierać tylko takie transakcje, gdzie potencjał zysku jest 3 razy większy od ryzykowanej kwoty. Generalnie ok., choć problem pojawia się z oceną tego potencjału, która często jest wróżeniem z fusów. Spotkałem kilku traderów, którzy negowali wyznaczanie potencjalnego zysku. Myślę, że mają oni sporo racji – lepiej skupić się na kontroli strat zamiast przewidywać zasięg potencjalnego, zyskownego ruchu. Zysku nie można przewidzieć ale straty można kontrolować. Paradoks teorii o RR 1:3 polega na tym, że trading po za matematyką, ma także drugą stronę – psychologię. Założę się, że ogromna większość początkujących graczy nie poradzi sobie z sytuacją częstszego tracenia. Myślę, że nie wytrzymają nawet z trafnością na poziomie 50%. Wpływ emocji jest ogromny i nie tylko początkujący trader ma problem dotyczący chęci posiadania racji. Stosując RR 1:3 w dłuższym okresie można być zyskownym, ogromna większość osób nie będzie jednak w stanie zaakceptować faktu, że częściej się myli niż ma rację i tak naprawdę tego „dłuższego okresu” nie doczeka.

Zamiast więc ufać w teorię z RR 1:3 – lepiej samodzielnie dopasować oczekiwania co do zysku do choćby niezbyt długiego okresu historii. Sprawdzić jaki powinniśmy ustawić SL dla naszych sygnałów, jakiego zysku możemy się spodziewać, kiedy przestawić SL na BE czy może warto zamykać pozycję na raty. Jeżeli na dość krótkim okresie historii, powiedzmy tych 30-50 sygnałach uda się zbudować sensowną strategię, okres testów można nieco rozszerzyć aby sprawdzić jak system zachowuje się w nieco dłuższym okresie czasu.

Wrogiem testów automatycznych jest znany trader Joe Dinapoli, który twierdził, że uniemożliwiają one odczuwanie emocji i psychologicznych konsekwencji wybranych parametrów systemu. Moim zdaniem jest w tym sporo racji. Jeżeli konstruujesz robot tradingowy, automat który sam będzie dokonywał transakcji – tester jest jak najbardziej wskazany. Jeżeli jednak planujemy grać manualnie, osobiście składać zlecenie, uważam że lepszym rozwiązaniem będzie osobiste zrobienie małych badań, sygnał po sygnale z kartką w ręku. Takie rozwiązanie może czegoś nauczyć, widzimy jak wyglądał rynek w najbliższej przeszłości, widzimy jak zachowywała się cena, czego możemy się spodziewać. W teście automatycznym otrzymamy jedynie końcowy wynik.

„Gdyby człowiek nie popełniał żadnych błędów, to w ciągu miesiąca posiadłby połowę świata. Ale jeśli nie potrafi uczyć się na własnych błędach, nigdy do niczego nie dojdzie” – Jesse Livermore „Wspomnienia gracza giełdowego”

Nie jestem wrogiem testerów ale nie należy ich przeceniać, zwłaszcza tworząc system manualny. Skoro grać będziesz ręcznie takie też testy warto przeprowadzić. Co z tego, że automat wykona test za okres ostatnich 5-10 lat, skoro rynek na którym przyjdzie Ci grać może być już zupełnie inny. Co z tego, że dzięki takim testom opracujesz masę filtrów, które pozwolą uniknąć stratnych transakcji, skoro to co otrzymasz może już nie działać na żywo. Zbyt zaawansowane testy to często próba dopasowania rynku do swoich oczekiwań. Dość długo bawiąc się testerem, można skutecznie dopasować ustawienia do historii danego instrumentu w taki sposób aby otrzymać fantastyczny wynik. W taki sposób sprzedaje się zresztą super automaty tradingowe, ze świetnymi wynikami historycznymi.

Zbyt wiele nałożonych filtrów sygnałów może sprawić, że historię dopasujemy do oczekiwanego wyniku. Można nakładać kolejne filtry, tak by niemal w całości wyeliminować straty, jednak tylko na historii. W realu może być już zupełnie inaczej. Zachodzi tu problem tzw. nadmiernej optymalizacji, występujący nie tylko w testach. Gracz nakłada kolejne filtry, które mają pozwolić unikać strat, z czasem jest ich tak dużo, że system przestaje funkcjonować, mimo że na historii nadal dobrze wygląda.

Podsumowując, uważam że jeżeli planujesz ręcznie dokonywać transakcji to system także powinieneś przetestować ręcznie. Krok po kroku, sygnał po sygnale – w ten sposób obserwując zachowanie rynku w rejonie Twoich sygnałów, czegoś się uczysz. Dość krótki test jest lepszy niż sprawdzanie rynku 5 lat wstecz. Na testach można uzyskać świetne wyniki stosując filtry blokujące stratne transakcje. Niestety testy nie uwzględniają filtra emocji, który zablokuje błędy i straty w rzeczywistej grze. Lepsze więc dokładne ręczne testy, na okresie niezbyt odległej przeszłości, a następnie gra małymi stawkami na realnym rynku. Dopiero w prawdziwej grze będziesz mógł zaobserwować własne emocje, to jak reagujesz na stratę, zysk czy też na zysk, który przed chwilą był większy a teraz maleje. Obserwując siebie będziesz mógł stworzyć dynamiczne filtry czyli proste reguły, które pomogą Ci kontrolować swoje zachowanie. W ten sposób otrzymasz najlepsze wyniki, dokonane tu i teraz, na realnym rynku. Dowiesz się czegoś nie tylko o zachowaniu ceny ale przede wszystkim o sobie samym. Jest to jednak tylko moje subiektywne zdanie, z którym nie musisz się zgadzać.

„Strata jest najlepszą nauczką, z której można się dowiedzieć, czego robić nie należy. Kiedy już człowiek wie, czego nie robić, aby nie stracić, zaczyna się uczyć, co robić, aby zyskać” – Jesse Livermore „Wspomnienia gracza giełdowego”

To tyle na dzisiaj, zachęcam do samodzielnego poszukiwania własnej niszy w tradingu. Jeżeli macie jakieś pytania albo sugestie – zapraszam do pozostawienia komentarza. Życzę udanego weekend i do zobaczenia niebawem 🙂


Przydatne linki:

Wszystkie odcinki znajdziesz pod tagiemCzłowiek vs. Rynek


Sprawdź możliwości xStation 5 i wypróbuj najnowsze narzędzia w swoim handlu!



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here