Naga Markets


„Jeśli gra się dość długo i dość intensywnie, stosując zasadę zamykania pozycji przegranych i utrzymania pozycji przynoszących zysk, to po jakimś czasie statystyka zaczyna działać na twoją korzyść” Gene Agatstein. Tylko realny rynek. Krótkie wpisy bez nadmiaru teorii. Prosta strategia, schemat prowadzenia pozycji i postępowanie w myśl powyższej sentencji. Zapraszam na starcie „Człowiek kontra rynek”.


“Bycie zdyscyplinowanym i przestrzeganie reguł jest niezbędne. Bez konkretnych, jasnych i przetestowanych reguł spekulanci nie mają realnych szans na sukces. Dlaczego? Ponieważ spekulant bez planu jest jak generał bez strategii, czyli bez planu bitwy. Spekulanci bez klarownego planu są skazani na motanie się między ruchami rynku aż zostaną pokonani” – Jesse Livermore


Witam Czytelników 🙂

W dzisiejszym wpisie rozważymy temat dokładnego zdefiniowania tego czym jest w naszej strategii sygnał do zajęcia pozycji. Wydaje się, że jest to oczywista sprawa, jak się okazuje, w trakcie gry, kiedy działają na nas emocje, raz decydujemy się zagrać pod sygnał innym razem rezygnujemy, mimo że sygnał był dokładnie taki sam.

Co do zagrań z ostatniego czasu – praktycznie ich nie było, a przynajmniej nie były w pełni zgodne ze strategią, a raczej testowe. Przez długi okres czasu zastosowany automat, który miał zamykać część pozycji w kilku miejscach nadal nie działał. Szukając czegoś innego, przekopałem tematy sprzed wielu lat na zagranicznych forach internetowych. W końcu udało się znaleźć coś co spełnia moje oczekiwania. Okazało się, że nowy EA nie tylko działa poprawnie, jest także lepszy od poprzednika, pozwala dowolnie przesuwać SL czy też działa mimo zredukowania wielkości pozycji, sprawdza się nawet przy bardzo dynamicznych ruchach na M1, poprawnie skalując nawet przy poślizgach cenowych. Jest to więc to czego długo szukałem.

Podsumowując ostatni okres – był on bardzo pechowy, kiedy rynek zachowywał się zgodnie z oczekiwaniami, zawsze coś nie zadziałało, stąd sporo pominiętych zyskownych transakcji. Cieszy mnie jednak, że wszystko zostało dopięte, mimo że w tym roku nic wielkiego nie uda się już zagrać, to na nowy rok wszystko jest gotowe. Także to o czym dzisiaj piszę zostało dopracowane, bo okazało się, że także na polu definicji sygnału miałem pewne braki, o których nie zdawałem sobie dotąd sprawy.

Człowiek korzysta z rachunku u polskiego, notowanego na GPW brokera XTB. Niski spread na DAX umożliwia handel na wykresie M1. Teraz także ochrona przed ujemnym saldem – sprawdź sam bezpłatny rachunek standard.

Temat dzisiejszego odcinka to definicja sygnału do zajęcia pozycji. Temat powstał z inspiracji jednego z Czytelników, który miał taki problem tzn. wiedział pod co gra, jednak gdy przyjrzał się historycznym zagraniom okazało się, że sprawa nie jest tak oczywista. Czasem grał po coś innego, a poprawne sygnały pomijał. Myślę, że zdarza się to sporej liczbie nie tylko początkujących traderów.

Bardzo dokładnie sformułowana definicja sygnału do zajęcia pozycji jest niezbędna z dwóch powodów. Po pierwsze bez niej nie wiemy na co czekamy, nie wiemy jak to coś rozegramy – gramy bez strategii. Po drugie, nie mając definicji sygnału nie jesteśmy w stanie zrobić, żadnych sensownych testów strategii czyli nie wiemy czy to pod co gramy, w ogóle ma jakikolwiek sens.

Zachodzi tu pewien paradoks. Zazwyczaj mówi się, że początkujący gracze najwięcej uwagi poświęcają właśnie temu w jaki sposób otworzyć pozycje, pomijając inne często ważniejsze aspekty. Tak jest w rzeczywistości i uważam, że niemal wszyscy mają jakąś definicję sygnału. Problem w tym, że ta definicja często jest zbyt mało precyzyjna co sprawia, że do tradingu wkrada się spora dawka uznaniowości. Jeżeli gracz ma ocenić w danym momencie czy to co widzi jest sygnałem, a nie ma jasno sformułowanej definicji, może mieć problem – decydują wtedy emocje i ostatnia seria zagrań. Patrząc później na to z historii, widać że pomijamy poprawne sygnały, a gramy pod coś co nie było naszym sygnałem – widać to tylko wtedy, gdy analizujemy historię zagrań, kiedy nie ryzykujemy już finansowo, a więc wykres nie ma już żadnego zabarwienia emocjonalnego.

Podam jako przykład gracza stosującego popularne price action. Takie zresztą komentarze otrzymałem najczęściej tzn. price action może mieć w sobie zbyt dużą uznaniowość, która części graczy będzie przeszkadzać. Wszystko zależy od kontekstu jakim jest ostatnia seria dokonanych transakcji.

PRZYKŁAD – Dla tradera stosującego price action sygnałem do zawarcia transakcji (w określonych warunkach typu trend, bliskość strefy wsparcia itp. były formacje świecowe: pin bar i objęcie hossy/bessy.

Załóżmy dwa hipotetyczne scenariusze:

A: Gracz na 5 ostatnich transakcji odnotował 4 zyskowne i 1 stratną.

B: Gracz na 5 ostatnich transakcji odnotował 5 strat.

Czy zaznaczone formacje to sygnały transakcyjne?

A teraz, jak mogłyby brzmieć myśli tradera przy tym fragmencie wykresu.

W scenariuszu A (4/5 zyskownych) – formacja numer 1 to piękny pin bar na wsparciu jakim jest poprzedni dołek – zagrywam pozycję długą. Formacja numer 2 to klasyczne objęcie bessy, zagrywam pozycję krótką. Formacja numer 3 to klasyczny pin bar, zagrywam pozycję długą.

W scenariuszu B (5 ostatnich zagrań zakończyło się startą) – formacja numer 1 to nie do końca pin bar, świeca ma nieco za duży korpus i jest koloru spadkowego, lepiej wstrzymam się od zagrania. Formacja numer 2 przypomina objęcie bessy, jednak świeca druga całkowicie nie pokrywa świecy pierwszej, nie jest to idealnie podręcznikowa formacja więc się wstrzymam. Formacja numer 3 to już książkowy pin bar, nie ma na co czekać – zagrywam pozycję długą.

Wydaje się, że kwestia definicji sygnału do zajęcia pozycji to prosta sprawa, nie do końca jednak tak jest. Jeżeli zanotowaliśmy ostatnio dobrą serię, wchodzimy z wielką chęcią i entuzjazmem w kolejne pozycje. W scenariuszu A zagralibyśmy trzy razy, z czego dwie pozycje przyniosłyby zysk. W scenariuszu B, gdzie działała na nas negatywna emocja – strach przed tym, że kolejna pozycja znowu przyniesie nam stratę, dokonaliśmy tylko jednej transakcji, która przyniosła stratę. Dwie potencjalnie udane sygnały zostały pominięte, tylko dlatego, że gracz obawiał się, że kolejny raz poniesie porażkę. Nie chodzi tu zresztą tylko o finanse. Im bardziej gracz jest początkujący tym zazwyczaj bardziej przekłada zwycięstwo lub porażkę w pojedynczej transakcji na własne ego. Jeżeli odniósł sukces, wmawia sobie jakim jest świetnym traderem i z chęcią zawiera transakcje. Jeżeli odnosi kolejną porażkę, zaczyna wątpić w siebie i swoje umiejętności, a strach przed tym, że kolejny raz jego portfel, a zwłaszcza psychika ucierpią, sprawia że łatwiej odstąpić od zagrania szukając dziury w całym czyli czekać na idealnie wyglądające formacje. W naszym przykładzie gracz odstąpił dwa razy, widząc że byłyby to zagrania zyskowne, wchodzi w transakcję przy 3 formacji. Niestety nawet najpiękniej wyglądający sygnał może nie zadziałać.

Im więcej strat tym więcej dylematów, które sami sobie stwarzamy. Im więcej rozmyślamy, kombinujemy tym pojawia się więcej strat – koło się zamyka. Genezą problemu jest po za czynnikami psychologicznymi, zbyt mało precyzyjnie zdefiniowany sygnał. Jeżeli wszystko idzie super to gramy pod pin bary, jeżeli notujemy straty to te same pin bary zaczynają mieć za duże korpusy, za krótkie cienie, a może są tylko pułapką zostawioną przez gruby kapitał. Myślom nie ma końca, a my robimy to co naturalne dla człowieka – chronimy własne poczucie wartości przed kolejnymi stratami, stąd też wymyślamy argumenty przeciwko otwarciu pozycji.

„Życie lub śmierć typowego inwestora (na poziomie emocjonalnym) zależy zasadniczo od wyniku ostatniej transakcji. Jeżeli była udana, to chętnie przechodzi on do kolejnej; jeżeli nie, zaczyna kwestionować skuteczność swojej przewagi” – Mark Douglas „W transie inwestowania”         

Może nie do końca adekwatnym, nie idealnie pasującym do tematyki tradingu przykładem jest słynny eksperyment Salomona Ascha z 1955 roku. Badanym zadawano jedno pytanie – która z trzech linii jest równa linii X z rysunku obok. Jeżeli odpowiadano samodzielnie, poprawnych odpowiedzi było 99%. Co ciekawe, gdy badanie przeprowadzono w 8 osobowych grupach, gdzie 7 osób było podstawionych i miało udzielać błędnej odpowiedzi, badane osoby udzielały różnych odpowiedzi. Poprawnych było ok. 63%. W sumie 75% badanych, choć jeden raz zmieniła swoją odpowiedź pod wpływem cudzych opinii. Tu można obejrzeć na filmie jak wygląda taki eksperyment.

Co to ma wspólnego z tradingiem? Jeżeli notujemy udany okres, mamy sporo zyskownych zagrań – bez wahania wskazujemy na potencjalne sygnały (podobny efekt występuje na koncie DEMO, gdzie także wszystko jest prostsze z powodu braku emocji). Tak jak w eksperymencie wpływ na badanych miały inne osoby, tak w tradingu wpływ na nas ma kilka ostatnich zagrań. Jeżeli były one stratne, wpływa na nas strach przed kolejną porażką. Wtedy ocena potencjalnych sygnałów wygląda już inaczej. Po kilku udanych zagraniach naginamy definicję sygnału aby tylko zagrań, po kilku stratnych postępujemy odwrotnie.


Już teraz skorzystaj z serii darmowych materiałów edukacyjnych i dołącz do Strefy eLearn portalu Comparic.pl!

Podsumowując, należy pamiętać o zgubnym wpływie emocji na proces podejmowanych decyzji transakcyjnych. Jednym z prostszych rozwiązań jest bardzo dokładne sformułowanie własnej definicji sygnału do zajęcia pozycji. Tak aby nie było absolutnie żadnych wątpliwości. Jeżeli mamy z tym problem zawsze można wspomóc się np. wskaźnikami, które zaznaczą dane formacje. Problem ten nie dotyczy zresztą tylko metody price action. Niezależnie od stosowanej strategii, najprostszym rozwiązaniem jest po prostu bardzo dokładna definicja sygnału. Dzięki niej unikniemy wpływu emocji na nasze decyzje, znacznie łatwiej będzie także przeprowadzić sensowne testy danej strategii.

„Spodziewaj się strat i akceptuj je z godnością. Ci, którzy użalają się nad stratami zawsze przepuszczają następne okazje, które najczęściej okazują się zyskowne” – Linda Bradford Rashke

To tyle na dzisiaj. Ciekaw jestem Waszego zdania, będę wdzięczny za pozostawienie komentarza. Życzę udanego weekend i do zobaczenia niebawem 🙂


Najpopularniejsze wpisy:

Wszystkie odcinki znajdziesz pod tagiemCzłowiek vs. Rynek


Sprawdź możliwości xStation 5 i wypróbuj najnowsze narzędzia w swoim handlu!

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here