Naga Markets


„Jeśli gra się dość długo i dość intensywnie, stosując zasadę zamykania pozycji przegranych i utrzymania pozycji przynoszących zysk, to po jakimś czasie statystyka zaczyna działać na twoją korzyść” Gene Agatstein. Tylko realny rynek. Krótkie wpisy bez nadmiaru teorii. Prosta strategia, schemat prowadzenia pozycji i postępowanie w myśl powyższej sentencji. Zapraszam na starcie „Człowiek kontra rynek”.


„Najważniejsza umiejętność polega na ochronie zysków, których nie oddaje się kosztem nadziei na jeszcze większe profity. Jeśli od czasu do czasu nie zgarniesz ze stołu, na którym odbywa się gra, trochę gotówki, rynek zrobi to za Ciebie” – Brian Dolan


Witam Czytelników 🙂

W ostatnim wpisie przedstawiłem rozważania na temat problemu z księgowaniem względnie małych czy też średnich zysków. Sytuacja ta powtarzała się kilkukrotnie przez co mimo trafiania dobrych pozycji, niewiele z tego miałem. Obiecałem znaleźć rozwiązanie tego problemu i o tym będzie dzisiejszy wpis, także szerzej poświęcony skalowaniu pozycji czyli zamykaniu jej etapami.

Tak jak wspominałem ostatnio, próbę szukania rozwiązania zacząłem od narzędzia Fibonacciego, podobnego jakie stosowałem na początku przygody z wykresami M1. Tutaj można zobaczyć jak to wyglądało. Ostatecznie jednak odstąpiłem od tego rozwiązania. Powód to zbyt szybki rynek na wykresie 1 minutowym, aby móc skutecznie wykorzystywać taki schemat zarządzania pozycją. Po za tym, doszedłem do wniosku, że skoro potrafię nieźle zagrywać, często trafiać, a głównym błędem jest nie księgowanie mniejszych profitów – to problem musi leżeć w psychice. Człowiek jest najsłabszym elementem systemu, a słabość ta jest tym bardziej widoczna im na niższych interwałach handlujemy. Skoro więc człowiek nie daje rady, postanowiłem zastąpić czynnik ludzki automatem, w tej jednej kwestii. Zastosujemy darmowy automat o nazwie Visual Order Editor. Poprzedni automat, który stosowałem pozwalał na określenie tylko jednego poziomu, przy którym zostanie zamknięta dana część pozycji. Ten ma możliwość podania kilku poziomów, co powinno rozwiązać problem z małymi zyskami. Człowiek zastanawia się mając mały profit czy może on jeszcze urośnie, a jak nieco stopnieje to wydaje się śmiesznie mały aby go zrealizować. Z kolei, gdy cena odbija i zysk zaczyna rosnąć, z powrotem włącza się chciwość i znowu chcemy więcej. Powiem szczerze, mimo uczynionych sporych postępów w trakcie ostatnich miesięcy, ludzka psychika zawodzi na tym polu. Mimo, że nauczyłem się brać częściowo mniejsze zyski, nie zamieniać ich w straty, to jednak co jakiś czas zdarzało się za dużo oddać, chcąc zarobić więcej. Na M1 nie ma czasu na głębokie rozważania, chwila zawahania i połowa zysku może wyparować. Stąd też sądzę, że automat lepiej sobie z tym poradzi. Skalować będzie on pozycję w 3,7,10,12 i 15 punktach. Przy czym na poziomie 3,7,12 są to wartości niewielkie, a bardziej znaczące przy 10 i 15 punktach. Dlaczego tak? Na podstawie statystyk, tego co grałem, zauważam że w mojej strategii najczęściej na tyle mogę liczyć, więc zamiast oddawać zyski z najczęściej powtarzających się sytuacji, teraz automat zamknie do 60% pozycji. Powyżej progu 15 punktów zastosuję prowadzenie po kolejnych ekstremach, podsuwanie SL wyżej o ile będzie to możliwe, a także zasadę 50 na 50 czyli dla połowy wielkości pozycji SL będzie zawsze w połowie profitu np. zyskując 22 punkty dla połowy pozycji SL będzie przy 11 pkt. Generalnie jednak celem stosowania automatu jest rozwiązanie problemu w pierwszej, zyskownej fazie transakcji, kiedy zysk jest niewielki i miałem dotąd problem z jego księgowaniem.

Zanim to wszystko wykombinowałem minęło trochę czasu, także kilka zagrań testowych na koncie realnym. Od poniedziałku zobaczymy jak pomoc automatu sprawdzi się na nowym koncie, zaczynamy od 2000 zł. Mógłbym oczywiście kontynuować grę poprzednim depozytem ale sądzę, że wprowadzając automat, zaczynamy kolejny nowy rozdział naszego cyklu. Chciałbym zobaczyć jakie wyniki będą osiągane od poniedziałku.

Co do zagrań z ostatniego okresu, popełniłem jeszcze kilka błędów, które pomogły mi sformułować kilka skutecznych reguł, które patrząc na stare zagrania, pomogłyby uniknąć kilku strat. 3 przykłady nieudanych zagrań z ostatnich dni:

Pierwszy przykład to wyciągnięty wniosek aby nie grać na wybicia świec z bardzo długimi cieniami. Przeglądając historyczne zagrania, reguła ta często potwierdza się. Długi cień wskazuje pewną reakcję ceny, jeżeli kurs ponownie dochodzi do takiego miejsca, to cena często reaguje podobnie. Tu mamy niewielkie wybicie i szybką cofkę, w ostateczności SL. Od poniedziałku będę więc na to zwracał uwagę. Przykład numer 2 to spóźnione zagrania. Od samego otwarcia trwał trend wzrostowy, wybicie na które zagrałem było już trzecim. Żaden trend nie trwa wiecznie, więc tu skończyło się stratą, choć nieco zmniejszoną. Wprowadzam zasadę, że najlepiej grać na wybicie pierwszego ekstremum w nowym trendzie, maksymalnie dopuszczalne jest drugie wybicie. Trzeci przykład z dzisiaj pokazuje uroki domowego tradingu 🙂 Miałem już postawione zlecenie sprzedaży, wszystko byłoby pięknie, jednak musiałem na chwilę wyjść, więc usunąłem zlecenie. Tu nie sformułowałem żadnej reguły, trzeba starać się być jak najlepiej zorganizowanym ale czasem pecha się nie uniknie.

Na dzień dzisiejszy, nadal najlepszą konfiguracją jaką udało mi się wypracować jest etap od kwietnia do lipca, kiedy wyniki były najbardziej stabilne i zyskowne (podsumowanie i statement). Oczywiście zawsze można wrócić do działających ustawień, uważam jednak, że również warto szukać lepszych metod. Obecny system statystycznie powinien działać lepiej niż tamta odmiana, mam nadzieję że zastosowany automat pomoże potwierdzić lepsze statystyki także na realnym rynku. Oczywiście wyniki przedstawię niebawem.

Człowiek korzysta z rachunku u polskiego, notowanego na GPW brokera XTB. Niski spread na DAX umożliwia handel na wykresie M1. Teraz także ochrona przed ujemnym saldem – sprawdź sam bezpłatny rachunek standard.

Skoro rozwiązaniem mojego problemu jest automat skalujący (zamykający etapami) pozycję, temu zagadnieniu, zgodnie z obietnicą, poświecimy dzisiejszy wpis. Temat jest dość kontrowersyjny. Przeglądając internet czy też rozmawiając z traderami, zazwyczaj słyszę jeden argument przeciwko skalowaniu – robiąc to realizujemy zyski na części pozycji, a starty na całości. Trudno się z tym nie zgodzić. Skoro (prawdopodobnie) większość środowiska jest negatywnie nastawionych do wychodzenia z zysku etapami, w tym wpisie przytoczę przeciwne argumenty, popierające takie zachowanie. W ten sposób każdy będzie mógł wyrobić sobie własne zdanie, którym mam nadzieję, że podzielicie się w komentarzu.  Aby nie opierać się jedynie na własnych przeczuciach, przeszukałem dostępną mi literaturę, szukając wzmianek o skalowaniu. Udało znaleźć się kilka ciekawych opinii, które poniżej cytuję. Najwięcej na temat skalowania pisze Joe Ross w książce Day Trading:

„Wychodzenie z pozycji etapami może sprawić, że trading będzie łatwiejszy z psychologicznego punktu widzenia”

„Mój plan zakłada próbę zarobienia na każdej transakcji, choćby miała to być naprawdę symboliczna kwota. Gdy tylko transakcja zaczyna generować zadowalający zysk, zamykam część pozycji. Oczywiście mógłbym przetrzymać pozycję o oryginalnym wolumenie dłużej i możliwe, że dzięki temu zarobiłbym znacznie więcej, ale prawda jest taka, iż mógłbym również stracić. Mój plan jednoznacznie mówi o jak najszybszej realizacji części zysku zaraz po wejściu na rynek. Jeśli nie realizuję tego założenia, to znaczy, że nie działam zgodnie z planem, co z kolei jest przyzwoleniem, aby chciwość przejęła kontrolę nad moim postępowaniem”

„Cieszę się, że nie straciłem. Pokryłem koszty tradingu i wziąłem z rynku niewielki zysk. Bardzo często tak robię – zamykam 2/3 wielkości pozycji na określonym poziomie, który gwarantuje, że na danej transakcji już nie stracę, a następnie 1/3 pozycji pozwalam rosnąć i wraz z rozwojem sytuacji odpowiednio przesuwam zlecenie obronne.”

„Dlaczego uważam, że wcięcie małego zysku na początku jest tak istotne? Ponieważ nie tylko buduje morale, ale również pozwala pokryć bezpośrednio koszty tradingu. Zawsze najpierw myślę o pokryciu kosztów i ewentualnie wzięciu niewielkiego zysku, zanim przez myśl przejdą mi większe zyski.”

„Najlepsi traderzy jakich znam, starają się najczęściej doprowadzić do sytuacji pozbawionej ryzyka straty.”

Źródło: “Day Trading” Joe Ross

„Na diagramie (powyżej) przedstawiłem dwa podejścia do realizacji zysków z pozycji złożonej z 10 kontraktów. W poniższym przykładzie większość traderów zdecydowałaby się zapewne zrealizować zyski zgodnie z diagramem zamieszczonym po lewej stronie. Postąpiliby tak, ponieważ kierują się chciwością. Zdecydowanie lepszym i sensowniejszym podejściem byłoby jednak zamknięcie pozycji według schematu zamieszczonego po prawej stornie. Jeśli postanowilibyśmy zamknąć tylko 1 kontrakt po osiągnięciu pierwszego celu, to ryzykowalibyśmy dużo, licząc na to, że 3 kontrakty zamkniemy na drugim poziomie docelowym, a jeszcze więcej – aż 6 – zamkniemy na trzecim poziomie. Osiągnięcie poziomów znacznie oddalonych od aktualnej ceny jest bowiem trudniejsze niż osiągnięcie poziomów znajdujących się blisko. W tym przypadku, gdybym handlował 10 kontraktami, preferowałbym zamknięcie 6 kontraktów w momencie, gdy transakcja osiąga swój pierwszy cel, 3 kontraktów na drugim celu i 1 na trzecim, ostatnim.”

Nie słyszałem o większym zwolenniku skalowania zysków niż Joe Ross. Trader ten posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie, więc jego słowa coś znaczą. Przede wszystkim z jego słów wynika, że skalowanie może pomóc zwalczyć chciwość. Tak jak pisze w pierwszym cytacie, skalowanie może sprawić, że trading stanie się nieco łatwiejszy pod względem emocjonalnym. Wiele osób uważa, że skalowanie jest bez sensu pod względem matematycznym. Szczerze mówiąc, w dużej części mają oni rację. Moim zdaniem jednak kwestie psychologiczne mają większy wpływ na końcowy sukces niż sprawy matematyki. Zwłaszcza jeżeli poruszasz się na niskich interwałach czasowych. Co z tego, że masz system, dzięki któremu trafiasz, skoro za każdym razem oddajesz zysk licząc na więcej?

Kolejne wzmianki o skalowaniu zysków znalazłem w dziele Marka Douglasa „W transie inwestowania”:

“Skoro nigdy nie wiadomo, jak długo rynek będzie podążał w wybranym przez nas kierunku, to kiedy i jak mamy realizować zyski? (…) Ponieważ nie mamy możliwości zrobienia tego obiektywnie, to najlepszym z psychologicznego punktu widzenia rozwiązaniem jest podzielenie pozycji na trzy części (lub na ćwiartki) i skalowanie jej (czyli realizowanie zysków na raty), gdy rynek porusza się w wybranym przez nas kierunku.” 

„Aby zilustrować tę tezę, chciałbym, żebyś wyobraził sobie siebie w zwycięskiej transakcji; rynek wykonał dość znaczący ruch w wybranym przez Ciebie kierunku, ale nie zrealizowałeś zysków, bo myślałeś, że korzystny dla Ciebie ruch będzie trwał dalej. Zamiast tego rynek wykonuje zwrot i dociera do Twojego punktu wejścia lub bardzo blisko niego. Wpadasz w panikę i co za tym idzie, likwidujesz pozycję, bo nie chcesz pozwolić, aby to, co było kiedyś zwycięską transakcją, zamieniło się w przegraną. Kiedy jednak wychodzisz z rynku, on odbija się i osiąga poziom, na którym Twoja transakcja znów byłaby zwycięska. Gdybyś wcześniej zrealizował część zysku za pomocą skalowania i znalazł się tym samym w sytuacji okazji pozbawionej ryzyka, to bardzo wątpliwe, czy odczuwałbyś jakikolwiek stres lub lęk”

„Rób, co możesz, aby realizować zyski na rozsądnych poziomach, kiedy rynek będzie udostępniał Ci pieniądze. Każda część transakcji, z której zysk zrealizujesz jako zwycięzca, będzie wzmacniać Twoje przekonanie, że konsekwentnie odnosisz sukcesy.”

„Oto sposób, w jaki ja skaluję zwycięską pozycję. Kiedy zaczynałem swoją działalność jako inwestor, a zwłaszcza w okresie pierwszych trzech lat jej prowadzenia (od 1979 do 1981 roku), dokładnie i regularnie analizowałem wyniki swoich działań w sferze inwestowania. Odkryłem między innymi, że rzadko zdarzało mi się zamykać pozycje, które od początku przynosiły stratę, rynek prawie zawsze wykonywał wcześniej jakiś, choćby bardzo niewielki ruch w wybranym przeze mnie kierunku. Średnio tylko jedna na dziesięć moich transakcji była od początku przegrana, bo rynek w ogóle nie zachowywał się zgodnie z kierunkiem mojego wejścia. W kolejnych 25 do 30% ostatecznie przegranych transakcji rynek wykonywał zwykle ruch w wybranym przeze mnie kierunku o wartości od trzech do czterech tików, a następnie odwracał się i wymuszał zamknięcie mojej pozycji. Wyliczyłem, że jeżeli nabiorę zwyczaju realizowania zysku z co najmniej jednej trzeciej mojej wyjściowej pozycji za każdym razem, kiedy rynek będzie dawał mi te trzy lub cztery tiki, to pod koniec roku łączna wartość zwycięstw w bardzo dużym stopniu pokryje moje straty. Miałem rację. Do dziś, zawsze, bez wahania czy wątpliwości, likwiduję część zwycięskiej pozycji, gdy rynek daje mi okazję do zarobku. Wysokość tego zarobku zależy od rynku i bywa różna w zależności od sytuacji. W przypadku kontraktów terminowych na obligacje skarbowe realizuję zysk z jednej trzeciej pozycji, gdy otrzymuję cztery tiki. W przypadku kontraktów terminowych na indeks S&P robię to, gdy zysk wynosi od półtora do dwóch pełnych punktów. W transakcji obligacjami zwykle nie ryzykuję więcej niż sześciu tików, aby dowiedzieć się, czy transakcja będzie udana. W przypadku transakcji opartej na trzech kontraktach wygląda to następująco: jeżeli zajmuję pozycję, a rynek od razu zwraca się przeciwko mnie, nie dając mi wcześniej co najmniej czterech tików, moja pozycja zostaje zamknięta przy stracie 18 tików, ale, jak już wspomniałem, nie zdarza się to często. Zanim transakcja okaże się przegrana, to zwykle przez krótki czas idzie po mojej myśli. Jeżeli wartość ruchu na moją korzyść wynosi co najmniej cztery tiki, to realizuję te cztery tiki z jednego kontraktu. Tym, co właśnie zrobiłem, jest zredukowanie mojego całkowitego ryzyka na dwóch pozostałych kontraktach o 10 tików. Jeżeli następnie rynek zamknie moją pozycję na dwóch pozostałych kontraktach, to moja strata netto na całej transakcji wyniesie tylko 8 tików”

Ostatni cytat był kilka miesięcy temu podstawą, na której skonstruowałem swoje podejście czyli tzw. zysk minimalny. Argumentem przeciwko skalowaniu zysków jest to, że na niekorzyść zmienia się stosunek RR. Nie do końca jest to prawdą. Zyski zostają zmniejszone – to prawda, ale jeżeli tak jak Douglas przyjrzymy się swoim stratom, dzięki skalowaniu możemy większość swoich strat zmniejszyć np. o połowę. Wyobraźcie sobie, że większość Waszych strat zmniejszamy o 50%. Czy to nie poprawia ogólnego, średniego RR? Douglas w całej książce najwięcej miejsca poświęca motywacji, psychologii, emocjom. Z cytatów wynika, że skalowanie jest pośrednim rozwiązaniem – skoro nie wiemy, gdzie ruch ceny się zakończy, może warto realizować zyski etapami? Częstym błędem jest bardzo szybkie przestawienie SL na poziom BE. Jeżeli nie jest to element strategii tylko efekt problemów emocjonalnych, jest to spory błąd. Strach przed startą pozbawia nas wielu potencjalnie zyskownych transakcji tylko z powodu zbyt szybkiego przesuwania SL na zero. Warto się zastanowić czy nie lepszym rozwiązaniem jest np. wzięcie niewielkiego zysku i tylko nieznaczne przestawienie SL? Może osiągniemy niewiele gorszy efekt od szybkiego przestawienie SL na zero, a damy pozycji przestrzeń do tego aby mogła dla nas zarobić więcej. Ważne z dzieła Douglasa jest także stwierdzenie, że każda część pozycji zamknięta w zysku wzmacnia nasza pewność siebie. Jeżeli więc masz za sobą ciężki okres, masę strat, pojawia się zwątpienie, może warto spróbować? Zamiast liczyć na wielki zysk, częściowo zamykać pozycję z mniejszymi profitami, w ten sposób się odbudować i być może nauczyć się jak kontrolować swoją chciwość, która zawsze każe nam liczyć na jeszcze większy zysk.

Kolejną pozycją, w której znalazłem wzmianki o skalowaniu jest książka Roberta Minera „Strategie inwestycyjne o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu”:

„Strategia inwestowania w kilka jednostek (multiple unit trading) powinna znacząco zwiększyć sukces inwestycyjny. Nastąpiła duża różnica, kiedy wiele lat temu wdrożyłem tę metodę do mojego planu inwestycyjnego. To nic nowego. Odnoszący sukcesy inwestorzy stosują strategię inwestowania w kilka jednostek od początku istnienia działalności inwestycyjnej. (…) W przypadku, gdy otwarcie pozycji kończy się sukcesem i rynek porusza się w oczekiwanym kierunku, jedna jednostka jest zazwyczaj zamykana szybko, realizując względnie mały zysk. Drugą jednostkę utrzymuje się z intencją skorzystania na trendzie w dłuższym przedziale czasowym. (…) Ważne są koncepcje. Są one podstawą do podejmowania decyzji. Koncepcja strategii pierwszej jednostki zakłada, że inwestor myli się co do trendu w dłuższym przedziale czasowym i zamyka pozycję zawierającą tę jednostkę na wypadek, gdyby rynek przechodził tylko niewielką korektę. Celem takiego działania jest realizacja względnie niewielkiego zysku nawet w sytuacji, gdy analiza i oczekiwania są błędne, a trend nie rozwija się zgodnie z oczekiwaniami.”

Miner wkracza w obszar celów w tradingu. Temat taki niedawno poruszyłem wspólnie z Dariuszem Kaniewskim z Forexcity. Tak samo jak powinno się mieć jakiś cel np. na dany dzień czy dany okres, choćby to co najważniejsze – poziom straty, przy której zakończymy grę. Tak samo taki cel, choćby orientacyjny powinien znajdować się przy każdej pojedynczej transakcji. Mi tego brakowało, stąd wiele zyskownych pozycji zamieniałem w straty, mam nadzieję, że teraz wspomniany automat pomoże. Robert Miner wspomina o celu krótkookresowym, wskazując że można zarabiać także wtedy, kiedy mylimy się co do kierunku ruchu ceny. W podobnym tonie o własnym skalowaniu pisał Douglas – sztuką jest wykorzystanie niewielkiego, często się pojawiającego zysku w taki sposób aby zminimalizować wpływ stratnych transakcji, po prostu zmniejszyć ich rozmiar.

W tym miejscu może jeszcze raz przytoczyć argument o tym, że przy wychodzeniu z pozycji etapami spada wskaźnik RR (zysk do straty). Chwilę dalej Miner pisze na ten temat:

„Stosunek ryzyka do zysku – należy o nim zapomnieć. Bazuje on wyłącznie na możliwie najlepszym zgadywaniu. Należy skoncentrować się na pozytywnym i logicznym zarządzaniu pozycją, a stosunek ryzyka do zysku sam o siebie zadba. Poświęcanie zbyt dużej uwagi tzw. stosunkowi ryzyka do zysku przed przeprowadzeniem inwestycji to duża szansa na całkowity paraliż chorobą analityczną.”

Wiele osób zdaje się mylić potencjalny RR z rzeczywistym, który uzyskujemy dzieląc średni zysk przez średnią stratę po serii dokonanych zagrań. Jeżeli przed zajęciem pozycji ustalamy sobie wielkość SL i TP to mówimy o potencjalnym RR. Co z tego, że jest on świetny, skoro to w sumie niewiele znaczy. Być może wiele osób błędnie myśli, że skoro ustaliło sobie TP 3 razy dalej niż SL to gra z RR 1:3 – nic bardziej mylnego. Taki stosunek mamy w momencie zawarcia transakcji, jeżeli jednak cena podchodzi pod nasz TP, gdzie zysk wyniósłby 300 zł, a SL oznaczałby stratę 100 zł – to w tym momencie wcale nie mamy RR 1:3. Jeżeli cena tuż przed TP zaczyna zawracać, a my z tym nic nie robimy to ryzykujemy powiedzmy 250 zł zysku + 100 zł na SL. W sumie ryzykujemy aż 350 zł aby zarobić dodatkowe 50 zł. Stosunek RR jest wtedy na fatalnie niskim poziomie. Wydaje się, że trzeba cały czas, w trakcie trwania transakcji zdawać sobie sprawę z tego jaki mamy RR, a nie tylko w momencie otwarcia pozycji.

Minimalną wzmiankę, która wpisuje się w tematykę skalowania znalazłem także w bardzo starych dziełach. Być może dla wielbicieli price action będzie to zaskoczenie, gdyż pewną odmianę skalowania zalecał także uznawany za ojca wykresów świecowych – Munehisa Homma. Swoje przemyślenia o spekulacji spisał w traktacie z 1755 roku pod tytułem „Fontanna złota – nauka trzech małp o pieniądzach” (San-en Kinsen Heroku). Do dnia dzisiejszego dostępne są jedynie fragmenty w języku angielskim. Na podstawie tego dzieła Seiki Shimizu opisał w 1986 podstawowe zasady jakimi kierował się Homma (Shimizu Seiki, The Japanese Chart of Charts, Tokyo 1986). Jedna z nich to reguła zamknięcia najpierw 70-80% zyskownej pozycji, a całość pozycji, kiedy trend zaczyna osiągać szczyt lub dno.

Pozostając w obszarze popularnego price action, można wspomnieć także o strategii „Intraday + Longterm” FX-Krisa. Tam również mamy element zamykania części pozycji na danym poziomie i pozostawienia drugiej części, licząc na większy zysk.

Jak widzicie, niewiele pozycji książkowych traktuje o skalowaniu. Jeżeli znacie coś jeszcze na ten temat, będę wdzięczny za podzielenie się. Sam cały czas sprawdzam mechanizm skalowania i jak na razie jestem jego zwolennikiem, w bardziej lub mniej radykalnej formie. Nie chcę jednak niczego narzucać, polecam samodzielnie spróbować i ocenić. Ciekaw jestem jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie, co o tym wszystkim sądzicie? Będę wdzięczny za pozostawienie komentarza. Kończąc, pozostawię Was z cytatem z autora, który także porusza się w tematyce giełdowej, a jego słowa być może trafnie oddają sens wychodzenia z pozycji etapami:

„Wolę mieć w przybliżeniu rację niż z dużą dokładnością się mylić” – Nassim Taleb

To tyle na dzisiaj, życzę udanego weekend i do zobaczenia niebawem 🙂


Najpopularniejsze wpisy:

Wszystkie odcinki znajdziesz pod tagiemCzłowiek vs. Rynek


Sprawdź możliwości xStation 5 i wypróbuj najnowsze narzędzia w swoim handlu!



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułPopołudniowy przegląd rynków – dolar powraca do spadków
Następny artykułDBB: setup na średniej
lukasz nowacki
Aktywny inwestor i spekulant od 2010 roku, głównie na rynkach akcyjnych i walutowych. Zwolennik prostych metod opartych o przewagę statystyczną. Autor licznych analiz, wywiadów i opracowań dla portalu Comparic.pl. Pomysłodawca i organizator odbywającego się od wielu lat konkursu Liga Traderów. Prelegent licznych konferencji dla inwestorów m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Biznesu i Nowych Technologii NetVision, łódzkiej konferencji StratoTrade czy inicjatyw studenckich np. „Gry Giełdowej” Koła Naukowego Inwestor z Łodzi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here