Naga Markets



„Jeśli gra się dość długo i dość intensywnie, stosując zasadę zamykania pozycji przegranych i utrzymania pozycji przynoszących zysk, to po jakimś czasie statystyka zaczyna działać na twoją korzyść” Gene Agatstein. Tylko realny rynek. Krótkie wpisy bez nadmiaru teorii. Prosta strategia, schemat prowadzenia pozycji i postępowanie w myśl powyższej sentencji. Zapraszam na codzienne starcie „Człowiek kontra rynek”.


„Pieniądze szczęścia nie dają. Mam teraz 50 mln dolarów, ale jestem tak samo szczęśliwy jak wtedy, kiedy miałem 48 milionów. ” – Arnold Schwarzenegger


Powyższy cytat proszę traktować w ramach prima aprilisowego żartu 🙂

W ciągu ostatnich dni praktycznie nie grałem. Częściowo wynikało to z braku czasu, jednak w większości potrzebowałem zastanowić się nad własnym podejściem do gry na najniższym interwale czasowym. Poniżej wnioski z tych przemyśleń:

Najpierw sprawa lżejszej wagi – problem natury technicznej, który zauważycie po jednym spojrzeniu na poniższy wykres:

To są moje zagrania dokonywane na M1, które pokazywałem w tym cyklu w ostatnich tygodniach. Od pewnego czasu czułem, że popełniam pewien błąd, z którego zdałem sobie sprawę spoglądając na wykres M30. Widać tu doskonale, że praktycznie wszystkie transakcje były zawierane przy końcach wyraźnych ruchów ceny. Problemem jest to, że jak wszystkie warunki zostały spełnione to trend na M1 się już kończył.

Rozwiązanie problemu składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, pozostawiamy na wykresie tylko dwie średnie EMA66 i EMA99 na M1. Wzrostowe ułożenie średnich i cena nad nimi = trend wzrostowy. Rezygnujemy z porównywanie trendu za pomocą średnich na wyższym interwale. To spowalniało grę, jak wszystko było super, to trend miał już się ku końcowi, co widać po moich zagraniach.

Po drugie – przez ostatnie dni próbowałem znaleźć coś co z małym wyprzedzeniem powie mi, kiedy przestać dokonywać zagrań w trendzie czyli wskaźnik wyprzedzający jego zakończenie. Testowałem przede wszystkim tzw. wskaźniki momentum czyli określające siłę trendu. Gdy ta słabnie to zaprzestawałbym gry. Dość długo testowałem i poprawiałem ale w sumie, jak dany wskaźnik raz się sprawdzał, to innym razem zawodził. Wszystko było kwestią dopasowania wskaźnika do danego fragmentu wykresu, a kompletnie nie o to chodzi. Przypadkiem do głowy wpadł pomysł aby sprawdzić z ilu sygnałów z oscylatora stochastycznego składa się każdy trend widziany poprzez średnie ruchome. Okazało się, że dni kiedy trend trwa przez całą sesję, jest niewiele, a nawet w ich trakcie po kilku sygnałach dochodzi do słabnięcia trendu. W ogromnej większości trendy na M1 składają się maksymalnie z 2-3 dobrych sygnałów, na których można zarobić. Oczywiście bywają trendy krótsze oraz dłuższe, jednak zazwyczaj po 2-3 udanych sygnałach następuje słabnięcie trendu, jego załamanie lub głębsza korekta. Okazało się więc, że obserwacja ceny wygrywa z obserwacją wskaźnika. Wprowadzam więc regułę wg. której po zidentyfikowaniu trendu (średnie ułożone spadkowo i cena pod nimi) rozgrywam dwa pierwsze sygnały za pełną stawkę, a jeżeli trend nadal wygląda mocno to trzeci sygnał grany jest mniejszą pozycją. To pozwoli uniknąć grania na końcu trendów, kiedy zazwyczaj traciłem.

Teraz kluczowa sprawa, której od dłuższego czasu nie mogę przeskoczyć – brak umiejętności realizowania małego zysku. Teoretycznie, mając mały zysk i widząc, że cena zawraca, wiem że powinienem zamknąć pozycję. Jednak, gdy zysk jest śmiesznie mały, pojawia się myślenie w stylu: “nie po to otwieram pozycję, aby zarobić na lizaka”. Efekt zazwyczaj jest taki, że zamiast małego zysku mamy normalną stratę.

Jedną z najlepszych książek o tradingu jaką czytałem (teraz czytam ponownie w wolniejszym tempie) jest książka Marka Douglasa “W transie inwestowania“. Autor podaje trzy główne błędy, a zarazem trzy elementy skutecznej spekulacji:

“Brak wstępnego definiowania ryzyka, redukowania strat i systematycznej realizacji zysków to trzy najczęstsze — i zwykle najbardziej kosztowne — błędy, jakie można popełnić w sferze inwestowania.”

Wstępne definiowanie ryzyka – OK, wiem ile mogę stracić i nie zdarza się przekroczyć tej kwoty. Redukowanie strat – to też mam, jak pozycja nie idzie w moim kierunku to zmniejszam jej wielkość. Systematyczna realizacja zysków – to jest brakujący element.

Znając problem jakim jest powiedzmy nie do końca precyzyjna metoda wychodzenia z pozycji (czyli najważniejszej czynności) ale także ogromny problem z tym co zrobić kiedy mamy tylko mały zysk, a cena zaczyna się cofać – przyszedł czas aby poszukać rozwiązania. Wydaje mi się, że jest to chyba jeden z ostatnich elementów na drodze do regularnego wygrywania z rynkiem. Skąd takie przypuszczenie? Otóż, w marcu dokonałem sporo zagrań i poniosłem straty. Zagrania były zarówno i dobre jak i słabsze. Czy można było osiągnąć na nich zysk? Jak najbardziej i to całkiem spory. Jeżeli tylko potrafiłbym brać mały zysk to miesiąc zakończyłbym na plusie, a ogromna większość transakcji zakończyłaby się zyskiem. To pokazuje, że sama metoda zagrywania, choć niezbędna, nie jest kluczowym elementem. Trading zaczyna się z chwilą otwarcia pozycji i jego sens tkwi w tym co z tą pozycją zrobimy, jaka będzie nasza reakcja na ruch ceny. Moja reakcja jest jak dotąd słaba, stąd słabe wyniki.

W przypadku początkujących graczy częstym zjawiskiem jest szybkie porzucanie systemu po krótkiej serii strat. Taka osoba zaczyna od nowa z inną metodą (PA, wskaźniki, ichimoku, wolumeny, Fibonacci, teoria Eliotta itp.), po jakimś czasie znowu z niej rezygnuje na rzecz innej. Po czasie okazuje się, że wszystkie metody w dłuższym czasie zmierzają do zbliżonej skuteczności, a o zyskowności decyduje i tak zachowanie tradera. Drogi Czytelniku, jeżeli jesteś graczem tracącym na rynku (nie ma się czego wstydzić, jesteś we większości), zastanów się nad swoimi ostatnimi transakcjami, które przyniosły Ci stratę. Sprawdź czy inny sposób prowadzenia pozycji, mniejsze oczekiwana co do zysku (jeżeli stosujesz sztywny RR) lub nieco większy SL – zmieniłyby wyniki z danego okresu czasu. Ważne jest znalezienie pewnej równowagi między szybkim cięciem strat czy zabezpieczaniem pozycji, a pozwoleniem zyskom rosnąć. To powinno przynieść ciekawsze wnioski niż kolejna zmiana metody analizowania wykresu i otwierania pozycji.

Przechodząc do rozwiązania problemu – potrzebna jest dokładna metoda prowadzenia pozycji, która także uwzględni mój problem jakim jest brak realizowania małych zysków. Mark Douglas tak pisze o prowadzeniu pozycji:

“Uwierz lub nie, ale spośród wszystkich umiejętności, których trzeba się nauczyć, aby zostać konsekwentnie odnoszącym sukcesy inwestorem, umiejętność realizowania zysków jest prawdopodobnie najtrudniejsza do opanowania.”

Testowałem różne rozwiązania – zaczynając od zwykłego trailing stopa. Można wyliczyć minimalny ruch ceny jaki występuje po sygnałach, które okazują się nieudane. Jeżeli właśnie o takiej wielkości ustawimy trailing stop dla każdej kolejnej pozycji, to straty powinny praktycznie zostać wyeliminowane. Podobnie z szybkim przesuwaniem SL na poziom wejścia. Założenia w teorii się sprawdzają, jednak nie ma w nich wspomnianej równowagi – szybkie zabezpieczanie pozycji powoduje, że często “utniemy” pozycję, która przyniosłaby spory zysk. Zacząłem więc poszukiwać pośrednich rozwiązań. Testuję dwa wskaźniki, które mógłby pomóc w prowadzeniu pozycji, przynajmniej w pewnych etapach. Jednym z nich jest widoczny poniżej Heiken Ashi Smoothed.

Drugim wskaźnikiem, który zwrócił moją uwagę jest tzw. Half Trend. Jeżeli ktoś jest zainteresowany to oba wskaźniki można znaleźć w internecie, wpisując ich nazwy w wyszukiwarkę.

Żaden wskaźnik nie jest idealny, raz działa lepiej a raz gorzej. Na razie testuję oba, pod kątem pomocy w prowadzeniu pozycji. Człowiek posiada emocje, algorytm pod postacią wskaźnika nie – więc jako pomoc przy prowadzeniu pozycji w zysku, może się przydać.

Kombinuję w kierunku sytemu łączonego tzn. jeżeli pozycja zaczyna zarabiać, ma za sobą najtrudniejszy pierwszy etap – włączałbym wskaźnik i prowadził pozycję wg jego wskazań, aż do zadowalającej mnie wielkości zysku, gdzie przynajmniej częściowo wychodziłbym z pozycji. Bliżej mi do Half Trendu – nie jest to żadne cudo, dość prosta rzecz oparta o cenę, gdy ta mocniej spada, włącza się czerwona lampka. W ustawieniach można go zmniejszyć tzn. pozbyć się kresek, strzałek, zostawić tylko tyle aby wskaźnik nie zasłaniał ceny.

Co jednak zrobić z kluczową sprawą – czyli bardzo małymi zyskami, które niestety często zamieniają się w straty. Tu wchodziłaby podstawa systemu prowadzenia pozycji (obok wskaźnika do pomocy przy większych zyskach). Byłaby nią częściowa realizacja zysków, także na bardzo wczesnym poziomie (tzw. skalowanie odwrotne). Warto zastanowić się czy realizacja części zysku i pozostawienie SL na swoim miejscu, nie jest lepszym rozwiązaniem od przesuwania go szybko na poziom wejścia (BE). Drugie rozwiązanie, stosowane przez większość graczy, zmniejsza przestrzeń między ceną a SL i częściej prowadzi do zaliczania kolejnych wyjść na zero.

“Skoro nigdy nie wiadomo, jak długo rynek będzie podążał w wybranym przez nas kierunku, to kiedy i jak mamy realizować zyski? (…) Ponieważ nie mamy możliwości zrobienia tego obiektywnie, to najlepszym z psychologicznego punktu widzenia rozwiązaniem jest podzielenie pozycji na trzy części (lub na ćwiartki) i skalowanie jej (czyli realizowanie zysków na raty), gdy rynek porusza się w wybranym przez nas kierunku.” (M.Douglas “W transie inwestowania”)

Douglas podaje przykład z własnego tradingu. Zauważył, że nawet przy stratnych pozycjach, rynek wykonuje najpierw jakiś ruch w stronę zysków (4 tiki na obligacjach). Zaczął więc realizować 1/3 pozycji przy poziomie takiego minimalnego zysku jaki występuje przy większości stratnych pozycji. W transakcjach obligacjami ryzykuje zazwyczaj 6 tików (SL) dla trzech pozycji, więc łącznie 18 tików. Jeżeli zamknie z zyskiem 1/3 pozycji i zarobi na niej 4 tiki, a cena zacznie spadać i przyniesie pełne straty na dwóch pozostałych częściach czyli łącznie 12 tików. To wynik stratnej transakcji wyniesie -8 tików. Gdyby nie stosował skalowania, wynik wyniósłby -18 tików (3 części po 6 tików). Strata zmniejsza się o 55%, a przestrzeń do SL pozostaje nie zmieniona (odwrotnie niż przy trailing stopie czy szybkim przesuwanie na BE) czyli pozycja ma nadal tyle samo miejsca aby zacząć zarabiać.

Spotykam się przeważnie z krytycznym nastawieniem traderów do zamykania pozycji na raty. Wg teorii realizuje się wtedy straty na całości pozycji a zyski częściowo. Tyle, że teoria nie musi mieć odzwierciedlenia w praktyce rynkowej. Postanowiłem to sprawdzić. System zostanie oparty o częściowe realizowanie zysków (tak samo już teraz robiłem ze stratami), w taki sposób aby na jak największej ilości pozycji osiągać choćby mały zysk czyli osiągnąć równowagę między cięciem strat, zabezpieczaniem pozycji, a pozwoleniem zyskom rosnąć. Dodatkowo może być wsparty jednym z pokazanych wskaźników, który pomoże w prowadzeniu pozycji, gdy ta osiągnie już większy zysk.

Czeka mnie więc pracowity weekend. Trzeba to wszystko dobrze zorganizować, wyliczyć kiedy zamykać część pozycji, jak dużą itp. Być może chwilę to jeszcze potrwa ale postaram się jak najszybciej wrócić do gry. Przepraszam za mały chaos ale nie znam innej metody opracowywania systemu niż popełnianie błędów, wyciąganie wniosków, znowu popełnianie błędów itd…tym bardziej, że wciąż jestem nowy na M1. Niebawem zrobię małe podsumowanie, w jednym artykule opiszę całą strategię, która na razie wciąż jest w budowie.

Ciekawi mnie jakie są Wasze doświadczenia z niskimi interwałami, zwłaszcza w kontekście prowadzenia pozycji i realizowania zysków? Zapraszam do pozostawienia komentarza. Do zobaczenia niebawem 🙂


Przydatne linki:

Wszystkie odcinki znajdziesz pod tagiemCzłowiek vs. Rynek


Sprawdź możliwości xStation 5 i wypróbuj najnowsze narzędzia w swoim handlu!



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułBlok po 22 – 31 marca 2017: USD/JPY, GBP/CHF
Następny artykułZarządzanie kapitałem oraz ryzykiem z MT4 Supreme
lukasz nowacki
Aktywny inwestor i spekulant od 2010 roku, głównie na rynkach akcyjnych i walutowych. Zwolennik prostych metod opartych o przewagę statystyczną. Autor licznych analiz, wywiadów i opracowań dla portalu Comparic.pl. Pomysłodawca i organizator odbywającego się od wielu lat konkursu Liga Traderów. Prelegent licznych konferencji dla inwestorów m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Biznesu i Nowych Technologii NetVision, łódzkiej konferencji StratoTrade czy inicjatyw studenckich np. „Gry Giełdowej” Koła Naukowego Inwestor z Łodzi.

5 KOMENTARZE

  1. Jakoś ostatnio zaczynam wątpić w AT. Nawet zacząłem śledzić tygodniowe wpisy Niala Fullera i w ciągu ostatniego roku to nie wiem czy chociaż jedno jego założenie się sprawdziło. W ostatnich wpisach to już nawet sam pisze że w określonych poziomach można wchodzić na ślepo:) . Albo się trzymamy zasad albo nie.
    Teraz jestem na etapie grania b. małą pozycja z szerokim SL i na wyraźnym trendzie. (to pewnie dax i sp500 zaczną konsolkę:) Może na waciki będzie 🙂

  2. Dax wczoraj taki mocny bo euro słabe i wskaźniki raz będą działać raz nie. Dax też raz skorelowany z euro raz nie. Przypomina mi to psa goniącego własny ogon 🙂

  3. Wiele osób gra waluty na niskich interwałach. Zawsze coś od czegoś jest zależne, na coś wpływa, trzeba tylko uważać, żeby nie grać na zbyt mocno skorelowanych instrumentach. Ja wybrałem DAX bo wychodzi dobra zmienność w stosunku do kosztów transakcyjnych, a tylko DAX bo skoro nie mam doświadczenia za dużego na M1 to pomyślałem, że lepiej zająć się jednym rynkiem, poznać go i wypracować jakąś metodę niż próbować ogarnąć kilka rynków na raz.
    pozdrawiam.

  4. Widzę że tu jest grany tylko Dax. Ostatnio tak sobie myślę czy jest sens grać waluty na niskich interwałach? Logicznie rzecz biorąc kurs np. EURUSD to przecież jest pochodna dwóch różnych walut. Na niskich interwałach wg mnie jest chaos. Smart money może i gdzieś bronią jakiś poziomów ale to raczej D1. Jeszcze większy bałagan jest na walutach surowcowych bo dochodzi jeszcze jedna zmienna. Później człowiek zdziwiony że raz coś działa a raz nie. Zresztą czy jest jakiś rynek niezależny od innych? Chyba najbardziej odporny to SP500 i surowce(chociaż na nie też $ wpływa). Ropa znowu mocno polityczna. DAX chodzi sam tylko 2-3h rano. Może jakiś artykuł na ten temat? bo nic nie mogłem znaleźć Pozdrawiam

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here