Naga Markets



„Jeśli gra się dość długo i dość intensywnie, stosując zasadę zamykania pozycji przegranych i utrzymania pozycji przynoszących zysk, to po jakimś czasie statystyka zaczyna działać na twoją korzyść” Gene Agatstein. Tylko realny rynek. Krótkie wpisy bez nadmiaru teorii. Prosta strategia, schemat prowadzenia pozycji i postępowanie w myśl powyższej sentencji. Zapraszam na starcie „Człowiek kontra rynek”.


“Na rynkach w każdej chwili pojawiają się tysiące potencjalnych sygnałów. Znacznie więcej, niż kiedykolwiek ktokolwiek z nas będzie w stanie zrealizować. Myślenie życzeniowe w kontekście pominiętych wejść to nic innego jak przejaw nadmiernej chciwości. Zbyt chciwi traderzy tracą fortuny” – Joe Ross “Day trading”


Witam Czytelników 🙂

Dzisiejszym wpisem chciałbym rozpocząć temat tzw. overtradingu czyli zbytniej aktywności graczy na rynkach, która nie przekłada się na lepsze wyniki. Krótki tekst będzie jedynie wprowadzeniem, a metodę którą sam zastosuję na łamach cyklu, omówimy za tydzień. Na początek, jak zwykle omówienie ostatnich zagrań. Tych było niewiele, miniony tydzień przebywałem na urlopie, dokonując tylko 1 transakcji. Od poprzedniego wpisu handlowałem łącznie na 5 sesjach. Wyniki poniżej.

Sesja 1: Poniedziałek 21.08:

Zagrania poszukałem w popołudniowej części dnia, kiedy rynek miał już za sobą spore spadki. Niebieska strzałka pokazuje dołek, na którego wybicie zagrałem. W szczytowym momencie udało się złapać 18 punktów.

Sesja 2: Środa 23.08:

Dzień rozpocząłem od wielkiego błędu, zbyt szybkiego wejścia w pozycję, mimo że dołek nie był jeszcze ukształtowany. Szybka strata i wyciągnięte wnioski, aby zawsze czekać na wyraźny dołek lub szczyt, zamiast gonić cenę. Kolejne zagranie pozwoliło złapać kilkanaście punktów, licząc na więcej doprowadziłem ostatecznie do niewielkiej straty. Pierwsza część dnia fatalna, a straty wynikły tylko z własnej winy. Ostatecznie udało się zakończyć dzień na plusie, dzięki zagraniu popołudniowemu. W szczytowym punkcie łapałem około 25 punktów zysku, za dużo znowu oddałem na ostatniej części. Doszedłem do wniosku, że przeważnie udane zagrania nie dają więcej jak 25-30 punktów, więc na tych wartościach zamknę większą część pozycji, wtedy nawet oddanie kilku punktów na ostatniej części nie będzie problemem. Gdyby nie błędy z rana, byłby to świetny dzień.

Sesja 3: Czwartek 24.08:

Pierwsze zagranie poprawne pod względem strategii, nieco jednak pechowe. Zlecenie zostało ustawione na linii dwóch dołków oznaczonych niebieską linią. Gdyby nie mały poślizg, transakcja sięgnęłaby zysku netto 5 punktów (zysk minimalny czyli pierwsze, automatyczne odcięcie 20% pozycji). Wtedy strata zmniejszyłaby się co najmniej o połowę. Dzięki wyczuciu, że sprawy nie układają się dobrze, dokonałem redukcji wielkości pozycji i strata i tak została nieco zmniejszona. Drugie zagranie zupełnie nie potrzebne, tak samo jak dzień wcześniej. Chodzi o godzinę – sesja na DAX ma dwa dobre okresy – od 9 do około 11 – czasem dłużej ale to wyjątki, oraz od 15:30 do około 17. Sprawdzając swoje stratne zagrania z dłuższego okresu czasu, okazało się, że wiele z nich ma miejsce w godzinach południowych, kiedy zmienność maleje. Przy grze na wybicie, niska zmienność jest zabójcza. Podobny błąd popełniłem jeszcze raz, w kolejnym dniu i dopiero wtedy postanowiłem wprowadzić sztywne godziny gry, takie jak wspomniałem przed chwilą. Generalnie zasad organizacji gry jest więcej, po za godzinami jeszcze realizacja pewnych celów. Tradycyjnie już odrobienie strat przyszło popołudniu. Przed 16 mocny ruch w dół, wybicie czytelnego dołka i w szczycie złapanie ok. 26 punktów, choć można było więcej. W dwóch mniejszych prostokątach widać kolejne błędy – mimo, że były to zyskowne pozycje, to jednak zupełnie nie potrzebne. Po pierwszej zyskownej pozycji, dzień kończyłem na plusie, kolejne wprowadzały więc niepotrzebne ryzyko, tym bardziej, że sesja dobiegała końca, a rynek miał już za sobą duży ruch ceny. Tu także wyciągnąłem wnioski i naukę na przyszłość. Te dwa zagrania to czysty przejaw chciwości – chcieć więcej, mimo że dopiero co zamknąłem świetną transakcję. Stąd też dzisiaj poruszymy temat overtradingu, bo moim zdaniem nie ma nic gorszego niż oddawanie zysków. Mimo, że tu do tego nie doszło, to przy odrobinie mniej szczęścia, na sam koniec dnia, mógłbym popsuć łączny wynik sesji.

Sesja 4: Piątek 25.08:

Dzień rozpoczęty od głupiego błędu, o którym już wspominałem. Po nim wpisałem do swoich zasad godziny, w których będę dokonywał zagrań. Strata lekko pomniejszona przez redukcję pozycji. Znowu, odrabianie strat nastąpiło popołudniu. Zagranie na wybicie wcześniejszego dołka, zaznaczonego niebieską linią. Jeżeli zagrać dołek niżej, także mielibyśmy zysk, a pozycja także od razu dałaby zarobić. Wyciągnięte 29 punktów, choć można było trochę więcej. Idealne wyjścia z zyskiem istnieją tylko na hipotetycznych przykładach, na starych wykresach, mimo to u mnie jest jeszcze nieco do poprawy w tym elemencie. Godzina 17 – błąd chciwości, który także już opisywałem. Środa, czwartek oraz piątek miały podobny przebieg, przypominający mecz siatkówki przy stanie 0:2. Zawsze starty od rana i wyjście na 3:2 dla Człowieka popołudniami. Każdy z tych dni udało zakończyć się zyskiem, choć gdyby nie popełnione błędy wynik byłby znacznie lepszy. Z drugiej strony, tylko na błędach się uczymy i ten tydzień był dla mnie cenną lekcją.

Sesja 5: Wtorek 29.08:   

W tym okresie przebywałem już na urlopie, jedno zagranie o 9:45. Byłem nieco spóźniony, można było zagrać na wybicie pierwszej niebieskiej linii. Pozycja zyskowna, choć nerwowo prowadzona. Wyjście 1 świecę później dałoby ponad 40 punktów więcej. Mi udało się w szczytowym momencie ugrać 28 punktów. W sumie można uznać, że to też był błąd – nie umiejętność powstrzymania się od gry w czasie wolnym. Mimo, że można było zgarnąć większy zysk, życzyłbym sobie za każdym razem trafiać ruchy po 20-30 punktów.

5 rozegranych sesji to piękne wybicia i masa popełnionych błędów, ale najważniejsze są wyciągnięte wnioski – przy dobrej zmienności, w dobrych godzinach – można liczyć na mocne wybicia, gdzie SL w wielu przypadkach jest niemal niepotrzebny (pozycja od razu zarabia). Trzymać się systemu i popełniać jak najmniej błędów – to cel na kolejny tydzień. Trafność to zaledwie 8 zyskownych na 13 zagrań, gdyby nie głupie błędy sięgałaby spokojnie 80%. Cieszy mnie wzrost średniego RR, który obecnie wynosi 1:1,3. Wynik za 5 sesji jest dość słaby w stosunku do tego co było w zasięgu. Ostatecznie kończę ten okres z wynikiem 25%. (Statement do pobrania)

  • Wynik tygodnia: +25%
  • Wynik łączny: +25%
  • Zwycięstwa człowieka: 5
  • Zwycięstwa rynku: 0

W kończącym się tygodniu 5 na 5 sesji zakończono zyskiem. W odwiecznej walce pomiędzy człowiekiem a rynkiem, tym razem zwycięża… Człowiek 🙂    


Czas na temat odcinka czyli overtrading. Przyjmuje się, że jest to zbyt częste dokonywanie transakcji, bez osiągania dobrych wyników. Moim zdaniem zjawisko to ma wiele odmian. Czasem osoby grają z nudów, lubią być w grze, chcą czuć jakieś emocje. Inną odmianą jest ostre zwiększanie stawek (niezgodne z przyjętą strategią). W moim przypadku, mimo że nie wygląda to tragicznie, problemem jest emocja zwana chciwością. Widać to było na kilku przykładach, kiedy mając za sobą świetną transakcję, dzień zaliczony z zyskiem, nadal szukałem kolejnych pozycji. Wydaje się to niegroźne, mające mało wspólnego z typowym overtradingiem, ale nie robiąc z tym nic, problem będzie z czasem narastał. Zresztą, kilka razy zdarzyło mi się już oddać dzienny zysk, tylko dlatego, że chciałem więcej. Możliwe, że przydałby się dzienny cel np. zamknięcie dnia mając na koncie określony zysk. Wtedy mamy jasno sprecyzowany moment odejścia od platformy, wiemy do czego zmierzamy. Takie rozwiązanie obecnie stosuję czyli po pierwsze ograniczenie godzin handlu, dostosowanie się do rynkowej zmienności i gra tylko wtedy, kiedy moje szanse są większe. Po drugie właśnie ustalenie sobie celu – będzie nim dzień zamknięty z zyskiem. Dlaczego akurat to i co to może nam dać w dłuższym okresie, omówimy za tydzień przedstawiając ciekawą teorię na ten temat.

Wyznaczanie godzin handlu ma na celu nie tylko dopasowanie się do warunków, które zwiększą szansę na udane transakcje. Może i ważniejsze jest to, że każdemu traderowi, a tym bardziej tym grającym na niskich interwałach, potrzebna jest tzw. higiena pracy. Zauważam, że tracę koncentrację im dłużej obserwuję rynek, a każde kolejne zagranie bywa coraz bardziej niechlujne. Skoro nie potrafię dokonywać zagrań przez całą sesję, trzeba sobie ten czas lepiej zorganizować. Postaramy się obalić mit, jaki krąży po internecie, mówiący o tym, że ktoś kto korzysta z niskich interwałów, spędza przed ekranem cały dzień. Nie jest to prawdą, to jak długo obserwujemy rynek, zależy od nas samych. Jeżeli trader spekulujący na wykresach dziennych, co chwila będzie zaglądał na notowania, nie umiejąc się odciąć od tego, to mimo, że składa zlecenia pod koniec dnia na świecach D1 – w sumie spędzi przed ekranem więcej czasu. Kluczem jest więc zachowanie higieny pracy, narzucenie sobie pewnych ram, a przede wszystkim zachowanie dyscypliny, bo można sobie coś narzucić a potem się tego nie trzymać, łamać własne zasady.

Ciekawe porównanie można znaleźć w jednej z książek Alexandra Eldera. Opisuje on interesujący sposób „zarządzania kapitałem” w grze kasynowej. Otóż idąc do kasyna, trzyma pieniądze przeznaczone na grę w lewej kieszeni. Jeżeli uda się cokolwiek wygrać, zyski umieszcza w prawej kieszeni. Grę kończy, gdy skończą się środki w lewej kieszeni. Wtedy wychodzi z tym co udało się zgromadzić po prawej stronie. Częściej straci, czasem wyjdzie z zyskiem, czasem koło zera – w ten sposób chroni się jednak przed szponami hazardu i bezpiecznie korzysta z tej formy rozrywki. Chyba to lepsze niż gra do utraty wszystkiego, bez jednoznacznie wyznaczonego momentu odejścia od stołu. Wydaje się, że także w tradingu, właśnie wyznaczenie tego momentu jest dość istotne, choć ogromna większość graczy tego nie robi, nawet się nad tym nie zastanawia. Jeżeli nie wiesz jaki masz cel – to nawet osiągając go, możesz tego nie zauważyć. Kilka udanych transakcji, idzie dobrze, otwierasz kolejne pozycje… i oddajesz wypracowany zysk. Spędzając przy tym całe dnie przed ekranem, z czasem zdolności koncentracji maleją, a trading coraz bardziej zaczyna uwypuklać emocje, które takim graczem targają. Z logiką i systemowym postępowaniem, ma już to niewiele wspólnego. Hazardzista ma całkiem spore szanse wygrania pojedynczego zakładu w kasynie np. rozdania w Blackjacku. Szanse te maleją jednak z czasem i ilością rozdań. Jeżeli gracz wie kiedy powiedzieć sobie dość, to będzie w stanie trzymać straty pod kontrolą ale także od czasu do czasu odejść z zyskiem. Dokładnie tak samo jest w tradingu. Zarobić potrafi sporo graczy, jednak niewielu z nich potrafi utrzymać zyski w dłuższym okresie czasu.

„Każdy inwestor potrafi zawrzeć transakcję, ale to powstrzymanie się od inwestowania w chwili, kiedy jest to konieczne, świadczy o jego wielkości” – Steve Ward „Psychologia skutecznego tradingu”

Podstawą overtradingu jest więc chciwość – trader gra dalej mimo osiągniętego dobrego wyniku, chcąc wygrać więcej. Tak samo jest w pojedynczym zagraniu i chyba to jest najbardziej niebezpieczne – nie zamykamy pozycji z zyskiem, licząc na większy zysk, bo parzcież każdy zna powiedzenie „…pozwól zyskom rosnąć”. Większy zysk często nie nadchodzi, a ten co mieliśmy zamienia się w stratę. Możliwe, że rynek daje zarobić niemal każdemu, problem w tym, że większość ciągle chce więcej, przez to zyski zamieniane są w straty.

Łatwo się pisze, ale szczerze mówiąc, dopiero kiedy kilka razy oddamy wypracowane zyski lub zaliczymy mocne obsunięcie kapitału czy też wyzerowanie rachunku, zaczynamy się nad tym wszystkim zastanawiać. Wydaje się, że trzeba czasu, sporej ilości zagrań, aby zaobserwować proces oddawania wypracowanych zysków, o ile oczywiście jest to naszym problemem. Podsumowując, na bazie własnych doświadczeń, mogę polecić dwa rozwiązania. Po pierwsze higiena pracy czyli ustalenie sobie godzin na trading, tak aby nie spędzać przed ekranem całego dnia. Po drugie – wyznaczenie sobie celu. Na niskich interwałach może być to np. limit ilości zagrań na sesję czy też łączy zysk bądź strata, po której osiągnięciu odchodzimy od stołu. Moim celem będzie od teraz dzień zamknięty jakimkolwiek zyskiem, co udało się w ostatnim okresie – o tym dlaczego akurat taki cel i jakie to ma konsekwencje, porozmawiamy już za tydzień.

To tyle na dzisiaj, zachęcam do samodzielnego poszukiwania własnej niszy w tradingu. Jeżeli macie jakieś pytania albo sugestie – zapraszam do pozostawienia komentarza. Życzę udanego weekend i do zobaczenia niebawem 🙂


Przydatne linki:

Wszystkie odcinki znajdziesz pod tagiemCzłowiek vs. Rynek


Sprawdź możliwości xStation 5 i wypróbuj najnowsze narzędzia w swoim handlu!



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

3 KOMENTARZE

  1. Dziękuję za miłe słowa. Ma Pan rację co do overtradingu, tego że zwłaszcza na niskich TF jest to problem bo tu okazje nieustannie się pojawia. W najbliższy piątek rozwiniemy temat, proponując pewne rozwiązanie tego problemu.

  2. Dodam jeszcze, że dotknął Pan kluczowego problemu wielu traderów, w tym również i mój. Overtrading potrafi zabić najlepszą strategię. Najgorsze jest to, że nie jestem całkowitym żółtodziobem, wiem, jakie opłakane skutki może przynieść overtrading, a mimo tego czasami nie potrafię się powstrzymać. Przybiera to różne formy, najczęściej szukania sygnałów na siłę. Nie znalazłem dobrego sposobu na overtrading, uważam też, że gra na niskich TF (1 min, 5 min), zwłaszcza jak się ma na nią czas, sprzyja pojawianiu się tego błędu. Trzeba mieć naprawdę mocną psychikę, aby się mu nie poddać przy takim sposobie gry. Dziś kolejny dzień z ovetradingiem, oddałem prawie cały zysk z piątku…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here