Naga Markets



„Jeśli gra się dość długo i dość intensywnie, stosując zasadę zamykania pozycji przegranych i utrzymania pozycji przynoszących zysk, to po jakimś czasie statystyka zaczyna działać na twoją korzyść” Gene Agatstein. Tylko realny rynek. Krótkie wpisy bez nadmiaru teorii. Prosta strategia, schemat prowadzenia pozycji i postępowanie w myśl powyższej sentencji. Zapraszam na  starcie „Człowiek kontra rynek”.


“Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest próbowanie po prostu, jeden, następny raz” – Thomas Edison


Witam Czytelników 🙂

W ostatnim wpisie opisałem pierwszego przegranego RUNa. Jak zwykle okazało się, że tylko porażka czegoś uczy. Tak było i tym razem. Zacząłem sprawdzać co robię nie tak. Generalnie problem wynika z niedopasowania strategii do charakteru grającego – w moim przypadku problemem jest zbyt długa obserwacja wykresów, zauważyłem że im więcej czasu spędzam przed platformą tym moja koncentracja spada. Postanowiłem więc nieco przyspieszyć strategię. Szukając różnych rozwiązań, pojawiło się kilka nowych pomysłów. Jedną z takich koncepcji przedstawiam dzisiaj, z wyjaśnieniem skąd te zmiany. Na wstępie chciałbym też dodać, że eksperyment cały czas będzie kontynuowany, także metoda RUNów spekulacyjnych będzie obowiązywała, więc cały czas każda otwierana pozycja będzie miała maksymalnie dostępną wielkość. Rozumiem, że część osób może być zawiedziona, czekając na “gotowca”, jednak cykl jest próbą znalezienia swojego sposobu na M1, tak naprawdę od listopada ubiegłego roku co jakiś czas przedstawiam Wam modyfikacje pierwotnej strategii, a może przede wszystkim modyfikacje sposobu myślenia o rynku na M1. Rozumiem, że wielu uważa, że skoro coś przynosi niezłe efekty to po co to zmieniać. Moim zdaniem, same wyniki i dodatnia wartość oczekiwana strategii czyli przewaga matematyczna to jeszcze nie wszystko. Im strategia jest mniej dopasowana do gracza, tym mimo przewagi, z czasem będzie pojawiało się coraz więcej popełnianych błędów, tak jest w moim przypadku. Zresztą, jeżeli przedstawiona dzisiaj modyfikacja strategii się nie sprawdzi, zawsze można wrócić do tego co wcześniej działało. Zawsze jednak warto spróbować czegoś nowego.

A więc, krótko co ulega zmianie i dlaczego. Strategia otwierania pozycji składa się z dwóch narzędzi – wyznaczającego trend i dającego sygnał do otwarcia pozycji. Zajmijmy się narzędziem trendu:

  • dotąd stosowałem dwie średnie EMA 66 i EMA 99. Moim zdaniem był to błąd – były one zbyt wolne jak na M1. W ten sposób więcej czekałem i obserwowałem rynek niż dokonywałem zagrań. Tak wolne średnie sprawdzają się w długich trendach, a dzień na DAX zazwyczaj jest dość szarpany. Doskonale widać to na poniższym przykładzie. Wykres dzieli się na dwie części, średnie po prawej pokazują trend wzrostowy. Można samemu odpowiedzieć sobie na pytanie (patrząc na cenę) – czy trend po prawej stronie rzeczywiście jest wzrostowy? Moim zdaniem chcąc uprawiać scalping, te średnie były zbyt wolne, pokazywały szerszą tendencję, a nie krótkotrwałe trendy. Zmiana polega na zastąpieniu średnich wskaźnikiem HALF TREND (opisywałem go jakiś czas temu, dotychczas pomagał w prowadzeniu pozycji zyskownej, można go znaleźć w internecie). Wskaźnik ten znacznie lepiej pokazuje krótkoterminowe trendy na M1, nie będzie więc już tyle czekania, aż tak wolne średnie zmienią swoje ustawienie. Próbowałem także szybszych średnich, ale problem z nimi zawsze jest taki, że na końcach trendów średnia robi się płaska i jakiś czas panuje tzw. beztrendzie. Wskaźnik zawsze pokazuje, w którą stronę należy zagrywać. Używać będę ustawienia 4 wskaźnika. Po za zmianą narzędzia i przyspieszeniem, zasada pozostaje cały czas taka sama – zagrywać zgodnie z kierunkiem trendu.
  • narzędzie wskazujące moment otwarcia pozycji zgodnej z panującym trendem. Tu zachodzi większa zmiana. Dotąd był to zwykły oscylator stochastyczny. Powiem szczerze, spędziłem masę czasu na poszukaniu czegoś lepszego. Nigdy wcześniej nie interesowały mnie żadne wskaźniki, na wyższych TF nie były potrzebne. Przetestowałem chyba setki ściągniętych indykatorów. Wnioski są przerażające – uważam, że osoba kompletnie początkująca, korzystająca z większości wskaźników dostępnych w internecie, nie ma szans aby przetrwać na rynku korzystając z tych narzędzi. Powód jest banalny, po prostu jakieś 95% z nich jest bezużyteczna. Nie chodzi nawet o to, że w niczym nie pomagają, ale ogromna większość zwyczajnie repaintuje. Na historii wyglądają wspaniale, jednak na żywo są bezużyteczne. Dla mniej obeznanych osób, krótko wyjaśnię czym jest repaintowanie wskaźnika. Załóżmy, że wskaźnik rysuje strzałkę na wykresie, to że strzałka na wykresie M1, w ciągu 1 minuty raz jest, a raz znika – to nie jest repaint, pod warunkiem, że po zamknięciu świecy 1 minutowej ta strzałka zostaje na stałe. Wskaźnik repaintujący rysuje strzałkę w dół po zamknięciu świecy, jeżeli cena rośnie nadal to nad kolejną też rysuje strzałkę w dół. Trwa to do czasu, aż cena nie zawróci. Wtedy wystarczy przeskoczyć na inny interwał i wrócić i okazuje się, że zostaje tylko jedna strzałka, ta właściwa. W ten sposób historia wygląda fantastycznie, mamy dokładne punkty zwrotne na wykresie. Sporo takich narzędzi sprzedaje się w internecie, nie warto nabierać się na historyczne wykresy. To, że coś ładnie wygląda na starym wykresie, nie znaczy że działa na żywo. Ale do rzeczy – dotąd korzystałem ze stochastica. Przemyślałem wszystko, porobiłem testy, zresztą od listopada ubiegłego roku z niego korzystam – wniosek jest taki, że stochastic w trendzie wzrostowym potrafi długo przebywać w strefie wykupienia. Więc jak mamy to na co czekamy czyli silny trend wzrostowy, to nie mamy sygnałów lub mamy ich mało. To była druga część mojego problemu, długo czekałem na odpowiednie warunki na wolnych średnich, a jak trend się zrobił, to miałem mało sygnałów, często pod koniec trendu. Zacząłem więc szukać czegoś lepszego, kolejne wskaźniki nie sprawdzały się, aż doszedłem do ciekawego wniosku dotyczącego większości wskaźników – lepiej grać odwrotnie do ich wskazań. Przykład ze stochastikiem – mamy trend wzrostowy i mało sygnałów na wzrosty, bo wskaźnik porusza się w strefie wykupienia. Za to sygnałów na spadki jest co nie miara. Wystarczy krótkie spojrzenie na kilka wcześniejszych trendów, aby stwierdzić, że zamiast czekać na sygnał, znacznie lepiej jest zagrywać po negatywnych sygnałach lub grać na ich wybicie.

Widać to na przykładzie u góry. W trendzie wzrostowym, mamy jeden sygnał kupna. Często pojawia się on w dość zaawansowanej fazie trendu, a te na M1 potrafią szybko się kończyć. Za to sygnałów na spadki mamy kilka i to dość wcześnie. Tak samo w trendzie spadkowym, stochastik porusza się w strefie wyprzedania i nie daje sygnałów. Doszedłem do wniosku, że lepiej grać przeciwko wskaźnikowi lub na wybicia negatywnych sygnałów. Stosując przy tym szybsze narzędzie wskazujące trend (HALF TREND), lepiej zagrać raz na początku trendu i jeżeli tak jak na przykładzie, ten się utrzymuje to ciągnąć pozycję (choćby jej część) tak długo jak to tylko możliwe, niż co chwilę szukać nowego wejścia. Dzięki tym rozwiązaniom, będzie mniej czekania na trend, ale wcale nie oznacza to częstszego skakania od pozycji do pozycji, wbrew pozorom przyspieszenie systemu będzie oznaczało dłuższe trzymanie pozycji, oczywiście tylko tych zyskownych. Sprawdzając masę wskaźników, zarówno tych znanych z MT4 czyli STS, RSI, CCI itp, a także różnych wynalazków z internetu, wszędzie zachodzi podobna zasada. Może dlatego, że wcale tak bardzo się od siebie nie różnią tzn. większość to rożnego rodzaju oscylatory. Po krótkich testach uznałem, że najlepszy będzie ten sam wskaźnik, który pokazuje trendy czyli HALF TREND. W jego ustawieniach można zaznaczyć pokazywanie linii i strzałek. Trend najlepiej pokazuje ustawienie numer 4 (tu zaznaczamy tylko linię) i nakładamy drugi raz ten sam wskaźnik, tym razem z ustawieniem numer 1 i zaznaczając aby pokazywał tylko strzałki. Czy są to jakieś cudowne rozwiązania? Oczywiście nie. Strzałki pokazują większość lokalnych dołków i szczytów – jak wiadomo, w trendzie wzrostowym wybicie poprzedniego wierzchołka zwiastuje kontynuację trendu. Dokładnie pod to będziemy teraz grać. HALF ma wbudowany alarm, więc zarówno zmiana trendu jak i pojawiające się sygnały, będą dawały o sobie znać, co sprawi, że nie będę musiał obserwować nieustannie wykresu, co źle na mnie wpływało.

Rozważam dwa rodzaje zagrań – zwykłe wybicie negatywnego sygnału w trendzie, ale też inne rozwiązanie podobne do TTE (Trader’s Trick Entry) – znane z książki Joe Rossa “Day Trading“. Czyli np. w trendzie wzrostowym pojawia się negatywny sygnał – czekamy na pierwszą świecę z wyższym maksimum i minimum. Można oczywiście to zmodyfikować, generalnie jednak dałoby to wejścia z bardzo ciasnym SL. Na razie jednak zostaję przy grze na wybicia, co przypomina nieco technikę tzw. haków Rossa. Ma to jeden atut, dla mnie kluczowy – w dużej mierze rozwiązuje problem konsolidacji. Tę łatwo wskazać na starym wykresie, na żywo dowiadujemy się o nie po pierwszej stracie. Gra na wybicia sprawia, że rzadko będziemy zagrywać w konsolidacji. Po zmianach mój wykres będzie wyglądał tak:

Można powiedzieć, że mimo użycia wskaźników, strategia bardziej przechyla się na stronę price action, bo czym jest gra pod wybicie poprzedniego dołka w trendzie spadkowym? Mała uwaga, nie gramy na wybicie samej strzałki, jeżeli taka się pojawi, szukamy najbliższego dołka czy szczytu i tam stawiamy zlecenie oczekujące (zmiana trendu to odwołanie zlecenia). Strzałka ma alarm, więc tylko informuje o potencjalnej szansie. Przykład u góry – następuje zmiana trendu na spadkowy, pojawia się lokalny dołek (niebieska strzałka w górę, pierwsza w nowym trendzie). Gramy na wybicie tego dołka i ciągniemy pozycję (przynajmniej jej część) do końca trendu, kolejne strzałki w ogóle nas nie interesują. W okręgu widać drugi taki sam przykład.

Człowiek korzysta z rachunku u polskiego, notowanego na GPW brokera XTB. Niski spread na DAX umożliwia handel na wykresie M1 – sprawdź sam bezpłatny rachunek standard.

Dodatkowo rozważam jeszcze wskaźnik MACD. Zauważyłem, że przy niskiej zmienności mam więcej strat, próbowałem do tego przeznaczonego ATR, jednak ten czasem pokazuje dość wysoki poziom, powoli opadając, a na wykresie trwa konsola. Więc moim zdaniem MACD lepiej wskaże płaskie okresy na rynku, kiedy w ogóle nie warto go obserwować.

Co mi daje taka zmiana – system przyspiesza, mamy mniej obserwacji, więcej potencjalnych szans – mimo to wcale nie będzie częstego otwierania i zamykania pozycji, a jak trafi się dłuższy trend, będziemy w nim uczestniczyć. Straty pozostają na podobnym poziomie, zyski mają szansę być większe, więc powinien poprawić się średni rzeczywisty RR. Co do trafności – ta wypada podobnie tzn. sprawdzając lipiec około 70% zagrań przynosi zyski (raz mniejsze, raz większe – to czy zgarniemy zwłaszcza te mniejsze zależy już od tradera). Po za przyspieszeniem i rozwiązaniem moich problemów z nadmiernym przesiadywaniem przed wykresem, modyfikacja strategii rozwiązuje także dwa problemy – mniej ważny czyli zagrywanie zbyt późno w danym trendzie, tak było przy stochastiku i część zagrań przynosiło straty. Drugi problem ważniejszy – konsolidacje. Po modyfikacji praktycznie powinny przestać one być problemem, po prostu w większości przypadków nie dojdzie wtedy do otwarcia pozycji, zanim nie nastąpi wybicie.

Przepraszam stałych Czytelników za małą przerwę jaka miała miejsce od poprzedniego wpisu, jednak kiedy wpadnie się na jakiś pomysł, to sprawdzenie wszystkiego zajmuje masę czasu. Dotąd nie mam opracowanej najważniejszej części systemu czyli prawej strony wykresu, a więc co robić po otwarciu pozycji, bo dopiero wtedy zaczyna się trading. Mam tylko pewien zarys, jednak potrzebuję jeszcze trochę czasu aby sprawdzić statystyki tzn. choćby to gdzie postawić SL? Logika podpowiada, że przy najbliższym dołku lub szczycie ale logika nie zawsze się sprawdza na rynkach. Możliwe, że statystyki pokażą coś innego. Można także rozważyć SL już nad świecą uruchamiającą zlecenie (lub 1 czy 2 świece wyżej) – wtedy SL byłby bardzo mały, niemal od razu mielibyśmy BE. Aczkolwiek wtedy trafność musiałaby spaść – coś za coś. To wszystko wymaga mozolnych prac, sprawdzeniu kilkuset sygnałów i na podstawie statystyk, znalezieniu najbardziej optymalnego sposobu stawiania SL, prowadzenia pozycji, zamykania itp. To niestety wymaga sporo czasu. Bez zmian pozostaje metoda RUN, skoro słowo się rzekło to trzeba to kontynuować, a także idea zysku minimalnego, możliwe jednak, że z czasem ulegnie ona lekkiej zmianie na podstawie statystyk zagrań. To właśnie ta idea zapewnia wyższą trafność na M1 i sprawiła, że moje wyniki kompletnie się odmieniły. Więcej szczegółów podam za jakiś czas, jeżeli strategia zacznie się sprawdzać. Sam zresztą nie mam na razie pełnej wiedzy, cały opis to tylko wstępny zarys sposobu otwierania pozycji.

To tyle na dzisiaj, zachęcam do samodzielnego poszukiwania własnej niszy w tradingu. Jeżeli macie jakieś pytania albo sugestie – zapraszam do pozostawienia komentarza. Życzę udanego weekend i do zobaczenia niebawem 🙂


Przydatne linki:

Wszystkie odcinki znajdziesz pod tagiemCzłowiek vs. Rynek


Sprawdź możliwości xStation 5 i wypróbuj najnowsze narzędzia w swoim handlu!



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

1 KOMENTARZ

  1. Ciekawe przemyślenia. Zawsze z ciekawością czytam cykl, bo jest to jedne z niewielu miejsc, gdzie prezentowany jest inny od powszechnie znanego sposób myślenia o tradingu. Życzę powodzenia na rynku, trzymam kciuki 🙂

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here