Naga Markets



„Jeśli gra się dość długo i dość intensywnie, stosując zasadę zamykania pozycji przegranych i utrzymania pozycji przynoszących zysk, to po jakimś czasie statystyka zaczyna działać na twoją korzyść” Gene Agatstein. Tylko realny rynek. Krótkie wpisy bez nadmiaru teorii. Prosta strategia, schemat prowadzenia pozycji i postępowanie w myśl powyższej sentencji. Zapraszam na codzienne starcie „Człowiek kontra rynek”.


“Kontrola ryzyka to kluczowy element skutecznego tradingu. W ostatecznym rozrachunku o naszych wynikach nie przesądzi sposób analizy rynku, ale umiejętność ograniczania strat w transakcjach generujących ujemny wynik. Kontrolujmy straty, a prawdopodobnie odniesiemy sukces.” – Larry Williams


Dzisiejszy wpis jest dokończeniem poprzedniego artykułu – “Człowiek vs. Rynek: realizacja zysków czyli najtrudniejszy element tradingu“. Zawarłem w nim podstawy teoretyczne dotyczące opracowania strategii zamykania pozycji zyskownych na interwale M1, uwzględniające główny problem jakim okazuje się być nieumiejętność inkasowania niewielkich zysków. W praktyce wygląda to tak, że czekając na większy zysk… kończymy ze stratą. W dzisiejszym artykule przedstawiam opracowaną strategię, która powinna rozwiązać moje problemy na M1.

Odrobina statystyk

Obserwując moje dotychczasowe zagrania okazało się, że zgodnie z koncepcją przedstawioną w książce Marka Douglasa “W transie inwestowania”, można wyliczyć tzw. zysk minimalny czyli ruch ceny w pożądanym przez nas kierunku, zanim transakcja przyniesie stratę. Okazało się, że 70% dotychczasowych transakcji mogłoby przynosić zyski bez żadnych zmian w sposobie otwierania pozycji. To jednoznacznie wskazuje, że ogólna trafność systemu w mniejszej części wynika z samej analizy wykresu i metody zawierania transakcji niż ze sposobu w jaki ją prowadzimy czyli jak reagujemy na to co dzieje się na wykresie już po zajęciu pozycji. Po odjęciu najgłupszych zagrań, które zostały zawarte ze złamaniem podstawowych zasad systemu, odsetek zyskownych zagrań wzrósłby niemal do 80%.

Minimalnym zyskiem dla DAX na M1 w mojej strategii okazała się wartość 6 punktów. Wyższe wartości obniżają trafność, a niższe nie sprawiają, że wiele więcej pozycji przyniesie zysk. Jest to więc optymalna wartość na podstawie dotychczasowych zagrań. Spróbujemy wiec zagrywać w podobny sposób jak opisany w książce Douglasa czyli 30% pozycji zamkniemy właśnie na takim zysku minimalnym. Do tego zadania przyda się niewielki, prosty automat, który samodzielnie będzie zamykał 30% pozycji na ustalonym wcześniej zysku.

Średni SL wynosi 7 punktów. Po lewej stronie: pozycja 0,10 lota zamknięta w całości na SL. Po prawej tzw. zysk minimalny – 70% pozycji stratnych zanim osiągnie SL daje zarobić ok. 6 punktów. Schemat pokazuje zamkniecie 30% pozycji na zysku minimalnym, następnie cena cofa się do SL. Strata zostaje zmniejszona o 56%.

Powyższy schemat pokazuje, że zamykając 30% pozycji na zysku minimalnym +6 punktów, można zaoszczędzić ponad połowę w przypadku, gdy pozycja przyniesie jednak stratę. Nie sprawdza się inne rozwiązanie tzn. zawężenie SL o połowę – zbyt wiele transakcji zyskownych zostaje wtedy zamkniętych na stop lossie. Rozwiązanie ma jednak pewną wadę – jest nią ograniczenie wielkości zysków:

Po lewej: skalowanie pozycji przynoszącej zysk. 30% zamykamy na zysku minimalnym, kolejne porcje wyżej, zakładając że zysk sięgnie 15 punktów. Po prawej normalne prowadzenie pozycji i zamknięcie jej przy +15 pkt. Skalowanie zmniejsza zysk o 28%.

Jak widać, za pewien komfort psychologiczny trzeba zapłacić. Należy pamiętać, że wielkość straty możemy zaplanować. Wielkość zysku i to, gdzie zamkniemy całość lub jego części – to tylko model teoretyczny. Nigdy nie wiem jak duży zysk przyniesie pozycja.

Kolejnym elementem jest SL – co z nim zrobić? Jeżeli pozycja dojdzie do 6 punktów, linię obrony można podwyższyć zazwyczaj o 2-4 punkty nad minimum sygnału. Rozwiązanie z tzw. BE (break even) czyli zabezpieczenie pozycji na zero – nie przynosi najlepszych rezultatów, gdyż ucina wiele pozycji, które mogą przynieś większy zysk. Cena po osiągnięciu 6 punktów często cofa się poniżej linii BE, a następnie rośnie dalej. Podniesienie stopu o 2-4 punkty w ogromnej większości przypadków pozostaje bezkarne dla pozycji zyskownych, a mocno ogranicza koszty strat.

Porównanie 3 modeli strat. Dotychczas traciłem w takiej pozycji -70. Odkrycie, że zysk minimalny wynosi 6 punktów (w 70% przypadków) sprawia, że jeżeli uda się osiągnąć ten pułap, strata zmniejsza się o 56%. Jeżeli dodatkowo przesuniemy wtedy SL o 2 punkty wyżej (co nie wpływa na zmniejszenie ilości pozycji zyskownych) to stratę można zmniejszyć o kolejne 45%. W porównaniu z dotychczasowym modelem jesteśmy w stanie zmniejszyć stratę aż o 76%.

Podsumowując, 70% sygnałów w moim systemie daje początkowo zarobić 6 punktów. Następnie część z nich rośnie dalej, a część zamienia się w starty. Dotychczasowy problem polegał na nieumiejętności zrealizowania małego zysku (dominacja chciwości nad strachem). Rozwiązaniem będzie zamykanie 30% pozycji na zysku minimalnym +6 pkt i jednocześnie zmniejszenie wtedy SL o 2-3 punkty. Takie rozwiązanie sprawia, że 70% dotychczasowych pozycji osiągnęłoby zysk. Czasem większy, czasem bardzo mały – jednak niewiele pozycji da nam stratę. Większość stratnych pozycji zostanie ponadto zmniejszona o około 76%, pod warunkiem, że uda się osiągnąć pułap zysku minimalnego 6 punktów.

Proszę pamiętać, że wyliczenia dotyczą mojej strategii na M1. Każdy inny system wymaga innych obliczeń. Ponadto są to modele teoretyczne, o ile straty można zaplanować, można porównywać różne modele wychodzenia ze stratą, to już zysków nie sposób przewidzieć.

Wnioski końcowe

Około 40% dotychczasowych zagrań stanowiły transakcje, które przynosiły zysk w wysokości kilku punktów, często następnie zamieniały się w starty. Okazało się, że tzw. zyskiem minimalnym jest 6 punktów. 70% sygnałów osiąga ten pułap, następnie cześć zamienia się w większe zyski, a część przynosi straty. Zastosujemy skalowanie pozycji tzn. wychodzenie na raty, z pierwszą częścią 30% przy zysku minimalnym. Takie rozwiązanie jest często krytykowane. Z punktu widzenia matematycznego można się częściowo zgodzić (zysk zmniejsza się o 28% ale straty nawet o 76%). Wartością dodaną w takim rozwiązaniu jest jednak komfort psychologiczny, jaki daje częste realizowanie zysków i brak obciążenia przy prowadzeniu pozycji jeżeli wiemy, że w jakimś stopniu jesteśmy już zabezpieczeni. Nie istnieje idealny model zamykania pozycji, ten także taki nie jest. Mając jednak próbkę badawczą w postaci kilkudziesięciu dotychczasowych zagrań na M1, można dostosować schemat realizowania zysków i strat do własnych zachowań na rynku. Model ten powinien spełniać swoją rolę w przypadku graczy, który odnotowują zbyt wiele strat. Mam nadzieję, że model ten spełni swoje zadanie czyli przede wszystkim rozwiąże problem braku akceptowania małych zysków, których na razie brakuje w statemencie. Schemat prowadzenia pozycji po otwarciu będzie opierał się na 5 zasadach:

  • pozycja osiąga zysk minimalny 6 punktów – automat zamyka 30% pozycji, a SL przestawiamy 1-3 punkty nad minimum sygnału
  • dalej SL prowadzony jest po kolejnych dołkach/szczytach (jeżeli pozycja osiąga 8-10 punktów, można SL przestawić na BE)
  • pomocniczo przy zyskownych pozycjach można posłużyć się wskaźnikiem HALF TREND (opis w poprzednim artykule)
  • stosujemy skalowanie pozycji tzn. zamykamy ją częściowo przy zadowalającym zysku lub negatywnych sygnałach płynących z rynku.
  • nie bądź chciwy, nastaw się na kilka punktów i nigdy nie żałuj, że zysk mógł być większy niż ten jaki zrealizowałeś.

To tyle na dzisiaj. Od poniedziałku zobaczymy jak w praktyce spisze się ten model. Jeżeli macie jakieś pytania albo sugestie – zapraszam do pozostawienia komentarza. Udanego weekendu! 🙂


Przydatne linki:

Wszystkie odcinki znajdziesz pod tagiemCzłowiek vs. Rynek


Sprawdź możliwości xStation 5 i wypróbuj najnowsze narzędzia w swoim handlu!



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here