Naga Markets



„Jeśli gra się dość długo i dość intensywnie, stosując zasadę zamykania pozycji przegranych i utrzymania pozycji przynoszących zysk, to po jakimś czasie statystyka zaczyna działać na twoją korzyść” Gene Agatstein. Tylko realny rynek. Krótkie wpisy bez nadmiaru teorii. Prosta strategia, schemat prowadzenia pozycji i postępowanie w myśl powyższej sentencji. Zapraszam na starcie „Człowiek kontra rynek”.


„Najlepszych wskazówek dostarczyły mi doznane niepowodzenia (…). Jeśli już tracisz pieniądze, to przynajmniej naucz się czegoś przy okazji, bo dzięki temu w przyszłości odzyskasz je dziesięciokrotnie” – Joe DiNapoli (Krutsinger – Systemy transakcyjne)


Witam Czytelników 🙂

W dzisiejszym wpisie postaram się zakończyć opisywane od pewnego czasu wdrożenie jakiegoś sytemu organizacji pracy na wykresach M1. Na początek powinno być tradycyjne omówienie wyników gry, jednak szczerze mówiąc tym razem nie ma czego omawiać.

Problemem jest zmienność na DAX, która mocno zmalała. Widać to doskonale na wykresie H4, gdzie zmienność mierzona wskaźnikiem ATR (niebieska linia przy MACD) od połowy września znajduje się na bardzo niskim poziomie, najniższym od końca maja bieżącego roku. Mnie interesuje zmienność mierzona na M1, tu oczywiście także wykres się spłaszczył. Po godzinie 9 jedynie na kilkadziesiąt minut ATR utrzymuje się powyżej poziomu 3, popołudniami po godzinie 15:30 czasem jedynie na chwilę przewyższa tę wartość.

Kilka drobnych strat o zmniejszonej stawce i zauważenie, że nie warto przy tak niskiej zmienności szukać zagrań. Myślałem, że rynek czeka na wyniki wyborów w Niemczech, po wyborach jednak sytuacja bardzo powoli ulega poprawie. We wtorek nasi zachodni sąsiedzi mają wolne, więc poniedziałek także może być płaski. W takich okresach okazuje się, że równie ważne jak sam sposób gry, jest wiedza o tym, kiedy gry zaprzestać.

„Zwyciężają ci, którzy wiedzą, kiedy walczyć, a kiedy nie” – Sun Tsu    

W sumie, RUN numer 2 długo stoi w miejscu. Pierwszy tydzień był super, w drugim popełniłem sporo błędów, a w 2 kolejnych tygodniach zmienność nie pozwala na grę moim sposobem. Tak więc kilka pomniejszonych strat, wynik niewiele poniżej wartości początkowej i generalnie czekanie na lepsze warunki. Okres oczekiwania nie jest jednak stracony. Analizowałem starsze zagrania, szukałem wspólnych błędów, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego na testach system wypada lepiej niż w rzeczywistości. Na efekty przyjdzie poczekać ale pewne wnioski udało się wyciągnąć. Teraz trzeba panować nad sobą aby nie popełniać podobnych błędów, wchodzić na rynek wolniej, rozważniej, a ewentualnie szybciej z niego wychodzić, zwłaszcza jeżeli cokolwiek nie idzie zgodnie z planem. Dzięki okresowi niskiej zmienności, wpadłem także na pomysł stworzenia strategii na takie warunki. Jest to zaledwie wstępny zarys, być może kiedyś dodatkowa strategia się przyda, ewoluuje w coś innego lub stanie się uzupełnieniem obecnej strategii. Okres ten nie jest więc zmarnowany, nawet mimo braku zagrań, a na razie nic nie zmieniamy.

Człowiek korzysta z rachunku u polskiego, notowanego na GPW brokera XTB. Niski spread na DAX umożliwia handel na wykresie M1. Teraz także ochrona przed ujemnym saldem – sprawdź sam bezpłatny rachunek standard.

Dzisiejszym wpisem chciałbym (mam nadzieję, że nie będzie powodów wracać do tego) zakończyć tematykę organizacji, higieny pracy z wykresem M1. Po 10 miesiącach przygody z najniższym interwałem dochodzę do wniosku, że sama organizacja pracy jest równie ważna jak metody zagrywania, a im gramy na niższym interwale, tym lepszej organizacji potrzebujemy. Bez niej, wydaje mi się, że można krążyć w kółko, coś zarobić, następnie to oddać i kończyć większość dni z przekrwionymi oczami.

Ostatnio wprowadziłem rozwiązanie opisane we wpisie o teorii celów. Takim celem jest zamknięcie dnia na plusie. Jeżeli więc pierwsze zagranie kończy się zyskiem, kończymy pracę na ten dzień. Kilka dni, kiedy odnotowałem zysk wcześnie rano już mi się w ostatnim czasie przytrafiło, dopiero wtedy zrozumiałem i doceniłem tę teorię. Masz zysk i masę czasu – czego chcieć więcej? O takim postępowaniu pisze m.in. Joe Ross w książce „Day Trading”:

(…) jako day trader jestem usatysfakcjonowany, jeżeli uda mi się wykonać jedną zyskowną transakcję danego dnia. W takich sytuacjach bardzo często kończę trading już nawet po pierwszych 90 minutach sesji. Podchodzę do tego w ten sposób: jeśli zarobiłem na pierwszej transakcji i kończę dzień, to czyni mnie to 100% skutecznym traderem. Jeżeli otworzę drugą pozycję i na niej stracę, to nie tylko moja skuteczność spadnie do 50%, ale również będę potrzebował kolejnej zyskownej transakcji, by ogólnie wyjść na plus. Dlaczego więc zwyczajnie po pierwszym zysku nie zakończyć dnia? Większość traderów sądzi, że musi handlować w każdej sesji przez cały czas jej trwania. Zawsze znajdą jakiś powód, aby wejść na rynek. Ich brokerzy muszą ich za to uwielbiać!

Jeżeli pierwsze zagranie będzie stratne, spróbuję jeszcze raz zagrać z celem odrobienia straty. Jeżeli się to nie powiedzie to na tych 2 stratnych pozycjach zakończę dzień. Podkreślam jednak, że chodzi o normalne zarządzanie pozycją, zgodne ze swoją strategią, a nie zamknięcie jej, kiedy tylko cena drgnie o 1 punkt.

Obecnie chciałbym zaaplikować do swojego tradingu kolejną rzecz. Mowa o tzw. filozofii one good trade. Jej autorem jest Mike Bellafiore, współwłaściciel SMB Capital, firmy zajmującej się inwestowaniem na własny rachunek. Tłumacząc na nasz język OGT to po prostu jedna, dobra transakcja.

O co chodzi w OGT? Zamiast skupiać się na zyskach, stratach, celach finansowych, skupiamy się na realizowaniu strategii w 100%. W dzienniku transakcji możemy zapisać sobie OGT, przy każdej pozycji, która została zrealizowana z poszanowaniem własnych zasad, niezależnie od tego czy przyniosła zysk czy też stratę.

W samej filozofii OGT nie chodzi dosłownie o zawieranie jednej transakcji dziennie, chodzi o to aby w danym momencie skupić się tylko na tej jednej transakcji, którą realizujemy w 100% tak jak to sobie wymyśliliśmy w naszej strategii. Chodzi więc o skupienie i dyscyplinę w realizowaniu swojej strategii. Chodzi o to aby nie rozpraszać się tym, że wcześniej mieliśmy 3 straty i teraz zmusimy odrobić aby dzień zakończyć na plusie itp. Wynik w ogóle nas nie interesuje, nie oceniamy zagrań pod kątem zyskowności ale pod kątem przestrzegania własnych reguł.

Nawet jeżeli będziemy ponosić straty to i tak jest to lepsze niż szybkie i częste wprowadzanie zmian czy skakanie z systemu na system. Taki gracz nie daje czasu żadnej strategii i nawet jeżeli w jego rękach znajdzie się genialny system, może nie doczekać dobrych wyników, zrezygnuje z niego przy pierwszej słabszej serii. Co z tego, że zmieni strategię, nawet na sporo lepszą, skoro przetransportuje swoje złe nawyki na nowy system. Problemy z dyscypliną jakie miał wcześniej, prędzej czy później i tak dadzą o sobie znać.

„Różnica pomiędzy wygrywającym, a przegrywającym nie polega tyle na wrodzonym talencie ile na dyscyplinie w unikaniu błędów” – Linda Bradford Raschke

Dajemy sobie czas, nie oceniamy swoich wyników na bieżąco. Ustalamy sobie okres np. miesiąc czy daną ilość zagrań, realizujemy transakcje przechodząc od jednej OGT do kolejnej OGT – zawsze w 100% trzymając się własnych zasad. Wydaje mi się, że za nasze wyniki na rynku bardziej odpowiedzialna jest słabość w dyscyplinie czyli łamanie swoich reguł niż sama słabość tych zasad. Lepszy słabszy system realizowany konsekwentnie przez zdyscyplinowanego tradera, niż super system w rękach słabo zorganizowanej osoby. OGT to filozofia narzucająca dyscyplinę na gracza i co ciekawe, w firmie w której się ją wprowadza, sporo osób dobrowolnie rezygnuje.

Wydaje się, że w byciu bardziej zdyscyplinowanym może pomóc coś w rodzaju check-listy – choćby mała karteczka z zapisem w skrócie kilku głównych, najważniejszych zasad. Jeżeli wszystkie są spełnione – wchodzimy na rynek, jeżeli nie – rezygnujemy. Nie ma tu miejsca na żadną intuicję czy przeczucie. Początki z OGT mogą być trudne, niestety większość z nas musi zanotować kilka strat, kilka razy zadać sobie pytanie „po co tu zagrywałem”, „dlaczego znowu złamałem zasady”, zanim zrozumie, że bez strategii jest po prostu trudniej, mimo że czasem także trudno ją realizować np. w okresach, kiedy ponosimy straty.

“Bycie zdyscyplinowanym i przestrzeganie reguł jest niezbędne. Bez konkretnych, jasnych i przetestowanych reguł spekulanci nie mają realnych szans na sukces. Dlaczego? Ponieważ spekulant bez planu jest jak generał bez strategii, czyli bez planu bitwy. Spekulanci bez klarownego planu są skazani na motanie się między ruchami rynku aż zostaną pokonani” – Jesse Livermore

Postaram się wcielić w życie filozofię OGT, czyli w najbliższym czasie nie patrzę na wyniki, za to skupiam się na 100% zrealizowaniu strategii. Jak już wspomniałem OGT nie dotyczy ilości zagrań, ja jednak połączę to z opisaną ostatnio teorią celów czyli po odnotowaniu jakiegokolwiek zysku, zakończę grę w danym dniu.

Moja przygoda z wykresem M1 trwa już jakieś 10 miesięcy, może nie jest to dużo na wyciąganie wniosków ale na podstawie tego okresu uważam, że słusznym jest twierdzenie, że generalnie ludzie nie mają naturalnych predyspozycji do spekulacji. Może ma je niewielka część osób, a uważam, że jeszcze mnie osób ma predyspozycje do gry na najniższych interwałach, do typowego scalpingu. Oczywiście możliwe jest zyskowne manewrowanie po wykresie M1, jest to jednak trudne. Moim zdaniem, po za systemem, dyscypliną, trzymaniem się swoich zasad, szybkim cięciem strat i ograniczaniem chciwości, kluczowa zwłaszcza na niskich interwałach jest organizacja czasu pracy – zarobić na każdym interwale potrafi sporo osób, im jednak TF niższy, tym więcej osób i szybciej oddaje zarobione pieniądze. Nie jest jednak prawdą, że ktoś kto gra na M1 musi cały dzień patrzeć na ekran, przykładem niech będzie choćby ten cykl, w którym po żmudnej pracy nad systemem, swoim podejściem, przyszedł czas na lepszą organizację pracy. Mam nadzieję, że niebawem przyniesie to oczekiwane efekty.

O książce „One Good Trade” pierwszy raz usłyszałem dawno temu, na niestety nieaktywnym od wielu lat blogu fxmonster.pl. Polecam całą zawartość tego bloga, zwłaszcza młodszym czytelnikom, którzy nie mieli okazji na niego wpaść, polecam także przeczytanie komentarzy pod tym artykułem, może ktoś znajdzie tam opis swoich własnych problemów tradingowych. Niestety, książka nadal nie jest dostępna w języku ojczystym.

To tyle na dzisiaj, zachęcam do samodzielnego poszukiwania własnej niszy w tradingu. Jeżeli macie jakieś pytania albo sugestie – zapraszam do pozostawienia komentarza. Życzę udanego weekend i do zobaczenia niebawem 🙂


Przydatne linki:

Wszystkie odcinki znajdziesz pod tagiemCzłowiek vs. Rynek


Sprawdź możliwości xStation 5 i wypróbuj najnowsze narzędzia w swoim handlu!



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here