Naga Markets



czlowiek„Jeśli gra się dość długo i dość intensywnie, stosując zasadę zamykania pozycji przegranych i utrzymania pozycji przynoszących zysk, to po jakimś czasie statystyka zaczyna działać na twoją korzyść” Gene Agatstein. Tylko realny rynek. Krótkie wpisy bez nadmiaru teorii. Prosta strategia, schemat prowadzenia pozycji i postępowanie w myśl powyższej sentencji. Zapraszam na codzienne starcie „Człowiek kontra rynek”.


„Amatorzy trzymają pozycje zbyt długo. Profesjonaliści zamykają je zbyt wcześnie. Ale jak myślisz – którzy zarabiają więcej pieniędzy?” – Mark D. Cook


Witam po małej przerwie 🙂

Przerwa w cyklu spowodowana była przez wiele prywatnych spraw ale także przez prace nad obecną strategią. W tym czasie naszło mnie sporo przemyśleń, którymi postaram się z Wami podzielić. Początkowo planowałem zakończyć cykl przed Świętami, aczkolwiek poszukiwanie rozwiązań na obcym dla mnie terenie M1 wymaga więcej czasu, a przyznam szczerze, że spróbowanie czegoś zupełnie dla mnie nowego bardzo mnie wciągnęło. Cykl będzie kontynuowany, aczkolwiek mam sporo różnych koncepcji do przetestowania i mogą zdarzać się okresy przerw. Kapitał stopniał nieco przez kilka testowych zagrań i obecnie oscyluje w okolicach 4400 zł i z takim depozytem rozegramy ostatni tydzień przed Świętami.

A więc do rzeczy, co było błędne w opisanej na początku strategii?

Po pierwsze, stosując bardzo wolny oscylator (25,2,2) pomijane było bardzo wiele dobrych sygnałów w najsilniejszych trendach. W efekcie większość dotychczasowych zagrań odbyło się w nie najlepszych warunkach tzn. w trendach bocznych. Błędne było także założenie, że cena w korekcie musi dojść do średnich, a nawet je przełamać. Kiedy pojawiał się silny trend (średnie EMA 66 i 99 silnie rozchylone) – korekt, w których cena dotarła do średnich przy tak wolnym stochasticu było bardzo mało. Z drugiej strony pomijałem wiele dobrych okazji. Doskonale obrazuje to poniższy wykres. Założenie było takie, że czekam na silny trend, ale gdy ten się pojawiał, korekt do średnich i sygnałów z wolnego oscylatora praktycznie nie było. W poniższym przykładzie nie zagrałbym ani razu, bo żadna korekta nie sięgnęła średnich.

1Efekt był taki, że grałem w trendach bocznych, stąd słabe wyniki. Czas na zmianę – przyspieszamy oscylator do wartości 10,2,4 oraz usuwamy regułę mówiącą, że korekta musi sięgnąć średnich. W powyższym przykładzie gramy wszystkie sygnały kupna z oscylatora. Można nawet iść dalej – w trendzie wzrostowym, cena powinna być nad średnimi, sygnały także powinny pojawiać się nad nimi. Zejście do średnich sygnalizuje potencjalną słabość trendu.

Druga zmiana to gra tylko w idealnych warunkach tzn. właśnie w silnych trendach, kiedy średnie są mocno rozchylone. Podsumowując – czekamy na silny trend, a w nim wykorzystujemy wszystkie sygnały z oscylatora zgodne z kierunkiem trendu. W trakcie burzliwych testów i niemal całodobowych przemyśleń przyszło mi do głowy ciekawe rozwiązanie. Otóż, zakładamy że gramy tylko w silnych trendach, na starym wykresie jest to bardzo łatwo pokazać, jednak w realnych warunkach często jest tak, że średnie zaczynają się rozchylać, a po chwili trend zmienia kierunek. Jak więc radzić sobie z takimi “fałszywkami”? Przyjmujemy klasyczne założenie, że trend spadkowy to układ coraz niżej występujących szczytów i dołków. Poniżej widać, jak w trendzie spadkowym pierwsze 3 sygnały (czerwone strzałki) respektują tę regułę. Kolejne 2 szczyty stochastyczne pojawiają się, gdy średnie nadal wskazują na trend spadkowy, jednak na coraz wyższych poziomach. Oba nie powinny być rozgrywane. Po chwili trend ulega zmianie. Zasada jest więc prosta – średnie wskazują na trend spadkowy, pojawia się pierwszy niebieski sygnał – patrzymy na poprzedni sygnał z oscylatora na spadki – jeżeli obecny nie jest niżej lub przynajmniej na zbliżonym poziomie – nie gramy takiego sygnału, gdyż w trendzie spadkowym każdy kolejny szczyt powinien powstać coraz niżej, a tu mamy złamanie tej zasady.

2
W trendzie spadkowym “szczyty stochastyczne” powinny występować na coraz niższych poziomach”. W trendzie wzrostowych, każdy kolejny “dołek stochastyczny” musi pojawiać się na coraz wyższym lub co najmniej podobnym poziomie.

Trend to nie tylko średnie ale przede wszystkim układ dołków i szczytów. O tym postaram się pamiętać. Wyraźnie powinien być widoczny także impuls i korekta tzn. wchodząc po sygnale z oscylatora, powinniśmy być w stanie stwierdzić czy wchodzimy po korekcie, a ruch poprzedzający był impulsem (większy, dynamiczniejszy).


Przydatne linki:

Wszystkie odcinki znajdziesz pod tagiemCzłowiek vs. Rynek


Sprawdź możliwości xStation 5 i wypróbuj najnowsze narzędzia w swoim handlu!

Drugi błąd do jakiego muszę się przyznać to zbyt wygórowane oczekiwana co do sygnałów. Tu pokutują przyzwyczajenie z wysokich interwałów czasowych. Nie sądziłem, że tak trudno jest brać mały zysk na M1. Posprawdzałem dotychczasowe zagrania. Gdyby zamykać pozycje zyskowne nieco szybciej, ogólny wynik mimo dość kiepskich zagrań, często w trendach bocznych, byłby jak najbardziej na plus. Trzeba więc zmienić swoje nastawienie, zapomnieć o spokojnym prowadzeniu pozycji, takim jakie możliwe jest na wysokich interwałach. Być nieco jak scalper, który kasuje zyski znacznie szybciej. Porzucam schemat prowadzenia pozycji i obecnie spróbuję zastosować następujące rozwiązanie:

  • Przyjmuję podejście “impuls albo wyjście” – gram na M1, a więc bardzo rzadko uda się trafić w wielki trend. Niski interwał = niskie oczekiwania co do ruchu ceny. Przy poziomie 1,25R zamykam około 80% pozycji. Resztę przestawiam co najmniej na minimalny zysk lub pod najbliższy dołek/szczyt. Pozostałą część, jeżeli jest taka możłiwość, prowadzę przesuwając SL pod kolejne dołki/szczyty na M1.
  • “Impuls albo wyjście” – jeżeli otwieramy pozycje i zaczyna ona dynamicznie zarabiać, to mogę nie zamknąć jej przy poziomie 1,25R ale po lepszej cenie. Jeżeli trafiliśmy w impuls i cena idzie w naszym kierunku, czekamy na pierwsze zawahanie – wtedy zamykamy 80% pozycji. Wszystko więc zależy od kontekstu i jeżeli trafi się silny ruch to oczywiście nie kasujemy zysku przy 1,25R. Jeżeli trafimy na duży ruch – zysk rzędu 250-300 punktów, można zgarnąć w całości i nie żałować, jeżeli cena rosła jeszcze dalej.
  • Dlaczego 1,25R? Zamknięcie 80% pozycji przy tej wartości i nagłe cofnięcie ceny, która zamknie pozostałe 20% blisko zera – powinno dawać ogólny wynik RR 1:1.
  • Jeżeli pozycja zarabia 50 punktów – przestawiam SL pod najbliższy dołek/szczyt, jeżeli go nie ma to zmniejszam SL o połowę. Zasadę przesuwania SL po dołkach/szczytach stosuję do samego zakończenia zagrania. Przyglądając się potencjalnym zagraniom, stwierdzam że takie rozwiązanie nie zmniejsza zysków w udanych wejściach, a dość często zmniejsza stratę w nieudanych wejściach. Próbujemy łapać szybkie impulsy na M1- nie ma więc potrzeby tak jak robi się to na wysokich interwałach, aby “dawać pozycji przestrzeń”.
  • Podejście scalpingowe “impuls albo wyjście” – jeżeli pozycja stoi w miejscu dłuższy czas, można wyjść z niej. Nie ma co czekać na SL, jeżeli nie trafiliśmy w impuls to uciekajmy z takiej pozycji z mniejszą stratą. Pozycja powinna dość szybko przynosić rozstrzygnięcie.
  • Gramy na dwóch sesjach. Europejska po 9 do okolic 11 oraz sesja USA, mniej więcej od 14 do 18. Unikamy godzin 11-14, kiedy zmienność maleje, chyba że akurat panuje na rynku silny trend, jeżeli jednak nie, rezygnujemy z gry.

Możliwe, że skupianie się na uzyskaniu wysokiego średniego RR (stosunku zysku do ryzyka) jest podejściem błędnym. Tym bardziej błędnym im na niższym interwale dokonujesz transakcji. Wydaje mi się, że chciwość na M1 nie ma racji bytu. W niedalekiej przyszłości postaram się napisać coś więcej na ten temat, podpierając się także opiniami znanych graczy, choć w książkach takie opinie należą do rzadkości. Udało mi się jednak znaleźć kilku znanych autorów, negujących ogólnie przyjęta wiedzę na ten temat.

Szczerze przyznam, że zaskoczyła mnie nieumiejętność brania zysków na interwale M1. Przeszukując internet okazało się, że wiele osób ma z tym problem. Wszędzie powtarza się powiedzenie “tnij starty, pozwól zyskom rosnąć”, a stosunek RR 1:3 opisywany w większości książek, przyjmowany jest niczym dogmat. Jednym z bardzo aktualnych przykładów jest znany z grupy TJS trader Przemysław Brzóstowicz. Kilka dni temu podzielił się ciekawymi spostrzeżeniami (link do tematu):

“Dlaczego jest tak trudno brać zysk? Jesteśmy chciwi. Dużo czasu musiało upłynąć, bym przestał chciwie czekać na dalsze wzrosty zysków (…) Uciekające zyski bolały jak strata. Widziałem +5500 zysku, mając balance 2000 zł, a zamykałem na 4000. Nie cieszyłem się wtedy z zarobku, tylko widziałem stracone 1500 zł (…)”

Przypomniał mi się stary, psychologiczny eksperyment. Podzielono ochotników na dwie grupy. Osobom z pierwszej grupy dano po 20 dolarów. Osoby z drugiej grupy otrzymały po 50 dolarów, jednak po chwili poinformowano ich o pomyłce i poproszono o oddanie 30 dolarów. W efekcie wszystkie osoby otrzymały 20 dolarów. Postawiono przed nimi stół do ruletki. Osoba mogła albo odejść z 20 dolarami albo zacząć grać. Co ciekawe, ryzyko znacznie częściej podejmowały osoby z grupy drugiej, mimo że tak samo jak Ci z pierwszej, również otrzymali taką samą kwotę pieniędzy.

Czyż podobnie nie jest w tradingu? Utrata części niezaksięgowanego jeszcze zysku uruchamia jakieś błędne koło, w którym trudno jest po prostu wziąć zysk ze stołu. Zysk nie cieszy, gdy wiemy, że mieliśmy lub mogliśmy mieć więcej. Możliwe, że jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest szybsze zamykanie pozycji zyskownych, a przynajmniej nie nastawianie się, że za każdym razem trafimy wielki trend. Jeść małą łyżeczką ale częściej i cieszyć się z małych zysków oraz nie myśleć “co by było gdyby”, kiedy po zamknięciu pozycji widzimy, że zysk mógłby być dwa razy większy. Trudno, plan zrealizowany, mamy swój zysk, szukamy kolejnej okazji zgodnej z planem. W bardzo przystępny sposób wspominał o tym także Rafał Zaorski w nagraniu o tzw. runach spekulacyjnych (link do nagrania, fragment od 47:30 do 47:55).

Jeżeli ktoś chce więcej poczytać na tego typu tematy, mogę gorąco polecić teksty, z niestety już nie prowadzonej od dawna strony Fxmonster.pl, którą zapewne część osób kojarzy. Warto zajrzeć choćby do artykułu o przewrotnym tytule “Nie pozwalaj zyskom rosnąć“. Branie zysków “małą łyżeczką” zamiast celowanie w wielki ruch, trafnie tłumaczy grafika z tego artykułu:

3
Źródło: http://fxmonster.pl/2011/01/nie-pozwalaj-zyskom-rosnac/

W dużym skrócie: obowiązujące ustawienia DAX M1 to: dwie średnie EMA 66 i 99 oraz stochastic 10,2,4. Gramy tylko w silnych trendach, kiedy średnie są rozchylone i w takich okresach bierzemy niemal wszystkie sygnały z oscylatora. Nie liczymy na wielki ruch ale bierzemy zyski małą łyżeczką, aktywniej prowadząc pozycję (od 50 punktów na plusie SL zmniejszamy o połowę lub pod najbliższy dołek/szczyt). Cieszymy się małym zyskiem, nawet jeżeli po czasie widać, że można było wziąć więcej. Całość najlepiej będzie widać na realnych przykładach, mam nadzieję, że będą okazje do zagrania.

Podsumowując, postaram się wdrożyć ostatnie przemyślenia w realnej grze, a także informować czytelników o wynikach i kolejnych przemyśleniach, gdyż podejście do wykresów w 1 minutowej skali zapewne będzie jeszcze ewoluować. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe maile, pytania które potrafiły zainspirować do poszukiwań nowych rozwiązań. Jestem otwarty na dyskusję, ktokolwiek ma coś do powiedzenia, zachęcam do pozostawienia komentarza. Do zobaczenia niebawem 🙂



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

1 KOMENTARZ

  1. Cieszę się, że Pan się nie poddał. Do ataku. Ale dopiero od Nowego Roku bo teraz rynek nie jest płynny, ci co zarobili już piją szampana. Powinno być OK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here