Naga Markets



„Jeśli gra się dość długo i dość intensywnie, stosując zasadę zamykania pozycji przegranych i utrzymania pozycji przynoszących zysk, to po jakimś czasie statystyka zaczyna działać na twoją korzyść” Gene Agatstein. Tylko realny rynek. Krótkie wpisy bez nadmiaru teorii. Prosta strategia, schemat prowadzenia pozycji i postępowanie w myśl powyższej sentencji. Zapraszam na starcie „Człowiek kontra rynek”.


“Nie czekaj na osiągnięcie doskonałości. Nie rozpraszaj się drobiazgami i wątpliwościami. Nie zastanawiaj się, jak widzą cię inni. Podstawowym źródłem informacji i doświadczenia powinno być działanie” – Ari Kiev “Psychologia ryzyka”

Te artykuły również Cię zainteresują





Witam Czytelników 🙂

W poprzednim wpisie przedstawiłem najnowszą modyfikację strategi. Cel nadal jest ten sam – gra z trendem. Teraz jednak nie czekamy na korekty, gramy na wybicia dołka/szczytu w zdefiniowanym trendzie. Całość dostępna pod LINKIEM. Zgodnie z obietnicami, w ostatnim czasie dokonywałem już zagrań, na początku trochę po omacku, nadal bowiem badałem statystyki, chcąc znaleźć najbardziej optymalne miejsce na postawienie początkowego SL czy wypracowanie optymalnej metody prowadzenia transakcji. Ale do rzeczy, najpierw kilka zagrań:

Poniedziałek 7 sierpnia, godzina 9:45. Po porannych wzrostach trend zmienia się na spadkowy. Przy pierwszym dołku tego trendu stawiam zlecenie SELL STOP. Po jakimś czasie dołek zostaje wybity co potwierdza zmianę trendu. No i to tyle jeżeli chodzi o sygnały w nowej odmianie. Jak widać, udało się dość długo prowadzić pozycję, aż do końca trendu wg wskaźnika HALF4. Tu pierwsza obserwacja, jeżeli dochodzi do zmiany trendu na wskaźniku ale rynek pokazuje, że może to być tylko korekta i np. MACD wygląda nieźle – czasem warto zawęzić SL ale dać jeszcze pozycji szansę na większy zarobek. W tym przypadku, pewnie i tak złapałbym SL nad wierzchołkiem z 11:13 ale czasami można w ten sposób zarobić więcej. Dostaję sporo pytań dotyczących strategii, więc na screenie widać opis wszystkich narzędzi. Nie ma tego dużo, po za half trendem (1 i 4), korzystam z automatu, który zamyka część pozycji na wybranym poziomie (na podstawie statystyk uznałem, że będzie to 20% pozycji przy zysku +5 pkt), a także z licznika punktów zwanego pipsometer decimal. Na dole jest zwykły MACD z klasycznymi ustawieniami oraz nałożony na niego ATR 25 z poziomem 2,7. Po co te wskaźniki – no właśnie, czasem HALF pokazuje chwilową zmianę trendu, jeżeli MACD tego nie potwierdza to można otwartej pozycji dać szansę. Generalnie jednak chodzi o zmienność, zauważyłem że kiedy ATR spada poniżej 2,7 kompletnie nie opłaca się nawet obserwować rynku. Jeżeli spadek zmienności następuje około 10-11 to wyłączam platformę i wracam dopiero na sesję popołudniową po godzinie 15. Czasem jednak ATR ma niezłą wartość, a rynek jest strasznie płaski, co nie jest korzystne przy grze na wybicia. MACD potrafi to pokazać, nawet mimo dobrego ATR. Myślę, że te wskaźniki dobrze się uzupełniają, a nałożyłem je na siebie aby nie zajmowały za dużo miejsca.

Mimo modyfikacji, nadal jest to price action, wg mojej definicji – jeżeli cena spada sprzedajemy lub szukamy do tego okazji, jeżeli cena rośnie – odwrotnie. Mimo obecności wskaźników, kryteria otwarcia pozycji są logiczne – wybicie dołka lub szczytu w danym trendzie. Nie gonię za strzałkami czy na ślepo nie kieruję się wskaźnikami. Jak przypomnę sobie pierwsze miesiące regularnych porażek, albo jak pierwszy raz spojrzałem na DAX na M1 i zobaczyłem tak mocno poszarpany wykres, pomyślałem że tego chyba nie da się logicznie ogarnąć. Z czasem jednak, krok po kroku, strategia dopasowywała się do tych warunków, wiedząc czego się oczekuje, na co się czeka i jak się to dokładnie rozegra, gdy to coś się pojawi, wszystko zaczyna się układać i okazuje się, że M1 wcale nie jest aż tak szybki jakby się wydawało.

„System to szansa na zmianę chaosu w porządek i na radzenie sobie z psychologicznymi aspektami spekulacji” – Ari Kiev „Psychologia ryzyka”

Piątek 11 sierpnia, godzina 10:10. Szkoda, że dołek w trendzie spadkowym pojawił się tak późno, gdy trend miał już za sobą 30 punktów spadków. Chcąc jednak trzymać się planu, musiałem czekać na dokładnie zdefiniowany sygnał. Zlecenie sell stop ustawiłem pod pierwszym dołkiem, jak widać nie zawsze szybszy half pokaże strzałkę, był to jednak czytelny dołek w silnym trendzie, sama strzałka jest tylko dodatkiem posiadającym alarm, dzięki czemu nie trzeba non stop patrzeć na wykres. W około 20 minut udało się złapać niespełna 30 punktów. Cały czas stosuję skalowanie odwrotne czyli wychodzenie z pozycji na raty. Przy modyfikacji metody i sprawdzeniu statystyk historycznych wybić, okazuje się, że warto to robić nieco delikatniej, bo często po wybiciu dochodzi do silnego ruchu ceny. Przez to też zmniejszyłem pierwsze wyjście częściowe, którego dokonuje automat do 20% pozycji. W chwili rozgrywania tego oraz poprzedniego sygnału, nie posiadałem jednak jeszcze tej wiedzy.

Środa oraz czwartek 16 i 17 sierpnia:

I dzisiejszy poranek (18.08):

Jak widać, zwłaszcza na tych ostatnich przykładach – muszę uważać na ostatnią część pozycji, bo za dużo oddaję na końcu. Wystarcza kilka lepszych zagrań i już włącza się chciwość, myślenie że teraz za każdym razem trafię po 30-40 pkt, a tak nie będzie. Musze więc pilnować się aby kasować zyski zawsze wtedy kiedy mam taką możliwość, a ekstra zyski niech będą tylko bonusem. Tym chyba różnią się traderzy zyskujący od tracących, Ci pierwsi księgują zyski, kiedy rynek je udostępnia. Tym drugim rynek też udostępnia zyski, jednak Oni zawsze czekają na coś więcej. Dzisiaj w trzech szybkich ruchach powinienem zainkasować zysk o łącznej wielkości odpowiadający 1 dobremu zagraniu. Licząc jednak na trafienie wielkiego trendu, praktycznie nic na tych zagraniach nie zarobiłem.

M1 tym różni się od wysokich interwałów, że tutaj, przynajmniej moim zdaniem, bardzo musimy dbać o swoją trafność, nawet kosztem ucinanych za wcześnie zysków. Przykład z dzisiejszego poranka – biorąc małe zyski, można przetrwać na rynku, można nawet pomnażać kapitał, ale jeżeli czeka się na coś wielkiego i małe zyski zamienia w starty, to na dłuższa metę jesteśmy bez szans. Podobny schemat występuje także w hazardzie tzn. jest coś takiego jak mit wielkiej wygranej czyli złudzenie, które podtrzymuje przy życiu uzależnioną osobę. W spekulacji, zamiast czekać na wielki trend, lepiej zgarniać zyski małą łyżeczką. Jak to ktoś na forum napisał – zatroszcz się o centy, a dolary pojawią się same.

Człowiek korzysta z rachunku u polskiego, notowanego na GPW brokera XTB. Niski spread na DAX umożliwia handel na wykresie M1 – sprawdź sam bezpłatny rachunek standard.

To było kilka najlepszych sygnały jakie udało mi się zagrać. Po za nimi było kilka średnich zagrań, kilka zepsułem, mając około 10 pkt zysku, gdy następowało cofnięcie zamykałem pozycję w okolicy zera, poprzez skalowanie uzyskując na nich małe zyski. Dopiero później badając setki starych sygnałów opracowałem metodę prowadzenia pozycji, dzięki której wynik mógł być znacznie lepszy. Był to trading z doskoku, łączenie obowiązków, tradingu i badanie historycznych wykresów, stąd sporo pominiętych zagrań. Generalnie ogromna większość sygnałów dała zarobić lub można było na nich zarobić. Straty wynikły więc tylko z nie do końca opracowanej metody, a także z braku ogrania strategią na wybicia.

Podsumowując, sprawdziłem masę historycznych wybić wg mojej metody. Okazuje się, że jest dobrze i metoda moim zdaniem ma potencjał. Co do SL – bo tego nie wiedziałem, gdzie go postawić. Przy grze na wybicia, nie wiemy aż do momentu aktywacji zlecenia, który dołek czy szczyt będzie najbliższy momentowi otwarcia pozycji. Natomiast wielkość pozycji musimy ustalić wcześniej – po testach zdecydowałem się na stały SL wielkości 10 punktów. Sprawdzając dużą ilość wybić, przyjrzałem się cofnięciom ceny po aktywacji zlecenia. Okazało się, że bardzo często SL w ogóle nie jest potrzebny, pozycja po wybiciu często od razu zaczyna zarabiać. Po za sytuacjami stratnymi, których nie sposób uratować (chyba, że ekstremalnie wielkim SL), cofnięcia mają zazwyczaj zaledwie kilka punktów. Stosując SL wielkości 10 punktów, większość takich cofnięć będziemy w stanie przetrwać. Odrobinę bardziej optymalny były SL sięgający 14-15 pkt, aczkolwiek nie warto ratować dodatkowych kilku % transakcji za cenę większych strat. 10 pkt powinno w zupełności wystarczać, a jest to wartość maksymalna tzn. cena zazwyczaj respektuje poziom najbliższego po wybiciu ekstremum, więc jeżeli najbliższy dołek/szczyt znajduje się bliżej niż 10 punktów, to właśnie na nim stawiamy SL. Często starta wyniesie więc mniej niż 10 punktów.

Prowadzenie pozycji – na podstawie statystyk zmodyfikowałem ten element. Gdy pozycja zarobi 5 punktów – automat zamknie 20% jej wielkości. Wtedy przestawiamy SL o 2-3 pkt niżej, co łącznie daje redukcję potencjalnej straty o około 50%. Wystarczy więc zaledwie 5 punktów aby być w miarę bezpiecznym, a taka wartość uratuje wiele ostatecznie nieudanych zagrań. Jeżeli zysk sięgnie 9-10 pkt, to zamiast tak jak do tej pory przestawiać SL na BE, zmniejszymy go o około połowę. Stop na zero zostanie przesunięty przy zysku 12-13 punktów. Cały czas będę skalował pozycję co mniej więcej 5 punktów. Dlaczego? Na podstawie statystyk wiem, że najczęściej należy spodziewać się zysku 15, 20 czy 25 punktów – przy takich wartościach zamknę cześć pozycji. Jak duży będzie to % będzie zależało od panującej dynamiki. Jeżeli trend będzie silny, będą to niewielkie wartości, jeżeli słaby to będę zamykał większą część pozycji. W ten sposób zamkniemy z zyskiem większość transakcji, nie tyko tych wielkich trendów, ale przede wszystkim całą masę pośrednich zagrań, kiedy rynek oferuje kilka punktów zysku – bierzesz go, choćby w części albo za chwilę notujesz stratę czy wychodzisz na zero. Tak właśnie działa M1 i moja krzywa kapitału ruszyła w górę w momencie kiedy to zrozumiałem. Skalowanie nie jest do końca uzasadnione matematycznie ale zapewnia mi wyższą trafność i komfort psychologiczny, co jest ważne w specyficznych warunkach M1. To co stosuje większość graczy czyli sztywną relację SL do TP – także nie do końca jest uzasadnione pod względem matematyki, ucinamy przecież profit na TP, mimo że zysk mógł być większy. Teorię zostawmy więc z boku, część osób gra zupełnie inaczej, niektórzy stosują większe SL niż TP i jakoś dają radę, jeżeli tylko całość systemu jest dobrze przemyślana, a gracz wie czego od rynku oczekuje. Za jakiś czas opublikuję większy artykuł poświęcony skalowaniu pozycji, w którym omówimy wszystkie za i przeciw tej dość kontrowersyjnej metody.

Generalnie jestem zadowolony z przyspieszenie strategii. Z czasem powinno się to wszystko ładnie poukładać, a najważniejsza – prawa strona wykresu czyli to co robimy i w jaki sposób myślimy już po otwarciu pozycji, jest już opracowana. Tak naprawdę całość została opisana w artykule o zysku minimalnym czyli w skrócie – brak oczekiwań co do zysku, cieszenie się nawet z najmniejszego profitu oraz branie pieniędzy kiedy rynek je udostępnia. Co do technicznych wskazówek – nigdy wcześniej nie grałem na wybicia, jest to więc kolejne ciekawe doświadczenie – zauważyłem, że taka metoda ma pewne atuty. Jednym z nich jest szybka informacja zwrotna, która pojawia się w momencie otwarcia pozycji tzn. styl wybicia informuje nas o tym czego możemy się spodziewać. Oczywiście nie sprawdza się to w 100% ale zazwyczaj jak wybicie jest dynamiczne to pozycja dość szybko zarobi, można nastawić się na większy zysk. Jeżeli wybicie jest słabe, ogólna dynamika spada to bardzo szybko dostajemy informację, że być może pozycja zakończy się stratą, a więc warto na to się nastawić, być może ciaśniej ją prowadzić, nie patrzeć bezczynnie na rosnącą stratę, tak aby SL był tylko ostatecznością.

Kolejną ciekawą rzeczy jaka pojawia się przy grze na wybicia jest to, że sporo pozycji od razu zarabia. Wybicie poprzedniego ekstremum daje często spory impet w początkowej fazie ruchu. Można więc to wykorzystać. Dotąd miałem zasadę maksymalnie 2 strat na sesję. Często było tak, że notowałem straty i mimo, że rynek był dobry, strategia zakazywała dalszej gry. Przy wybiciach, można to zmienić np. notuję jedną stratę, można grać dalej ale przechodzimy w tryb oszczędnościowy tzn. znacznie ciaśniej pilnujemy pozycji. Strata nie oznacza więc końca gry, można otworzyć kolejną ale SL przestawiamy znacznie szybciej po wybiciu. Wybicia dają właśnie taką możliwość, jeżeli wyłamanie poprzedniego ekstremum jest w miarę dynamiczne, a zdarza się to dość często, praktycznie uzyskujemy możliwość już na starcie postawienia SL na BE. W skrócie – próbujemy odrobić straty ale już ze znacznie mniejszym ryzykiem. Oczywiście, gdyby cały czas tak postępować, byłoby to mocno frustrujące – sporo dobrych zagrań zamykać na zero. Jednak średnio co 3-4 wybicie sprawia, że pozycja od razu zarabia, a to oznacza, że mając już niemal osiągnięty limit strat na dany dzień, można nadal próbować, gdy rynek jest odpowiedni ale bardzo szybko zabezpieczając pozycję. Kilka razy wyjdziemy na zero, może raz złapiemy minimalną stratę, ale jak raz trafi się porządne wybicie to odrobimy straty, ryzykując bardzo niewiele. Sama w sobie taka metoda średnio sprawdziłaby się na dłuższy termin, byłby mocno frustrująca. Zresztą, pozycja musi trochę zarobić aby postawić BE, jeżeli zrobimy to za szybko, powiększony spread wyrzuci nas z transakcji. W tradingu jak ktoś chce na siłę uniknąć strat to poniesie je, należy grac tak aby wygrać, a jak ktoś całkowicie nie akceptuje ryzyka raczej powinien zamienić trading na lokaty bankowe. Co innego redukowanie strat, ich minimalizowanie, a co innego obsesja na punkcie 100% trafności.

Co do samych wyników, po kilku głupich błędach, jeszcze kilku testowych zagrań, wynik ostatnich 8 dni to +37%. Dodając kilka pominiętych zagrań, w zasięgu było nawet 100%, więc wynik jest dość słaby. Brakuje nieco ogólnego doświadczenia na M1, choć z tym jest coraz lepiej, przede wszystkim po zmodyfikowaniu strategii minie trochę czasu potrzebnego na zdobycie pewnego wyczucia. Potrzeba czasu aby oswoić się z innym sposobem patrzenia na wykres. Niestety należę do ogromnej większości ludzi, którym tylko wydaje się, że potrafią uczyć się na cudzych błędach. Minie trochę czasu zanim kilka razy popełnię każdy możliwy błąd, zapłacę za niego i dopiero wtedy nauczę się jak go omijać.

Nieco zmniejszyłem pozycję, teraz będzie to 80% maksymalnie dostępnej – jest to nadal spora wielkość, ale pozwalająca przetrwać nieco dłuższą serię strat. Sprawdzając statystyki na dłuższym okresie, przyglądając się tym wszystkim wybiciom, sądzę że będzie dobrze i raczej ciężko będzie złapać kolejnego SL na kapitale w wysokości 50%. Ale czy tak rzeczywiście będzie, czas pokaże.

Na razie trwa okres próbny, ale oceniając go, muszę przyznać że pod względem technicznym, wypracowanej metody czuję się dość mocno. Słaba strona to psychologia, mój trading jest jeszcze trochę zbyt emocjonalny. Ściślej mówiąc, nie odczuwam żadnego strachu przed otwarciem pozycji, problem dotyczy drugiej emocji czyli chciwości. M1 to nieustająca okazja, a zauważyłem, że im mniej gram tym osiągam lepsze wyniki. Każda kolejna okazja wydaje się być wyjątkowa, nie można nie zagrać. O tym, że nie była wyjątkowa dowiaduję się po zaksięgowaniu straty. Ten schemat ciągle się powtarza. Z jednej strony, może to zmęczenie, od listopada cały czas walczę na M1. Niebawem planuję krótki odpoczynek. Druga strona to konieczność wprowadzenia pewnych rozwiązań. Jeżeli typowo psychologiczno-motywacyjne metody nie zdają egzaminu, to trzeba będzie przejść to radykalnych metod. Mam na myśli choćby blokady rachunku, limit ilości zagrań itp.

Spodobała mi się też pewna teoria, mam nadzieję, że w jednym z najbliższych wpisów uda się ją przedstawić, a także porozmawiać na łamach cyklu z człowiekiem, który ją propaguje. Dotyczy ona stawiania celów w tradingu. Problemy emocjonalne, które u siebie zdiagnozowałem to moim zdaniem, tylko kolejny etap. Od listopada udało się rozwiązań tak dużo kwestii, dokonał się spory postęp, więc jestem pewny, że i obecny problem da się przeskoczyć, wystarczy tylko odpowiednio długo kombinować, aż znajdzie się optymalne rozwiązanie. Podsumowując swoje blisko 9 miesięcy z wykresami M1, mogę stwierdzić, że trading to nieustanne gaszenie pożarów, co chwilę pojawia się jakiś problem, który trzeba rozwiązać. Ostateczne zwycięstwo następuje, gdy w głowie wszystko sobie dobrze poukładamy, jednak nawet wtedy należy się pilnować przed zgubnym wpływem emocji na naszą grę.

Możliwe, że na pierwszy rzut oka, obecna modyfikacja strategii wydaje się skomplikowana, jednak taka nie jest. To tylko trend i dołki lub szczyty + prowadzenie pozycji przy pomocy jednego wskaźnika. Ciekawe, że tak jest zazwyczaj tzn. początkujący trader stosuje coś banalnego, z czasem komplikuje sprawy, tworzy coraz bardziej skomplikowane systemy, traci kapitał, a na końcu jak już zarabia, wraca do najprostszej metody jednak z odmienionym sposobem myślenia, który wykształcił się dzięki ponoszonym stratom. Okazuje się, że to właśnie sposób myślenia był kluczem do sukcesu a nie sama metoda.

 „Czynnikiem wyróżniającym najlepszych inwestorów na tle wszystkich innych jest nie to, co robią ani jak to robią, ale raczej sposób, w jaki myślą o tym, co robią, i w jaki myślą, kiedy to robią” – Mark Douglas „W transie inwestowania”

To tyle na dzisiaj, zachęcam do samodzielnego poszukiwania własnej niszy w tradingu. Jeżeli macie jakieś pytania albo sugestie – zapraszam do pozostawienia komentarza. Życzę udanego weekend i do zobaczenia niebawem 🙂


Przydatne linki:

Wszystkie odcinki znajdziesz pod tagiemCzłowiek vs. Rynek


Sprawdź możliwości xStation 5 i wypróbuj najnowsze narzędzia w swoim handlu!



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here