Naga Markets



Author: Tom Page
Creative Commons License

CitiFX przygotowało wczoraj bardzo ciekawą analizę bazującą na strefach czasowych w zakresie rynku Forex. Analitycy banku sugerują, że widoczna jest wzrastający schemat day-tradingowy – pośród uporczywie odwrotnej korelacji pomiędzy sesją londyńską i nowojorską.

„Uważamy, że niska zmienność, kompresja handlowa i brak trendów na rynkach FX doprowadziły do dominacji daytradingu co skłania większość uczestników rynku do skupiania się na dziennych zachowaniach ceny” – dodaje Citi.

Obecnie, zdaniem Citi dzielenie cen spot na poszczególne strefy czasowe pozwala wyciągnąć kilka ciekawych wniosków. Główny z nich to ujemna korelacja pomiędzy tym jak EUR/USD handlowane jest pomiędzy sesjami w Nowym Jorku i Londynie.

„Statystycznie rzecz biorąc nie ma powodów, aby oczekiwać utrzymywania się takiego stanu rzeczy – ujemnej korelacji pomiędzy strefami czasowymi – w dłuższym okresie czasu. W 2009 roku EUR/USD rozpoczęło handel na poziomie 1.4051. Nie oznacza to bardzo wielkiej zmiany w porównaniu do obecnych poziomów. To co zostało kiedyś sprzedane następnie jest wykupowane i odwrotnie. Na wykresie widać jednak wyraźnie, że od 2012 roku pozycje, które otwierają traderzy w Londynie zdejmowane są w Nowym Jorku.”

Zmierzając do podsumowania – jak daytraderzy mogą wykorzystać ten schemat stref czasowych na EUR/USD? Citi odpowiada, że gdybyśmy od początku 2013 roku codziennie działali przeciwnie niż handlowcy podczas sesji londyńskiej, wtedy zapewnilibyśmy sobie 9% zwrotu.

„Rezultaty sprawdzaliśmy zarówno na podstawie fixingów Bloomberga oraz Reutersa. O ile wyniki i wykresy delikatnie się różnią, to ogólna wiadomość pozostaje tutaj sama. Siadając rano do handlu, w momencie otwarcia londyńskiej sesji i grając przeciwnie do niej, można było sporo zarobić” – podsumowuje Citi.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here