Naga Markets



Chcesz tylko wygrywać? Poznaj metodę equity curve trading Equity curve trading czyli handel na krzywej kapitału to dość specyficzna metoda ochrony kapitału przed skutkami nadmiernego drawdownu czyli obsunięcia kapitału. Zazwyczaj początkujący spekulanci najwięcej czasu poświęcają samej metodzie gry, niejako nie zdając sobie sprawy, że każda strategia będzie miała lepsze i gorsze okresy na rynku. Gracze wpatrzeni w wykresy cen często zapominają, że to wykres krzywej kapitału podpowie nam więcej niż wyniki pojedynczych zagrań.

  • Equity curve czyli średnia ruchoma na krzywej kapitału
  • Sposób na mniejsze obsunięcia kapitału
  • Metoda pozwala omijać gorsze okresy dla naszej strategii

Teoria jest prosta. Każdy zapewne słyszał rady, że „kiedy idzie Ci gorzej na rynku – zmniejsz stawkę lub zrób sobie przerwę”. Rada jak najbardziej słuszna, tylko mało konkretna. Kiedy jest gorszy okres dla naszej strategii, co wtedy dokładnie robić i kiedy ten gorszy okres się skończy?– prosta rada nie daje więc odpowiedzi na wiele pytań. Z pomocą przychodzi strategia zarządzania kapitałem – equity curve.

Jak rozpoznać gorszy okres dla strategii?

Metoda polega na obserwacji swojej krzywej kapitału, którą rysuje platforma w tzw. statemencie. Technika ma na celu bardzo obiektywne rozwianie wspomnianych wątpliwości, a przede wszystkim ma nas chronić przed nadmiernymi stratami, szczególnie seriami strat czyli gorszymi okresami dla naszego rachunku.


Dołącz do największej grupy dyskusyjnej na Facebooku poświęconej GPW: Zyskowna strona giełdy prowadzonej przez Comparic.pl. Zapraszamy do jej aktywnego tworzenia!

Na wykres krzywej kapitału nakładamy średnią ruchomą. Istnieją pewne wskaźniki, które mogą w tym pomóc, aczkolwiek najprościej jest skopiować dane do excela lub na bieżąco np. codziennie po swojej sesji tradingowej, wpisać aktualny stan naszego salda. W ten sposób zrobimy prosty wykres liniowy – naszą krzywą kapitału. W excelu jest funkcja dodania do takiego wykresu średniej ruchomej.

Poniższy przykład pokazuje dość poszarpaną krzywą kapitału, choć strategia w tym okresie była zyskowna. Czerwona linia to średnia ruchoma z 15 okresów. Czyż nie wspaniale byłoby pozbyć się najgorszych okresów naszej gry? Założenie jest proste, kiedy krzywa kapitału spada poniżej średniej ruchomej – zaprzestajemy gry lub zmniejszamy stawkę (istnieją także bardziej odważne odmiany tej metody np. gra w odwrotnym kierunku).

Mamy więc proste i obiektywne założenia – krzywa 3 razy spadała poniżej średniej (niebieskie prostokąty). Kiedy tak się dzieje, zaprzestajemy gry ale nie robimy sobie wolnego. Cały czas obserwujemy rynek i zagrywamy dokładnie takie same zagrania jak dotychczas, tyle że na demo lub spisujemy teoretyczny wynik naszych zagrań. W tej metodzie sprawdzą się systemy o jasno zdeklarowanych sygnałach, najlepiej systemy automatyczne. Wpisujemy taki teoretyczny wynik do excela. Warto aby były to wyniki dla takiej samej stawki np. przeliczyć wszystko na 1 lot, tak aby krzywa kapitału pokazywała skuteczność strategii, a nie skuteczność manewrowania stawką.

Obiektywna reguła powrotu do normalnej gry

Dopóki nasza krzywa kapitału pozostaje pod średnią ruchomą, stoimy z boku i tylko obserwujemy rynek, dopisując po każdej sesji stan salda rachunku. Kiedy rynek znowu stanie się bardziej zsynchronizowany z naszą strategią, krzywa kapitału zacznie wzrastać. Przecięcie od dołu średniej jest sygnałem, że rynek znowu staje się dla naszej strategii łaskawy i wracamy do normalnej gry. Poniżej ten sam zestaw danych, z tym że z zastosowaniem tej metody czyli pomijamy najgorsze okresy obsunięcia kapitału.

Po zastosowaniu equity curve krzywa kapitału uległa wygładzeniu

Oczywiście, jak każde podejście, to także ma pewne wady. Może zdarzyć się tak, że zaprzestaniesz gry w przededniu największych zysków, a gry wrócisz na rynek, strategia znowu zacznie tracić. Zazwyczaj jednak na rynkach występują pewne okresy lepsze i gorsze. Wspomniana wada jest typowym kosztem ubezpieczenia przed nadmiernymi stratami czy tragicznym obsunięciem kapitału, którego equity curve pozwoli uniknąć.

Jest to więc najlepsze rozwiązanie dla strategii, które przejawiają pewną okresowość w wynikach, a straty występują seriami. Metoda pozwala zyskać dodatkową przewagę, gdyż gramy tylko wtedy, kiedy rynek powinien być bardziej odpowiedni dla naszej strategii. Główną zaletą jest także spłaszczenie krzywej kapitału, a więc przede wszystkim mniejsze obsunięcia. To z kolei stwarza możliwość delikatnego podniesienia stawki, nie jest to jednak konieczność. Dzięki metodzie drastycznie spada także ryzyko bankructwa systemu.

Autor poleca również:



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here