Średniozaawansowany trader

Niewątpliwie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że zanim przystąpi się do pierwszej transakcji, należy sprawdzić swoją strategię. Testy zazwyczaj wykonuje się na danych historycznych oraz kwotowaniach bieżących, co niestety wymaga czasu. Na rynku jednak nie chodzi o to aby odmierzać czas za pomocą upływu dni, miesięcy, lat lecz  za pomocą liczby wykonanych transakcji. Powstaje jednak pytanie, ile transakcji należy wykonać, aby  uznać to za miarodajne? W celu sprawdzenia strategii musimy przeprowadzić testy wsteczne, a nawet rzeczywiste. Każda strategia potrzepuje dłuższej serii transakcji. Popularne próby statystyczne są niewystarczające. Aby testy były wiarygodne potrzeba zdrowego rozsądku oraz uwzględnienia zmian strukturalnych rynku. Większość osób miała problemy z wykonaniem 100 transakcji. W tym przypadku nie ma nawet mowy o systemie transakcyjnym. Podejście...

Źle rozumiana akceptacja strat jest przyczyną wielu nieporozumień i niepowodzeń na rynku. Nie oznacza ona bowiem pogodzenia się z wyczyszczeniem rachunku, odchorowaniem strat i ponownej gotowości do gry. Tutaj mamy mamy do czynienia z rażącym wypatrzeniem rzeczywistości. Akceptacja strat ma przede wszystkim na celu ochronę naszego kapitału, ochronę wypracowanych zysków, ochronę psychologiczną oraz uczynienie tradingu zajęciem bezpiecznym. Jak widzimy są to zgoła zupełnie inne priorytety. To jak radzimy sobie z czarną serią strat pokazuje zazwyczaj nasz stan rachunku oraz kondycja psychologiczna. Geometria rachunku jest tutaj istotną sprawą. Nie wszystkie straty da się wyeliminować. Niektóre z nich na stałe wpisane są w krajobraz i charakterystykę rynku oraz strategii inwestycyjnej Ucieczka oraz unikanie strat do niczego nie prowadzi. Straty należy sprowadzić...

Szanse na powodzenie transakcji determinuje bardzo wiele czynników, chociażby takie jak umiejętności, warunki na rynku, zdarzenia losowe, nadzwyczajne okoliczności itd. Ktoś kto skupia się na pojedynczym zagraniu musi wiedzieć, że ostateczny wynik który decyduje o jego sukcesie składa się z bardzo wielu takich transakcji. Nie jest to 10, 20 czy 30 zagrań, lecz nawet kilkaset i tego trzeba być świadomym. Gra na rynku przypomina rzut monetą. Nie należy skupiać się na pojedynczym zagraniu tylko wykonać dłuższą serię transakcji Czasami transakcja przyniesie nam zysk a czasami nie i jest to całkowicie normalne. Straty można sobie zaplanować zanim jeszcze zaczniemy grę na rynku Ryzykowanie proporcjonalniej części kapitału pozwala przetrzymać nawet dłuższe serie strat bez większych konsekwencji. To nie pojedyncze straty, lecz serie...

Nie od dziś wiadomo, że polska mentalność odstaje od norm jakie występują na zachodzie. Ludzie, którzy zajmują się badaniem naszego narodowego charakteru stwierdzają, że standardowy Polak to zazwyczaj pesymista, czarnowidz i mentalny niezguła. Lubimy sobie ponarzekać do takiego stopnia, że w innych krajach przypisano nam łatkę fatalistów. Oczywiście pod wpływem większego otwarcia się na świat, z roku na rok ten san rzeczy ulega zmianie, niemniej nadal większość z nas jest bardzo nieufna. Nasza nieufność jest największa przeszkodą we własnym rozwoju osobistym. Odniesienie sukcesu finansowego skrywamy w obawie o podejrzliwość i agresję otoczenia Brak motywacji jest naszą najsłabszą stroną. Bardzo ciężka praca to dla nas wręcz harówka, przez co nie jest postrzegana pozytywnie W drodze do sukcesu najważniejsze jest...

Pomimo tego, że o osobach grających na rynkach lewarowanych często mówi się jako o inwestorach, ciężko jednak nazwać ich inwestorami. Wynika to z faktu, że podczas realnej inwestycji mamy do czynienia z tzw. ryzykiem inwestycyjnym, natomiast w przypadku obrotu kontaktami CFD zdecydowanie należy grubą kreską rozgraniczyć słowo "inwestowanie" od słowa "ryzykowanie". Powiedzmy sobie prosto z mostu - to nie jest to samo! Choć w obu przypadkach występuje element ryzyka, to jednak konsekwencje są inne. Spekulacja to wyjątkowy proces decyzyjny oparty na ryzyku. Całość lub cześć środków notorycznie eksponowana jest na ryzyko kursowe instrumentów lewarowanych Spekulacja jest inną, ale uczciwą formą angażowania swoich pieniędzy. Podobnie jak w inwestycji, ma to na celu odnoszenie korzyści finansowych Istnieje poważna luka w zakresie...

Często zadajemy sobie pytanie, ile zarobię, jak zainwestuje określoną kwotę kapitału na rynku Forex? Pytanie to zazwyczaj związane jest z marzeniami o dostatnim życiu oraz pasywnym czerpaniu korzyści materialnych z zainwestowanych pieniędzy. Towarzyszy temu wyobrażenie dostatku, szczęścia, wylegiwania się na plaży i popijania drinka w cieniu egzotycznych drzew. Takie rzeczy są jak najbardziej możliwe, ale stanowią nagrodę za wieloletnią cierpliwość i ciężką pracę inwestorów. Inwestowanie opiera się zazwyczaj na angażowaniu środków finansowych w aktywa, które tworzą majątek inwestora Zyski lub straty poniesione z racji inwestycji nie pozbawiają nas nabytego prawa własności. Bez względu na wycenę, w dalszym ciągu pozostajemy prawnymi nabywcami Instrumenty na rynku Forex nie stają się własnością osób obracających kontraktami CFD. Jest to zupełnie inna forma angażowania...

Jeśli rozejrzymy się dookoła to zobaczmy, że w przypadku standardowego podejścia do tradingu, takiego jaki spotykamy powszechnie, trudno znaleźć osoby, które sukcesywnie odnoszą korzyści ze spekulacji na instrumentach lewarowanych. Nie oznacza to, że takich osób nie ma. Ciężko jednak stwierdzić, czy mamy do czynienia z sukcesywnym pomnażaniem kapitału, czy okresowym zbiegiem okoliczności. I nawet jeśli są na to dowody, to problem leży zupełnie gdzie indziej. Wiele osób potrafi zarabiać przez wiele lat. Większość z nich jednak po kilku latach prawdopodobnie traci cały kapitał Trudno znaleźć we własnym środowisk kogoś, kto sukcesywnie odnosi sukcesy na rynku. Większa ilość traderów notorycznie traci swoje pieniądze na rynku Ci co odnieśli prawdziwe sukcesy na rynku, w większości przeszli na emeryturę lub pozakładali fundusze...

Każdy inwestor, który zaczyna swoja przygodę z rynkiem ma w zasadzie przed sobą dwie odmienne perspektywy. Jedną z nich jest spędzenie kilku, bądź kilkunastu lat na testowaniu rynku oraz szukaniu najlepszej strategii inwestycyjnej. Druga perspektywą jest skorzystanie z metodologii, która jest sprawdzona i działa od dziesięcioleci. Rzecz jasna sama metoda zawierania transakcji jeszcze nie wystarczy. Jednak posiadanie techniki, która sprawdza się w każdych warunkach rynkowych, a w dodatku generuje sukcesywnie zyski jest przedmiotem westchnień wielu osób. W tym aspekcie wzorem do naśladowania mogą być fundusze hedgingowe. Wyniki funduszy hedgingowych pobijają rekordy wydajności. Ekstremalne wyniki mogą być spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami Przeciętna stopa zwrotu funduszu hedgingowego nierzadko jest dowodem skuteczności strategii trend-followingowych Inwestorzy detaliczni mogą powtórzyć sukces instytucji finansowych. Dostęp do...

Jak podają statystyki organów nadzoru z poszczególnych krajów ponad 80% osób traci na rynkach lewarowanych. Częstym powodem jaki jest tutaj podawany jest brak edukacji w zakresie podejmowania ryzyka. Dochodzą do tego jeszcze takie czynniki jak odporność psychologiczna oraz zrozumienie szerszego kontekstu tradingu. Istotnym czynnikiem jest także sama metoda inwestycyjna, która stanowi bezpośrednie narzędzie tradingu. Liczba dostępnych systemów transakcyjnych jest oszałamiająca. Większość z nich jest nadmiernie skomplikowana i przynosi inwestorom straty. Ważną rolę w doborze strategii odgrywa jej uniwersalność zastosowania w rożnych sytuacjach rynkowych. Zbyt sztywne zasady powodują szybką śmierć systemu Dobra strategia to przede wszystkim strategia prosta i możliwa do zastosowania w różnych warunkach rynkowych. Skuteczność nie zawsze idzie w parze z zyskownością. Mnóstwo systemów inwestycyjnych powoduje znaczne straty na...

W środowisku inwestorów i spekulantów powszechnie uznaje się, że strategia to technika zawierania transakcji. Nie jest to jednak do końca słuszna opinia, bowiem strategiczne myślenie oparte jest o znacznie szerszy kontekst postępowania. Dotyczy to nie tylko metody zawierania transakcji, ale także szerokiego spektrum zarządzania kapitałem, zarządzania ryzykiem, zarządzania celami czy optymalizacją. Tutaj trzeba mieć jakąś wizję własnego sukcesu. Bez tego ani rusz. Wyobraźnia kształtuje fakty, życie i rzeczywistość w jakiej poruszają się inwestorzy. Cała gra odbywa się najpierw w głowie, a dopiero później w świecie realnym. Inwestorzy pozbawieni wyobraźni to inwestorzy bez perspektyw. Sukces jest odwzorowaniem strategii, którą nosimy w samych sobie Dotarcie do celu w znaczniej mierze uzależnione jest od tego, czy potrafimy wyobrazić sobie plan ze wszystkimi...

Optymalizacja wieloetapowa znana jest także pod nazwą „Walk forward test”. Ten test jest bardzo ważną fazą budowania strategii przed zastosowaniem jej na rynku. W praktyce nie należy dopuszczać żadnego systemu transakcyjnego do gry na realnym rynku bez poddania go procedurze WFT. Zaliczenie tego testu bardzo uprawdopodobnia to, że nasz system będzie podobnie zachowywał się w przyszłości. Na czym zatem polega cała procedura weryfikacyjna testu? Dwa rodzaje testów opartych na podstawowej architekturze In Sample oraz Out of Sample. Jeden do zastosowań ręcznych bezpośrednio na platformie MT4 Sito optymalizacji opartej na procedurze Walk forward pozwala nabrać większego zaufania do strategii przez bardzo długi czas Procedura optymalizacji jest bardzo prosta w zastosowaniu ręcznym. Praktyczny sposób na wyznaczanie setupów oraz przeprowadzanie testu Optymalizacja...

Budowę systemów inwestycyjnych możemy podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nich jest stworzenie hipotezy, w oparciu o którą będziemy przeprowadzali badania. Jeśli taka hipoteza znajdzie swoje odzwierciedlenie w historii, będziemy mogli wówczas przejść do drugiej fazy testów w celu symulacji przyjętych założeń. Natomiast trzecia część dotyczy już wdrażania gotowego systemu na rachunku realnym. Poznajmy zatem podstawowe zagadnienia dotyczące budowy strategii inwestycyjnych. Sztywne parametry systemu w bardzo krótkim czasie prowadzą do załamania się strategii inwestycyjnej. Czym mniej zmiennych tym lepiej Efektem ubocznym optymalizacji jest dopasowanie parametrów systemu do danych historycznych. Można sobie jednak z tym poradzić Różne warianty rozkładu In Sample oraz Out of Sample wykorzystywane są przez traderów w celu przetestowania strategii transakcyjnej Zebranie materiału statystycznego na potrzeby modelowania strategii Jak...

Comparic.pl zaczął współpracę z Tradeciety.com, portalem tworzonym przez dwóch traderów - Rolfa i Moritza, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat tradingu w artykułach oraz nagraniach wideo. Na łamach portalu comparic.pl prezentujemy tłumaczenia tych artykułów dla polskojęzycznych czytelników. Tym razem podejmujemy temat ryzyka w tradingu i tego jak je ograniczyć do absolutnego minimum. Wbrew temu o czym przestrzegają wszystkie klauzule zrzeczenia się odpowiedzialności, które mówią, że trading jest ryzykowny, mimo wszystko nie jest do końca aż tak niebezpieczny, a przynajmniej nie powinien być. To nieprawidłowe działania w połączeniu ze złym nastawieniem czynią trading ryzykownym. Koncepcja ryzyka w tradingu jest często źle rozumiana i gdy już zakończymy porównywanie lekkomyślnego tradingu (tym trudni się większość amatorów) z kontrolowanym ryzykiem (właśnie tak powinno się handlować) -...

Czy są wskaźniki i oscylatory?  Każdy kto ma styczność z Forexem po raz pierwszy i otwiera konto live lub konto demo, prędzej czy później natknie się na wskaźniki oraz oscylatory. Jakby nie patrzeć, większość książek i specjalistycznej literatury handlowej przepełniona jest informacjami na ich temat i praktycznie każda platforma tradingowa posiada zestaw preinstalowanych wskaźników. Nie mając o nich większego pojęcia zaczynamy więc testowanie poszczególnych – jest to początek drogi do odnalezienia świętego Graala wśród wskaźników, którą przemierza większość traderów. Jako początkujący trader złapiesz się na tym, że bezwzględnie ufasz ich wskazaniom wierząc, że zawsze podpowiedzą w jaką stronę przesunie się rynek w najbliższej przyszłości. Podejście zmieni się jednak kiedy po raz pierwszy zawiodą. Wierz lub nie w końcu będzie miało...

W niniejszym wpisie przedstawiona zostanie odpowiedź na pytanie jednej z czytelniczek portalu DailyPriceAction.com. Sara zadała Justinowi Bennettowi następujące pytanie: Co sprawia, że trading jest tak trudny? Z zewnątrz może się wydawać, że trading to proste zajęcie. W końcu jedyne opcje to kup, sprzedaj lub nie rób nic. Oznacza to, że za każdym razem, gdy podejmujesz działanie masz 50% szans na posiadanie racji. Przynajmniej tak wyglądają szanse na papierze. Dlaczego trading jest trudny? Być może ten podstęp jest częścią tego, co sprawia całą trudność. Rynek zwodzi cię, że ​​jest to łatwe, gdy w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Możesz zadawać sobie pytanie, dlaczego mam w ogóle o tym czytać? Jak czytanie o tym, co czyni trading trudnym ma sprawić, że stanie się łatwiejszy? Sednem sprawy jest to, że… Im więcej wiesz...