Naga Markets



Carrytradelg

Pokazujemy rachunek inwestycyjny na którym analizujemy pary walutowe i otwieramy pozycje tylko w przypadkach kiedy jest trend zgodny z dodatnimi punktami swapowymi. Czyli nie zarabiam tylko na ruchu trendu wybranej pary walutowej ale również na przetrzymywaniu pozycji przez noc.

Wytłumaczenie co to jest swap i w jaki sposób zarabiamy na punktach swap przeczytacie tu:
Co to jest swap,W jaki sposób zarabiamy na punktach swapowych.


Zapraszamy również do zapoznania się z wcześniejszymi Analizami.


Obok znajduje się tabela prezentująca ilość środków jaki zarobimy otwierając odpowiednią pozycję na odpowiedniej parze walutowej (u brokera XM), która będzie na bieżąco aktualizowana(kliknij na nią żeby powiększyć obraz).


Ze względu na brak par walutowych, który obecnie znajdują się w ruchu trendowym (zgodnym z dodatnimi punktami swapowymi), robimy dłuższą przerwę z tradingiem. W okresie przerwy przeanalizujemy skuteczność wybranych formacji Price Action. Formacje zbadamy pod kontem zajęcia pozycji zgodnie z dodatnimi punktami swapowymi. Następnie poprowadzimy dziennik tradera, który będzie mieć na celu skuteczne zarządzanie kapitałem.


NZDUSD

NZDUSD jest popularna parą walutowa, która ma przyzwoite swapy dla pozycji długiej. Jeśli spojrzymy na długość trendów to bez wątpliwości możemy stwierdzić, że warto się zainteresować tą parą walutową. Dlatego zaczniemy nasze testy skuteczności formacji z tej pary walutowej. Najwyższy interwał czasowy, który użyjemy do badań to wykres tygodniowy. Na tym interwale czasowym zbadamy maksymalną możliwą próbę dla formacji Price Action. Użyjemy również filtrów dla zajęcia pozycji w postaci średnich. Pierwszy sygnał Price Action jaki zbadamy to formacja objęcia hossy/bessy. Zwrócimy uwagę na 2 przykłady formacji (Polecamy użyć kwotowania brokera bez niedzielnej świecy otwarcia):

1) Objęcie engulfing

2) Objęcie engulfing, które jest również outside barem (w teorii idealna formacja objęcia hossy/bessy)

W przypadku konkretnej pary walutowej będą interesować nas tylko pozycję długie (ponieważ wiążą się one z dodatnimi punktami swapowymi). Warto jednak wiedzieć jak cena zachowuję się kiedy występuje sygnał dla zajęcia pozycji krótkiej.


Zaczęliśmy badania od 1996 roku. Łącznie na wykresie pojawiło się 72 formacji z czterema różnymi charakterystykami. Niżej tłumaczenie znaczenia sygnałów zaznaczonych w naszych tabelach:

Formacje

Niżej zaprezentowane screeny z formacjami które zbadaliśmy.

1 2 3

Czynniki na które zwróciliśmy uwagę to trend (żeby uniknąć subiektywnego określenia trendu użyliśmy pochylenie średnich), miejsca powstania formacji, wielkość formacji, maksymalna korekta formacji(FIBO 38,2% / 50% /61,8%). Do badań użyliśmy książkowego zalecania ustawienia stop lossa(pod formacją). Warunkiem zajęcia pozycji było przekroczenie maximum lub minimum formacji.

Ciekawostka: Skuteczność formacji według książkowych zaleceń to 59%.

Dziś przeanalizujemy jak się zachowywała cena kiedy na rynku mogliśmy jednoznacznie zidentyfikować trend spadkowy na podstawie średnich.

Łącznie mieliśmy 29 sygnałów na zajęcie pozycji.

17 dla pozycji długiej i 12 dla pozycji krótkiej.

Przyjrzyjmy się bliżej statystykom:

Srednie+

Carry Trade: NZDUSD – budujemy system transakcyjny cz.1

Widzimy, że z 17 pozycji długich 14 skończyło się zyskiem. Kiedy występował sygnał do zajęcia pozycji krótkiej to on się sprawdzi tylko 4 razy. Możemy zauważyć, że gra z trendem się opłaca. Widzimy, że jeśli średnie są wzrostowe to niezależnie od kierunku wybicia pozycje długie bardziej nam się opłacają. Przykładowo w takiej sytuacji zaksięgowalibyśmy 22 zyskowne transakcji i 7 stratnych (ok. 75% zyskownych). Należy pamiętać również o dodatnich punktach swapowych, które zwieszaliby codziennie nasz zysk (polecamy sprawdzić swapy u brokera XM) . Niżej zaprezentowane szczegóły zyskownych pozycji dla takiego scenariusza.

Srednie+p

Widzimy, że w przypadku fałszywego wybicia cena nie osiągała zasięg większy niż 60% ranga, tam mogłoby być dobre miejsce na ustawienia s/l (w tym przypadku RR wynosi 2,5:1). W przypadku pozycji długich cena jeden raz osiągnęła poziomy wyższe od 61,8% zniesienia FIBO, jeśli ustawilibyśmy tam zlecenia obronne to uzyskalibyśmy lepszy stosunek RR. Przy takim scenariuszu mielibyśmy 14 (ok. 82%) zyskownych pozycji z stosunkiem zysku do ryzyka 1,6:1. Należy pamiętać, że pozycje długie na tej parze walutowej wiążą się z dodatnimi punktami swapowymi i przetrzymywanie pozycji wiąże się z dodatkowym zyskiem. Możemy również zauważyć, ze jeśli średnie są wzrostowe to formacja objęcia bessy nie jest wiarygodnym sygnałem do zajęcia pozycji krótkiej.

Carry Trade: NZDUSD – budujemy system transakcyjny cz.2


Czy warto czekać na idealną formację objęcia?


W zbadanym okresie mieliśmy 71 sygnał na zajęcie pozycji. Przy książkowym zastosowaniu formacji na tej parze walutowej mielibyśmy saldo rachunku w okolicach zera. Zyskowność takich formacji to 59% przy RR 1:1. Jeśli czekalibyśmy na uformowanie idealnej formacji objęcia to mielibyśmy 15 (55%) zyskownych transakcji na 27 tradów. Interesujące jest to, że formacja engulfing (objęcie tylko korpusem) sprawdziła się w 8 przypadkach na 10. Wniosek jest taki, że jeśli na tej parze walutowej pojawi się książkowa formacja objęcia to nie należy zajmować pozycji w kierunku sugerowanym przez formacje.


Podsumowanie


Podsumowując przeprowadzony test możemy zauważyć, że nie należy trzymać się książkowych założeń przy otwieraniu pozycji. Możemy zauważyć, że jeśli nie mamy trendu spadkowego lub konsolidacji to skuteczność pozycji długich jest dużo lepsza od krótkich (ok. 75% pozycji zakończyłoby się zyskiem co najmniej 1,6:1). Optymalny scenariusz dopasowany do systemu Carry Trade to zajęcia długiej pod czas trendu wzrostowego, przy wybiciu (minimum lub maximum) formacji objęcia. Jeśli wybicie sugeruje zajęcie pozycji długiej to 61,8% ranga będzie dobrym miejscem na ustawienie sl, w takim przypadku możemy celować w RR 1,6:1. Jeśli następuje wybicie dołem to możemy zajmować pozycję przeciwległą do kierunku wybicia. Optymalny sl dla takiego scenariusza to 60% ranga formacji(licząc od wybicia), w takim przypadku możemy celować w RR 2,5:1. Niżej przedstawione historyczne statystyki takiego systemu.
Srednie+ps
Na zielono zaznaczone zyskowne sygnały transakcyjne dla systemu. Brak zaznaczenia również pokazuje stratną pozycję. Warto zwrócić uwagę na największą serie strat (po stracie następny sygnał był zyskowny) i pamiętać o dodatnich punktach swapowych, które przynoszą dodatkowy zysk(polecamy sprawdzić swapy u brokera xm).

Zapraszamy naszych czytelników na śledzenie następnych analiz, w których zbadamy formację PA na innych parach walutowych i złożymy optymalną strategie do zajęcia pozycji zgodnych z dodatnimi punktami swapowymi na tej parze walutowej.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here