Naga Markets



giełdaKażdy z nas inwestorów marzy o tym, aby jego praca przynosiła jak najlepsze efekty, czyli krótko mówiąc, zarobić wystarczająco dużo pieniędzy , aby starczyło ich na utrzymanie jak i na dodatkowe wydatki. Jedni marzą o stałym miesięcznym dochodzie , inni o milionowych zarobkach (tych jest oczywiście o wiele więcej). Tylko czy nasze marzenia są realne? Czy system inwestycyjny, który stosujemy pozwala nam spełnić nasze marzenia? Nic prostszego jak sprawdzić to za pomocą wzoru matematycznego na obliczenie wartości oczekiwanej. Nie tylko dowiemy się ile na każdym zainwestowanym dolarze uda się nam zarobić, ale czy nasz system w dłuższym terminie w ogóle będzie zarabiał. Pozwoli to nam uniknąć niepotrzebnych rozczarowań, a do sprawdzenia naszego sytemu wystarczy już nam z 30 złożonych  zleceń.

Wzór na wartość oczekiwaną

WO= PWxZ – PPxS

Te artykuły również Cię zainteresują




WO – wartość oczekiwana

PW – prawdopodobieństwo wygranej

PP – prawdopodobieństwo przegranej

Z – przeciętny zysk

S – przeciętna strata

Chociaż wzór ten jest matematycznie poprawny, jednak nie sprawdza się w inwestycjach. Dla wyjaśnienia problemu posłużę się tutaj przykładem. Wyobraźmy sobie, że mamy system inwestycyjny, który sprawdza się w  40 % transakcji i średnio zarabiamy na nim 300 PLN. Straty wynoszą 100 PLN i oczywiście prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest 60 %. Jeżeli teraz podstawimy te wartości do wzoru otrzymamy wynik:

WO = 0.4×300 PLN – 0.6×100 PLN = 120 PLN – 60 PLN = 60 PLN

Wynika z tego, że na każdej transakcji powinniśmy średnio zarobić 60 PLN. Jeżeli teraz w roku takich transakcji możemy wykonać 1000 to w tym okresie czasu możemy spodziewać się zysku 60 000 PLN. Niestety nie miliona. Wiem, że to trochę sprowadza nas na ziemię, ale takie są realia. Może jednak nasze marzenia są trochę wygórowane, co prowadzi do niepotrzebnych frustracji i strat, kiedy na siłę próbujemy zarobić więcej, niż pozwala nam na to nasz system? Dobra, wrócimy do tego trochę później. Teraz drugi przykład.

Kontraktami na surowce możesz handlować u brokera XM oraz u HFT Brokers .

Ponownie mamy prawdopodobieństwo zysku 40% i strat 60%. Ale teraz nasze zyski średnio wynoszą 600 PLN a straty 200 PLN. Wstawmy te wartości do wzoru:

WO = 0.4%x600 PLN – 0.6%x200  PLN = 240 PLN – 120 PLN = 120 PLN

No to już wygląda o wiele lepiej. Z każdej transakcji mamy 120 PLN, a nie 60 PLN, tylko czy wartość oczekiwana tak na prawdę w tym systemie jest dwa razy większa? Proszę zwrócić uwagę, że jedynie co zrobiłem to zwiększyłem dwukrotnie wielkość otwieranych transakcji; np. z 0.1 lota na 0.2 lota. A przecież niezależnie od ilości otwieranych lotów wynik powinien być taki sam. Dlatego do naszych obliczeń musimy wprowadzić pewne modyfikacje. Prawdziwy wzór na wartość oczekiwana wygląda w ten sposób:

WO = PWx(Z/S)- PP

Jak widać, po prostu całość została podzielona przez przeciętną stratę (jeżeli ktoś chce się zagłębiać w to równanie). Sprawdźmy teraz wyniki z naszych przykładów:

WO = 0.4x(300/100) – 0.6 = 1.2 – 06 = 0.6

WO= 0.4x(600/200) – 0.6 = 1.2 – 0.6 = 0.6

Jak widać wynik jest ten sam. Tylko teraz już nie w PLN a jest to część dziesiętna. Interpretujemy to w ten sposób, że na każdej zainwestowanej złotówce zarabiamy 60 groszy. Oznacza to, za każdym razem jak wynik jest dodatni, że nas system w dłużej perspektywie jest zyskowny. Mało tego; wiemy też ile tak na prawdę możemy na nim zarobić. Oczywiście pod uwagę musimy jeszcze brać tak zwane okazje transakcyjne. Czyli ile zleceń w ciągu roku może wygenerować nasz system. Ponieważ co z tego, że zarobimy średnio  na przykład 2000 PLN na zleceniu, jak w roku ich będzie tylko pięć. Może lepiej, aby to było 500 PLN ale tysiąc razy.

I tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Niby nie ważne jest jaki system inwestycyjny stosujemy; przecież chodzi tylko o poprawne wyznaczenie poziomów wsparcia i oporu. A jednak obliczenia wartości oczekiwanej i potem okazji transakcyjnych pozwoli nam w przybliżeniu wyliczyć ile na danym systemie jesteśmy w stanie zarobić. I nie rozminiemy się wtenczas za bardzo z naszymi marzeniami o zarobkach. Będziemy wiedzieć czy nasze inwestycje przyniosą nam jedynie dodatkowy dochód czy możemy myśleć poważnie o niezależności finansowej.

Podążaj za trendem. Sprawdź ofertę jednego z najbardziej popularnych i cenionych brokerów Forex na świecie. Oferta ECN i MT4.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

2 KOMENTARZE

  1. I tak i nie. Zwróć uwagę, że obliczasz wartość oczekiwaną z twojego zainwestowanego kapitału. Jeżeli zarabiasz na każdej złotówce powiedzmy 60 groszy a inwestujesz 5000 złoty w pierwszym miesiącu, to w drugim miesiącu jak masz dwa razy więcej pieniędzy to i twoje zyski z kapitału także będą dwa razy większe.60 groszy z każdej złotówki razy 5000 to nie to samo co 60 groszy z 10 000. Dlatego powinniśmy wyliczać tę wartość na przykład po każdym miesiącu sprawdzając stan swojego konta. a nie tylko raz na początku. wtedy wszystko się zgadza.

  2. Nie wziałeś pod uwagę procentu składanego. Jesli w jeden miesiac, majac np 10000pln, bede ryzykowal 100 w jednej transakcji a zysk bedzie wynosil 300, to przy skutecznosci 40% i 83 transakcjach(1000/12 miesiecy) na koniec miesiaca bede mial 14960zl. W nastepnym miesiacu od tej kwoty licze maksymalne ryzyko(załozmy, ze dalej 1%, a to juz jest ok 150 zl, wiec zysk powinien wyniesc 450 itd. W zwiazku z tym po roku stan posiadania bedzie znacznie wiekszy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here