XTB
Strona główna Autorzy Autor Mateusz Groszek

Mateusz Groszek

315 POSTY 0 KOMENTARZE
Analityk Rynków Finansowych w Admiral Markets. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w dziedzinie analizy makroekonomicznej. Na co dzień publikuje raporty makroekonomiczne oraz prowadzi szkolenia dla Klientów Admiral Markets.

Raport COT: Sprawdź jak inwestowały grube ryby w zeszłym tygodniu

Jak co tydzień, w piątek wieczorem komisja CFTC opublikowała najnowszy raport Commitment of Traders. Raporty CFTC dają nam wiedzę na temat otwartych pozycji na giełdzie Chicago Mercantile Exchange oraz New York Board of Trade. W raporcie zawarte jest ponad 70% wszystkich otwartych pozycji na rynku kontraktów futures. Dzięki danym zawartym w raporcie możemy przewidywać główne trendy na rynkach finansowych, niemniej jednak warto podkreślić, że są publikowane z trzydniowym opóźnieniem. W przypadku analizy średnio i długoterminowych trendów takie opóźnienie jest do zaakceptowania. Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku walutowy Źródło: Opracowanie własne Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających na rynku surowcowym Źródło: Opracowanie własne Strzałka zielona - na rynku znajduje się coraz więcej pozycji długich lub...

Sprzedaj akcje i jedź na wakacje – niska zmienność aż do końca października?

Od początku maja do końca września/października na rynku giełdowym panuje zazwyczaj mała zmienność. Zostało to już zaobserwowano bardzo dawno temu, a co najważniejsze – zjawisko to charakteryzuje się powtarzalnością. „Sell in may and go away" – zjawisko nie zachodzi tylko dla jednego miesiąca, ale jest rozciągnięte w czasie na całe wakacje do października. Na rynku panuje mała zmienność, a notowania poruszają się w konsolidacji. Sezonowość na S&P 500 Źródło: Nautilus Investment Research Na powyższym wykresie możemy zauważyć wykres sezonowości dla indeksu S&P 500. Dane przedstawiają ostatnie dwadzieścia lat. Wykres został zbudowany poprzez dodawanie do siebie logarytmicznych stóp zwrotu z każdego dnia miesiąca (stopa zwrotu z maja 2000 roku + stopa zwrotu z maja 2001 roku itd. ). Jak widać, od stycznia do początku...
pinezka wbita w australię

Przygotuj się na przyszły tydzień – posiedzenie RBA

W przyszłym tygodniu pierwsze ważniejsze dane makroekonomiczne poznamy dopiero w drugi dzień sesji, czekają na nas australijskie stopy procentowe oraz amerykański PMI dla usług według ISM. W kolejny dzień tygodnia, środę poznamy wzrost gospodarki australijskiej a także kanadyjski oraz amerykański bilans handlowy. Oprócz tego o godzinie 16:00 zostanie opublikowany kanadyjski wskaźnik PMI. W czwartek dane zostaną zdominowane przez publikację europejskiego wzrostu gospodarczego, który może być kluczem do dalszej retoryki ECB w sprawie polityki monetarnej. Natomiast 8 czerwca czeka na nas szereg publikacji z gospodarki chińskiej. Oprócz tego o godzinie 14:30 poznamy dane z kanadyjskiego rynku pracy. Najistotniejsze dane makro dla Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Strefy Euro, Nowej Zelandii, Japonii, Wielkiej Brytanii Źródło: Admiral Markets Stopy procentowe – Australia Według konsensusu rynkowego inwestorzy nie widzą miejsca...

Czy rentowność obligacji może doprowadzić do krachu na Wall Street?

Obligacje są największym rynkiem na świecie, wpływają na rynek akcji, walut oraz surowców. Rentowność obligacji może także doprowadzić do bankructwa kraju czy też bessy na świecie. Ze względu na swoją wielkość oraz dużą gamę różnych obligacji jest najtrudniejszy na świecie. Bowiem każde państwo, miasto, przedsiębiorstwo może wyemitować obligację o różnym terminie zapadalności oraz innym rodzaju zabezpieczenia. W bieżącym artykule skupimy się tylko na powiązaniach rynku obligacji z rynkiem akcji. W ostatnim czasie dużo osób zaczęło mówić o możliwej wyprzedaży na rynku akcji, która ma być spowodowana wzrostem rentowności. Czy jest to możliwe? Tak, ponieważ rentowność obligacji (na przykładzie Stanów Zjednoczonych) uważa się za stopę wolną od ryzyka. Jeżeli rośnie stopa wolna od ryzyka, to inwestorzy oczekują coraz większej stopy zwrotu z...
Flaga Kanady z widocznym liściem klonu

Jak wykorzystać korelacje na dolarze kanadyjskim?

2828Dolar kanadyjski – waluta, która uzależniona jest od surowców. Tak samo jak w przypadku dolara australijskiego czy też nowozelandzkiego CAD uzależniony jest od notowań surowców, ponieważ jest na nich oparty eksport. Zanim jednak stwierdzimy, który surowiec warto obserwować spójrzmy na główne produkty eksportowe Kanady. Główne produkty eksportowe Kanady, dane z 2016 roku Źródło: atlas.media.mit.edu Według danych na 2016 rok eksport Kanady oparty jest głównie na transporcie (motoryzacja) oraz produktach mineralnych (np. ropa naftowa). Kolejnym segmentem są maszyny, następnie metale przemysłowe. Grupę surowców możemy poszerzyć także o metale szlachetne, które stanowią 4.5 procenta eksportu Kanady. Jaki wniosek? 30 procent eksportu Kanady zależy od wzrostu gospodarczego (motoryzacja oraz maszyny). Następną główną odnogą eksportu są surowce mineralne oraz metale przemysłowe i szlachetne, które odpowiadają za 29.6 procent eksportu. Z tego powodu...
NFP, praca, comparic, job

Przygotuj się na przyszły tydzień – decyzja Banku Kanady i NFP!

Przyszły tydzień zapowiada się bardzo ciekawie. Co prawda w dwa pierwsze dni sesji nowego tygodnia z ważniejszych informacji poznamy jedynie japońską stopę bezrobocia. Za to w środę czeka na nas szereg publikacji w głównych gospodarek świata. O godzinie 7:00 zostanie opublikowany japoński optymizm konsumentów. Natomiast o 11:00 poznamy koniunkturę w europejskim przemyśle. Z kolei o 14:15 poznamy przedsmak piątkowych danych z rynku pracy – zmianę zatrudnienia w sektorze prywatnym według ADP. Oprócz tego o 14:30 zostanie opublikowany szacunek wzrostu amerykańskiej gospodarki. Z kolei o godzinie 16:00 zostaną podane stopy procentowe ustalane przez kanadyjski bank centralny. Czwartek również będzie bardzo ciekawy. Napłynął do nas dane z gospodarki chińskiej, europejskiej, kanadyjskiej oraz amerykańskiej. Jednak najważniejsza będzie publikacja ze Stanów Zjednoczonych: wydatki oraz dochody osobiste. Ostatni...
droga ze znakiem drogowym kiwi

Wykorzystanie korelacji rynku surowcowego na NZD

Dolar nowozelandzki – waluta, którą również możemy zaliczyć do walut surowcowych. Powód jest ten sam, co w przypadku dolara australijskiego oraz dolara kanadyjskiego. Spora część eksportu Nowej Zelandii oparta jest na surowcach. Poniższa grafika przedstawia główne produkty eksportowe tego kraju. Źródło: atlas.media.mit.edu Jak się okazuje gospodarka Nowej Zelandii słynie z eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego. W całej sekcji „Animal Products" ponad 12 procent stanowi skoncentrowane mleko, potem masło 5.1 procent oraz pozostałe produkty związane z nabiałem. Oprócz tego eksport Nowej Zelandii oparty jest na żywności (12 procent), drewna (8.7 procent), warzyw (6.2 procent) oraz pozostałych produktów. Z tego względu waluta NZD w największym stopniu uzależniona jest od produktów pochodzenia zwierzęcego oraz notowań towarów rolnych. Produkty pochodzenia zwierzęcego – NZDUSD Najłatwiejszym sposobem na sprawdzenie cen produktów...
jerome powell

Przygotuj się na bieżący tydzień – FED i NFP przed nami!

Przyszły tydzień będzie bardzo emocjonujący. W pierwszym dniu sesji czeka na nas chiński PMI dla przemysłu, niemiecka inflacja oraz perełka dnia – amerykańskie dochody oraz wydatki osobiste. 1 maja zostaną opublikowane australijskie stopy procentowe, które według konsensusu rynkowego mają pozostać na niezmienionym poziomie. Z kolei o godzinie 16:00 poznamy PMI dla amerykańskiego przemysłu. W środę czeka na nas koszyk danych ze Strefy Euro. Szczególnie ważne będzie spotkanie członków ECB, gdzie możemy poznać więcej szczegółów o kursie polityki monetarnej przez bank centralny. W ten sam dzień o godzinie 14:15 poznamy przedsmak piątkowych danych – ADP z rynku pracy. Natomiast o godzinie 20:00 zostanie opublikowany amerykański koszt pieniądza, który według konsensusu pozostanie na niezmienionym poziomie. Czwartek zostanie zdominowany przez publikacje australijskiego, kanadyjskiego oraz amerykańskiego bilansu handlowego. W...
sztabki srebera

Raport COT: Pozycje dużych graczy na AUD/USD i srebrze

Jak co tydzień, w piątek wieczorem komisja CFTC opublikowała najnowszy raport Commitment of Traders. Raporty CFTC dają nam wiedzę na temat otwartych pozycji na giełdzie Chicago Mercantile Exchange oraz New York Board of Trade. W raporcie zawarte jest ponad 70% wszystkich otwartych pozycji na rynku kontraktów futures. Dzięki danym zawartym w raporcie możemy przewidywać główne trendy na rynkach finansowych, niemniej jednak warto podkreślić, że są publikowane z trzydniowym opóźnieniem. W przypadku analizy średnio i długoterminowych trendów takie opóźnienie jest do zaakceptowania. Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz funduszy lewarowanych na rynku walutowym Źródło: Opracowanie własne Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku surowców Źródło: Opracowanie własne Strzałka zielona - na rynku znajduje się coraz więcej pozycji...
wykres Forex

Przygotuj się na przyszły tydzień – posiedzenia EBC i BoJ

W przyszłym tygodniu pierwsze ważniejsze dane makroekonomiczne poznamy w poniedziałek o godzinie 9:30, zostanie opublikowany PMI dla niemieckiego przemysłu. W ten sam dzień o godzinie 16:00 poznamy sprzedaż amerykańskich nieruchomości. We wtorek zostanie opublikowana australijska inflacja R/R, niemiecki wskaźnik nastrojów biznesowych oraz amerykańska sprzedaż nowych domów. W środę nie czeka na nas żadna ważniejsza publikacja, za to czwartek będzie najważniejszym dniem tygodnia. O godzinie 13:45 poznamy europejskie stopy procentowe, natomiast 45 minut później odbędzie się konferencja prasowa ECB. O tej samej godzinie zostaną opublikowane zamówienia na dobra trwałe. Ostatni dzień tygodnia również będzie bardzo ciekawy. W nocy napłynął do nas dane z Japonii. Zostaną opublikowane japońskie stopy procentowe, które według konsensusu mają pozostać na niezmienionym poziomie. Bank Japonii prawdopodobnie będzie ostatnim z wielkich...

Czy dolar amerykański straci pozycję najważniejszej waluty świata?

Prawdziwa dominacja dolara amerykańskiego rozpoczęła się 22 lipca 1944 roku, tuż po zakończeniu konferencji z Bretton Woods. W trakcie konferencji zapadły bardzo ważne decyzje, dolar amerykański został oparty o parytet złota. Parytet został ustalony na 35 dolarów amerykańskich. Warto również wspomnieć, że była to wyższa cena złota wyrażona w dolarach niż wcześniej ustalono, ponieważ w 1900 roku został ustalony na 20,67 USD. O co chodziło? W skrócie każda waluta mogła być wymieniona na złoto, które Stany Zjednoczone pozyskały przez wielki eksport towarów do Europy. Na samym początku np. walutę X wymieniano na USD, po to aby walutę amerykańską wymienić na złoto. Jako, że każdy był przekonany, że dolar amerykański nie jest wydmuszką, tylko walutą zbudowaną na złocie, to musiał też...
Symbol dolara amerykańskiego stworzony z żółtych liczba na czarnym tle

Raport COT: EURUSD i złoto na celowniku dużych graczy

Jak co tydzień, w piątek wieczorem komisja CFTC opublikowała najnowszy raport Commitment of Traders. Raporty CFTC dają nam wiedzę na temat otwartych pozycji na giełdzie Chicago Mercantile Exchange oraz New York Board of Trade. W raporcie zawarte jest ponad 70% wszystkich otwartych pozycji na rynku kontraktów futures. Dzięki danym zawartym w raporcie możemy przewidywać główne trendy na rynkach finansowych, niemniej jednak warto podkreślić, że są publikowane z trzydniowym opóźnieniem. W przypadku analizy średnio i długoterminowych trendów takie opóźnienie jest do zaakceptowania. Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz funduszy lewarowanych na rynku walutowym Źródło: Opracowanie własne Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku surowców Źródło: Opracowanie własne Strzałka zielona - na rynku znajduje się coraz więcej pozycji...
Cena funta GBPUSD 10 grudnia 2019

Raport COT: Fundusze skupują funta, zamykają pozycje na dolarze

Jak co tydzień, w piątek wieczorem komisja CFTC opublikowała najnowszy raport Commitment of Traders. Raporty CFTC dają nam wiedzę na temat otwartych pozycji na giełdzie Chicago Mercantile Exchange oraz New York Board of Trade. W raporcie zawarte jest ponad 70% wszystkich otwartych pozycji na rynku kontraktów futures. Dzięki danym zawartym w raporcie możemy przewidywać główne trendy na rynkach finansowych, niemniej jednak warto podkreślić, że są publikowane z trzydniowym opóźnieniem. W przypadku analizy średnio i długoterminowych trendów takie opóźnienie jest do zaakceptowania. Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz funduszy lewarowanych na rynku walutowym Źródło: Opracowanie własne Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku surowców Źródło: Opracowanie własne Strzałka zielona - na rynku znajduje się coraz więcej pozycji...
NFP z amerykańskiego rynku pracy

Przygotuj się na przyszły tydzień – amerykańskie NFP

Kalendarz makroekonomiczny zostanie otworzony przez publikację japońskiego indeksu Tankan dla dużych przedsiębiorstw. W ten sam dzień poznamy PMI amerykańskiego przemysłu. We wtorek czeka nas jedynie jedna ważniejsza publikacja – decyzja w sprawie australijskich stóp procentowych. Publikację zaplanowano na godzinę 6:30 czasu polskiego. Według konsensusu ekonomistów stopy procentowe mają pozostać na tym samym poziomie. W środę o godzinie 11.00 zostanie opublikowana europejska stopa bezrobocia, która od kilka lat systematycznie spada. Oprócz tego poznamy przedsmak piątkowych danych makroekonomicznych z amerykańskiego rynku pracy – Zmianę zatrudnienia w sektorze prywatnym ADP. Dane zostaną opublikowane o godzinie 14:15. Natomiast o godzinie 16.00 otrzymamy informację na temat amerykańskiego PMI dla usług według ISM. Czwartek będzie zdominowany przez publikację australijskiego, kanadyjskiego oraz amerykańskiego bilansu handlowego. W ostatni dzień sesji czeka na nas duża...
Notowania walut USD, EUR, GBP, JPY

Raport COT: Duzi gracze zainteresowani AUDUSD i EURUSD

Jak co tydzień, w piątek wieczorem komisja CFTC opublikowała najnowszy raport Commitment of Traders. Raporty CFTC dają nam wiedzę na temat otwartych pozycji na giełdzie Chicago Mercantile Exchange oraz New York Board of Trade. W raporcie zawarte jest ponad 70% wszystkich otwartych pozycji na rynku kontraktów futures. Dzięki danym zawartym w raporcie możemy przewidywać główne trendy na rynkach finansowych, niemniej jednak warto podkreślić, że są publikowane z trzydniowym opóźnieniem. W przypadku analizy średnio i długoterminowych trendów takie opóźnienie jest do zaakceptowania. Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz funduszy lewarowanych na rynku walutowy Źródło: Opracowanie własne Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku surowców Źródło: Opracowanie własne Strzałka zielona - na rynku znajduje się coraz więcej...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację