XTB
Strona główna Autorzy Autor Adam.Slucki

Adam.Slucki

16 POSTY 0 KOMENTARZE
Główny Analityk ITH. Developer w zakresie statystyki finansowej w środowisku Matlab. Redaktor serwisu dla inwestorów FXWatch. Przygotowuje opracowania statystyczne do optymalizacji modeli inwestycyjnych. Nadzoruje pracę algorytmów ITH od strony zbieżności z wydarzeniami rynkowymi. Posiadacz certyfikatu znajomości języka japońskiego JLPT na poziomie N2 (Proficiency)
Analiza EURUSD 070414 v1

Oznaki popytu EURUSD

Pojawia się niewielki popyt na EUR/USD. Ciągły wzrost od początku dzisiejszej sesji sugeruje, że inwestorzy liczący na szybki spadek w okolice 1.3650 USD wkrótce mogą zacząć się wycofywać z krótkich pozycji. Tym samym po raz kolejny dno z 7 marca (1,3707) obroniło się. Różnice między politykami Fed oraz ECB wciąż odgrywają dużą rolę na rynku walutowym, ale sytuacja zaczyna się stabilizować. Dodatkowo, mimo spadku inflacji ECB nie skłania się ku zwiększeniu łagodzenia , co dodatkowo wspiera EUR/USD. Również analiza techniczna, czyli fakt, że wsparcie na chmurze ichimoku na 1.3690 USD zostało utrzymane, sugeruje dalszy wzrost ceny kursu. Sytuacja może zmienić się, jeżeli dojdzie do dziennego zamknięcia poniżej 1.3710 USD. Wtedy będziemy mogli spodziewać się rozszerzenia piątkowego spadku w okolice 1.3650 USD. Taką ewentualność sugeruje...
Strategie rynku opcji1

Strategia Collar – opcje binarne

Opcje dają ciekawe możliwości konstruowania strategii inwestycyjnych pozwalających przesuwać ryzyko i kształtować potencjalną stopę zwrotu. Oczywiście wszystko w określonych proporcjach – jak wiadomo rynku się nie oszuka – szczególnie tak efektywnego jak FX. Jedną z najprostszych, ale efektywnych strategii jest COLLAR (czyli kołnierzyk). W jaki sposób wykonujemy COLLAR? Patrzymy jakie opcje są wyceniane drożej. Opcje CALL (kupna), czy opcje sprzedaży (PUT). Możemy to zobaczyć na wykresie zwanym Volatility Smile, pokazującym cenę opcji w zależności od odległości od spot (ATM at the money). W powyższym przypadku największą różnicę widzimy w wycenie 3 miesięcznych opcji. Na jednym końcu opcja CALL 25Delta jest wyceniana 6,61 na drugim opcja PUT 25Delta ma wycenę 7,36. Różnica 11,3%. Czyli kupujemy tańszą opcję CALL i sprzedajemy droższą opcję PUT. Obydwie na...
Market Profile 0

Market Profile – narzędzia zaawansowanego tradera

Market Profile jest jedną z technik prezentowania ruchu cen w ciągu 24 godzin z rozbiciem na okresy 30 minutowe. Jego przewaga nad innymi formami zapisu tego samego zjawiska polega na tym, że pozwala on określić ważne w danym dniu poziomy wokół których cena danego instrumentu może się utrzymywać. Market profile Poniżej prezentujemy przykładowy zapis kursu EURUSD przedstawionych za pomocą Market Profile Wykres za Bloomberg/ITH Widać, że oś czasu podzielona jest na kolejne dni. Jest to sztywny przedział, który wynika z idei stojącej za Market Profile. Zachowanie ceny danego instrumentu przedstawione jest za pomocą kolejnych liter alfabetu. Pojedyncza litera odzwierciedla 30 minut dnia tradingowego. Standardowo przyjmuje się, że dzień tradingowy rozpoczyna się od godziny 00:00. Na wykresie uwzględniona jest jednak także ostatnia godzina poprzedniego dnia,...
analiza techniczna eurusd 060314 1

Co dalej z EURUSD?

Dziś poznaliśmy decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie wysokości stóp procentowych. Wbrew wielu spekulacjom, które nasilały się wraz z kolejnymi danymi dotyczącymi inflacji w strefie euro, rada banku nie wprowadziła żadnych zmian w swojej polityce pieniężnej. Co więcej, podczas konferencji prasowej prezes banku Mario Draghi zasugerował, że bank nie planuje takich zmian również w najbliższej przyszłości. Decyzja okazała się dużym rozczarowaniem dal wielu inwestorów i doprowadziła do gwałtownego umocnienia EUR/USD.  Od publikacji raportu ECB największy wolumen kupna na platformie międzybankowej odnotowaliśmy na poziomie 1.380 USD. Stosunek transakcji kupna do transakcji sprzedaży wyniósł 77 do 23.   Wykres za Thomson Reuters Dopóki to wsparcie zostaje utrzymane możemy liczyć na utrzymanie trendu wzrostowego. Pierwszym oporem, na którym powinna pojawić się większa podaż jest teraz poziom...

Zmienność implikowana

Dane z rynku opcyjnego okazują się bardzo przydatne dla inwestorów detalicznych działających na Forex. Jedną z takich danych jest zmienność implikowana. Zmienność implikowana definicja Z technicznego punku widzenia zmienność definiowana jest jako urocznione odchylenie standardowe zwrotu danego składnika aktywów.  W takim przypadku mamy do czynienia ze zrealizowaną, czyli historyczną zmiennością. Ta właśnie zmienność historyczna „zważona” bieżącymi kwotowaniami reprezentującymi aktualne nastroje rynkowe pozwala wyliczyć oczekiwaną zmienność, którą nazywamy zmiennością implikowaną. Jest to jedna z nielicznych danych, która antycypuje przyszłość. Znając wartość zmienności implikowanej możemy określić prawdopodobny zakres ruchu danego dnia. Należy jednak pamiętać, że zmienność podawana jest w ujęciu rocznym, więc chcąc poznać prawdopodobny, dzienny zakres ruchu  musimy tę wartość przedzielić przez pierwiastek z 252 (jest to średnia liczba dni tradingowych w roku), czyli...
GBPUSD analiza techniczna 140214 v1

Kiedy korekta na GBPUSD?

Kiedy korekta na GBP/USD? Dane z platformy transakcyjnej Reuters pokazują, że od początku bieżącego tygodnia utworzył się duży wolumen kupna na GBP/USD. Najwięcej transakcji kupna wykonano 12 lutego po cenie 1.6445 USD. Było ich 149 wobec jedynie 44 transakcji sprzedaży. Możemy to wyraźnie zaobserwować na poniższym wykresie.   Wykres za Thomson Reuters Takie zachowanie rynku spowodowane było raportem inflacyjnym Bank of England. Prezes banku Mark Carney zaznaczył co prawda, że główna stopa procentowa zostanie utrzymana na niskim poziomie przez dłuższy okres, ale pozytywnie wypowiedział się na temat perspektyw wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii. Bank wydał nowe prognozy wzrostu PKB w bieżącym roku. Nowe analizy mówią o osiągnięciu 3.4% wzrostu PKB wobec poprzednio prognozowanych 2.8%. Specjaliści wskazali, że taki komentarz był bardzo pozytywnym zaskoczeniem dla rynku. Od tego...

Statystyka na Forexie

Warto znać „ramy” w jakich porusza się instrument, na którym wykonujemy transakcję.  Mam na myśli statystyczne wielkości charakteryzujące wybraną walutę, indeks, czy pojedynczą akcję. Wśród uczestników rynku FX wielu inwestorów może zastawiać się jak daleko może sięgnąć ruch na danej walucie zanim nastąpi korekta o zadanej (oczekiwanej) wielkości. Jest to szczególnie przydatne przy stosowaniu strategii zakładającej uśredniania swoich pozycji, jeżeli kurs zmienia się na niekorzyść. Poniżej przedstawiamy charakterystykę 3 z głównych par walutowych, EUR/USD, GBP/USD oraz USD/JPY. Przeanalizujemy jak długiego standardowego ruchu możemy się spodziewać, bez wymaganej korekty, której wielkość ustaliliśmy na poziomie 50 punktów (pips). Analizę przeprowadzaliśmy na danych minutowych od stycznia 2010 r. do końca 2013. EUR/USD Spójrzmy jak przedstawia się sytuacja, jeżeli chodzi o wzrosty EUR/USD zanim kurs cofnął się o...
analiza techniczna wykresEURPLN1 120214

EURPLN – statystycznie importerzy przed szansą

W ujęciu rocznym (YTD) kurs EUR/PLN znajduje się relatywnie nisko; aktualnie poniżej 252 dniowej średniej kroczącej plasującej się na 4,1900 PLN. Poziomy średnioterminowej regresji liniowej wskazują, że najbardziej prawdopodobny zakres wahań zawiera się w przedziale 4,1600 – 4,2000 PLN.  W bieżącym roku odnotowaliśmy dynamiczny ruch z 4,1385 do 4,2510. Aprecjacja wyniosła 2.7% w ciągu 14 dni. To efekt spekulacyjnej wyprzedaży aktywów na rynkach wschodzących. Aktualnie obserwujemy korektę tego wzrostu, która trwa 7 dni i ma zasięg -1,95%. Jako naturalny zasięg spadku, analitycy wskazują zniesienie całego wzrostu i powrót do notowań 4,14 PLN. Z punktu widzenia importera istotne jest wyznaczenia „dołków” a  więc najniższych poziomów w perspektywie kwartału, półrocza, roku. Z punktu widzenia eksportera ważne wydaje się wskazanie poziomów maksymalnych, które pozwolą zyskownie sprzedać otrzymane środki...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację