TMS


Para walutowa EUR/USD (Euro do Dolara amerykańskiego) należy do tzw. majorsów czyli par głównych i jest jedną z najczęściej handlowanych par walutowych na rynku Forex. Waluta ta ma największy udział w indexie dolara (DXY), wynosi on 57%, podczas gdy następny w kolejności Yen ma tylko 13% co świadczy o znaczeniu EUR w kształtowaniu cen na rynku walut.


Powodów dla których wybieramy tą parę jest kilka, a na pewno do głównych zaliczymy dużą zmienność, płynność i niskie spready. Duża zmienność i płynność wynika z faktu, że wiele korporacji w Stanach Zjednoczonych i w Europie ma swoje spółki zależne i wykorzystuje dwie waluty do prowadzenia działalności co wymusza częstą wymianę tych walut z jednej na drugą.

Jest to również para walut obowiązujących w dwóch regionach, gdzie znajdują się najważniejsze centra finansowe i giełdy świata: Frankfurt, Londyn (EUR) i New York (USD), których godziny pracy częściowo się pokrywają.

Godziny otwarcia najważniejszych giełd światowych

Tak więc, kiedy połączymy wszystkie te cechy nie jest dziwne, że EURUSD jest jedną z najatrakcyjniejszych par walutowych do handlu na rynku forex. 

Zanim przejdziemy do statystyk, parę definicji:

Zmienność na rynku forex: odnosi się do stopnia niepewności lub ryzyka związanego z wielkością zmian kursu walutowego. Większa zmienność oznacza, że kurs wymiany może być potencjalnie rozłożony na większy zakres wartości. Wysoka zmienność oznacza, że cena waluty może ulec drastycznej zmianie w krótkim okresie czasu w obu kierunkach. Zazwyczaj szerszy zakres wahań (większa zmienność) oznacza większe ryzyko handlowe. W handlu intraday najbardziej znaczącym wskaźnikiem zmienności jest średni dzienny przedział (zakres) cenowy; w przypadku dłuższych pozycji można zastosować średni tygodniowy, miesięczny lub roczny przedział. Do tradingu może być przydatny wskaźnik dostarczany wraz z platformą MT4 – ATR (Average True Range).

Zakres notowań: odległość pomiędzy najniższym i najwyższym kursem w danej jednostce czasu.

Statystyka: z definicji zajmuje się zbieraniem, analizą i interpretacją danych historycznych zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie –  ekonomicznych, społecznych czy przyrodniczych.

CZY ANALIZA STATYSTYCZNA MOŻE WSPIERAĆ ANALIZĘ TECHNICZNĄ ?

Myślę, że tak. Dla handlujących na rynku forex parą EURUSD najbardziej interesujące mogą być dane statystyczne dotyczące tego jak na przestrzeni ostatnich lat kształtowały się notowania w odniesieniu do zmienności i jakie były zasięgi sesyjne. Które miesiące, a może dni czy godziny dają większą zmienność? A może są lepsze i gorsze okresy dla handlu na tej parze? Jak w tym czasie kształtowały się notowania na innych parach?

Odpowiedzi na te pytania po części znajdziemy w poniżej prezentowanych danych z okresu 1997-2018 zebranych w formie tabel, co ułatwi nam analizę i wyciągnięcie wniosków pozwalających dopasować swoją strategię do zmienności rynkowej.

STATYSTYKA HISTORYCZNYCH NOTOWAŃ PARY EUR/USD

EUR/USD – Zakres notowań w zależności od sesji

Spójrzmy zatem jak kształtowały się notowania EUR/USD, w różnych godzinach, dniach i miesiącach. Dane na podstawie notowań z platformy MT4, według czasu GMT+1. Notowania z okresu jednego roku, 12/2017-12/2018.

Na początek zestawienie EURUSD z kilkoma innymi parami walut i ich zasięgi na poszczególnych sesjach:

EURUSD w porównaniu do kilku innych par walutowych -zmienność wg sesji.

Z załączonego wykresu możemy wysnuć następujące wnioski:

  • zakres notowań EURUSD mieści się w środku stawki badanych par, jednak wyraźnie ustępuje parom GBPUSD i GBPJPY. Niewątpliwie na większą zmienność na parach z GBP miały wpływ zawirowania związane z Brexitem
  • zmienność dla większości par w trakcie sesji azjatyckich jest niska i w przypadku daytradingu skłania do stosowania skalpingu
  • w trakcie sesji europejsko-amerykańskiej zmienność wzrasta blisko dwukrotnie.

Średni zakres notowań EURUSD podczas kolejnych dni tygodnia

EURUSD pips range 2017-2018
EURUSD – średni zakres w pipsach w kolejnych dniach tygodnia

Z tego wykresu możemy wywnioskować:

  • para ma największą zmienność w czasie sesji handlowej w Londynie
  • podczas nakładania się z nowojorską sesją pary zwiększyły zmienność
  • szczyt zmienności przypada na środek tygodnia, od wtorku do czwartku

Średni zakres notowań dziennych w ujęciu godzinowym

EURUSD – zmienność w ujęciu godzinowym
  • w ujęciu godzinnym nałożenie sie sesji Londyn i New York daje największą zmienność na tej parze
  • spadek zmienności w godzinach 12-13 podobno spowodowany jest przerwą na lunch 😉

Średnia zmienność dzienna w ujęciu tygodniowym

EURUSD zmienność w poszczególne dni tygodnia
  • najniższa zmienność jest w poniedziałki i wzrasta aż do czwartku
  • wyraźnie czwartki są najbardziej zmienne dla pary EURUSD
  • wykres pokazuje, że inwestorzy zmniejszają swoją aktywność w piątek. Wielu traderów zamyka swoją pozycję i oblicza wyniki. Niektórzy z nich nie chcą mieć otwartej pozycji w weekend, żeby spędzić go na odpoczynku, nie zastanawiając się, co się stanie, gdy rynek będzie otwarty w niedzielę wieczorem.

Zmienność w ujęciu miesięcznym w okresie 1997-2018

EURUSD historyczne notowania zmiennośc
EURUSD – zmienność miesięczna 1997-2018

 W ujęciu miesięcznym w okresie ostatnich 20 lat najbardziej zmiennym okazuje się być styczeń. I nic w tym dziwnego, kto mógł pozamykał zlecenia w grudniu, okres świąteczny też nie sprzyjał zawieraniu nowych transakcji, więc z początkiem nowego roku aktywność na wszystkich rynkach wzrasta.

Spójrzmy jednak co jeszcze takiego w styczniu się wydarzyło, że właśnie ten miesiąc okazał się najbardziej zmiennym dla pary EURUSD w ostatnich 20 latach.

Zmienność w styczniu w okresie 1997-2018

Okazuje się, że tak dużej średniej zmienności styczni w ostatnim dwudziestoleciu przysłużył się styczeń 2009. Prawdopodobnie, to zapoczątkowany w 2008 roku ogólnoświatowy kryzys, był winny takiej zmienności na początku roku.

A jaki miesiąc w badanym przez nas okresie 1997-2018 był najbardziej zmienny na popularnym “Edku” ?

The winner is…?

Grudzień 2008 – miesiąc o najwyższej zmienności w okresie 1997-2018

EURUSD – grudzień 2008 okazał się być miesiącem o najwyższej zmienności w okresie ostatnich 20 lat

Tu również przyczyną tak dużej zmienności był kryzys 2008 i zamykanie zleceń na koniec roku kalendarzowego. Ta wysoka zmienność w grudniu 2008 i styczniu 2009 nie pozostała bez wpływu na zmienność roczną. To właśnie te dwa lata okazały się być najbardziej zmiennymi w badanym okresie, a zakres w pipsach wyniósł odpowiednio:  3250 pipsów w 2008 roku i 2650 pipsów w 2009 roku. Od roku 2009 zmienność maleje i do roku 2018 włącznie nie zanotowaliśmy większego zakresu od tego w roku 2008. Najgorszym pod tym względem okazał się być 2015 gdy zmienność roczna wyniosła zaledwie 1215 pipsów.

Podsumowując, co możemy wywnioskować z tych statystyk:

  • najlepszą porą na handel w ciągu dnia jest środek dnia (GMT)
  • największa zmienność występuje w czasie gdy nachodzą na siebie sesje Tokyo-Londyn, Londyn-Nowy Jork,
  • w ciągu tygodnia największą zmienność mamy w środę i czwartek
  • w piątek – zabezpiecz zyski aby uniknąć wpływu weekendowych wiadomości na Twoje zlecenia
  • każdy miesiąc w roku jest dobry do handlu, nie ma większej różnicy pomiędzy nimi
  • uwzględniaj kalendarz ekonomiczny, publikowane wiadomości mogą wpływać na zmienność

W artykule skorzystałem między innymi z informacji zamieszczonych na blogu Frano Grgić “https://getknowtrading.com/eur-usd-volatility-average-pip-range/” – który warto odwiedzić, można tam znaleźć więcej ciekawych statystyk i artykułów dotyczących rynku forex.



Invest Cuffs

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here