Naga Markets


Algorytm ostrzeże przed manipulacjami na Bitcoinie (BTC) i innych kryptowalutachJak wynika z badań naukowców z Cornell Tech i kilku innych uniwersytetów, na rynku kryptowalut coraz powszechniejsze staje się stosowanie tzw. „Flash Boys”, czyli algorytmów, które wykorzystują arbitraż w celu generowania dodatkowych zysków. Eksperci uważają, iż jest to kolejna forma manipulacji stosowana przez spekulantów.


Zobacz również: Powstała platforma do dziedziczenia kryptowalut. Jej twórcą jest Polak?

Algorytmy wykorzystują swoją przewagę nad spekulantami

algorytmSpecjalne boty arbitrażowe antycypują i czerpią zyski z transakcji zawieranych przez zwykłych użytkowników zdecentralizowanych giełd. Autorzy raportu wskazują, iż firmy, które wdrażają autonomiczne programy handlowe priorytetyzują przede wszystkim możliwość złożenia zleceń w pierwszej kolejności w zamian za wyższe opłaty transakcyjne i prowizje. Algorytmy wykorzystują tę przewagę w takich praktykach jak front running, w których mogą dostrzec zlecenia od innych uczestników rynku i ustawić się przed nimi.

Podczas gdy zdecentralizowane giełdy na których dochodzi do tego zjawiska nadal stanowią tylko niewielki ułamek ogólnego wolumenu obrotu, ich wykorzystanie ma wzrosnąć dzięki wysiłkom takich firm jak Binance, największej na świecie scentralizowanej giełdy wirtualnych walut. Binance buduje własną zdecentralizowaną giełdę, a wiele innych scentralizowanych idzie w ich ślady.

Co więcej, podobne praktyki prawdopodobnie rozprzestrzeniają się również na scentralizowanych giełdach kryptowalut. Nie mamy jednak pojęcia jaki duży jest zakres tych działań. Wstępne szacunki wskazują, że mowa tu o miliardach dolarów – powiedział Ari Juels, profesor z Cornell Tech podczas prezentacji w zeszłym tygodniu na konferencji blockchain w Nowym Jorku.

Badanie to jest najnowszym ostrzeżeniem dla uczestników rynku wirtualnych walut, który jest oskarżany o liczne manipulacje i defraudacje od czasu jego powstania dziesięć lat temu. Niektórzy uważają, że prawie 90 procent wolumenu na rynku kryptowalut jest podejrzane.

Te algorytmy zagrażają bezpieczeństwu sieci blockchain. Boty wykazują wiele podobnych zachowań do manipulacji rynku – front running, agresywna optymalizacja latencji itp. – powszechne praktyki stosowane na Wall Street jak ujawnił Michael Lewis w swojej książce „Flash Boys” – dodał Juels.

Książka Lewisa „Flash Boys” została wydana w 2014 roku. Autor udawania w niej, że amerykański ​​rynek akcji został sfałszowany na korzyść firm stosujących wysoką częstotliwość zawierania transakcji (HFT) korzystając z szybkich łączy danych.

Autorzy badania śledzą sześć zdecentralizowanych giełd w czasie rzeczywistym od października, a także przeanalizowali dane historyczne. Właśnie na tych sześciu giełdach zauważyli ponad 500 botów, które obecnie zarabiają do 20 000 dolarów dziennie dzięki takim działaniom, powiedział główny autor badania Philip Daian w wywiadzie telefonicznym.

Naukowcy zbudowali nawet własnego bota, aby lepiej zrozumieć w jaki sposób takie praktyki handlowe są możliwe – i ku ich zaskoczeniu otrzymali oferty zakupu, jednak odmówili.

Nasze badanie powinno zachęcić do refleksji, a społeczność powinna rozważyć stworzenie nowego modelu giełdy – powiedział Juels.

Niestety, ponadprzeciętna zmienność nie zawsze jest wynikiem uczciwej spekulacji. Tak przynajmniej wynika z dokumentu naukowego, w którym opisano zakres nadużyć na rynku kryptowalut. Zdaniem badaczy, oszuści z powodzeniem manipulują ceną aktywów cyfrowych, tak aby móc sprzedać swoje aktywa po wyższej cenie a następnie odkupić je ponownie po niższej.

Algorytmy wykorzystują również spoofing, czyli wprowadzanie fałszywych danych tylko po to, by chwilę później je anulować. Taktyka ma na celu nakłonienie innych inwestorów do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży aktywów poprzez sztuczne kreowanie wzmożonego popytu bądź podaży. Ten proceder jest zakazany w USA na rynkach akcji i futures od 2010 roku

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here