Naga Markets



Wykresy ForexŚrednia ruchoma jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi analizy technicznej. Średnie kroczące w zasadzie obliczają średnią cenę z określonej liczby okresów w danym przedziale czasowym, by wygładzić akcję cenową i pomóc traderom uzyskać odpowiednią wizualną reprezentację ogólnego kierunku ruchu aktywów.

W handlu na rynku Forex, średnie kroczące wykorzystywane są głównie do generowania sygnałów transakcyjnych. Jednak średnie ruchome o dłuższych okresach, takie jak 50- czy 200-okresowa prosta średnia krocząca (SMA) są również wykorzystywane do ustalania potencjalnego wsparcia i oporu.

Kiedy średnie ruchome są wykorzystywane do generowania sygnałów kierunkowych dla kupna lub sprzedaży pary walutowej, podstawową koncepcją jest to, iż traderzy uważają, że przeszła akcja cenowa będzie kontynuowana w przyszłości i dlatego warto podążać za trendem. Z drugiej strony, gdy średnie ruchome wykorzystywane są do przewidywania kluczowego wsparcia i oporu, bazują na koncepcji samospełniającej się przepowiedni.

W tym przewodniku po strategiach wykorzystania średniej kroczącej, omówimy w jaki sposób można spożytkować i różnorodnie stosować średnie, adaptując je do różnych strategii. Co więcej, przedyskutujemy również niektóre problemy związane z wykorzystaniem linii trendu w porównaniu do średniej kroczącej oraz sposobami ich złagodzenia w celu poprawy wydajności strategii.

Strategie ze średnimi kroczącymi, które omówimy to:

  • #1 Przecięcie średnich ruchomych
  • #2 Średnie kroczące w korektach
  • #3 Handel z trendem przy użyciu średnich
  • #4 Zastosowanie średnich do wyznaczenia zlecenia stop loss
  • #5 Średnia ruchoma do określania miejsca realizacji zysków (take profit)

Różne rodzaje średnich kroczących używanych w handlu na rynku Forex

Istnieją setki różnych wersji średnich kroczących, które wykorzystują podobne koncepcje, ale nieco inne obliczenia w kalkulacjach. Jednak dwa najczęstsze warianty średnich kroczących stosowane w handlu na rynku Forex to prosta średnia ruchoma (SMA) i wykładnicza średnia ruchoma (EMA).

Istnieją setki artykułów w sieci o tym, jak obliczyć różne rodzaje średnich kroczących i powinieneś znać podstawy tego, ja te obliczenia są dokonywane. Jednakże oprogramowanie do tworzenia wykresów obliczy to wszystko za Ciebie. Z uwagi na to, że skupimy się, jak stosować strategie handlowe bazujące na średniej ruchomej, to w tym artykule omówimy tylko meritum zastosowania różnych rodzajów średnich kroczących.

SMA, jak sama nazwa wskazuje, rysuje linie wyłącznie na podstawie uśrednionych cen. Interesujące jest jednak to, że w przypadku EMA przypisuje się większą wagę nowszym danym. Zatem, jeśli rysujesz średnią ruchomą z 21 okresów, linia będzie traktować priorytetowo kilka ostatnich okresów (lub słupków) w porównaniu do okresów na początku serii.

Rys. 1: Średnie EMA reagują na zmiany cen znacznie szybciej niż SMA
Rys. 1: Średnie EMA reagują na zmiany cen znacznie szybciej niż SMA

Chociaż EMA są bardziej wrażliwe na niedawną akcję cenową i mogą generować sygnały transakcyjne znacznie wcześniej niż SMA, to trzeba uważać na czyhającą pułapkę. Średnia EMA może bowiem generować więcej fałszywych sygnałów w porównaniu do SMA. W końcu, niewielkie cofnięcie może znacznie szybciej przechylać EMA w porównaniu do SMA, a to z kolei może dawać fałszywy sygnał odwrócenia.

Zasadniczo, korzystanie z EMA spowoduje wcześniejsze wejście w transakcję, jednak możesz także wyjść z pozycji bazując na fałszywym sygnale odwrócenia. Z kolei korzystanie z SMA wprowadzi cię w trend później, ale prawdopodobnie będziesz dłużej za nim podążał, ponieważ mniej będzie fałszywych sygnałów wskazujących na odwrócenie. Jeśli jednak podążasz za trendem, korzystanie z SMA poźniej wskaże jego zmianę, przez co możesz pozostawić sporo zysku na stole.

Dlatego też sensowne jest, abyśmy starali się opracować strategie handlowe, w których średnie SMA wygenerują sygnał wejścia w transakcję i pomogą zminimalizować liczbę fałszywych sygnałów, gdzie EMA wygeneruje sygnały wyjścia. Ponieważ ważniejsze jest, by dobrze wejść na rynek niż zostawić część zysków na stole. Jednakże, dla uproszczenia użyjemy EMA, aby zademonstrować, w jaki sposób możesz wykorzystać średnie kroczące w swoich strategiach handlowych.

Różne strategie dla średnich ruchomych i sposób ich użycia

Jest więcej niż jeden sposób na włączenie średnich kroczących do zwycięskiej strategii handlowej. W tym miejscu przyjrzymy się sześciu najbardziej skutecznym sposobom handlu z wykorzystaniem średnich ruchomych.

#1 Strategia: Przecięcie średnich kroczących

Przecięcia średnich to jedna z najpopularniejszych strategii tradingowych i to nie bez powodu. Ponieważ średnie kroczące wygładzają akcję cenową, gdy szybsza średnia (z mniejszą liczbą okresów) przecina od dołu lub od góry średnią wolniejszą (z większą liczbą okresów), potwierdza to, że zmienił się kierunek ruchu ceny.

Podczas gdy, możesz użyć dowolnej średniej ruchomej, czy to kombinacji 5 i 10, czy 15 i 30-okresowej, najlepsze przecięcia zawsze bazują na ciągach Fibonacciego, takich jak 5, 8, 13, 21… itd. Z uwagi na to, że często profesjonalni i instytucjonalni inwestorzy używają liczb Fibonacciego dla przecięć średnich, to ostatecznie działają one jako samospełniająca się przepowiednia.

Rys. 2: Cena powyżej 200-okresowej EMA potwierdza trend wzrostowy, a przecięcie szybszych średnich  EMA (5 oraz 13) aktywuje transakcję
Rys. 2: Cena powyżej 200-okresowej EMA potwierdza trend wzrostowy, a przecięcie szybszych średnich  EMA (5 oraz 13) aktywuje transakcję

Na wykresie nr 2 możemy zobaczyć, że cena EURAUD znajduje się ponad 200-okresową EMA, co potwierdza byczy trend na rynku. W tych okolicznościach, ilekroć dochodzi do przecięcia szybszych średnich, tutaj zastosowaliśmy średnie EMA 5 i 13 – obie liczby Fibonacciego, możesz rozważyć złożenie nowego zlecenie kupna, by skalować swoją pozycję i “ujeżdżać” długoterminowy trend.

Podczas załamania trendu cena pozostanie pod 200-okresową EMA, a przecięcia krótkookresowych średnich będą sygnalizować zlecenia sprzedaży.

#2 Strategia: Używanie średnich kroczących podczas korekt

Handel trendem byłby znacznie łatwiejszy, gdyby nie było żadnych korekt, które dezorientują początkujących traderów. Istnieje jednak sprytny sposób na określenie, czy przecięcie w kierunku przeciwnym do trendu jest tylko cofnięciem, czy faktycznym odwróceniem. Do tego potrzebujesz oscylatora na wykresie, takiego jak Stochastic.

Rys. 3: Korzystanie z oscylatora może pomóc w identyfikacji idealnych wejść podczas cofnięć
Rys. 3: Korzystanie z oscylatora może pomóc w identyfikacji idealnych wejść podczas cofnięć

Na rysunku nr 3 widzimy, że podczas trendu wzrostowego EMA 5 i 13 przecinały się kilka razy w przeciwnym kierunku. Jednak za każdym razem, oscylator stochastyczny szybko wchodził w wyprzedanie (spadał poniżej poziomu 20), ale EMA 5 i 13 nie osunęły się pod poprzednie minima, a to oznacza cofnięcie, a nie całkowite odwrócenie trendu. Zastosowana tutaj koncepcja nazywana jest dywergencją.

Jeśli zauważysz taką dywergencję na rynku, poczekaj na przecięcie średnich EMA o krótszych okresach sygnalizujące wznowienie trendu, a następnie ponownie wejdź na rynek. W ten sposób możesz podążać za trendem i skalować, by zmaksymalizować zysk z pojedynczego trendu długoterminowego.

#3 Strategia: Wykorzystanie średnich kroczących do ujeżdżania trendu

Większość par walutowych porusza się w zakresach przez znaczną część czasu, a trendy pojawiają się jedynie sporadycznie. Jednak wejście w trend na wczesnym etapie daje najwyższy stosunek zysku do ryzyka. Dlatego strategie podążania za trendem są często najbardziej opłacalne. Większość początkujących traderów rozważa wykorzystanie linii trendu, aby podążać za panującą tendencją. Istnieją jednak pewne poważne problemy z używaniem linii trendu, a rozgrywanie trendów ze średnimi ruchomymi jest lepszą strategią niż opieranie się wyłącznie na liniach trendu.

Linie trendu świetnie nadają się do prognozowania potencjalnego poziomu wsparcia i oporu, odpowiednio podczas trendu wzrostowego i spadkowego. Jednak nachylenie linii trendu może się różnić. Jeśli nie jesteś ostrożny; możesz skończyć wychodząc z transakcji zbyt szybko, jeśli kąt nachylenia linii trendu jest zbyt duży. Z drugiej strony,  możesz też pozwolić na zniesienie większości niezrealizowanych zysków, jeśli nachylenie linii trendu jest zbyt małe.

Rys. 4: Przełamanie głównej linii trendu wciąż może dawać fałszywy sygnał odwrócenia
Rys. 4: Przełamanie głównej linii trendu wciąż może dawać fałszywy sygnał odwrócenia

Ponadto, problemem handlu w trendzie bazując na liniach są ciągłe zniesienia. Podczas trendu wzrostowego para walutowa może rozpocząć wielostopniowe cofnięcie, w którym linia trendu wzrostowego jest przełamywana i podobne rzeczy mogą się zdarzyć również podczas trendu spadkowego. Przykład można znaleźć na wykresie nr 4, gdzie Eurodolar przebił się poniżej linii trendu wzrostowego, ale wkrótce wznowił trend. Jeśli korzystasz z 200-okresowej EMA, nadal będziesz uważał to za trend wzrostowy i możesz ponownie wejść na rynek w oparciu o średnie krótkookresowe.

Dlatego wiedza, jak odróżnić zniesienie od faktycznego odwrócenia trendu, może w rezultacie oddzielić zyskowne strategie handlu z trendem od całej reszty.

Zdrowy rozsądek podpowiada, by nie handlować wbrew trendowi. Dlatego średnie kroczące z dłuższego okresu mogą pomóc Ci zidentyfikować długoterminowy trend. Jednak zastosowanie w tym samym czasie krótszej średniej kroczącej może wygenerować wczesny sygnał, pozwalający określić, kiedy jest właściwy czas na wejście na rynek, a kiedy na wyjście z niego.

#4 Strategia: Wykorzystanie średniej kroczącej do ustawienia stop lossa i wyjścia z transakcji

Średnie kroczące mogą pomóc ci wejść w transakcję i kontynuować podążanie za trendem. Jednak możesz także użyć ich, by wyjść z transakcji bez poświęcania większości niezrealizowanych zysków.

Jeśli zaczekasz, aż dojdzie do przecięcia średnich w przeciwnym kierunku, może być za późno. Z drugiej strony, jeśli po prostu złożysz zlecenie stop-loss powyżej średniej ruchomej podczas trendu spadkowego (lub poniżej średniej ruchomej podczas trendu wzrostowego), by ustawić stop loss, cena może przetestować średnią i wznowić trend, wyrzucając cię z transakcji.

Dlatego najlepszym sposobem na wyjście z transakcji byłoby zaczekanie, aż cena zamknie się powyżej lub poniżej średniej kroczącej o wyższym okresie, zanim zrealizujesz część zysków.

Rys. 5: Wykorzystanie średniej kroczącej do wyjścia z transakcji może zaoszczędzić znaczną część niezrealizowanych zysków
Rys. 5: Wykorzystanie średniej kroczącej do wyjścia z transakcji może zaoszczędzić znaczną część niezrealizowanych zysków

Na rysunku nr 5 widzimy, że cena EURAUD kilkakrotnie przekroczyła 13-okresową EMA i znalazła silny opór. Jednakże, gdy byczy pin bar zamknął się w końcu ponad nią, dopiero wtedy wzrostowe cofnięcie nabrało momentum. Jeśli czekałbyś na przecięcie średnich w przeciwnym kierunku, zostawiłbyś na stole około 17 pipsów!

Dlatego też proaktywne podejście do zabezpieczania zysków może wynagrodzić poświęcenie dodatkowego czasu i uwagi jakie inwestujesz w daną transakcję.

#5 Strategia: Wykorzystanie średniej ruchomej do brania zysków

Większość strategii korzystania ze średniej ruchomej koncentruje się na podążaniu za trendami i zasadniczo różni się od ustalania z góry określonego, arbitralnego celu dla zysku, takiego jak 100 pipsów lub 200 pipsów w oparciu o oczekiwania dotyczące stosunku zysku do ryzyka.

Traderzy podążający za trendem starają się po prostu, aby ich zyskowne transakcje pracowały, dopóki sam rynek nie zapewni wystarczających powodów do wyjścia z transakcji. Stąd, najlepszym sposobem na realizację zysku przy stosowaniu strategii opartych na średniej ruchomej byłoby wejście i wyjście z trendu przy użyciu strategii dla stop lossa omówionej powyżej.

Jeśli jednak zauważysz, że cena zbliża się do silnego wsparcia lub oporu w trendzie, zawsze możesz wyskalować pozycję i zabrać część zysków ze stołu. Zawsze możesz też ponownie wejść w transakcję transakcję, gdy cena przekroczy wsparcie lub opór, lub później, gdy zakończy się cofnięcie i dostaniesz sygnał do ponownego wejścia po przecięciu średnich krótkookresowych.

Rys. 6: Wykorzystanie wsparcia i oporu do realizacji zysków ma sens
Rys. 6: Wykorzystanie wsparcia i oporu do realizacji zysków ma sens

Na rys. 6, jeśli dotarłbyś z pozycją do wsparcia w pobliżu 147,10, a następnie ponownie wszedł na rynek, zarobiłbyś prawie 200 pipsów więcej w porównaniu do utrzymywania otwartej pozycji podczas całego cofnięcia w kierunku oporu blisko poziomu 150,00.

Niemniej jednak, gdy zobaczysz cenę przekraczającą 200-okresową EMA po przeciwnej stronie trendu, za którym podążasz, najlepiej ponownie ocenić sytuację. Jeśli jesteś agresywnym traderem, bardziej odpowiednie byłoby użycie 100-okresowej EMA. Gdy zobaczysz zamknięcie ceny poniżej średniej ruchomej, czy to 100, czy 200-okresowej, której używasz do znalezienia ogólnego kierunku, możesz również zacząć szukać okazji do handlu w kierunku przeciwnym niż dominujący trend.

Podsumowanie

Strategie wykorzystania średniej ruchomej to jedne z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów handlu z trendem na rynku Forex. Należy jednak pamiętać, że długie trendy są rzadkie i złapanie jednego z tych gigantycznych trendów wymaga dużo cierpliwości.

Jako trader wykorzystujący średnie ruchome do wychwytywania tych dużych trendów, musisz być przygotowany na przetrwanie wielu fałszywych sygnałów i możesz zostać wyrzucony z transakcji częściej niż traderzy handlujący w zakresach, którzy częściej będą w stanie znaleźć okazje do handlu niż traderzy podążający za trendem. Klucz do Twojego sukcesu jako trend-followera będzie zależał od twojej psychologii pozwalającej na niewielkie straty, ale także na prowadzenie zyskownych transakcji podczas utrzymującego się trendu długoterminowego. Omówione wyżej strategie, pomogą Ci znaleźć zrównoważony sposób, by to osiągnąć.

Więcej od Tradeciety:


logo Tradeciety tcArtykuł powstał dzięki współpracy Comparic.pl z Tradeciety.com, portalem tworzonym przez dwóch traderów – Rolfa i Moritza, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat tradingu w artykułach, podcastach oraz nagraniach wideo. Oryginalny tekst znajdziesz na Tradeciety.com.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here