Naga Markets




Witam w ostatnim już odcinku w bloku na temat najważniejszych problemów natury psychologicznej w grze gracza długoterminowego. Poprzednie dwie części znajdują się pod tymi linkami: Część 1, Część 2. Dotychczas omówione problemy to: dominacja strachu, dominacja chciwości oraz częste straty w tradingu długoterminowym.


Trendy w grze długoterminowej

Dzisiaj chciałem omówić ostatni problem: rzadko spotykane trendy. Gracz długoterminowy jest z natury graczem podążającym za trendem. Jak podążać za trendem, gdy trendy nie trwają cały czas, owszem są widoczne na niskich interwałach, ale graczowi nastawionemu na zysk rzędu 500-1000 pipsów to nie wystarcza.

Szacuje się, że trendy (duże, znaczące) stanowią 20% czasu, a pozostały czas zajmują beztrendzia czyli trendy boczne lub ruchy, których w szerszej skali nie da się zakwalifikować do żadnego trendu. Problemem nie jest w sumie to, że na trend trzeba czasem poczekać, osobiście w tym roku trafiłem ledwie kilka trendów, nie miałem problemu z czekaniem, choć długo musiałem uczyć się cierpliwości i w zupełności tych kilka trendów mi wystarcza.

Problemem jest to, że jeżeli już czekasz na swój trend, pojawia się on – to jak z niego nie wypaść przedwcześnie. Bo skoro tak długo czekałeś, to musisz coś z tego mieć, na tym polega podążanie za trendem – większość czasu czekasz, ale gdy już jesteś w grze nie zadowalasz się małym zyskiem, tylko próbujesz zgarnąć jak najwięcej. Według wiedzy książkowej, w takiej sytuacji statystyka jest już po stronie gracza podążającego, dlatego że teraz rachunek szans daje Ci 80% tzn. trwającemu trendowi przypisuje się ok. 80% szans na kontynuację, a 20% szans na zakończenie. Mówi o tym zasada zachowania trendu, która większe szanse przypisuje kontynuacji niż odwróceniu. Podobna zasada istnieje w fizyce i mówi, że obiekt w ruchu wykazuje tendencję do kontynuacji ruchu w dotychczasowym kierunku, jeśli nie zmienią tego jakieś zewnętrzne czynniki. Jeżeli dobrze pamiętam ze szkoły, to co napisałem wynika z 2 zasady dynamiki Newtona.Zatem problemem psychologicznym gracza długoterminowego jest to jak nie wypaść przedwcześnie z trwającego trendu. Poniżej omówię w jaki sposób poradziłem sobie z złośliwością rynku polegającą na tzw. „czyszczeniu stopów” i na wyrzucaniu mnie na zakrętach zwanych fachowo korektami z pociągu pędzącego do coraz większych pieniędzy.

Dlaczego dla nas wszystkich jest ważne, aby oprócz cięcia strat, również pozwolić zyskom rosnąć? Posłużę się cytatem:

Jest takie kompletnie chybione, znane porzekadło: Nie można zbankrutować biorąc zysk. Właśnie w ten sposób wielu traderów bankrutuje. Amatorzy bankrutują realizując duże straty, a profesjonaliści biorąc małe zyski.

Moje rozwiązanie wynika z opisywanej wcześniej metody 2x2B czyli stopniowego otwierania pozycji zwanego niekiedy skalowaniem pozycji. Jak już wcześniej pisałem, metodę stopniowego rozwijania pozycji początkowej stosuję w celu maksymalizacji zysków i minimalizacji strat. Minimalizuje ona straty, gdyż zakładam, że wszystkie pozycje, które otworzę będą stratne. Dlatego sukcesem jest dla mnie zaoszczędzenie na stracie. Szczegóły opisywałem w 2 części bloku. Nie wspominałem wtedy, że skalowanie pozycji jest również sposobem na maksymalizację zysków i nie chodzi tylko o to, że w skali roku zaoszczędzone w ten sposób pieniądze stanowią znaczną część moich zysków. Nie chodzi również o to, że część pozycji masz otwartą po lepszej cenie, gdyż większość sygnałów podlega korektom. Główną zaletą stopniowego otwierania pozycji jest elastyczność. To właśnie ona przyczynia się do maksymalizacji zysków.

Nie potrzeba otwierać i zamykać całej pozycji jednocześnie. Stopniowe otwieranie i zamykanie pozycji zapewnia precyzyjne dostrojenie parametrów transakcji i zwiększa liczbę dostępnych możliwości. Większość graczy bez zastanowienia pozbawia się tej elastyczności, co wynika z ludzkiego dążenia do posiadania całkowitej racji. (Stopniowe podejście oznacza zaś, że część danej pozycji zostanie otwarta lub zamknięta po gorszych cenach niż pozostała część). O potencjalnych korzyściach wynikających ze skalowania wielkości pozycji mówił Lipschutz, który przyznał, że pozwala mu to utrzymać w portfelu zyskowne pozycje przez o wiele dłuższy okres, niż udaje się to większości innych graczy

Co daje elastyczność? Dzięki otwieraniu pozycji na raty mamy nie tylko ewidentnie niższy poziom strat, zwłaszcza w dłuższym terminie, ale także rozwiązujemy nasz problem jakim są rzadko pojawiające się trendy. Załóżmy, że otworzyłeś pozycję, trend trwa, masz już zabezpieczoną część zysku, wszystko jest świetnie i przychodzi zadyszka, czyli korekta. Ustawiasz SL w logicznym miejscu. Czasem zdarzy się, że zostaniesz wyrzucony o 1 pips, co za pech. Rynek wyrzuci Cię z trendu o 1 pips i zacznie dalej rosnąć ale już bez Ciebie. Musisz znowu szukać miejsca do wskoczenia w trend i znowu ryzykować część swojego depozytu.

Jeżeli nigdy nie przydarzyła Ci się powyższa sytuacja to gratuluję, ale ciekawe dlaczego na różnych forach, zwłaszcza wśród początkujących słychać tyle narzekań na zjawisko zwane „czyszczeniem stopów”? Problem dotyczy zwłaszcza początkujących graczy, którzy mają problem z sensownym wyznaczeniem poziomu obrony, ale nie tylko. Osobiście nie mam z tym problemu, dodatkowo stosuję dość szerokie zlecenia stop więc teoretycznie problem nie powinien mnie dotyczyć, a jednak dotyczy. Umiejętność logicznego wyznaczania poziomu obrony nie jest wszystkim. Dochodzi jeszcze szczęście i pech, bo jak nazwać zrzucenie o 1 pips? Dochodzą jeszcze odrobinę większe korekty w trwającym trendzie.Gdy gracz, który otworzył pozycję w całości został zrzucony, pechowo o 1 pips, inny gracz, który otworzył pozycję w ratach ma teraz o wiele większe pole manewru niż gracz całościowy. Mając otwartą pozycję w 3 częściach, można teraz ustawić SL w 3 różnych miejscach. Nie chodzi o to, żeby robić to super szeroko i patrzeć jak zyski wyparowują, ale ustawienie SL w 3 miejscach uchroni Cię przed zjawiskiem czyszczenia stopów, uchroni Cię przed pechem – bycia zrzuconym o 1 pips. Jeżeli mądrze ustawisz 3 zlecenia stop, to cała pozycja zostanie zamknięta wtedy, gdy będzie to potrzebne. Nie zostaniesz w całości wyrzucony z trendu przez przypadek.

Sprawdź najbliższe webinary Łukasza.

Sytuacja na parze GBP/USD w czasie trwającego trendu wzrostowego. Przykład 1, gdy masz do dyspozycji tylko 1 SL. Cena wybija się dużą, białą świecą, czekasz na korektę, ta kończy się pin barem i cena zaczyna dalej rosnąć. Logicznie ustawiasz SL pod tym pin barem. Następnie cena dalej rośnie, aż nagle zaczyna spadać. Jeżeli nie przestawiłeś w międzyczasie SL wyżej, to teraz wybije Cię na niebieskiej linii. Jeżeli jesteś pewien siły trendu, przestawiasz wcześniej SL pod te 3 cienie u dołu, po jakimś czasie pojawia się biały pin bar na wsparciu, co utwierdza Cię w przekonaniu, że masz SL w dobrym miejscu – na czerwonej linii. Bo masz, ale masz też pecha – zostajesz wyrzucony o kilka pipsów i patrzysz jak pociąg jedzie dalej.
Teraz sytuacja, kiedy masz w rękawie dodatkowy atut – elastyczność, możliwość manewrowania zleceniami obronnymi. Podobnie jak w pierwszym przypadku, po dynamicznych wzrostach ustawiasz SL pod kończącym korektę pin barem, ale masz jeszcze 1 lub 2 SL w zanadrzu – drugiego i trzeciego ustawiasz razem – pod dużą białą świecą, pod wsparciem, w miejscu luki cenowej.

Duże świece są często dobrym potwierdzeniem wsparć i oporów, podobnie luki. Cena zaczyna spadać, wybija SL na niebieskiej linii. Czerwony SL, ostateczny zostawiasz, a pod pin barem w tym fajnym miejscu, na wsparciu i poprzedzanym świecami z długimi cieniami u dołu ustawiasz zielony SL. Niestety, tak jak w pierwszym przypadku jesteś minimalnie wybity, ale inaczej niż w poprzedniej sytuacji – wciąż jesteś na pokładzie pociągu jadącego na północ.

Mogłeś np. po dużych wzrostach na początku, ustawić jeden ze SL pod pin barem zaznaczonym czerwonym kółkiem. Możliwości jest bardzo wiele, zupełnie inaczej niż w przypadku posiadania tylko jednego zlecenia obronnego. Takich sytuacji jest bardzo dużo, akurat pokazany przykład był dość klarowny i prosty do rozegrania, ale często spotkamy się z bardziej poszarpanymi wykresami, wtedy posiadanie kilku SL w zanadrzu staje się bronią, która nabiera dużej wartości. Ktoś powie – w drugim przypadku została Ci tylko 1/3 pozycji – to niewiele. Rzeczywiście to tylko 1/3, ale ta część zyskownej pozycji, którą nadal posiadamy, pozwala w dogodnym momencie na powiększenie pozycji, otwarcie dodatkowego zlecenia, wtedy ryzykujemy tylko część zysku, który zawiera się w tej 1/3, która pozostała. Więcej o tym w następnym artykule.

A zatem skoro duże trendy nie występują na co dzień, gdy już znajdziemy się w nim musimy zrobić wszystko, aby zbyt wcześnie z niego nie wypaść. Jednym z rozwiązań jest posiadanie elastyczności w postaci kilku zleceń obronnych. O ile wiem, a dość długo szukałem, niestety nie istnieje żaden skrypt czy program, który pozwoliłby dla 1 pozycji ustawić w późniejszym czasie kilka zleceń SL np. dla połowu tutaj, a dla drugiej połowy w innym miejscu. (chyba, że wiecie coś więcej na ten temat, to proszę o kontakt). Zatem jedynym sposobem, aby móc manewrować stopami, jest otwieranie pozycji w częściach. Cierpliwość przy otwieraniu pozycji zostanie nagrodzona, wtedy gdy przyjdzie Ci bronić zysku.

Metoda stopniowego otwierania początkowej pozycji (nie mylić z rozwojem pozycji czyli piramidowaniem) jest zarówno minimalizacją strat, gdyż ewentualne straty są mniejsze, a także maksymalizacją zysków, gdyż zawsze mamy otwartą część pozycji po lepszej cenie, ale co ważniejsze zyskujemy elastyczność, która przydaje się podczas bronienia zysków podczas korekt. Obrona przez stawianie SL-ów w kilku miejscach sprawia, że rosną nasze szanse na to, aby dłużej utrzymać się w trendzie. Owszem, czasami mamy otwartą mniejszą pozycję niż gdybyśmy otworzyli ją w całości, ale jest to cena, którą płaci się za elastyczność, za posiadanie pola manewru, wtedy gdy jest to nam potrzebne. Za dodatkowe możliwości trzeba zapłacić, tak jak w życiu. Istnieje jeszcze jeden sposób, który przyspiesza maksymalizację zysków i to praktycznie bez ryzyka, ale opowiem o nim w następnym artykule.

Jeżeli masz jakieś pytania proszę napisz na adres e-mail: longtrader@o2.pl lub odwiedź mój dziennik na forum, gdzie znajdziesz pogłębione analizy, opisy moich wejść, a także będziesz mógł podyskutować na dowolny temat związany z tradingiem: Gra długoterminowa

Pozdrawiam Łukasz Nowacki.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here